UvanSB
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, где можно подробнее почитать про Ваш скрипт Noro's ZZ-2 Strategy? Как им пользоваться?
Спасибо!
В этой статье ничего нового про ZZ-2. Если у Вас нет по ней вопросов, то эту статью читать Вам не зачем.
Стоп-ордеры
По идее можно использовать ордеры другого типа, но в идеале и для лучшего результата лучше всего использовать рыночные стоп-ордеры (market stop orders). А такие можно выставлять не на всех биржах. На Bitmex, кстати, такие есть. Стоп ордер выставляется по цене, которую показывает индикатор. К только цена хотя бы коснется стоп-ордера то сразу же позиция будет набрана по рыночным ценам. А это предполагает небольшое проскальзывание.
Проскальзывание
Так как это всё же рыночный ордер, то цена срабатывания ордера будет периодически похуже, чем была выставлена в ордере. Именно по этой причине я настойчиво рекомендую использовать в бектестах комиссию больше, чем реально на бирже. То есть для битмекса я бы предложил ставить комиссию 0,1% в бектесте, где 0,075% это биржевая комиссии и еще 0,025% это как бы убыток проскальзывания. В настройках на TradingView есть отдельный параметр проскальзывания, однако, делает он тоже самое. То есть разницы нет.
Реальный размер проскальзывания будет зависеть от суммы ордеры больше всего. Поэтому заранее каков этот размер я Вам сказать и не смогу. Чем больше сумма ордера - тем больше будут проскальзывания. Считаю что с ордерами на сумму менее 10.000 долларов проскальзывание близкое к нулю и 0,025% запаса должно хватить чтобы бектест был реалистичным вполне.
Значения индикатора
Если при наведении на свечи графика у Вас не показываются значения индикатора ZZ-2 (а это цены), то значит у Вас это отключено. А надо включить.
На примере русскоязычного интерфейса. В верхнем правом углу есть шестеренка, там есть меню "Строка статуса", и там нужно поставить галку "Значения индикатора".
Перевороты
Это реверсивная стратегия. То есть если закрыли лонг-позиции, то нужно сразу же открывать шорт-позицию. То есть у юзера постоянно открыта какая-то позиция, либо шорт либо лонг. На сленге это называют "переворачиваться".
По идее можно отказаться от шорта вообще. Тогда у Вас будут периоды без позиций. Отказаться от шорта скоро будет разумной идей, так как рынок очень возможно сейчас начала долгосрочный рост. При этом в среднем шорт менее прибыльный. Но я шорт использую пока.
Как торговать
Наводите курсор на последнюю свечу на графике. На верху графика показываются цены этих линий индикатора (лаймовая и красная). По цене лаймовой линии ставятся ордеры на покупку. По цене красной линии ставятся ордеры на продажу. Обратите внимание что для переворота позиции нужно ставить двойной размер ордера. Например, Вы всегда торгуете ордером на 1000 долларов, и сейчас у Вас открыта длинная позиция. Соответственно, чтобы открылся шорт при пересечении линии у Вас ордер на продажу должен быть уже на 2000 долларов. Ведь одна тысяча закроет Ваш лонг, а вторая тысяча откроет шорт. Надеюсь понятно.
У стратегии нет ордеров тейк-профита и стоп-лосса вообще, и это нормально для реверсивной стратегии. Стратегии бывают разные, связка тейк и стоп - это просто один из вариантов, а тут другой вариант - реверсивный.
На дневном таймфрейме шортить не нужно, так как цена может вырасти более чем на 100%, из-за чего Вы сольётесь.
Рекомендуемые таймфреймы:
- 1 час
- 2 часа
- 4 часа
- 1 день (но без шорта)
В принципе на других ТФ тоже может работать, но не проверялось на практике как там.
Как настраивать
Настройки по умолчанию оптимальные. Менять их можно, и меняя их на бектесте Вы можете увидеть результаты получше. Однако, это результаты прошлого, а не будущего. А это значит что улучшив результаты прошлого Вы возможно сделали только хуже в будущем :) Так что если Вам настройки непонятны, то их лучше вообще не менять.
Настройки одинаковые для любых таймфреймов.
Что торговать
Лучше работает на парах к доллару. Плохо работает на парах к биткойну. То есть в идеале либо биткойн/доллар, либо эфир/доллар. Эфир в среднем будет прибыльнее, так как более волатильный он, но биток/доллар торговать безопаснее, особенно с большой суммой, так как больше ликвидности, а потому меньше проскальзывания.
Теоретически по стратегии биткойн/доллар можно торговать ордерами до миллиона долларов, но на практике не проверялось. А хотелось бы проверить :)
Убыточные периоды
Длительные убыточные периоды будут, в том числе и с весьма глубокими просадками. То есть вполне вероятно получить 3 убыточных месяца подряд, при это увидеть на счете что-то вроде -50% от депозита. Для этой стратегии это нормально.
Другие
Есть еще скрипт ZZ-3, там другой принцип вычисления этих уровней (без зигзага), но использовать по такой же логике. ZZ-3 в среднем хуже работает, если что.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, где можно подробнее почитать про Ваш скрипт Noro's ZZ-2 Strategy? Как им пользоваться?
Спасибо!
В этой статье ничего нового про ZZ-2. Если у Вас нет по ней вопросов, то эту статью читать Вам не зачем.
Стоп-ордеры
По идее можно использовать ордеры другого типа, но в идеале и для лучшего результата лучше всего использовать рыночные стоп-ордеры (market stop orders). А такие можно выставлять не на всех биржах. На Bitmex, кстати, такие есть. Стоп ордер выставляется по цене, которую показывает индикатор. К только цена хотя бы коснется стоп-ордера то сразу же позиция будет набрана по рыночным ценам. А это предполагает небольшое проскальзывание.
Проскальзывание
Так как это всё же рыночный ордер, то цена срабатывания ордера будет периодически похуже, чем была выставлена в ордере. Именно по этой причине я настойчиво рекомендую использовать в бектестах комиссию больше, чем реально на бирже. То есть для битмекса я бы предложил ставить комиссию 0,1% в бектесте, где 0,075% это биржевая комиссии и еще 0,025% это как бы убыток проскальзывания. В настройках на TradingView есть отдельный параметр проскальзывания, однако, делает он тоже самое. То есть разницы нет.
Реальный размер проскальзывания будет зависеть от суммы ордеры больше всего. Поэтому заранее каков этот размер я Вам сказать и не смогу. Чем больше сумма ордера - тем больше будут проскальзывания. Считаю что с ордерами на сумму менее 10.000 долларов проскальзывание близкое к нулю и 0,025% запаса должно хватить чтобы бектест был реалистичным вполне.
Значения индикатора
Если при наведении на свечи графика у Вас не показываются значения индикатора ZZ-2 (а это цены), то значит у Вас это отключено. А надо включить.
На примере русскоязычного интерфейса. В верхнем правом углу есть шестеренка, там есть меню "Строка статуса", и там нужно поставить галку "Значения индикатора".
Перевороты
Это реверсивная стратегия. То есть если закрыли лонг-позиции, то нужно сразу же открывать шорт-позицию. То есть у юзера постоянно открыта какая-то позиция, либо шорт либо лонг. На сленге это называют "переворачиваться".
По идее можно отказаться от шорта вообще. Тогда у Вас будут периоды без позиций. Отказаться от шорта скоро будет разумной идей, так как рынок очень возможно сейчас начала долгосрочный рост. При этом в среднем шорт менее прибыльный. Но я шорт использую пока.
Как торговать
Наводите курсор на последнюю свечу на графике. На верху графика показываются цены этих линий индикатора (лаймовая и красная). По цене лаймовой линии ставятся ордеры на покупку. По цене красной линии ставятся ордеры на продажу. Обратите внимание что для переворота позиции нужно ставить двойной размер ордера. Например, Вы всегда торгуете ордером на 1000 долларов, и сейчас у Вас открыта длинная позиция. Соответственно, чтобы открылся шорт при пересечении линии у Вас ордер на продажу должен быть уже на 2000 долларов. Ведь одна тысяча закроет Ваш лонг, а вторая тысяча откроет шорт. Надеюсь понятно.
У стратегии нет ордеров тейк-профита и стоп-лосса вообще, и это нормально для реверсивной стратегии. Стратегии бывают разные, связка тейк и стоп - это просто один из вариантов, а тут другой вариант - реверсивный.
На дневном таймфрейме шортить не нужно, так как цена может вырасти более чем на 100%, из-за чего Вы сольётесь.
Рекомендуемые таймфреймы:
- 1 час
- 2 часа
- 4 часа
- 1 день (но без шорта)
В принципе на других ТФ тоже может работать, но не проверялось на практике как там.
Как настраивать
Настройки по умолчанию оптимальные. Менять их можно, и меняя их на бектесте Вы можете увидеть результаты получше. Однако, это результаты прошлого, а не будущего. А это значит что улучшив результаты прошлого Вы возможно сделали только хуже в будущем :) Так что если Вам настройки непонятны, то их лучше вообще не менять.
Настройки одинаковые для любых таймфреймов.
Что торговать
Лучше работает на парах к доллару. Плохо работает на парах к биткойну. То есть в идеале либо биткойн/доллар, либо эфир/доллар. Эфир в среднем будет прибыльнее, так как более волатильный он, но биток/доллар торговать безопаснее, особенно с большой суммой, так как больше ликвидности, а потому меньше проскальзывания.
Теоретически по стратегии биткойн/доллар можно торговать ордерами до миллиона долларов, но на практике не проверялось. А хотелось бы проверить :)
Убыточные периоды
Длительные убыточные периоды будут, в том числе и с весьма глубокими просадками. То есть вполне вероятно получить 3 убыточных месяца подряд, при это увидеть на счете что-то вроде -50% от депозита. Для этой стратегии это нормально.
Другие
Есть еще скрипт ZZ-3, там другой принцип вычисления этих уровней (без зигзага), но использовать по такой же логике. ZZ-3 в среднем хуже работает, если что.