Торговая идея состоит в том чтобы использовать одну из этих стратегий.
Напомню, как показала практика на реальных деньгах тесты скриптов на TradingView показывают результаты куда лучше чем в реальности получается. Но при включении комиссии 0.1% уже не плохо совпадает. Ранее я уже выкладывал похожий рейтинг стратегий, но он был с нулевой комиссией, что оказалось довольно далеко от реальности.
В таблице далеко не все стратегии что я выкладывал. Стратегия Ишимоку в двух вариантах, так как при торговле по облаку Ишимоку получается уже совсем другая стратегия. Сумма внизу таблицы простая, а не сложный процент. Все показатели (просадка/профит-фактор и прочие) считались за период с 01.01.2017 по 31.03.2017, а не по текущую дату. Все тесты делались на часовом таймфрейме, который рекомендуемый. Некоторые параметры не дефолтные, и они указаны в строке "Параметры".
hkar.ru/TJsA
Большой процент прибыльных сделок характерен для контр-трендовых стратегий (открывают позиции против тренда в надежде на скорый отскок), что достигается за счет усреднения убыточной позиции (контр-трендовым стратегиям очень желателен пирамидинг). А это значит что низкий процент прибыльных сделок у трендовых стратегий не делает их хуже, у них своя сильная сторона - не используется кредитное плечо.
На вопрос "Какая стратегия лучше" у меня ответ всегда один - набор стратегий в любом случае лучше одной. Торговать набором стратегий удобно только если роботы, если руками то остается только чередовать.
Подгонку параметров желательно делать с 01.01.2018, так как вообще рекомендуется на следующий месяц подгонять за 3 прошлых месяца. Ну а кроме того, и не менее важно, у нас с начала года медвежий рынок, а весь 2017 год был бычий. Собственно, именно поэтому на бектестах за 2017-2018 плюсуют в основном лонги, а не шорт. Не потому что шорт у стратегий чем то плох, а потому что рынок в основном только рос.
Думаю табличка может сэкономить некоторым читателям много времени, а возможно и денег. За проделанную работу не плохо бы отсыпать лайков, я их клянчу весьма редко. Да и вообще хотелось бы напомнить суть нашей сделки, с меня годнота, а с Вас лайки. Если их количество тут перевалит за сотню, то сделаю табличку со всеми стратегиями, что я выкладывал, в таком же формате + выложу её на "Google.Docs", откуда можно будет сохранить в Excel. Тот же тест Вы можете сделать самостоятельно, выкручивая даты в настройках скрипта.
Напомню, как показала практика на реальных деньгах тесты скриптов на TradingView показывают результаты куда лучше чем в реальности получается. Но при включении комиссии 0.1% уже не плохо совпадает. Ранее я уже выкладывал похожий рейтинг стратегий, но он был с нулевой комиссией, что оказалось довольно далеко от реальности.
В таблице далеко не все стратегии что я выкладывал. Стратегия Ишимоку в двух вариантах, так как при торговле по облаку Ишимоку получается уже совсем другая стратегия. Сумма внизу таблицы простая, а не сложный процент. Все показатели (просадка/профит-фактор и прочие) считались за период с 01.01.2017 по 31.03.2017, а не по текущую дату. Все тесты делались на часовом таймфрейме, который рекомендуемый. Некоторые параметры не дефолтные, и они указаны в строке "Параметры".
hkar.ru/TJsA
Большой процент прибыльных сделок характерен для контр-трендовых стратегий (открывают позиции против тренда в надежде на скорый отскок), что достигается за счет усреднения убыточной позиции (контр-трендовым стратегиям очень желателен пирамидинг). А это значит что низкий процент прибыльных сделок у трендовых стратегий не делает их хуже, у них своя сильная сторона - не используется кредитное плечо.
На вопрос "Какая стратегия лучше" у меня ответ всегда один - набор стратегий в любом случае лучше одной. Торговать набором стратегий удобно только если роботы, если руками то остается только чередовать.
Подгонку параметров желательно делать с 01.01.2018, так как вообще рекомендуется на следующий месяц подгонять за 3 прошлых месяца. Ну а кроме того, и не менее важно, у нас с начала года медвежий рынок, а весь 2017 год был бычий. Собственно, именно поэтому на бектестах за 2017-2018 плюсуют в основном лонги, а не шорт. Не потому что шорт у стратегий чем то плох, а потому что рынок в основном только рос.
Думаю табличка может сэкономить некоторым читателям много времени, а возможно и денег. За проделанную работу не плохо бы отсыпать лайков, я их клянчу весьма редко. Да и вообще хотелось бы напомнить суть нашей сделки, с меня годнота, а с Вас лайки. Если их количество тут перевалит за сотню, то сделаю табличку со всеми стратегиями, что я выкладывал, в таком же формате + выложу её на "Google.Docs", откуда можно будет сохранить в Excel. Тот же тест Вы можете сделать самостоятельно, выкручивая даты в настройках скрипта.