Profil de volume à plage fixe

L'indicateur Fixed Range Volume Profile (FRVP) calcule les données de volume à l'intérieur d'une fourchette de prix spécifiée, ce qui permet aux traders d'analyser l'activité de volume d'une fourchette particulière plutôt que l'ensemble des mouvements de prix d'un actif.

Remarque : vous pouvez en savoir plus sur les caractéristiques communes à tous les indicateurs de profil de volume dans l'article du Centre d'aide Indicateurs de profil de volume : concepts de base. Le texte ci-dessous décrit les caractéristiques propres à cet indicateur de profil de volume.

Calcul

Lors du calcul du Volume Profile Fixed Range, nous vérifions une liste d'échéances dans une séquence jusqu'à ce que le nombre de barres dans l'intervalle de temps pour lequel le VP est calculé soit inférieur à 5000. La séquence d'échéances est la suivante : 1, 3, 5, 15, 30, 60, 240, 1D.

Si les barres couvertes par l'indicateur totalisent 5 minutes ou moins, ou si l'indicateur est utilisé sur une seconde base temporelle, l'indicateur prendra les données de la base temporelle 1S pour ses calculs, quel que soit le nombre de barres couvertes.

Note : Sur les graphiques Futures et Spreads, les Profils de Volume ne sont pas calculés en demandant un timeframe avec moins de 5000 barres, mais en utilisant un timeframe un cran plus bas que le timeframe actuel basé sur la liste des timeframes ci-dessus. L'exception concerne tous les horizons temporels basés sur la seconde, qui utilisent toujours des données 1S.

Considérons l'exemple suivant. L'indicateur VPFR est configuré pour calculer le profil pour la période qui commence sur la première barre du lundi et se termine sur la dernière barre du dimanche de la même semaine. Le symbole est négocié 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 (pour les besoins de l'expérience, supposons qu'il n'y a pas d'interruption pendant laquelle aucune transaction n'a eu lieu et que chaque minute de chaque semaine est associée à une barre). 

1. Tout d'abord, l'indicateur vérifie l'échelle de temps "1" et voit que le graphique 1m pour ce symbole a 7D * 1440m = 10080 barres de données 1m, ce qui est supérieur à la limite de 5000 barres. Il sélectionne le cadre temporel suivant dans la séquence.
2. Ensuite, l'indicateur fait la même chose avec le timeframe "3". Le graphique 3m pour le symbole a 7D * (1440 / 3) = 3360 barres de données. Ceci est inférieur à la limite des 5000 barres, donc les barres de 3m seront utilisées dans le calcul du VPFR.

Note : Il y a un nombre limité de barres de temps inférieures disponibles pour les calculs de l'indicateur. Si le VPFR est calculé très loin dans l'historique du symbole, il se peut qu'il n'y ait pas d'informations sur l'échelle de temps inférieure pour cette période de temps. Dans ce cas, l'horizon graphique sera utilisé pour le calcul.

Pour le démontrer, essayez d'ajouter FRVP à NASDAQ:AAPL, 1D, et configurez-le pour couvrir une période d'un jour qui commence le 12 décembre 1980. Il n'y aura pas de données d'échelle inférieure pour cet intervalle de temps, le calcul de la FRVP sera donc effectué à la résolution du graphique (1D).

Construction sur une seule barre

Notez que lors de la construction du Fixed Range Volume Profile sur une seule barre, la condition close > open est utilisée pour calculer le volume Up/Down. En d'autres termes, si close > open, le mouvement du prix est considéré comme Up Volume, si close <= open, il s'agit d'un Down Volume.

Inputs

Disposition / Taille des lignes

Ces deux entrées spécifient la façon dont l'indicateur calcule le nombre de lignes de chaque histogramme.

Si l'entrée « Disposition des lignes “ est réglée sur ” Nombre de lignes “, l'entrée ” Taille des lignes » spécifie le nombre total de lignes dans l'histogramme, et le nombre de ticks pour chaque ligne est calculé automatiquement, sur la base de la formule suivante : Nombre de ticks par ligne = (haut de l'histogramme - bas de l'histogramme) / Nombre de lignes / Taille des ticks. En fonction de l'étendue de l'histogramme, la valeur des ticks par ligne peut être arrondie vers le haut ou vers le bas, et le nombre total de lignes peut dépasser ce qui est spécifié dans la limite. 

Considérons un symbole avec une taille de tick de 0,01 et un histogramme de profil de volume qui couvre un changement de prix de 10 à 11, ce qui porte le nombre total de ticks qu'il couvre à 100. Si la « taille des lignes » est fixée à 25, la hauteur d'une seule ligne est de (3 - 2) / 25 / 0,01 = 4 ticks. L'histogramme résultant comporte 25 lignes, chaque ligne s'étendant sur 4 ticks.

Si le calcul de la hauteur de la ligne donne un nombre à virgule flottante, l'indicateur arrondit le calcul des ticks par ligne pour s'assurer que la hauteur est un nombre entier. Il peut également créer des lignes supplémentaires pour s'assurer que toutes les données sont représentées dans l'histogramme. L'arrondissement de la valeur de Ticks Per Row vers le haut ou vers le bas dépend de ce qui résulte en un nombre total de lignes qui est plus proche de la valeur dans l'entrée « Row Size » (taille des lignes).

Par exemple, si, dans le cas ci-dessus, l'entrée « Taille de la ligne » est modifiée en 30, la hauteur de ligne initiale est de (3 - 2) / 30 / 0,01 = 3,333 ticks par ligne.

Si ce nombre est ensuite arrondi à l'entier le plus proche, 3, chaque ligne de l'histogramme résultant comporte 3 ticks par ligne. Par conséquent, les 30 premières lignes ne représentent que 30 * 3 = 90 ticks sur la centaine que couvre l'histogramme. Il reste donc 10 ticks non pris en compte, pour lesquels quatre lignes supplémentaires sont créées - les trois premières avec une taille de 3, et la dernière avec une taille de 1, ce qui porte le nombre total de lignes à 34.

Si l'on arrondit à l'unité supérieure, chaque ligne de l'histogramme a une hauteur de 4 ticks. Dans ce cas, les 100 ticks tiennent tous dans 25 lignes, sans aucun reste. Comme 34 lignes est plus proche de 30, la « Taille de ligne » demandée, l'indicateur utilise 3 ticks comme hauteur de ligne. 

Si cette entrée est réglée sur « Ticks Per Row », Row Size indique le nombre de ticks dans chaque ligne (1 tick étant le mouvement minimal que le prix de ce symbole peut faire : par exemple, pour NASDAQ:AAPL, 1 tick est 0,01 parce que le prix doit bouger d'au moins 0,01 USD, c'est-à-dire 1 cent). Par exemple, si vous le réglez sur 25, chaque ligne aura la hauteur de 25 ticks. Dans ce cas, le nombre de lignes sera calculé automatiquement, et l'histogramme du profil de volume couvrant le prix de 200 à 300 pour un symbole avec une taille de tick de 0,01 aura (300 - 200) / 0,01 / 25 = 400 lignes pour chaque histogramme. 

Volume

Bascule entre l'affichage du volume total pour chaque ligne (Total), la division de chaque ligne en haut/bas (Up/Down), ou l'affichage de leur différence (Delta).

Volume de la zone de valeur

Spécifie le pourcentage de l'ensemble du volume de la séance de négociation qui doit être mis en évidence par la zone de valeur.

Extension à droite

Le paramètre Extend Right permet de continuer à construire le profil, en incluant toutes les bougies historiques et toutes les nouvelles bougies émergentes à droite de la deuxième coordonnée.

Coordonnées

#1 (barre) - définit la position de la bordure gauche du profil de volume. Le VP commencera avant cette position.

#2 (barre) - définit la position de la bordure droite du profil de volume. Le VP se terminera après cette position.