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Moyenne mobile de Hull (HMA)

Définition

Il existe plusieurs types de moyennes mobiles, dont beaucoup vous sont certainement familières, comme la moyenne mobile simple (SMA) et la moyenne mobile exponentielle (EMA). Cette dernière, ainsi que la moyenne mobile pondérée (WMA), ont été introduites pour analyser le décalage des prix en mettant davantage l'accent sur les données les plus récentes. La moyenne mobile de Hull (HMA) est une moyenne mobile rapide et régulière qui se distingue par sa propre nature. La HMA tente d'éliminer le décalage dans son intégralité, tout en améliorant le lissage.

Historique

La moyenne mobile de Hull a été développée et introduite pour la première fois par Alan Hull en tant que nouvelle moyenne mobile axée sur le lissage, l'efficacité et l'élimination du décalage. 

Calculs

Pour calculer la moyenne mobile de Hull, suivez les étapes ci-dessous.

  1. Commencez par calculer une moyenne mobile pondérée avec une période n / 2, puis multipliez cette valeur par 2.
  2. Ensuite, calculez une autre moyenne mobile pondérée pour la période n et soustrayez cette valeur du résultat de l'étape 1.
  3. Enfin, calculez une moyenne mobile pondérée avec une période sqrt(n) en utilisant les données que vous avez collectées à partir des résultats de l'étape 2.

Vous trouverez ci-dessous une autre version de ce calcul.

HMA = WMA(2*WMA(n/2) - WMA(n)),sqrt(n))

Enseignements et points à vérifier

Une moyenne mobile à coque (HMA) utilisée pour analyser une période plus longue peut être la mieux adaptée pour identifier une tendance de marché. Pour approfondir l'analyse, on peut déterminer que si la valeur de la HMA est en hausse et que la tendance est également en hausse, il serait idéal d'adopter des positions longues pour votre transaction. En revanche, si la valeur HMA est en baisse et que la tendance est également à la baisse, il serait alors idéal d'envisager des positions courtes.

Résumé

La moyenne mobile de Hull (HMA) est rapide et régulière, ce qui la distingue de ses homologues. La HMA cherche à éliminer le décalage, tout en fournissant des résultats fluides. La HMA suit le mouvement de la tendance du marché et est calculée très différemment de ses homologues et des moyennes mobiles largement utilisées comme la SMA et l'EMA.