Volatilité implicite
La volatilité implicite est une mesure utilisée dans le trading d'options qui reflète les attentes du marché quant à l'ampleur des fluctuations du prix de l'actif sous-jacent au cours d'une période donnée. Elle est dérivée du prix actuel de l'option et est souvent considérée comme un indicateur du sentiment et de l'incertitude du marché. Une volatilité implicite plus élevée indique généralement une plus grande fluctuation attendue du prix de l'actif sous-jacent, ce qui se traduit par des options plus chères. À l'inverse, une volatilité implicite plus faible indique que les fluctuations de prix attendues sont moins importantes, ce qui se traduit par des options moins chères. Comprendre la volatilité implicite aide les traders à évaluer les risques et les bénéfices potentiels d'une opération sur options.