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Indicateurs de profil de volume: concepts de base

DéfinitionLe profil de volume est un indicateur graphique avancé qui affiche l'activité commerciale sur une période de temps donnée à des niveaux de prix donnés. L'indicateur prend en compte les paramètres définis par l'utilisateur, tels que le nombre de lignes et la période de temps, et trace un histogramme sur le graphique afin de révéler les niveaux de prix dominants et/ou significatifs en fonction du volume. Essentiellement, le profil de volume prend le volume total négocié à un niveau de prix spécifique pendant la période de temps spécifiée et divise le volume total en volume à la hausse (transactions qui ont fait monter le prix) ou en volume à la baisse (transactions qui ont fait baisser le prix) et rend ensuite cette information facilement visible pour le trader.Vous pouvez utiliser les types de profil de volume suivants :
  1. Profil de volume ancré automatiquement
  2. Profil de volume à plage fixe
  3. Profil de volume périodique
  4. Profil du volume de la session
  5. Volume de la session Profil HD
  6. Profil de volume de la gamme visible
Concepts de baseAlgorithme de calculLes indicateurs de profil de volume sont calculés en utilisant les données pour le même symbole à partir des échelles de temps inférieures. Par exemple, pour calculer le profil de volume d'une session quotidienne, nous chargeons toutes les barres de 1m qui ont été négociées au cours de cette session quotidienne, analysons les niveaux de prix où elles ont été négociées et la direction dans laquelle le prix s'est déplacé - si la barre clôture au-dessus ou égale à son ouverture, il s'agit d'une barre à la hausse, sinon il s'agit d'une barre à la baisse. Une fois analysées, ces données sont ajoutées à l'histogramme du profil de volume.La logique particulière utilisée pour décider quel cadre temporel inférieur doit être utilisé pour le calcul diffère d'un indicateur à l'autre.Volume utilisé dans les calculsVolume Profile utilise les types de volume suivants
  • volume des transactions - pour les actions.
  • volume de cotation* - pour les indices/forex et crypto cfd
  • volume de base ou de cotation - pour les crypto 
* Le volume de ticks indique le nombre de mises à jour des prix.Nous utilisons le volume up/down au lieu du volume buy/sell et calculons le VP en fonction de la direction du prix à l'intérieur des barres : si la clôture >= open, nous le considérons comme un volume up, si la clôture < open, il s'agit d'un volume down.Niveaux de signification typiquesPoint de contrôle (POC) - Le niveau de prix pour la période de temps avec le volume négocié le plus élevé.Profil haut - Le niveau de prix le plus élevé atteint au cours de la période spécifiée.Profil bas - Le niveau de prix le plus bas atteint au cours de la période spécifiée.Zone de valeur (VA) - Plage de niveaux de prix dans laquelle le pourcentage spécifié de l'ensemble du volume a été négocié au cours de la période. En règle générale, ce pourcentage est fixé à 70 %, mais il est laissé à l'appréciation du trader.Zone de valeur haute (VAH) - Le niveau de prix le plus élevé au sein de la zone de valeur.Zone de valeur basse (VAL) - Le niveau de prix le plus bas dans la zone de valeur.Calcul de la zone de valeur (VA)
  1. Déterminez le volume total négocié dans le profil (total des achats et des ventes).
  2. Prenez le nombre total d'achats et de ventes et multipliez-le par 0,7 pour déterminer le nombre qui représente 70 % du total des achats et des ventes. (70 % est la valeur par défaut, mais le trader peut utiliser n'importe quel pourcentage).
  3. Commencez par le point de contrôle (POC), c'est-à-dire la ligne du profil présentant le volume total le plus important, et enregistrez son volume total. Le POC sera la première ligne du profil ajoutée à la zone de valeur.
  4. Examinez maintenant les deux rangées situées au-dessus du POC (la zone de valeur initiale) et additionnez le volume total de ces deux rangées.
  5. Examinez maintenant les deux rangées situées sous le POC (la zone de valeur initiale) et additionnez le volume total des deux.
  6. Déterminez lequel des volumes totaux est le plus élevé et ajoutez-le au volume total du POC obtenu à l'étape 3.
  7. Répétez les étapes 4 et 5 en ajoutant le plus grand des deux nombres suivants à la zone de valeur.
  8. Lorsque le volume total de votre zone de valeur correspond ou dépasse légèrement le chiffre obtenu à l'étape 2, la zone de valeur est déterminée.
  9. La ligne la plus haute de la zone de valeur sera votre zone de valeur haute (VAH) et la ligne la plus basse de la zone de valeur sera votre zone de valeur basse (VAL).
Calcul sur des types de graphiques non standard (Heikin Ashi, Renko, etc.) Si vous utilisez les indicateurs de profil de volume sur ce type de graphique, il est important de tenir compte du fait que les données du graphique sont synthétiques (c'est-à-dire qu'elles ne représentent pas les prix réels) et que les données de volume en sont également affectées. Par exemple, une bougie quotidienne unique qui clôture au-dessus de son ouverture peut devenir N briques Renko distinctes s'élevant dans une séquence, et le volume quotidien pour cette bougie sera divisé par N et la valeur résultante sera donnée à chaque brique de la séquence. Si vous ne tenez pas compte de ce facteur, vous risquez d'obtenir des prévisions inexactes et de nuire à l'efficacité de votre stratégie de trading.

Style

Profil du volumePermet d'activer la visibilité de l'histogramme du volume.ValeursBascule si les valeurs numériques doivent être affichées sur l'histogramme du volume lui-même et ajuste la couleur du texte. Ce que ces valeurs signifient dépend de l'entrée Volume dans l'onglet Entrées de l'indicateur : avec "Total" sélectionné, il montre le volume total pour cette ligne, "Up/Down" montre à la fois le volume Up et Down dans une séquence, et "Delta" montre seulement le delta, c'est-à-dire la différence entre le volume Up et Down pour le niveau.Largeur (% de la boîte)Modifie la largeur des lignes de l'histogramme. Par exemple, si l'indicateur affiche 3 lignes avec des volumes de 20K, 40K et 100K et que la largeur est réglée sur 40, la ligne 100K s'étendra sur 40% de la largeur de l'histogramme, la ligne 40K s'étendra sur 40% de 40% (16% du total), et la ligne 20K s'étendra sur 20% de 40% (8% du total).PlacementPlacez les lignes à gauche ou à droite.Volume en hausseDétermine la couleur et l'opacité du volume en hausse (achats).Volume à la baisseDétermine la couleur et l'opacité du volume à la baisse (ventes).Zone de valeur en hausseDétermine la couleur ainsi que l'opacité de la zone de valeur à la hausse.Zone de valeur à la baisseDétermine la couleur ainsi que l'opacité de la zone de valeur à la baisse.VAHBascule la visibilité de la zone de valeur haute.VALBascule la visibilité de la zone de valeur basse.POCBascule la visibilité du point de contrôle.POC en développementBascule la visibilité du point de contrôle en développement, vous montrant comment le POC a évolué lorsque le marché était en session.Developing VABascule la visibilité de la zone de valeur en développement, vous montrant l'évolution de la VA lorsque le marché était en session.Histogram Box (non disponible pour le Visible Range Volume Profile)Détermine la couleur d'arrière-plan ainsi que l'opacité de la zone du profil de volume.Ce qu'il faut rechercherNiveaux de support et de résistanceLa première chose que la plupart des traders utilisent avec le profil de volume est d'identifier les niveaux de support et de résistance de base. Il est important de noter que l'utilisation du profil de volume comme identifiant des niveaux de support et de résistance est une méthode réactive. Cela signifie que contrairement aux méthodes proactives (telles que les lignes de tendance et les moyennes mobiles) qui sont basées sur l'action et l'analyse des prix actuels pour prédire les mouvements de prix futurs, les méthodes réactives s'appuient sur les mouvements de prix passés et le comportement du volume. Les méthodes réactives peuvent être utiles pour donner un sens ou une signification à des niveaux de prix que le marché a déjà atteints. L'analyse technique de base a montré qu'un niveau de support est un niveau de prix qui soutiendra un prix à la baisse et qu'un niveau de résistance est un niveau de prix qui résistera à un prix à la hausse. Par conséquent, on peut conclure qu'un niveau de prix proche du bas du profil qui favorise fortement le côté acheteur en termes de volume est une bonne indication d'un niveau de support. L'inverse est également vrai. Un niveau de prix proche du sommet du profil qui favorise fortement le volume du côté des vendeurs est une bonne indication d'un niveau de résistance.
Noeuds de volumeLes nœuds de volume élevé (HVN) sont des pics de volume à un niveau de prix ou autour d'un niveau de prix. Les HVN peuvent être considérés comme un indicateur d'une période de consolidation. En général, il y a beaucoup d'activité à la fois du côté des acheteurs et des vendeurs et le marché reste à ce niveau de prix pendant une longue période par rapport à d'autres niveaux du profil. Cela peut impliquer une "zone de juste valeur" pour l'actif. Lorsque le prix s'approche d'un HVN précédent (ou d'une zone de juste valeur), il faut s'attendre à une période prolongée de mouvement latéral. Il est moins probable que le marché franchisse immédiatement ce prix.
Les nœuds à faible volume (LVN) sont le contraire. Il s'agit de vallées (ou de baisses significatives) de volume à un niveau de prix ou autour d'un niveau de prix. Les nœuds de faible volume sont généralement le résultat d'un rallye ou d'un effondrement. Au cours d'un rallye ou d'un effondrement, il y a généralement une poussée initiale du volume, suivie d'une chute importante. Cette baisse peut impliquer une "zone de valeur injuste" pour l'actif. Lorsque le prix s'approche d'une LVN antérieure (ou zone de valeur inéquitable), le marché est beaucoup plus susceptible de se redresser ou de rebondir à partir de ce niveau de prix. Parce qu'il est considéré comme une zone de valeur déloyale, le marché n'y passera pas autant de temps qu'à d'autres niveaux du profil.
Exemple de stratégieComme la plupart des autres outils ou études, le profil de volume peut être utilisé de différentes manières. Il existe de nombreuses stratégies de trading qui utilisent le profil de volume comme élément clé. Vous trouverez ci-dessous les bases de l'une de ces stratégies, qui repose sur la comparaison du cours d'ouverture du jour avec le profil de volume de la veille :
  • Si le cours du jour s'ouvre au-dessus de la zone de valeur de la veille (mais toujours en dessous du sommet du profil), il faut s'attendre à ce que le cours retrace vers le point de contrôle, puis continue à monter (dans la direction de l'ouverture du jour). Par conséquent, pendant le retracement vers le point de contrôle, une opportunité d'achat se présente.
  • Si le cours du jour s'ouvre en dessous de la zone de valeur de la veille (mais toujours au-dessus du creux du profil), il faut s'attendre à ce que le cours retrace vers le point de contrôle et procède ensuite à une baisse (dans la direction de l'ouverture du jour). Par conséquent, pendant le retracement vers le point de contrôle, une opportunité de vente se présente.
  • Si le cours du jour s'ouvrecomplètement en dehors du profil de la veille (au-dessus du haut du profil ou en dessous du bas du profil), cela peut être considéré comme un possible runner dans la direction du cours d'ouverture par rapport à la fourchette du profil de la veille.
En résuméLe profil de volume est un outil d'analyse technique extrêmement précieux utilisé par tous les traders. La clé de la pertinence continue du Volume Profile est sa polyvalence. Il s'agit d'un outil graphique qui a vraiment un large éventail d'utilisations. Contrairement à de nombreuses autres études, l'utilité du Volume Profile ne fait l'objet d'aucun débat. Les données fournies par le profil de volume sont indiscutables, laissant au trader le soin de trouver des façons nouvelles et créatives de les utiliser. Même si, dans sa forme la plus simple, il s'agit d'une excellente méthode réactive pour découvrir les zones de support et de résistance traditionnelles, les traders trouvent toujours des moyens de représenter l'indicateur de manière prédictive ou proactive. Prenons l'exemple de la stratégie commerciale présentée plus haut dans l'article. La possibilité de comparer un événement en temps réel (l'ouverture du jour) avec des événements historiques (le profil du volume de la veille) et de prendre une décision de trading sur la base de cette relation en est un excellent exemple.