La stratégie produit des résultats irréalistes sur des types de graphiques non standard (Heikin Ashi, Renko, etc.)
Sur TradingView, les stratégies peuvent être appliquées à tout type de graphique, y compris les graphiques non standard tels que Heikin Ashi (HA), Renko, Kagi, Point and Figure et Range. En raison de la nature intrinsèquement synthétique des niveaux de prix sur les graphiques non standard, les résultats de backtesting calculés sur ces derniers ne produiront généralement pas de résultats représentant les conditions réelles du marché.Les ordres de la stratégie sont exécutés en utilisant les valeurs OHLC du graphique, comme cela est documenté dans le manuel d'utilisation de Pine. Une stratégie exécutée sur un graphique Renko, par exemple, utilisera les niveaux de prix des briques Renko plutôt que les prix réels du marché. Les pages de notre Centre d'aide expliquent leurs caractéristiques et leurs calculs. Les niveaux des briques Renko, étant déconnectés des prix réels du marché à un moment donné, exécuteront les ordres en utilisant leurs propres prix et, par conséquent, ne produiront pas de résultats de stratégie fiables. Cela est dû au fait que la formation des cases en temps réel est différente des données historiques enregistrées.Considérez cette stratégie simple :
Cependant, si vous exécutez cette même stratégie sur un type de graphique non standard, vous obtiendrez des résultats différents qui ne peuvent être reproduits sur les marchés réels. Sur un graphique Renko, par exemple, nous obtenons ceci :
Ces résultats sont calculés à l'aide des prix synthétiques du graphique Renko, qui ne reflètent probablement pas les exécutions d'ordre réelles que vous obtiendriez si vous négociiez pour de vrai.Pourquoi autorisons-nous les stratégies à fonctionner sur des graphiques non standard ?Les différentes méthodes utilisées pour interpréter l'action des prix dans la construction de graphiques non standard peuvent fournir aux traders une perspective originale lors de l'analyse des marchés. Les traders qui comprennent leurs avantages et leurs limites peuvent les trouver utiles. Nous fournissons des outils et nous pensons que c'est aux traders de choisir ceux qu'ils veulent utiliser pour trader. Cependant, nous considérons qu'il est de notre devoir de mettre en garde notre communauté : faites preuve de prudence lorsque vous utilisez des stratégies sur des types de graphiques non standard. Utilisez-les en privé si vous le souhaitez, mais afin de protéger la communauté, nous modérerons les publications de scripts utilisant des stratégies sur des graphiques non standard.
//@version=4 strategy("My Strategy", overlay=true) longCondition = open<close if (longCondition) strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long) shortCondition = open>close if (shortCondition) strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)