Moyenne mobile pondérée en fonction du volume (VWMA)
Définition
L'indicateur de la moyenne mobile pondérée en fonction du volume (VWMA) est idéal pour analyser le volume. Si vous utilisez la moyenne mobile simple (SMA) ou le prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP), vous êtes déjà en mesure de comprendre la complexité de l'indicateur VWMA. La VWMA est également utile pour suivre le rapport prix-volume, identifier les tendances et examiner le volume pondéré sur n'importe quelle période de temps.
Calculs
La formule suivante peut être utilisée pour calculer la VWMA :
Définitions :
VWMA = Moyenne mobile pondérée en fonction du volume
C = Cours de clôture
V = Volume
La moyenne mobile simple (SMA) est une moyenne basée sur les n derniers cours de clôture. Elle donne le même poids à chaque cours de clôture dans l'équation. La VWMA est assez similaire, sauf qu'elle donne un poids différent à chaque cours de clôture et qu'elle dépend du volume de cette période. Notez que si le volume d'une VWMA sur 3 jours (V3) est plus élevé, son cours de clôture (C3) aura plus d'effet sur la valeur calculée au final.
À retenir
Une moyenne mobile (MA) a de nombreuses utilisations et est assez polyvalente. Sa pente peut être utilisée pour filtrer les tendances, elle peut déterminer la dynamique par rapport au prix et elle peut également identifier les niveaux de support ou de résistance. Cela dit, il faut savoir que la VWMA n'est pas une moyenne mobile comme les autres (SMA, EMA) et qu'elle ne doit pas être utilisée comme telle.
La VWMA dispose d'une intégration unique avec les données de volume et doit donc être considérée séparément des autres moyennes mobiles qui ne partagent pas ce critère. En utilisant la VWMA avec la SMA, par exemple, les traders peuvent maximiser leur utilisation des outils d'analyse et mettre en évidence les signaux de volume, identifier l'impact de l'ajout de données de volume et inclure la pondération du volume pour faciliter les transactions.
Ce qu'il faut rechercher
En règle générale, l'indicateur VWMA montre que le volume augmente avec la tendance du marché et qu'il diminue à son encontre. Lorsque l'on utilise l'indicateur VWMA et l'indicateur SMA en tandem, si l'indicateur VWMA est supérieur à l'indicateur SMA, cela signifie généralement que le volume est plus élevé (a été plus élevé) les jours où le marché a clôturé en hausse. C'est ce que l'on appelle les jours de hausse. Inversement, si la VWMA est inférieure à la SMA, cela peut signifier que le volume a été plus important les jours où le marché a clôturé en baisse (jours de baisse).
Résumé
L'indicateur de la moyenne mobile pondérée en fonction du volume est utile pour suivre le rapport prix-volume, déterminer le volume pondéré en fonction des tendances du marché et mettre en évidence les signaux et les données relatifs au volume. L'indicateur VWMA est mieux utilisé avec d'autres indicateurs d'analyse technique et modèles de prix, et plus particulièrement lorsqu'il est associé à l'indicateur SMA.