Graphiques de spreads

SOMMAIRE :

Que sont les graphiques de spread

Les graphiques de spread sont des comparaisons entre des instruments financiers et des variables supplémentaires. Le trading de spreads gagne en popularité grâce à leur nouvelle perspective sur la valeur des instruments financiers, ce qui peut aider à atténuer un certain niveau de risque.

Opérateurs et configuration
Pour créer votre propre graphique de spread personnalisé :

Saisissez la première variable (symbole, nombre, etc.) dans la fenêtre "Recherche de symbole"
Entrez l’un des quatre opérateurs : Soustraction ( – ), Addition ( + ), Multiplication ( * ), ou Division ( / ),
suivis d’un espace
Saisissez la deuxième variable dans la fenêtre "Recherche de symbole"

Par exemple : entrer AAPL / XAUUSD créera une comparaison entre l’action Apple et l’or en divisant le prix de l’action Apple par le prix de l’or.

Les spreads pour les graphiques intrajournaliers sont calculés en prenant l’ouverture, le plus haut, le plus bas et la clôture de chaque bougie d’une minute, puis en les recompilant dans l’intervalle sélectionné. Cette méthode est la seule qui permette d’obtenir des graphiques de spread corrects. Nous effectuons tous les calculs nécessaires sur nos serveurs et affichons le graphique de spread finalisé.

Remarque : un seul spread peut inclure au maximum 10 symboles uniques.

Repeindre les graphiques de spread

Les graphiques de spread peuvent être repeints. La raison en est que les barres en temps réel sont construites sur des données de ticks, tandis que les barres historiques sont construites à partir de données à la minute.

Les données de ticks des mouvements de prix au sein d'une barre ne sont pas incluses dans les barres historiques. La séquence des mouvements de prix au sein d'une barre joue un rôle crucial dans la construction des barres de spread en temps réel. Par conséquent, les données en temps réel et historiques dans un graphique de spread peuvent différer.

Lorsque vous actualisez un graphique, les barres peuvent ne pas correspondre, et vous pouvez voir des barres légèrement différentes après avoir actualisé le graphique de spread. Cela affecte les alertes définies sur les graphiques de spread.

Types de propagation courants

Inversions de graphiques

Inverser un graphique est une bonne façon de visualiser la corrélation entre deux instruments. Par exemple, avec deux instruments ayant une très faible corrélation, inverser l'un des instruments avec cette méthode les rendra visibles se déplaçant dans la même direction.

Par exemple, une inversion sur l'EURUSD : 1/EURUSD

Conversions de devises

En multipliant ou en divisant un instrument par une paire de devises, vous pouvez afficher le prix de l'instrument dans une autre devise.

Par exemple, Best Buy est indiqué en euros : BBY/EURUSD

Comparaisons des instruments

Une façon courante d'utiliser les spreads est de diviser un instrument par un autre. Cela vous donnera une valeur de spread qui peut être suivie comme un seul instrument.

Par exemple, Apple contre Or : AAPL/XAUUSD

Arbitrage des bourses

Les spreads peuvent également être utilisés pour visualiser la différence de prix entre un même instrument négocié sur deux bourses différentes. Vous devrez soustraire le symbole d'une bourse du symbole d'une autre bourse.

Par exemple : BATS:FB-NASDAQ:FB

Arbitrage Crypto

Avec la popularité croissante de Bitcoin, l'arbitrage entre les transactions de la BTC (Bitcoin) dans différentes devises est également devenu une opportunité commerciale populaire.

Par exemple : BTCUSD-BTCEUR*EURUSD

Trading de paires

Le trading par paires consiste à négocier simultanément deux instruments distincts afin d'exécuter une seule transaction. Il s'agit d'une stratégie populaire visant à réduire le risque de trading.

L'idée est de trouver deux symboles fortement corrélés (ou négativement corrélés) et d'ouvrir des positions sur les deux. Si la paire est fortement corrélée, les deux symboles devraient évoluer dans la même direction.

En général, une opportunité se présente lorsque le ratio de la paire s'écarte au-delà d'un seuil, souvent un certain nombre d'écarts-types par rapport à sa moyenne. Vous pouvez alors prendre une position longue sur le symbole sous-performant et une position courte sur celui qui surperforme.

Lorsque la paire revient vers son écart moyen, vous pouvez clôturer les deux positions.

De nombreux analystes techniques utilisent l'indicateur des bandes de Bollinger pour repérer les opportunités de trading de paires. Dans l'exemple ci-dessous, les bandes de Bollinger sont réglées à 2,2 écarts-types par rapport à la moyenne.

Voici quelques éléments à prendre en compte concernant le trading de paires :

Conçu pour être neutre par rapport au marché : en raison des positions opposées, la direction générale du marché ne devrait pas affecter la transaction. Le profit provient du mouvement relatif entre les instruments, et non de la tendance du marché.
Mouvements de corrélation : la corrélation varie de -1 à 1, 1 correspondant à une corrélation positive parfaite. Le trading de paires peut également fonctionner avec des instruments corrélés négativement. Pour ceux-ci, les positions peuvent être ouvertes dans le même sens lorsque les instruments sont plus proches que d'habitude, en anticipant une divergence.
Taille de la position : évitez d'entrer le même nombre d'unités pour les deux instruments. Faites plutôt correspondre la valeur en dollars des deux positions. Si vous utilisez un nombre égal d'actions mais que les instruments ont des prix différents, l'instrument le plus cher dominera la transaction.

Le nombre d'actions devrait être ajusté pour égaliser la valeur en dollars de chaque côté. Bien que cela puisse ne pas être exact, s'en approcher est crucial.

Corrélation entre les instruments : C'est la pierre angulaire du trading de paires. La corrélation change avec le temps — même pendant une transaction — nous recommandons donc de la surveiller de près.