Drift Study (Inspired by Monte Carlo Simulations with BM) [KL] — Indicateur par DojiEmoji

trendanalysis volatility drift brownian montecarlo variance mean

Inspired by the Brownian Motion ("BM") model that could be applied to conducting Monte Carlo Simulations, this indicator plots out the Drift factor contributing to BM.

Interpretation: If the Drift value is positive, then prices are possibly moving in an uptrend. Vice versa for negative drifts.

Notes de version:

Code clean up
Added option to show/hide repaint

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