Stop volatilité

Définition

Le stop volatilité est un indicateur technique utilisé par les traders pour placer des stop-loss efficaces. En utilisant cet indicateur, les traders sont en mesure de développer un équilibre entre le profit des transactions et le contrôle du risque sur le marché. Le stop-loss doit être considérablement resserré afin de contrôler le risque, mais il doit être suffisamment large pour laisser une marge de manœuvre au marché afin de s'assurer que le trader n'est pas exclu de la transaction trop tôt.

Calculs

Pour commencer les calculs de l'indicateur Volatility Stop, il est essentiel de comprendre les trois principaux concepts associés au stop-loss de volatilité : la mesure de la volatilité, le multiple de sécurité et l'ancre de prix. Analysons ces concepts plus en détail. 

Mesure de la volatilité. Les traders doivent d'abord choisir la manière dont ils souhaitent mesurer la volatilité. Cela peut se faire à l'aide d'un écart-type.

Multiple de sécurité. En choisissant un multiple de sécurité, les opérateurs ajoutent une sorte de tampon au marché pour filtrer le bruit. En outre, le multiple de sécurité peut indiquer le degré d'agressivité du trader dans le placement de ses stop-loss. Par exemple, le multiple de sécurité pourrait être fixé à un multiple de 3, mais il est fixé en fonction des préférences du trader. Un multiple plus faible permet de placer un stop-loss plus serré, avec un contrôle du risque projeté sur tout profit potentiel. D'un autre côté, un multiple plus élevé permettra de projeter un stop-loss avec un risque résiduel plus important, mais avec une plus grande amplitude du marché. Le multiple choisi a donc la capacité de refléter ce que le trader attend en termes d'action des prix sur le marché.

Ancre de prix. La valeur qui vous reste après avoir choisi la mesure de la volatilité et le multiple de sécurité sera le résultat de la distance de votre stop-loss, en particulier en ce qui concerne le prix. Par exemple, si vous utilisez un écart-type de 7 comme mesure de la volatilité et un multiple de 3 comme multiple de sécurité, le produit de ces valeurs sera 21 (7 x 3 = 21). Choisissez ensuite votre ancre de prix. Il peut s'agir, par exemple, du dernier cours de clôture.

Les points d'ancrage les plus courants sont les plus hauts, les plus bas et les clôtures de la barre de prix. En outre, les moyennes mobiles (MA) peuvent également être utilisées par les traders comme point d'ancrage. Lors de l'entrée d'une position longue ou courte, le fait de définir l'ancrage de prix comme le haut ou le bas de la barre, respectivement, peut permettre de projeter un stop-loss plus serré. En utilisant le cours de clôture comme point d'ancrage, les traders obtiendront un résultat plus régulier.

La distance du stop-loss peut être déterminée par la valeur choisie à partir du prix d'ancrage. Cela aidera les traders à déterminer en fin de compte où placer le stop-loss. Le placement dépend de la position du trader (position longue ou courte). À partir de là, vous soustrayez le produit de la valeur de l'écart-type et du multiple de sécurité de la valeur du prix d'ancrage.

À retenir

Il existe de nombreuses méthodes de stop-loss sur la volatilité pour aider les traders à trouver l'équilibre entre profit et gestion du risque. Analysons-en quelques-unes et voyons comment les stratégies peuvent résulter de l'identification des trois composants clés de l'indicateur Volatility Stop énumérés dans la section Calculs.

Bandes de Bollinger. L'indicateur des bandes de Bollinger s'appuie sur l'écart-type pour le calcul et l'exécution et constitue donc un excellent outil à utiliser en tandem avec l'indicateur Volatility Stop. La bande inférieure peut particulièrement bien servir de stop-loss pour une position longue, bien que l'indicateur n'ait pas été conçu pour faciliter le stop-loss. Les bandes s'élargissent lorsque la volatilité est élevée, et les traders doivent donc être attentifs aux projections de l'indicateur, en particulier lorsque les bandes s'éloignent du prix.

Les bandes de Keltner. L'indicateur des bandes de Keltner est similaire aux bandes de Bollinger, mais il s'appuie sur l'écart moyen réel (ATR) plutôt que sur l'écart-type.

Ce qu'il faut rechercher

Les stop-loss peuvent être gérés par et occasionnellement basés sur des modèles de prix, mais ils s'appuient également sur le support et la résistance pour fonctionner. Les traders ne sont pas toujours en mesure de trouver les formations de prix appropriées lorsqu'ils tentent de placer des stop-loss. Cependant, les stop-loss peuvent toujours être placés en fonction de la volatilité, c'est pourquoi le stop de volatilité peut être un indicateur clé. Les méthodes et stratégies disponibles pour les traders utilisant Volatility Stop sont également objectives et faciles à programmer, ce qui les rend encore plus bénéfiques pour les traders qui s'appuient sur l'analyse algorithmique.

Une autre chose à garder à l'esprit est que les traders doivent placer soigneusement les stop-loss et considérer le placement comme une priorité absolue lors de l'utilisation de cet indicateur. Le placement ne doit pas être aléatoire, mais plutôt bien pensé et réfléchi. En d'autres termes, le placement des stop-loss est crucial.

Limites

L'indicateur Volatility Stop présente quelques inconvénients, l'un d'entre eux étant que le trader doit ajuster les paramètres d'entrée. Ces paramètres peuvent être définis par défaut ou ajustés par le trader en fonction de ses préférences.

Ceux qui utilisent l'indicateur partent souvent du principe que la volatilité actuelle et future du marché est ancrée dans la volatilité historique et qu'elle suivra donc la même évolution. Toutefois, ce n'est pas toujours le cas et les traders doivent être conscients du fait que l'analyse de la volatilité historique peut ne pas avoir d'incidence sur les stop-loss actuels et futurs.

En résumé

L'indicateur Volatility Stop aide à placer des stop-loss efficaces afin de développer un équilibre entre le profit des transactions et le contrôle du risque de marché. Le placement des besoins en stop-loss est important et ne doit pas être aléatoire. Cela permet de minimiser les risques. Les traders doivent également garder à l'esprit que l'utilisation d'autres indicateurs en plus de l'indicateur Volatility Stop sera utile pour atteindre l'objectif global de gestion des profits et des risques.