Profil de volume de la session

Définition

L'indicateur Session Volume Profile (SVP) calcule les données de volume au sein d'une session spécifiée ou d'une sous-session, ce qui permet aux traders d'analyser l'activité de volume intrajournalière d'une partie spécifique de la session.

Remarque : vous pouvez en savoir plus sur les caractéristiques communes à tous les indicateurs de profil de volume dans l'article du Centre d'aide Indicateurs de profil de volume : concepts de base. Le texte ci-dessous décrit les caractéristiques propres à cet indicateur de profil de volume.

Calcul

Pour calculer le profil de volume de la session, l'indicateur utilise un tableau qui sélectionne une période inférieure en fonction de la période actuellement sélectionnée sur le graphique :

La logique suivante est utilisée pour calculer l'ancienneté des profils de volume :

1. Dans le tableau ci-dessus, sélectionnez l'horizon temporel le plus bas en fonction de l'horizon temporel du graphique. Les données de cette période inférieure seront utilisées pour calculer le profil de volume.

2. Utilisez le nombre de barres historiques disponibles pour le calcul en fonction de votre niveau d'abonnement et multipliez-le par le ratio de profondeur approprié.

3. Le nombre résultant vous indique combien de barres de l'horizon inférieur seront disponibles pour l'indicateur. 

Par exemple, un utilisateur Premium a une limite de 20000 barres historiques affichées sur le graphique en même temps. Si le graphique est ouvert sur une période de 60 minutes, l'indicateur chargera 20000 * 3 (ratio de profondeur) = 60000 barres de 10 minutes. Comme il y a six barres de 10 minutes dans une barre de 60 mètres, l'indicateur sera capable de construire des profils de volume pour les 10000 dernières barres sur le graphique de 60 mètres. Au fur et à mesure que vous vous enfoncez dans le passé du symbole, vous pouvez éventuellement atteindre un point où il n'y a plus de barres de temps inférieures, et l'indicateur cessera de calculer.

Notez que :

• La limite totale des lignes de l'histogramme est toujours inférieure à 6 000. Donc si chaque profil a 100 lignes, l'indicateur n'en dessinera pas plus de 60, même s'il y a encore des données disponibles sur les périodes inférieures.
• Les profils sont alignés sur le début de l'année. Chaque profil de volume cessera d'être calculé à la fin de l'année et recommencera à partir de la nouvelle année, même si le paramètre Période est réglé pour fonctionner autrement. Ceci est nécessaire pour maintenir la cohérence lors de l'élaboration de profils sur des périodes différentes.

Inputs

Sessions

Détermine comment l'indicateur SVP HD sera construit lorsque l'affichage des heures prolongées est activé. 

• Tous.  S'il est réglé sur "Tous" (par défaut), l'indicateur considérera le pré-marché, la séance de trading principale et le post-marché comme une seule et même séance. Un profil sera construit pour chaque jour de bourse et il inclura le volume de toutes les transactions, en commençant par la première bougie de pré-marché et en terminant par la dernière bougie de post-marché. 
• Chacun. L'option "Chaque (pré-marché, marché, post-marché)" vous permet de construire un profil de volume séparé pour chaque partie de la session de la journée de négociation, en prenant en compte uniquement les transactions effectuées pendant cette période. Si le symbole a des horaires étendus avec pré-marché, session principale et post-marché, l'indicateur construira trois profils distincts pour chaque jour de bourse. 
• Pré-marché, Marché, Post-marché.  Avec les options dédiées "Pre-market", "Market" et "Post-market", l'indicateur ne construira qu'un seul profil de volume par jour de trading, basé sur les transactions de la période de session spécifiée. Ces paramètres ne doivent être utilisés que sur des graphiques avec des heures d'ouverture prolongées. S'il n'y a pas de données sur les heures prolongées sur le graphique ou si l'affichage des heures prolongées est désactivé, l'indicateur ne sera pas en mesure de construire un profil de volume pour le pré ou le post-marché. 
• Personnalisé. L'option "Personnalisé" vous permet de configurer le début et la fin de la période pour laquelle le profil sera construit. Vous pouvez également choisir un fuseau horaire.

Volume

Permet de basculer entre l'affichage du volume total pour chaque ligne (Total), la division de chaque ligne en haut/bas (Up/Down), ou l'affichage de leur différence (Delta).

Volume de la zone de valeur

Spécifie le pourcentage de l'ensemble du volume de la séance de négociation qui doit être mis en évidence par la zone de valeur.

Disposition / Taille des lignes

Ces deux entrées spécifient la façon dont l'indicateur calcule le nombre de lignes de chaque histogramme.

Si l'entrée « Disposition des lignes “ est réglée sur ” Nombre de lignes “, l'entrée ” Taille des lignes » spécifie le nombre total de lignes dans l'histogramme, et le nombre de ticks pour chaque ligne est calculé automatiquement, sur la base de la formule suivante : Nombre de ticks par ligne = (haut de l'histogramme - bas de l'histogramme) / Nombre de lignes / Taille des ticks. En fonction de l'étendue de l'histogramme, la valeur des ticks par ligne peut être arrondie vers le haut ou vers le bas, et le nombre total de lignes peut dépasser ce qui est spécifié dans la limite. 

Considérons un symbole avec une taille de tick de 0,01 et un histogramme de profil de volume qui couvre un changement de prix de 10 à 11, ce qui porte le nombre total de ticks qu'il couvre à 100. Si la « taille des lignes » est fixée à 25, la hauteur d'une seule ligne est de (3 - 2) / 25 / 0,01 = 4 ticks. L'histogramme résultant comporte 25 lignes, chaque ligne s'étendant sur 4 ticks.

Si le calcul de la hauteur de la ligne donne un nombre à virgule flottante, l'indicateur arrondit le calcul des ticks par ligne pour s'assurer que la hauteur est un nombre entier. Il peut également créer des lignes supplémentaires pour s'assurer que toutes les données sont représentées dans l'histogramme. L'arrondissement de la valeur de Ticks Per Row vers le haut ou vers le bas dépend de ce qui résulte en un nombre total de lignes qui est plus proche de la valeur dans l'entrée « Row Size » (taille des lignes).

Par exemple, si, dans le cas ci-dessus, l'entrée « Taille de la ligne » est modifiée en 30, la hauteur de ligne initiale est de (3 - 2) / 30 / 0,01 = 3,333 ticks par ligne.

Si ce nombre est ensuite arrondi à l'entier le plus proche, 3, chaque ligne de l'histogramme résultant comporte 3 ticks par ligne. Par conséquent, les 30 premières lignes ne représentent que 30 * 3 = 90 ticks sur la centaine que couvre l'histogramme. Il reste donc 10 ticks non pris en compte, pour lesquels quatre lignes supplémentaires sont créées - les trois premières avec une taille de 3, et la dernière avec une taille de 1, ce qui porte le nombre total de lignes à 34.

Si l'on arrondit à l'unité supérieure, chaque ligne de l'histogramme a une hauteur de 4 ticks. Dans ce cas, les 100 ticks tiennent tous dans 25 lignes, sans aucun reste. Comme 34 lignes est plus proche de 30, la « Taille de ligne » demandée, l'indicateur utilise 3 ticks comme hauteur de ligne. 

Si cette entrée est réglée sur « Ticks Per Row », Row Size indique le nombre de ticks dans chaque ligne (1 tick étant le mouvement minimal que le prix de ce symbole peut faire : par exemple, pour NASDAQ:AAPL, 1 tick est 0,01 parce que le prix doit bouger d'au moins 0,01 USD, c'est-à-dire 1 cent). Par exemple, si vous le réglez sur 25, chaque ligne aura la hauteur de 25 ticks. Dans ce cas, le nombre de lignes sera calculé automatiquement, et l'histogramme du profil de volume couvrant le prix de 200 à 300 pour un symbole avec une taille de tick de 0,01 aura (300 - 200) / 0,01 / 25 = 400 lignes pour chaque histogramme. 

Prolonger le POC à droite

Prolonge la ligne du point de contrôle jusqu'à ce qu'elle croise n'importe quelle barre.

Prolonger VAH à droite

Prolonge la ligne Value Area High jusqu'à ce qu'elle croise une barre.

Prolonger VAL à droite

Prolonge la ligne de la zone de valeur basse jusqu'à ce qu'elle franchisse une barre.