Connors RSI (CRSI)

Définition

Connors RSI (CRSI) est un indicateur d'analyse technique créé par Larry Connors qui est en fait un composite de trois composantes distinctes. L'indice de force relative (RSI), développé par J. Welles Wilder, joue un rôle essentiel dans le RSI de Connors. En fait, le RSI de Wilder est utilisé dans deux des trois composantes de l'indicateur. Les trois composantes, le RSI, la longueur de l'UpDown et le taux de variation, se combinent pour former un oscillateur de dynamique. Le RSI de Connors produit une valeur entre 0 et 100, qui est ensuite utilisée pour identifier les conditions de surachat et de survente à court terme.

Histoire

Connors RSI a été développé par Connors Research.

Calcul

Connors RSI se compose de trois éléments principaux 

  • RSI = Standard RSI développé par Wilder. Il s'agit généralement d'un RSI à court terme. Dans cet exemple, il s'agit d'un RSI à 3 périodes. 
  • Longueur UpDown = Le nombre de jours consécutifs pendant lesquels le prix d'un titre a soit augmenté (plus élevé que le jour précédent) soit diminué (moins élevé que les jours précédents). Les valeurs de clôture à la hausse sont représentées par des nombres positifs et les valeurs de clôture à la baisse par des nombres négatifs. Si un titre se ferme au même prix deux jours de suite, la longueur de l'UpDown Length est de 0. Le RSI de Connors applique ensuite un RSI à court terme à la valeur de l'UpDown Streak. Dans cet exemple, il s'agit d'un RSI à 2 périodes. 
  • ROC = The Rate-of-Change (taux de variation). Le taux de variation prend une période de rétrospective définie par l'utilisateur et calcule un pourcentage du nombre de valeurs de cette période de rétrospective qui sont inférieures au pourcentage de variation des prix du jour en cours. 

Le calcul final du CRSI consiste alors simplement à trouver la valeur moyenne des trois composantes.

CRSI(3,2,100) = [ RSI(3) + RSI(UpDown Length,2) + ROC(100) ] / 3

Les bases

Connors RSI (CRSI) utilise la formule ci-dessus pour générer une valeur comprise entre 0 et 100. Elle est principalement utilisée pour identifier les niveaux de surachat et de survente. La définition originale de Connor de ces niveaux est qu'une valeur supérieure à 90 doit être considérée comme surachetée et une valeur inférieure à 10 doit être considérée comme survendue. Il arrive que des signaux se produisent lors de légères corrections au cours d'une tendance. Par exemple, lorsque le marché est en tendance haussière, Connors RSI peut générer des signaux de vente à court terme. Lorsque le marché est en baisse, Connors RSI peut générer des signaux d'achat à court terme.

Un analyste technique doit également être conscient de l'intérêt d'adapter ou de modifier le RSI de Connor. L'un des problèmes avec le RSI de Connor est que les signaux se produisent souvent de manière précoce. Par exemple, dans une tendance à la hausse, un signal de vente peut se présenter. Cependant, le marché continue à monter, ce qui constitue un faux signal. Une protection potentielle contre d'éventuels faux signaux consisterait à combiner l'indice Connor RSI avec des outils d'analyse technique supplémentaires, tels que l'analyse de base des modèles de graphiques ou des indicateurs supplémentaires utilisés pour mesurer la force de la tendance.

Un autre point à noter concernant l'indice de confiance de Connor est le placement des seuils de surachat et de survente. Pour certains instruments commerciaux, les seuils de surachat peuvent devoir être relevés encore plus et ceux de survente encore plus bas. Par exemple 95 et 5 respectivement. Ces niveaux doivent généralement être fixés après des recherches et une analyse historique. Le fait de s'assurer que les seuils sont à la bonne place devrait également contribuer à réduire les faux signaux.

Ce qu'il faut rechercher

Connors RSI est conçu pour définir les niveaux de surachat et de survente et donc les signaux de trading basés sur ces niveaux.

Un signal haussier se produit lorsque Connors RSI entre en zone de sur-vente.

Un signal baissier se produit lorsque Connors RSI entre en zone de surachat.

*Comme mentionné précédemment, des signaux se produisent parfois dans la direction opposée d'une tendance générale.

Résumé

L'indicateur RSI de Connors est un outil qui prend un indicateur bien établi, l'indice de force relative (RSI), et l'applique à ses propres théories. Il peut être un bon moyen de définir les niveaux de surachat et de survente et d'identifier les éventuelles opportunités de trading. Cela étant dit, le RSI de Connors a tendance à produire de faux signaux. C'est pourquoi un analyste technique avisé doit expérimenter les paramètres qui conviennent le mieux au titre négocié. En outre, la combinaison de Connors RSI avec des indicateurs supplémentaires permettra potentiellement d'accroître son efficacité.

Inputs

Longueur du RSI

La période à utiliser pour le calcul de la MMS qui crée la base des bandes supérieure et inférieure. 20 jours est la valeur par défaut.

Longueur de l'UpDown

Détermine les données de chaque barre qui seront utilisées dans les calculs. Close est la valeur par défaut.

Longueur du ROC

Le nombre d'écarts types par rapport à la MMS que devraient avoir les bandes supérieure et inférieure. 2 est la valeur par défaut.

Style

CRSI

Permet de basculer la visibilité de la ligne CRSI ainsi que la visibilité d'une ligne de prix indiquant la valeur actuelle réelle du CRSI. Vous pouvez également sélectionner la couleur, l'épaisseur de la ligne et le style visuel de la ligne du CRSI (la ligne est la valeur par défaut).

Bande supérieure

Peut basculer la visibilité de la ligne de bande supérieure. Vous pouvez également sélectionner la valeur, la couleur, l'épaisseur et le style de ligne de la ligne de bande supérieure.

Bande inférieure

Peut basculer la visibilité de la ligne de bande inférieure. Vous pouvez également sélectionner la valeur, la couleur, l'épaisseur et le style de ligne de la ligne de bande inférieure.

Fond

Peut basculer la visibilité de l'arrière-plan. Peut également sélectionner la couleur et l'opacité de l'arrière-plan.

Précision

Définit le nombre de décimales à laisser sur la valeur de l'indicateur avant d'arrondir à la valeur supérieure. Plus ce nombre est élevé, plus il y aura de décimales sur la valeur de l'indicateur.

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