Indicateurs de profil de volume: concepts de base
DéfinitionLe profil de volume est un indicateur graphique avancé qui affiche l'activité commerciale sur une période de temps donnée à des niveaux de prix donnés. L'indicateur prend en compte les paramètres définis par l'utilisateur, tels que le nombre de lignes et la période de temps, et trace un histogramme sur le graphique afin de révéler les niveaux de prix dominants et/ou significatifs en fonction du volume. Essentiellement, le profil de volume prend le volume total négocié à un niveau de prix spécifique pendant la période de temps spécifiée et divise le volume total en volume à la hausse (transactions qui ont fait monter le prix) ou en volume à la baisse (transactions qui ont fait baisser le prix) et rend ensuite cette information facilement visible pour le trader.Vous pouvez utiliser les types de profil de volume suivants :
- Profil de volume ancré automatiquement
- Profil de volume à plage fixe
- Profil de volume périodique
- Profil du volume de la session
- Volume de la session Profil HD
- Profil de volume de la gamme visible
- volume des transactions - pour les actions.
- volume de cotation* - pour les indices/forex et crypto cfd
- volume de base ou de cotation - pour les crypto
- Déterminez le volume total négocié dans le profil (total des achats et des ventes).
- Prenez le nombre total d'achats et de ventes et multipliez-le par 0,7 pour déterminer le nombre qui représente 70 % du total des achats et des ventes. (70 % est la valeur par défaut, mais le trader peut utiliser n'importe quel pourcentage).
- Commencez par le point de contrôle (POC), c'est-à-dire la ligne du profil présentant le volume total le plus important, et enregistrez son volume total. Le POC sera la première ligne du profil ajoutée à la zone de valeur.
- Examinez maintenant les deux rangées situées au-dessus du POC (la zone de valeur initiale) et additionnez le volume total de ces deux rangées.
- Examinez maintenant les deux rangées situées sous le POC (la zone de valeur initiale) et additionnez le volume total des deux.
- Déterminez lequel des volumes totaux est le plus élevé et ajoutez-le au volume total du POC obtenu à l'étape 3.
- Répétez les étapes 4 et 5 en ajoutant le plus grand des deux nombres suivants à la zone de valeur.
- Lorsque le volume total de votre zone de valeur correspond ou dépasse légèrement le chiffre obtenu à l'étape 2, la zone de valeur est déterminée.
- La ligne la plus haute de la zone de valeur sera votre zone de valeur haute (VAH) et la ligne la plus basse de la zone de valeur sera votre zone de valeur basse (VAL).
Style
Profil du volumePermet d'activer la visibilité de l'histogramme du volume.ValeursBascule si les valeurs numériques doivent être affichées sur l'histogramme du volume lui-même et ajuste la couleur du texte. Ce que ces valeurs signifient dépend de l'entrée Volume dans l'onglet Entrées de l'indicateur : avec "Total" sélectionné, il montre le volume total pour cette ligne, "Up/Down" montre à la fois le volume Up et Down dans une séquence, et "Delta" montre seulement le delta, c'est-à-dire la différence entre le volume Up et Down pour le niveau.Largeur (% de la boîte)Modifie la largeur des lignes de l'histogramme. Par exemple, si l'indicateur affiche 3 lignes avec des volumes de 20K, 40K et 100K et que la largeur est réglée sur 40, la ligne 100K s'étendra sur 40% de la largeur de l'histogramme, la ligne 40K s'étendra sur 40% de 40% (16% du total), et la ligne 20K s'étendra sur 20% de 40% (8% du total).PlacementPlacez les lignes à gauche ou à droite.Volume en hausseDétermine la couleur et l'opacité du volume en hausse (achats).Volume à la baisseDétermine la couleur et l'opacité du volume à la baisse (ventes).Zone de valeur en hausseDétermine la couleur ainsi que l'opacité de la zone de valeur à la hausse.Zone de valeur à la baisseDétermine la couleur ainsi que l'opacité de la zone de valeur à la baisse.VAHBascule la visibilité de la zone de valeur haute.VALBascule la visibilité de la zone de valeur basse.POCBascule la visibilité du point de contrôle.POC en développementBascule la visibilité du point de contrôle en développement, vous montrant comment le POC a évolué lorsque le marché était en session.Developing VABascule la visibilité de la zone de valeur en développement, vous montrant l'évolution de la VA lorsque le marché était en session.Histogram Box (non disponible pour le Visible Range Volume Profile)Détermine la couleur d'arrière-plan ainsi que l'opacité de la zone du profil de volume.Ce qu'il faut rechercherNiveaux de support et de résistanceLa première chose que la plupart des traders utilisent avec le profil de volume est d'identifier les niveaux de support et de résistance de base. Il est important de noter que l'utilisation du profil de volume comme identifiant des niveaux de support et de résistance est une méthode réactive. Cela signifie que contrairement aux méthodes proactives (telles que les lignes de tendance et les moyennes mobiles) qui sont basées sur l'action et l'analyse des prix actuels pour prédire les mouvements de prix futurs, les méthodes réactives s'appuient sur les mouvements de prix passés et le comportement du volume. Les méthodes réactives peuvent être utiles pour donner un sens ou une signification à des niveaux de prix que le marché a déjà atteints. L'analyse technique de base a montré qu'un niveau de support est un niveau de prix qui soutiendra un prix à la baisse et qu'un niveau de résistance est un niveau de prix qui résistera à un prix à la hausse. Par conséquent, on peut conclure qu'un niveau de prix proche du bas du profil qui favorise fortement le côté acheteur en termes de volume est une bonne indication d'un niveau de support. L'inverse est également vrai. Un niveau de prix proche du sommet du profil qui favorise fortement le volume du côté des vendeurs est une bonne indication d'un niveau de résistance.Noeuds de volumeLes nœuds de volume élevé (HVN) sont des pics de volume à un niveau de prix ou autour d'un niveau de prix. Les HVN peuvent être considérés comme un indicateur d'une période de consolidation. En général, il y a beaucoup d'activité à la fois du côté des acheteurs et des vendeurs et le marché reste à ce niveau de prix pendant une longue période par rapport à d'autres niveaux du profil. Cela peut impliquer une "zone de juste valeur" pour l'actif. Lorsque le prix s'approche d'un HVN précédent (ou d'une zone de juste valeur), il faut s'attendre à une période prolongée de mouvement latéral. Il est moins probable que le marché franchisse immédiatement ce prix.Les nœuds à faible volume (LVN) sont le contraire. Il s'agit de vallées (ou de baisses significatives) de volume à un niveau de prix ou autour d'un niveau de prix. Les nœuds de faible volume sont généralement le résultat d'un rallye ou d'un effondrement. Au cours d'un rallye ou d'un effondrement, il y a généralement une poussée initiale du volume, suivie d'une chute importante. Cette baisse peut impliquer une "zone de valeur injuste" pour l'actif. Lorsque le prix s'approche d'une LVN antérieure (ou zone de valeur inéquitable), le marché est beaucoup plus susceptible de se redresser ou de rebondir à partir de ce niveau de prix. Parce qu'il est considéré comme une zone de valeur déloyale, le marché n'y passera pas autant de temps qu'à d'autres niveaux du profil.Exemple de stratégieComme la plupart des autres outils ou études, le profil de volume peut être utilisé de différentes manières. Il existe de nombreuses stratégies de trading qui utilisent le profil de volume comme élément clé. Vous trouverez ci-dessous les bases de l'une de ces stratégies, qui repose sur la comparaison du cours d'ouverture du jour avec le profil de volume de la veille :- Si le cours du jour s'ouvre au-dessus de la zone de valeur de la veille (mais toujours en dessous du sommet du profil), il faut s'attendre à ce que le cours retrace vers le point de contrôle, puis continue à monter (dans la direction de l'ouverture du jour). Par conséquent, pendant le retracement vers le point de contrôle, une opportunité d'achat se présente.
- Si le cours du jour s'ouvre en dessous de la zone de valeur de la veille (mais toujours au-dessus du creux du profil), il faut s'attendre à ce que le cours retrace vers le point de contrôle et procède ensuite à une baisse (dans la direction de l'ouverture du jour). Par conséquent, pendant le retracement vers le point de contrôle, une opportunité de vente se présente.
- Si le cours du jour s'ouvrecomplètement en dehors du profil de la veille (au-dessus du haut du profil ou en dessous du bas du profil), cela peut être considéré comme un possible runner dans la direction du cours d'ouverture par rapport à la fourchette du profil de la veille.