Multi-Asset Portfolio — Indicateur par STOCHASTICU

volatility sharpe portfolio portfolioperformance

With thanks to luminaryfi for

Portfolio Metrics = α(Jensen's), β, CAPM(Ra), Sharpe, Treynor

this indicator calculates basic metrics and statistics for a multi-asset portfolio. Note that returns are plotted after being multiplied by 100 in order allow the series to be visible against the other statistics.

Notes de version:

Chart updated to better reflect indicator

Notes de version:

returns to logreturns across the board

Notes de version:

Typo fix

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