Profil de volume auto ancré
Définition
L'indicateur Profil de volume auto ancré (AAVP) détermine automatiquement les points de prix et les niveaux de volume les plus importants en fonction de l'échelle de temps graphique actuelle et calcule un profil de volume pour ces points. Cela peut aider les traders à identifier simplement les niveaux de support et de résistance significatifs ainsi que les zones de forte liquidité.
Remarque : vous pouvez en savoir plus sur les caractéristiques communes à tous les indicateurs de profil de volume dans l'article du Centre d'aide Indicateurs de profil de volume : concepts de base. Le texte ci-dessous décrit les caractéristiques propres à cet indicateur de profil de volume.
Calcul
Lors du calcul de l'Auto Anchored Volume Profile, nous vérifions une liste de timeframes dans une séquence jusqu'à ce que le nombre de barres dans l'intervalle de temps pour lequel le VP est calculé soit inférieur à 5000. La séquence d'échéances est la suivante : 1, 3, 5, 15, 30, 60, 240, 1D.
Considérons l'exemple suivant. L'indicateur AAVP est configuré pour réinitialiser le calcul une fois par semaine sur un symbole qui est négocié 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 (pour les besoins de l'expérience, supposons qu'il n'y a pas d'intervalle pendant lequel aucune transaction n'a eu lieu et que chaque minute de chaque semaine est associée à une barre).
- Tout d'abord, l'indicateur vérifie l'échelle de temps "1" et constate que le graphique 1m pour ce symbole a 7D * 1440m = 10080 barres de données 1m, ce qui est supérieur à la limite de 5000 barres. Il sélectionne le cadre temporel suivant dans la séquence.
- Ensuite, l'indicateur fait la même chose avec le timeframe "3". Le graphique 3m pour le symbole a 7D * (1440 / 3) = 3360 barres de données. Ceci est inférieur à la limite des 5000 barres, donc les barres de 3m seront utilisées dans le calcul de l'AAVP.
Inputs
Période d'ancrage
La période d'ancrage spécifie l'ancrage du calcul du profil de volume, c'est-à-dire la fréquence à laquelle le profil de volume est recalculé et son point de départ. Les options disponibles sont les suivantes :
Auto - Le point de départ du calcul du profil de volume dépend de l'horizon temporel du graphique :
- "Session" pour toutes les périodes intrajournalières
- "Mois" sur l'échelle de temps 1D
- "Trimestre" sur toutes les échelles de temps entre 2D et 10D
- "Année" pour tous les horizons temporels compris entre 11D et 60D
- "Décennie" sur tous les horizons temporels supérieurs à 61D
Highest High - Le profil de volume commence sur la barre avec le plus haut parmi les X dernières barres, où X est spécifié dans l'argument Length.
Lowest Low - Le profil de volume commence sur la barre avec le plus bas parmi les X dernières barres, où X est spécifié dans l'argument Length.
Volume le plus élevé - Le profil de volume commence sur la barre ayant le volume le plus élevé parmi les X dernières barres, où X est spécifié dans l'argument Longueur.
Session - Le profil de volume commence au début de la dernière session quotidienne.
Semaine - Le profil de volume commence au début de la dernière semaine.
Mois - Le profil de volume commence au début du dernier mois.
Année - Le profil de volume commence au début de la dernière année.
Trimestre - Le profil du volume commence au début du dernier trimestre (période de trois mois : Jan-Mar, Apr-Jun, Jul-Sep, Oct-Dec).
Décennie - Le profil du volume commence au début de la dernière décennie.
Siècle - Le profil de volume commence au début du dernier siècle.
Bénéfices - Le profil de volume commence à la barre contenant le dernier rapport de bénéfices pour le symbole actuel.
Dividendes - Le profil du volume commence à la barre du dernier rapport sur les dividendes pour le symbole actuel.
Fractionnements - Le profil de volume commence à la barre avec le dernier fractionnement pour le symbole actuel.
Longueur
Une fenêtre déroulante qui spécifie le nombre de barres que l'indicateur analyse lors de la recherche de l'ancre. S'applique uniquement aux périodes d'ancrage Highest High, Lowest Low et Highest Volume. Par exemple, avec la période d'ancrage Highest High et la longueur de 100, l'indicateur cherchera dans les 100 dernières barres la barre avec la valeur 'high' la plus élevée pour commencer le calcul du profil de volume.
Disposition / Taille des lignes
Ces deux entrées spécifient la façon dont l'indicateur calcule le nombre de lignes de chaque histogramme.
Si l'entrée « Disposition des lignes “ est réglée sur ” Nombre de lignes “, l'entrée ” Taille des lignes » spécifie le nombre total de lignes dans l'histogramme, et le nombre de ticks pour chaque ligne est calculé automatiquement, sur la base de la formule suivante : Nombre de ticks par ligne = (haut de l'histogramme - bas de l'histogramme) / Nombre de lignes / Taille des ticks. En fonction de l'étendue de l'histogramme, la valeur des ticks par ligne peut être arrondie vers le haut ou vers le bas, et le nombre total de lignes peut dépasser ce qui est spécifié dans la limite.
Considérons un symbole avec une taille de tick de 0,01 et un histogramme de profil de volume qui couvre un changement de prix de 10 à 11, ce qui porte le nombre total de ticks qu'il couvre à 100. Si la « taille des lignes » est fixée à 25, la hauteur d'une seule ligne est de (3 - 2) / 25 / 0,01 = 4 ticks. L'histogramme résultant comporte 25 lignes, chaque ligne s'étendant sur 4 ticks.
Si le calcul de la hauteur de la ligne donne un nombre à virgule flottante, l'indicateur arrondit le calcul des ticks par ligne pour s'assurer que la hauteur est un nombre entier. Il peut également créer des lignes supplémentaires pour s'assurer que toutes les données sont représentées dans l'histogramme. L'arrondissement de la valeur de Ticks Per Row vers le haut ou vers le bas dépend de ce qui résulte en un nombre total de lignes qui est plus proche de la valeur dans l'entrée « Row Size » (taille des lignes).
Par exemple, si, dans le cas ci-dessus, l'entrée « Taille de la ligne » est modifiée en 30, la hauteur de ligne initiale est de (3 - 2) / 30 / 0,01 = 3,333 ticks par ligne.
Si ce nombre est ensuite arrondi à l'entier le plus proche, 3, chaque ligne de l'histogramme résultant comporte 3 ticks par ligne. Par conséquent, les 30 premières lignes ne représentent que 30 * 3 = 90 ticks sur la centaine que couvre l'histogramme. Il reste donc 10 ticks non pris en compte, pour lesquels quatre lignes supplémentaires sont créées - les trois premières avec une taille de 3, et la dernière avec une taille de 1, ce qui porte le nombre total de lignes à 34.
Si l'on arrondit à l'unité supérieure, chaque ligne de l'histogramme a une hauteur de 4 ticks. Dans ce cas, les 100 ticks tiennent tous dans 25 lignes, sans aucun reste. Comme 34 lignes est plus proche de 30, la « Taille de ligne » demandée, l'indicateur utilise 3 ticks comme hauteur de ligne.
Si cette entrée est réglée sur « Ticks Per Row », Row Size indique le nombre de ticks dans chaque ligne (1 tick étant le mouvement minimal que le prix de ce symbole peut faire : par exemple, pour NASDAQ:AAPL, 1 tick est 0,01 parce que le prix doit bouger d'au moins 0,01 USD, c'est-à-dire 1 cent). Par exemple, si vous le réglez sur 25, chaque ligne aura la hauteur de 25 ticks. Dans ce cas, le nombre de lignes sera calculé automatiquement, et l'histogramme du profil de volume couvrant le prix de 200 à 300 pour un symbole avec une taille de tick de 0,01 aura (300 - 200) / 0,01 / 25 = 400 lignes pour chaque histogramme.
Volume
Bascule entre l'affichage du volume total pour chaque ligne (Total), la division de chaque ligne en haut/bas (Up/Down), ou l'affichage de leur différence (Delta).
Volume de la zone de valeur
Spécifie le pourcentage de l'ensemble du volume de la séance de trading qui doit être mis en évidence par la zone de valeur.