Qu'est-ce que le Deep Backtesting?

Le Deep Backtesting est un mode de fonctionnement supplémentaire du testeur de stratégie qui permet de calculer la stratégie sur toutes les données historiques disponibles pour le symbole sélectionné, et pas seulement sur celles chargées sur le graphique.

La principale différence entre le Deep Backtesting et le backtesting normal du Testeur de Stratégie est la possibilité de sélectionner une plage de dates spécifique pour le calcul de la stratégie. Le fonctionnement de cette fonctionnalité est présenté ici.

Veuillez noter que les résultats des calculs dans le mode backtesting normal du testeur de stratégie et dans le mode Deep Backtesting peuvent différer. Ceci est expliqué plus en détail ici.

Des informations plus détaillées sur les stratégies et leur fonctionnement, ainsi que d'autres questions sur le fonctionnement du Deep Backtesting, peuvent être trouvées dans le Centre d'aide.