Indice de corrélation des rangs (RCI)

L'indice de corrélation des rangs (RCI) est un oscillateur qui aide les traders à évaluer la cohérence directionnelle des mouvements de prix. Il évalue dans quelle mesure les prix suivent une tendance monotone au cours d'une période de référence donnée. Contrairement aux oscillateurs de momentum qui s'appuient sur les différences de niveaux de prix, le RCI mesure la corrélation entre les indices des barres et les rangs des prix, ce qui le rend sensible à l'ordre relatif des prix plutôt qu'à leurs valeurs absolues. 

Les traders utilisent souvent le RCI pour identifier les points de retournement potentiels, analyser la dynamique des prix et évaluer la persistance des tendances.

Calcul

Le RCI représente une version mise à l'échelle du coefficient de corrélation de Spearman entre les prix et les indices boursiers sur une période rétrospective. Pour calculer la valeur du RCI, l'indicateur :

1. Classe les prix en les triant par ordre croissant. La position de chaque prix trié représente son rang initial. Le prix le plus bas a le rang 0 et le rang du prix le plus élevé est N - 1, où N est le nombre de barres dans la période. Par exemple, si les prix analysés sont 10, 12, 15 et 12, leurs rangs initiaux sont 0, 1, 3 et 2.
2. Ajuste les rangs en cas d'égalité. Si deux ou plusieurs prix sont égaux, il attribue à chacun d'eux la moyenne de leurs positions classées comme rang final. Par exemple, les rangs finaux pour les prix hypothétiques indiqués à l'étape précédente sont 0, 1,5, 3 et 1,5, car les valeurs avec les rangs 1 et 2 sont égales, et la moyenne de 1 et 2 est 1,5.
3. Calcule le coefficient de corrélation entre les séquences de rangs de prix et les indices de barres, puis multiplie la valeur par 100.

Le résultat est un oscillateur qui varie entre -100 et +100, où :

• Une valeur de +100 indique que les prix ont augmenté de manière constante au cours de la période analysée
• Une valeur de -100 indique que les prix ont diminué de manière constante au cours de la période
• Une valeur proche de 0 indique que les prix au cours de la période ont peu ou pas de cohérence directionnelle

L'indicateur trace le RCI sous forme de ligne bleue et affiche des lignes horizontales aux niveaux -80, 0 et +80. Les valeurs en dehors de cette plage suggèrent une forte cohérence à la hausse ou à la baisse sur toute la période. Les valeurs qui reviennent dans la plage peuvent indiquer des changements de momentum potentiels. 

Si vous spécifiez un type de lissage dans l'onglet « Paramètres/Entrées », l'indicateur affiche une moyenne mobile jaune au-dessus de la ligne RCI. Si le type est « SMA + Bandes de Bollinger », il affiche également une enveloppe verte pour indiquer les plages d'écart type au-dessus et en dessous de la moyenne. 

Inputs

Source

La série source utilisée par l'indicateur pour calculer le RCI. Par défaut, il utilise les cours de clôture du symbole.

Longueur du RCI

Le nombre de barres dans le calcul du RCI. Des valeurs plus petites rendent l'oscillateur plus réactif aux fluctuations mineures ; des valeurs plus grandes offrent une réponse plus fluide pour l'analyse des tendances.

Type

Spécifie le type de moyenne mobile pour lisser le RCI et indique si l'indicateur inclut les bandes de Bollinger dans son affichage. Les options sont les suivantes :

• Aucun : pas de lissage.
• SMA : moyenne mobile simple du RCI.
• SMA + bandes de Bollinger : SMA du RCI, avec les bandes de Bollinger tracées autour.
• EMA : moyenne mobile exponentielle.
• SMMA (RMA) : moyenne mobile lissée.
• WMA : moyenne mobile pondérée.
• VWMA : moyenne mobile pondérée en fonction du volume

Longueur

La longueur du calcul de lissage et des bandes de Bollinger lorsque l'indicateur utilise l'option « SMA + bandes de Bollinger ».

BB StdDev

Le multiplicateur d'écart type. La valeur détermine la largeur des bandes de Bollinger. Cette entrée n'est active que si l'indicateur utilise l'option « SMA + bandes de Bollinger ».