Résumé des performances: Max Drawdown (perte max)
Affiche le plus grand drawdown des pertes, c'est-à-dire la perte maximale possible que la stratégie aurait pu encourir parmi toutes les transactions qu'elle a effectuées. Cette valeur est calculée séparément pour chaque barre que la stratégie passe avec une position ouverte. Pour calculer le drawdown maximum, qui est affiché dans l'onglet Résumé des performances dans le testeur de stratégie, nous :1. Pour chaque transaction distincte, calculer l'équité avant l'ouverture de la transaction en cours. Pour la première transaction, cette valeur sera égale au capital initial.2. Pour chaque transaction, nous calculons l'équité maximale que la stratégie avait avant l'ouverture de cette transaction. Pour ce faire, nous prenons le capital initial de la stratégie et toutes les valeurs d'équité des transactions qui étaient déjà fermées à ce moment-là et nous trouvons le plus grand nombre parmi ces valeurs.3. Calculer le drawdown de la stratégie pour chaque barre où la stratégie était en position de marché. Pour les transactions longues, il est calculé par la formule suivante :Max_Equity - Equity_on_Entry + Numbers_of_Contracts * (Entry_Price - Current_Low)Pour les transactions à découvert, la formule sera la suivante :Max_Equity - Equity_on_Entry + Numbers_of_Contracts * (Current_High - Entry_Price)Notez que si vous calculez le drawdown pour la barre de fermeture d'une transaction, vous devez également tenir compte du mouvement de prix intra-barre, qui va de l'ouverture au haut ou au bas (le plus proche), puis à l'autre valeur de cette paire, et enfin à la fermeture. Ainsi, si la transaction a été clôturée à l'ouverture de la barre, l'ouverture sera considérée à la fois comme la valeur maximale et minimale de cette barre.4. Après avoir trouvé le drawdown pour la barre actuelle, trouvez la valeur maximale parmi toutes les valeurs de drawdown que nous avons calculées. Ce sera le Max Drawdown pour la position actuelle de la stratégie.Voyons comment le Max Drawdown est calculé dans cet exemple :
