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options sur IWR

Courbes de volatilité iShares Russell Midcap ETF


La volatilité implicite fournit une indication des attentes du marché et permet d'identifier les opportunités de trading potentielles. À l'aide du graphique ci-dessous, évaluez les risques et élaborez des stratégies d'options fiables sur le symbole IWR basées sur le sentiment du marché.
oct.
nov.
févr. '26
mai

Structure des échéances de l'ATM IV


ATM IV fait référence à la volatilité implicite d'un contrat dont le prix d'exercice est le plus proche du prix actuel du sous-jacent. Suivez la volatilité implicite à parité pour les options IWR à différentes échéances ci-dessous.
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