Largeur des bandes de Bollinger (BBW)

Définition

La largeur des bandes de Bollinger (BBW) est un indicateur d'analyse technique dérivé de l'indicateur standard des bandes de Bollinger. Les Bandes de Bollinger sont un indicateur de volatilité qui crée une bande de trois lignes qui sont tracées par rapport au prix d'un titre. La ligne médiane est généralement une moyenne mobile simple sur 20 jours. Les bandes supérieure et inférieure sont généralement deux écarts types au-dessus et au-dessous de la SMA (ligne médiane). La largeur des bandes de Bollinger sert à mesurer quantitativement la largeur entre les bandes supérieure et inférieure. La BBW peut être utilisée pour identifier les signaux de trading dans certains cas.

Histoire

Le créateur des Bandes de Bollinger, John Bollinger, a introduit la Largeur des Bandes de Bollinger en 2010, presque 3 décennies après l'introduction de ses Bandes de Bollinger.

Calcul

Largeur des bandes de Bollinger = (bande supérieure - bande inférieure) / bande moyenne

Les bases

La largeur des bandes de Bollinger (BBW) utilise le calcul donné et produit un pourcentage de différence entre la bande supérieure et la bande inférieure. Cette valeur est utilisée pour définir l'étroitesse des bandes. Il faut toutefois comprendre qu'un opérateur ne peut pas simplement regarder la valeur BBW et déterminer si la bande est vraiment étroite ou non. L'importance de l'étroitesse relative d'un instrument varie selon l'instrument ou le titre en question. Ce qui est considéré comme étroit pour un titre peut ne pas l'être pour un autre. Ce qui est considéré comme étroit pour un titre peut même changer dans le champ d'application du même titre en fonction du calendrier. Afin d'évaluer avec précision l'importance d'un rétrécissement des bandes, un analyste technique devra faire des recherches sur les fluctuations BBW passées et sur l'évolution des cours pour améliorer la précision du trading.

Ce qu'il faut rechercher

Le resserrement

L'une des théories les plus connues concernant les bandes de Bollinger est que la volatilité fluctue généralement entre les périodes d'expansion (élargissement des bandes) et de contraction (rétrécissement des bandes). Dans cette optique, le principal signal commercial généré par la largeur des bandes de Bollinger est connu sous le nom de "Squeeze" (resserrement).

La configuration du Squeeze est très simple et se compose de deux étapes :

  1. Il y a une période de faible volatilité. Cela signifie que les bandes sont étroites et que le prix évolue de manière relativement latérale.
  2. La période de faible volatilité est suivie d'une poussée de la volatilité et le prix franchit la bande supérieure ou tombe dans la bande inférieure, ce qui signifie un changement dans le mouvement latéral et le début d'une nouvelle tendance directionnelle.

Dans un contexte de resserrement haussier de la BBW

  1. La BBW baisse. (Dans l'exemple ci-dessous, le seuil est de 6 %, mais cela change de sécurité en sécurité et de délai en délai)
  2. Le prix franchit la bande supérieure, ce qui amorce une nouvelle tendance à la hausse. La volatilité augmente également.

Dans un contexte de resserrement baissier de la BBW

  1. La BBW baisse. (Dans l'exemple ci-dessous, le seuil est de 9 %, mais cela change de sécurité en sécurité et de période en période).
  2. Le prix tombe en dessous de la bande inférieure, ce qui amorce une nouvelle tendance à la baisse. La volatilité augmente également.

Résumé

La largeur des bandes de Bollinger (BBW) est un outil d'analyse technique très utile pour identifier le "Squeeze" qui peut donner de bons signaux d'achat ou de vente. Bien entendu, le trader doit toujours faire preuve de prudence. Parfois, l'effondrement qui suit une mise en place d'un Squeeze a un effet immédiat de recul et le rebond ne se produit jamais. Il faut que le trader fasse preuve d'un meilleur jugement pour vraiment déterminer si la rupture est forte et légitime. Cela étant dit, lorsqu'une forte tendance à la hausse ou à la baisse se produit après un Squeeze, cela constitue une excellente opportunité pour l'analyste ou le trader préparé.

 

Inputs

Longueur

La période à utiliser pour le calcul de la MMS qui crée la base des bandes supérieure et inférieure. 20 jours est la valeur par défaut.

Source

Détermine les données de chaque barre qui seront utilisées dans les calculs. Fermeture est la valeur par défaut.

StdDev

Le nombre d'écarts types par rapport à la MMS que devraient avoir les bandes supérieure et inférieure. 2 est la valeur par défaut.

Style

Largeur des bandes de Bollinger

Permet de basculer la visibilité de la largeur des bandes de Bollinger ainsi que la visibilité d'une ligne de prix indiquant la valeur actuelle réelle de la largeur des bandes de Bollinger. Vous pouvez également sélectionner la couleur, l'épaisseur et le type visuel de la ligne ATR (la ligne est la valeur par défaut).

Précision

Définit le nombre de décimales à laisser sur la valeur de l'indicateur avant d'arrondir à la valeur supérieure. Plus ce nombre est élevé, plus il y aura de décimales sur la valeur de l'indicateur.

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