Enveloppe (ENV)

Définition

Les enveloppes à moyenne mobile (ENV) sont un indicateur par bandes. L'ENV affiche une enveloppe supérieure au-dessus d'une ligne de base et une enveloppe inférieure en dessous de la ligne de base. La ligne de base est une moyenne mobile, soit une moyenne mobile simple, soit une moyenne mobile exponentielle. Les enveloppes sont fixées à un pourcentage (défini par l'utilisateur) éloigné de la ligne de base. Les enveloppes sont un bon indicateur pour identifier les tendances ainsi que les conditions de surachat et de survente.

Calcul

Une enveloppe moyenne mobile (ENV) est en fait assez simple à calculer. Pour cet exemple, nous utiliserons une MMS de 20 périodes avec 10 % d'enveloppes :

Base = MMS de 20 périodes

Enveloppe supérieure = MMS de 20 périodes + (20 périodes MMS x 0,1)

Enveloppe inférieure = MMS de 20 périodes - (20 périodes MMS x 0,1)

Les bases

Les enveloppes à moyenne mobile (ENV) sont un indicateur qui suit la tendance. Comme les moyennes mobiles sont en retard par rapport au prix, les enveloppes le sont également. Cela étant dit, tout mouvement de prix qui traverse l'une ou l'autre des enveloppes ne doit pas passer inaperçu. L'ENV est conçu pour que la majorité des actions sur les prix se produisent à l'intérieur des enveloppes. Par conséquent, lorsque le prix passe au travers, c'est un signe de force et peut indiquer un mouvement de prix significatif. Par exemple, dans une tendance forte (dans un sens ou dans l'autre), une percée au-dessus de l'enveloppe supérieure peut indiquer que la tendance à la hausse se renforce et va se poursuivre. Un autre exemple est que, lors d'une tendance latérale, une percée au-dessus de l'enveloppe supérieure peut signaler une condition de surachat conduisant à un retour du prix à l'intérieur des enveloppes.

Comme pour de nombreux indicateurs, l'astuce pour utiliser l'ENV de manière efficace et effective est d'utiliser les bons paramètres. C'est la partie difficile. Cela passe principalement par l'expérimentation et l'expérience. L'analyse historique peut également aider l'analyste technique à découvrir les niveaux historiques pour un titre particulier. Une autre technique consiste à superposer plusieurs enveloppes de moyenne mobile et à éloigner les enveloppes de pourcentages variables. Cela peut donner à l'analyste technique des points de rupture supplémentaires à prendre en compte.

Ce qu'il faut rechercher

Confirmation de la tendance

Souvent, lors d'une tendance forte et clairement définie, une percée dans un territoire suracheté ou survendu est un signe de force. Cela peut être utilisé pour confirmer la probabilité d'une tendance continue.

Pendant une tendance haussière, une percée au-dessus de l'enveloppe supérieure peut être considérée comme un signe de force et la tendance haussière est susceptible de se poursuivre.

Pendant une tendance baissière, une percée sous l'enveloppe inférieure peut être considérée comme un signe de force et la tendance à la baisse est susceptible de se poursuivre.

Surachat et survente

Lorsqu'un marché est agité ou se déplace de manière irrégulière, les enveloppes à moyenne mobile peuvent être utiles pour identifier les conditions de surachat et de survente. Ces conditions peuvent généralement entraîner des corrections de prix lorsque le prix revient vers la moyenne mobile.

Résumé

Bien qu'elle repose sur un principe très simple, l'Enveloppe à Moyenne Mobile (ENV) peut en fait être très efficace. Être capable d'aider à identifier les tendances ainsi que les conditions de surachat et de survente est un trait précieux d'un indicateur et peut grandement aider les analystes techniques. Combiné à des outils d'analyse technique supplémentaires, tels que l'analyse des tendances ou les indicateurs de momentum, l'ENV peut devenir une partie intégrante d'une stratégie de trading saine.

Inputs

Longueur

La période à utiliser dans le calcul de l'EM qui crée la base pour les enveloppes supérieure et inférieure (20 est la valeur par défaut).

Pourcentage

Le pourcentage à appliquer aux bandes.

Source

Détermine les données de chaque barre qui seront utilisées dans les calculs. Close est la valeur par défaut.

Exponentielle

Détermine si une moyenne mobile simple ou exponentielle sera utilisée comme base.

STYLE

Base

Peut basculer la visibilité de la base ainsi que la visibilité d'une ligne de prix indiquant la valeur actuelle réelle de la base. Vous pouvez également sélectionner la couleur, l'épaisseur et le style de ligne de la base.

Supérieure

Permet de basculer la visibilité de la bande supérieure ainsi que la visibilité d'une ligne de prix indiquant la valeur actuelle réelle de la bande supérieure. Il est également possible de sélectionner la couleur, l'épaisseur et le style de ligne de la bande supérieure.

Inférieure

Peut basculer la visibilité de la bande inférieure ainsi que la visibilité d'une ligne de prix indiquant la valeur actuelle réelle de la bande inférieure. Il est également possible de sélectionner la couleur, l'épaisseur et le style de ligne de la bande inférieure.

Fond

Permet de basculer la visibilité d'une couleur de fond dans les bandes. Peut également modifier la couleur elle-même ainsi que l'opacité.