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MathFinancialAbsoluteRiskMeasures
Library "MathFinancialAbsoluteRiskMeasures"
Financial Absolute Risk Measures.
gain_stdev(sample) Standard deviation of gains in a data sample.
Parameters:
Returns: float.
loss_stdev(sample) Standard deviation of losses in a data sample.
Parameters:
Returns: float.
downside_stdev(sample, minimal_acceptable_return) Downside standard deviation in a data sample.
Parameters:
Returns: float.
semi_stdev(sample) Standard deviation of less than average returns in a data sample.
Parameters:
Returns: float.
gain_loss_ratio(sample) ratio of average gains of average losses in a data sample.
Parameters:
Returns: float.
compound_risk_score(source, length) Compound Risk Score
Parameters:
Returns: float.
Financial Absolute Risk Measures.
gain_stdev(sample) Standard deviation of gains in a data sample.
Parameters:
- sample: float array, data sample.
Returns: float.
loss_stdev(sample) Standard deviation of losses in a data sample.
Parameters:
- sample: float array, data sample.
Returns: float.
downside_stdev(sample, minimal_acceptable_return) Downside standard deviation in a data sample.
Parameters:
- sample: float array, data sample.
- minimal_acceptable_return: float, minimum gain value.
Returns: float.
semi_stdev(sample) Standard deviation of less than average returns in a data sample.
Parameters:
- sample: float array, data sample.
Returns: float.
gain_loss_ratio(sample) ratio of average gains of average losses in a data sample.
Parameters:
- sample: float array, data sample.
Returns: float.
compound_risk_score(source, length) Compound Risk Score
Parameters:
- source: float, input data, default=close.
- length: int, period of observation, default=12)
Returns: float.
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Dans l'esprit TradingView, l'auteur a publié ce code Pine sous forme de bibliothèque open source afin que d'autres programmeurs Pine de notre communauté puissent le réutiliser. Bravo à l'auteur! Vous pouvez utiliser cette bibliothèque à titre privé ou dans d'autres publications open source, mais la réutilisation de ce code dans des publications est régie par nos Règles.
Clause de non-responsabilité
Les informations et publications ne sont pas destinées à être, et ne constituent pas, des conseils ou recommandations financiers, d'investissement, de trading ou autres fournis ou approuvés par TradingView. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d'utilisation.
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