Stochastique (STOCH)

L'oscillateur stochastique (STOCH) est un oscillateur à vitesse liée. L'indicateur stochastique est conçu pour afficher l'emplacement de la clôture par rapport à la plage haute / basse sur un nombre de périodes défini par l'utilisateur. En règle générale, l’oscillateur stochastique est utilisé pour trois choses; Identifier les niveaux de surachat et de survente, détecter les divergences et également identifier les configurations ou les signaux haussiers et baissiers.

HISTOIRE

L'oscillateur stochastique (STOCH) a été développé par George Lane dans les années 1950. Lane estimait que son indicateur était un bon moyen de mesurer l'élan, ce qui est important car les changements d'élan précèdent les changements de prix. Dans une interview de 2007, il aurait déclaré: "La stochastique mesure l'élan du prix. Si vous visualisez une fusée qui monte en l'air - avant qu'elle ne puisse baisser, elle doit ralentir. L'élan change toujours de direction avant le prix.".

CALCUL

Les stochastiques peuvent être décomposés en deux lignes. % K et% D.

'' '% K est le pourcentage du prix à la clôture (K) dans la fourchette de prix du nombre de barres utilisées dans la période de rétrospective.' ''

% K = SMA (100 * (clôture actuelle - plus bas) / (plus haut maximum - plus bas), smoothK)

'' '% D est une moyenne lissée de% K, afin de minimiser les whipsaws tout en restant dans la tendance la plus large.' ''

% D = SMA (% K, période D)

Bas le plus bas = Prix le plus bas parmi le nombre de barres récentes dans la période de référence (périodeK)

Haut le plus haut = Le prix le plus élevé parmi le nombre de barres récentes dans la période de référence (entrée periodK)

LES BASES

L'oscillateur stochastique est un oscillateur lié à la plage composé de deux lignes qui se déplacent entre 0 et 100. La première ligne (appelée% K) affiche la fermeture actuelle par rapport à la plage haute / basse d'une période définie par l'utilisateur. La deuxième ligne (appelée% D) est une moyenne mobile simple de la ligne% K. Maintenant, comme avec la plupart des indicateurs, toutes les périodes utilisées dans Stochastique peuvent être définies par l'utilisateur. Cela dit, les choix les plus courants sont un % K sur 14 périodes et un SMA sur 3 périodes pour% D.

La compréhension de base est que Stochastique utilise les prix de clôture pour déterminer l'élan. Lorsque les prix ferment dans la moitié supérieure de la fourchette haute / basse de la période de rétrospective, l'oscillateur Stochastique (% K) augmente également, indiquant également une augmentation de la dynamique ou de la pression des achats / ventes. Lorsque les prix se rapprochent dans la moitié inférieure de la fourchette haute / basse de la période, le % K baisse, indiquant un affaiblissement de la dynamique ou une pression d'achat / de vente.

CE QU'IL FAUT CHERCHER

Surachat / survente

Tout comme avec n'importe quel indicateur lié à la plage, les conditions de surachat / survente sont un signal principal généré par l'oscillateur stochastique. Les seuils par défaut sont 20 pour la survente et 80 pour le surachat. Ces niveaux sont typiques, mais peuvent ne pas convenir à toutes les situations en fonction de l'instrument financier négocié. Pour trouver les niveaux corrects, il faut procéder à des expériences et à une analyse historique. N'oubliez pas qu'il est généralement préférable de négocier avec la tendance lorsque vous utilisez le stochastique pour identifier les niveaux de surachat ou de survente. La raison en est que le surachat ne signifie pas toujours un mouvement baissier, tout comme une survente ne signifie pas toujours un mouvement haussier. Souvent, les conditions de surachat (survente) peuvent être le signe d’une tendance à la hausse et pas nécessairement un renversement imminent.

Les conditions de surachat surviennent lorsque l’oscillateur stochastique franchit le seuil supérieur.

Les conditions de survente surviennent lorsque l'oscillateur stochastique franchit le seuil inférieur.

Les divergences

La divergence se produit lorsque les mouvements de prix ne sont pas confirmés par l'oscillateur stochastique.

La divergence haussière se produit lorsque le prix enregistre un bas plus bas, alors que le stochastique enregistre un bas plus haut.

La divergence baissière se produit lorsque le prix enregistre un haut plus haut, alors que le stochastique enregistre un haut plus bas.

Configuration Bull / Bear

Les configurations Bull / Bear ressemblent beaucoup aux divergences, mais elles sont une inversion.

Une configuration haussière se produit lorsque le prix enregistre un plus haut bas, mais que le stochastique enregistre un haut plus haut. La configuration entraîne alors une baisse du prix qui peut être considérée comme un point d'entrée haussier avant la hausse des prix.

Une configuration baissière se produit lorsque le cours enregistre un bas plus haut, alors que le stochastique enregistre un bas plus bas. La configuration se traduit alors par un rebond du prix qui peut être considéré comme un point d'entrée baissier avant la chute du prix.

RESUME

L’indicateur oscillateur stochastique est un outil classique permettant d’identifier les changements d’élan. C’est un indicateur polyvalent qui peut être utilisé sur une grande variété de délais (jours, semaines, mois, intra-journalier), ce qui renforce sa popularité. Lorsqu'il s'agit de générer des signaux, l'oscillateur stochastique peut en effet produire des signaux de qualité. Gardez toutefois à l'esprit que, lorsqu'il est utilisé comme générateur de signal (en particulier pour les divergences et les configurations haussière / baissière), il est préférable de l'utiliser avec la tendance. L'analyste technique doit être au courant de la tendance générale du marché. Il serait prudent d’utiliser Stochastique avec d’autres moyens d’analyse technique, tels que les courbes de tendance, pour confirmer l’orientation du marché.

K

La période à utiliser pour calculer le% K. 14 est la valeur par défaut. C'est "periodK" dans le paragraphe CALCUL.

D

La période à utiliser pour calculer le% D. 3 est la valeur par défaut. C'est "periodD" dans le paragraphe CALCUL.

Lisse

La période de temps à utiliser pour un lissage supplémentaire du% K. 3 est la valeur par défaut. La valeur 1 désactive le lissage supplémentaire. C'est "smoothK" dans le paragraphe CALCUL.

K

Peut basculer la visibilité du% K ainsi que la visibilité d'une ligne de prix indiquant la valeur actuelle réelle du% K. Peut également sélectionner la couleur, l’épaisseur et le style visuel de la ligne% K (La ligne est la valeur par défaut).

D

Peut basculer la visibilité du% D ainsi que la visibilité d'une ligne de prix indiquant la valeur actuelle réelle du% D. Peut également sélectionner la couleur, l’épaisseur et le style visuel de la ligne% D (La ligne est la valeur par défaut).

Bande supérieure

Peut basculer la visibilité d'une ligne indiquant les niveaux de surachat. Peut également sélectionner la valeur de la ligne, son épaisseur, sa valeur et son type visuel (les tirets sont la valeur par défaut).

Bande inférieure

Peut basculer la visibilité d'une ligne indiquant les niveaux de survente. Peut également sélectionner la valeur de la ligne, son épaisseur, sa valeur et son type visuel (les tirets sont la valeur par défaut).

Contexte

Bascule la visibilité d'une couleur d'arrière-plan dans les bandes. Peut aussi changer la couleur elle-même ainsi que l'opacité.

Précision

Définit le nombre de décimales à laisser sur la valeur de l'indicateur avant d'arrondir. Plus ce nombre est élevé, plus il y a de points décimaux sur la valeur de l'indicateur.

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