Résumé des performances: Max Drawdown (perte max)

Affiche le plus grand drawdown des pertes, c'est-à-dire la perte maximale possible que la stratégie aurait pu encourir parmi toutes les transactions qu'elle a effectuées. Cette valeur est calculée séparément pour chaque barre que la stratégie passe avec une position ouverte. Pour calculer le drawdown maximum, qui est affiché dans l'onglet Résumé des performances dans le testeur de stratégie, nous :1. Pour chaque transaction distincte, calculer l'équité avant l'ouverture de la transaction en cours. Pour la première transaction, cette valeur sera égale au capital initial.2. Pour chaque transaction, nous calculons l'équité maximale que la stratégie avait avant l'ouverture de cette transaction. Pour ce faire, nous prenons le capital initial de la stratégie et toutes les valeurs d'équité des transactions qui étaient déjà fermées à ce moment-là et nous trouvons le plus grand nombre parmi ces valeurs.3. Calculer le drawdown de la stratégie pour chaque barre où la stratégie était en position de marché. Pour les transactions longues, il est calculé par la formule suivante :Max_Equity - Equity_on_Entry + Numbers_of_Contracts * (Entry_Price - Current_Low)Pour les transactions à découvert, la formule sera la suivante :Max_Equity - Equity_on_Entry + Numbers_of_Contracts * (Current_High - Entry_Price)Notez que si vous calculez le drawdown pour la barre de fermeture d'une transaction, vous devez également tenir compte du mouvement de prix intra-barre, qui va de l'ouverture au haut ou au bas (le plus proche), puis à l'autre valeur de cette paire, et enfin à la fermeture. Ainsi, si la transaction a été clôturée à l'ouverture de la barre, l'ouverture sera considérée à la fois comme la valeur maximale et minimale de cette barre.4. Après avoir trouvé le drawdown pour la barre actuelle, trouvez la valeur maximale parmi toutes les valeurs de drawdown que nous avons calculées. Ce sera le Max Drawdown pour la position actuelle de la stratégie.Voyons comment le Max Drawdown est calculé dans cet exemple :

Nous utilisons la stratégie Supertrend avec un capital initial égal à 10000 USD et ouvrons NYSE:UBER sur l'échelle de temps 3D comme symbole.Nous regardons le premier trade, donc notre Max Equity et Equity on Entry seront égaux au capital initial. Lors de la première transaction ouverte le 10 janvier 2020, la stratégie est entrée en position longue et a acheté 44 contrats pour 34,08 = 1499,52 USD d'actions.À la même barre, le prix a atteint un minimum de 33,55. Si nous vendons nos actions à ce moment-là, notre drawdown sera de 10000 - 10000 + 44 * (34,08 - 33,55) = 23,32. C'est la seule valeur de drawdown que nous ayons, donc pour le moment c'est aussi le Max Drawdown.Sur la barre du 25 février 2020, le prix a atteint un minimum de 30,67. Le drawdown sur cette barre sera égal à 10000 - 10000 + 44 * (34.08 - 30.67) = 150.04. Cette valeur devient également le nouveau Max Drawdown, puisqu'elle est supérieure à celle trouvée précédemment.Lors de la deuxième transaction (28 février 2020), nous recevons le signal d'inverser la position. Pour ce faire, nous devons d'abord vendre nos 44 actions pour clôturer notre position longue. Nous vendons 44 contrats à 31,81 = 1399,64. Nos capitaux propres après la clôture de la première transaction sont de 10000 - 1499.52 + 1399.64 = 9900.12, mais les capitaux propres maximaux sont toujours égaux à 10000 USD. Après avoir atteint 0, nous vendons également 89 - 44 = 45 contrats à 31,81, gagnant ainsi 1431,45 USD (nous vendons l'action à découvert, c'est-à-dire que nous la prêtons et la vendons dans l'espoir de la racheter plus tard à un meilleur prix).À cette barre, le prix atteindra un maximum à 34,29. Si nous rachetons à ce moment-là, nous perdrons 10000 - 9900.12 + 45 * (34.29 - 31.81) = 211.48. C'est la plus grande valeur de drawdown trouvée à ce moment, elle devient donc le nouveau Max Drawdown.A la barre suivante, le 4 mars 2020, le prix atteint un maximum à 35,34, ce qui nous donne la nouvelle valeur Max Drawdown égale à 10000 - 9900,12 + 45 * (35,34 - 31,81) = 258,73.