Pourquoi les données du mode normal et de Deep Backtesting ne correspondent-elles pas?

Le choix de l'intervalle de temps ajoute un paramètre d'entrée supplémentaire pour le calcul de la stratégie. De ce fait, les résultats du calcul peuvent changer. 

Dans le mode standard, le calcul est basé sur les barres chargées sur le graphique (le nombre maximum de barres intrajournalières dépend de la formule d'abonnement à TradingView). Dans le mode Deep Backtesting, il utilise les barres qui tombent dans la période de temps que vous avez choisie pour le calcul. Suivez ce lien pour en savoir plus sur la longueur des données historiques disponibles pour le Deep Backtesting.

Lorsque le deep backtesting est utilisé, les calculs du script commencent généralement plus tôt qu'avec le backtesting normal. Étant donné que certains calculs, tels que l'EMA ou la RMA, dépendent de l'endroit où ils commencent à être calculés, leurs valeurs seront différentes sur les barres du graphique, de sorte que les transactions apparaissant sur le graphique, qui sont calculées à l'aide du backtesting normal, n'apparaissent pas toujours aux mêmes endroits que les transactions calculées avec le deep backtesting . Il en va de même lorsqu'une plage de dates personnalisée est utilisée pour le deep backtesting, même si cette plage couvre les barres du graphique. Cela est dû au fait que dans le Deep Backtesting, les calculs du script commencent au début de la plage de dates, alors que les calculs du backtesting normal commencent toujours à la première barre du graphique.