GESTION DE PORTEFEUILLE : CORRÉLATION & EXPOSITION1 | Comprendre la corrélation entre actifs
Certains actifs évoluent dans le même sens (corrélation positive), d’autres à l’inverse (corrélation négative). Par exemple, l’or et le dollar bougent souvent de manière opposée. Savoir lire ces relations permet au trader d’éviter de multiplier les positions redondantes.
2 | Mesurer l’exposition globale du portefeuille
Il ne suffit pas de compter le nombre de trades ouverts : il faut comprendre le **risque total**. Avoir plusieurs positions corrélées (par ex. EUR/USD et GBP/USD) revient souvent à parier plusieurs fois sur la même idée. L’exposition globale révèle si le portefeuille est équilibré ou trop concentré.
3 | Utiliser la corrélation pour gérer le risque
Un trader avisé se sert de la corrélation pour diversifier ses placements et réduire le risque. En combinant des actifs peu ou pas corrélés, il limite l’impact d’un mauvais mouvement de marché. C’est une approche stratégique qui transforme l’analyse en protection du capital.
