Bandes de Bollinger %B (%B)

Définition

Les Bandes de Bollinger %B ou Pourcentage de bande passante (%B) est un indicateur dérivé de l'indicateur standard des Bandes de Bollinger (BB). Les Bandes de Bollinger sont un indicateur de volatilité qui crée une bande de trois lignes qui sont tracées par rapport au prix d'un titre. La ligne médiane est généralement une moyenne mobile simple sur 20 jours. Les Bandes Supérieure et Inférieure sont typiquement 2 écarts types au-dessus et en dessous de la SMA (Ligne du Milieu). L'indicateur %B permet de quantifier ou d'afficher où se situe le prix par rapport aux bandes. Le %B peut être utile pour identifier les tendances et les signaux de trading.

Historique

Le créateur des Bandes de Bollinger (BB), John Bollinger, a introduit le %B en 2010 près de 3 décennies après l'introduction de ses Bandes de Bollinger.

Calcul

%B = (Prix actuel - Bande inférieure) / (Bande supérieure - Bande inférieure)

Les bases

Il s'agit de la relation entre le prix et les bandes supérieure et inférieure. Il existe six relations de base qui peuvent être quantifiées.

En ordre décroissant à partir de la bande supérieure :

  1. %B supérieur à 1 = le prix est supérieur à la bande supérieure
  2. %B égal à 1 = le prix se situe dans la bande supérieure
  3. %B au-dessus de 0,50 = le prix est supérieur à la ligne médiane
  4. %B Inférieur à 0,50 = Le prix est inférieur à la ligne médiane
  5. %B égal à 0 = le prix se situe dans la bande inférieure
  6. %B en dessous de 0 = le prix est inférieur à la bande inférieure

En général, les niveaux 80 et 20 sont également pertinents.

  1. %B Au-dessus de 0,80 = le prix se rapproche de la bande supérieure
  2. %B Inférieur à 0,20 = Le prix se rapproche de la bande inférieure

Le %B va au-delà d'une simple inspection visuelle du prix par rapport à son emplacement dans les bandes de Bollinger (BB). C'est un moyen de déterminer sa position et de fournir une valeur exacte à l'analyste technique.

Ce qu'il faut rechercher

Surachat/survente

Il est généralement préférable de rechercher les signaux de trading générés par le %B lors de tendances à la hausse ou à la baisse fortes ou clairement définies. Le "Walking the Bands" est une situation dans laquelle, lors d'une forte tendance à la hausse ou à la baisse, le prix passe fréquemment au-dessus de la bande supérieure (dans une tendance à la hausse) ou en dessous de la bande inférieure (dans une tendance à la baisse). Lorsque le prix est "Walking the Bands", ces percées ne sont pas de véritables signaux de retournement. Le prix peut en effet s'inverser quelque peu, mais il tourne souvent à nouveau et reprend la tendance générale.

Identifier quand une percée signifie un renversement de tendance réel peut être un point d'événement difficile à cerner. Cela se fait principalement par le biais d'analyses et de recherches techniques historiques. Cela étant dit, il est un peu plus simple d'utiliser le %B pour identifier les signaux de trading dus à des conditions de surachat/survente tout en restant dans la tendance générale.

Remarquez sur le graphique suivant :

  • La tendance générale est à la hausse.
  • Le %B passe plusieurs fois au-dessus de 1. Cela indique que le prix a franchi la bande supérieure.
  • Il y a en effet de légers renversements avec un prix qui revient vers la SMA (la ligne médiane) et le %B qui se dirige vers 0,50
  • Cependant, %B ne dépasse jamais 0. Le prix augmente alors et la tendance à la hausse se poursuit.

On peut également trouver des signaux de trading en utilisant les mêmes principes. Des opportunités de trading avec la tendance peuvent se présenter lorsque des percées se produisent dans la direction opposée à la tendance sous-jacente.

Remarques sur le graphique suivant :

  • La tendance générale est à la hausse.
  • Le %B passe plusieurs fois en dessous de 0.
  • Ces percées présentent des opportunités d'achat.

Remarques sur le graphique suivant :

  • La tendance générale est à la baisse.
  • Le %B franchit plusieurs fois le seuil de 1.
  • Ces percées présentent des opportunités de vente.

Résumé

Ce qui rend les Bandes de Bollinger %B utiles, c'est qu'elles prennent un indicateur très populaire et bien connu (les Bandes de Bollinger (BB)) et qu'elles permettent de réduire le champ d'action. Au lieu de se fier à l'apparence des prix par rapport aux Bandes, les analystes techniques peuvent utiliser des valeurs exactes pour prendre des décisions plus éclairées. Le %B est à son plus haut niveau de valeur pendant une tendance bien définie. Pendant une tendance bien définie, les ruptures supérieures à 1 et inférieures à 0 deviennent beaucoup plus significatives. C'est pourquoi le %B doit être utilisé en conjonction avec des indicateurs supplémentaires ou des méthodes d'analyse technique pour aider à confirmer une tendance.

Inputs


Longueur

La période à utiliser pour le calcul de la SMA qui crée la base des bandes supérieure et inférieure. 20 jours est la valeur par défaut.

Source

Détermine les données de chaque barre qui seront utilisées dans les calculs. Fermeture est la valeur par défaut.

StdDev

Le nombre d'écarts types par rapport à la MMS que devraient avoir les bandes supérieure et inférieure. 2 est la valeur par défaut.

Style


Bandes de Bollinger %B

Permet de basculer la visibilité des bandes de Bollinger %B ainsi que la visibilité d'une ligne de prix indiquant la valeur actuelle réelle des bandes de Bollinger %B. Il est également possible de sélectionner la couleur, l'épaisseur et le type visuel de la ligne des Bandes de Bollinger %B (la ligne est la valeur par défaut).

Surachat

Peut basculer la visibilité d'une ligne indiquant les niveaux de surachat. Peut également sélectionner la valeur de la ligne, l'épaisseur de la ligne, la valeur et le type visuel (les tirets sont par défaut).

Survente

Peut activer ou désactiver la visibilité d'une ligne indiquant des niveaux de survente. Peut également sélectionner la valeur, l'épaisseur, la valeur et le type visuel de la ligne (les tirets sont par défaut).

Précision

Définit le nombre de décimales à laisser sur la valeur de l'indicateur avant d'arrondir à la valeur supérieure. Plus ce nombre est élevé, plus il y aura de décimales sur la valeur de l'indicateur.

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