VIX Idées de trades
Update Indices : Toujours en Attente des Structures de RangeJ'espère que cette analyse vous donnera des idées ! N'hésitez pas à "liker / commenter / partager / follower" ;)
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Amicalement,
Phil
29/02/2020 Le Vix champion du saut en hauteur.En une semaine nous avons assisté à un Vix passant de 17,3 en clôture le vendredi à 49.5 le vendredi. Une volatilité qui a fait un point haut ? La baisse va t'elle continuer ? Il est difficile de le dire. Personnellement je ne pense pas que le marché ai fait son plus bas, un rebond pourrait avoir lieux mais je pense que nous irons chercher plus bas à l'issue.
Update Indices : Toujours au Travail de la Zone de Long-TermeJ'espère que cette analyse vous donnera des idées ! N'hésitez pas à "liker / commenter / partager / follower" ;)
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Phil
Volatilité VIX prête à exploser ?Nous sommes actuellement bloqué dans un triangle baissier depuis un certain temps, nous approchons du bout...
Cependant, on remarque facilement un niveau plus bas historique pas si loin du niveau auquel nous sommes. Ce niveau n'a JAMAIS été franchi (ce n'est pas pour autant qu'il ne le sera jamais mais bon...)
Le court du VIX est donc en bas du triangle, on peut imaginer voir une forte hausse dans les jours/semaines à venir.
Objectif : Un des derniers plus haut (mais il se pourrait que cela ne soit pas la sortie optimal (on se tient prêt à agir en cas de fort mouvement)
Bon trade !
situation Vix 16/01/20Bonjour,
Nous observons une baisse du Vix ces 3 derniers jours avec un niveau proche des 12.
Je vois deux possibilités à court terme : soit un range du Vix entre 12 et 14, comme pour la période du 25/10/19 au 25/11/19 avec des corrections d' indices raisonnables.
Soit, avec les plus hauts historiques récents,et l'annonce d'un accord commercial Usa-Chine phase 1, à un retour potentiel de zone de corrections plus fréquentes des indices avec un vix supérieur à 16.
Dans ce cas, les corrections seraient plus prononcées comme pour la période du 26/11/19 au 06/01/2020 , ( pour une idée de grandeur le Cac pourrait corriger de 200 points voir plus).
Dans le contexte actuel et à court terme, il ne faut pas exclure une montée du Vix au dessus de 20.
Pour information nous n'avons pas encore un signal d'achat fort du Vix comme pour le 27/11, 06/12, 26/12, 02/01, qui se traduirait par une forte volatilité et une forte anxiété des marchés et d'une baisse des indices.
Merci .
Sortie de triangle vers le haut dans le 1er semestreBonjour à tous,
Le VIX présente une compression dans un triangle, dans le premier semestre ou trimestre il risque de partir à la hausse en sortant violemment de celui ci
son seuil plancher à la baisse est entre 12 et 10 , nous sommes pas très loin
L'année 2020 risque d'être comme celle de 2019
bons Trades à tous
Tendance #VIX vs #GOLDAttention, le VIX peut profiter de la volatilité excessive pour combler en quelques jours son dernier Gap haussier !... Voir explication du VIX sur graph ci-dessous
Et le VIX ?Le graphique parle de lui même ....le seuil des 12 dollars semble critique
A noter que les contrats shorts VIX sont à des extremes jamais vu, il est peut etre temps de dégonfler tous ca
Tendance #VIX #GOLD Le VIX pourrait combler ses Gaps baissiers très rapidement en ce début de semaine. Un climat d'incertitudes s'installe.
Attention à l'aversion au risque avec les tensions géopolitiques. Nous pourrions avoir une forte volatilité des marchés, qui attendent chaque nouvelle économique ( cf calendrier éco) On pourrait, de ce fait, voir certaines paires de devise plonger comme #USDJPY et un retour rapide sur les valeurs refuges telles que l'or #GOLD #XAUUSD
VIX, pull back sur le Canal suite au GAP.Pullback effectué sur le canal et trade spéculatif à l'achat effectué sur le signal div en 15min.
Le contexte du trade a été donné ce matin, on passe à la mise en pratique, stop sous le niveau de GAP.
VIX qui GAP son canal de conso 4H.Ce matin, l'ouverture du contrat VIX (qui était fermé hier cause jour férié US) se fait directement en GAP au dessus du canal de conso baissier.
Une reprise haussière sur à la consolidation est envisageable avec des targets en extension à 100% , 127% , 168% de la première jambe de hausse.
Le plus probable serait celle à 168% qui coincide avec un niveau technique important dans la zone des 36,7.
A corréler avec l'évolution sur SPX500 et la cassure de son support daily formé au mois d'Aout.
Analyse du S&P500 pour les prochains jours.Je vous présente ici une analyse du S&P500 dans le contexte particulier actuel.
Est survolé également:
SP500 (utilities)
gold
WTI
microsoft, aapl
vix
Stratégie sur SP500 + VIX. (swing)Résumé d'une stratégie basé sur la corrélation du VIX et SP500. (SWING) Technique à fusionner avec vos méthodes de travail.
Indicateur: Disparity Index.
Ligne bleu au niveau des 10.
Si vous avez des questions n'hésitez pas.
Je remercie Valentin Aufrand pour avoir présenté cette stratégie, qu'il explique en plus détaillé sur Youtube.
Rebond mais pas encore en zone tendue+12% sur le VIX mais pas encore en "Zone Tendue" Next Step : NFP Vendredi
VIX / W1 : Un point complet sur les risques de volatilitéJ'espère que cette analyse vous donnera des idées ! N'hésitez pas à "liker / commenter / partager / follower" ;)
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Phil
Parlons bien Parlons Vix ! Le vix est ordinairement désigné par les opérateurs comme l’indice de la peur. Il se dit que plus il monte et plus le risque que les marchés baisse augmente et inversement. Ça c’est le coté visible de l’iceberg vu par les travers particuliers.
Les traders professionnels (banques, hedge funds, travers sur options) voient ce qui se passe sous l’iceberg.
Le niveau de volatilité va en effet leur donner plusieurs informations par cascade :
1. la zone d’évolution prévisible de l’indice durant les 30 prochains jours.
2. en fonction des zones d’évolution prévues ils vont adopter des stratégies sur options
3. les stratégies sur options vont entraîner des opérations sur contrats futures
4. les opérations sur contrats vont entraîner des arbitrages sur les actions ou les ETF.
5. le marché va bouger dans un sens ou un autre.
Le Vix va s’ajuster en fonction de ces opérations avec des expirations hebdomadaires et mensuelles. En fonction du niveaux de ces expirations, les professionnels vont ajuster leur opérations pour sécuriser leur portefeuille et ainsi de suite.
A ce titre il faut savoir que depuis 2015, on peut trader des options sur le Vix …. et ce Vix est surveillé par le VVIX.
Fonctionnement simplifié du Vix :
Dans un marché calme le Vix évolue dans une zone normale souvent vers 15. Durant cette phase l’appétit pour le risque augmente et le marché monte.
Quand les professionnels voient que les risques augmentent (politique, gestion de portefeuilles, taux d’intérêt etc…) ils vont continuer à acheter le marché tout en se couvrant en achetant des puts à petits prix. (le Vix est bas). Si le marché continuent à monter, le coût de cette assurance est perdu à son expiration et la vie continue.
Par contre si les professionnels commencent à acheter des puts en arrêtant d’acheter des actions ou des contrats futures ils achètent de la volatilité …. donc le Vix et le font grimper mécaniquement. La volatilité intégré dans le prix des puts augmente, ce qui fait augmenter le Vix et le cercle vicieux commence jusqu’au moment où la volatilité augmente fortement à la hausse faisant chuter les marchés.
Le particulier qui ne regarde que la partie visible de l’iceberg voit le Vix grimper en flèche, panique et vend (d’où le nom de l’indice de la peur)
Or souvent il vend au moment où la volatilité est au plus haut ….. au moment où les professionnels la revendent entraînant mécaniquement un point bas et un rebond.
Comment utiliser le Vix quand vous êtes particuliers ?
Pour sécuriser votre capital dans les marchés financiers la peur est mauvaise conseillère. Il faut juste faire ce que les banques font ….. des maths :
1. Savoir calculer les zones d’évolution du marché sur les 30 prochains jours. La formule utilisée est approximative car je l’ai simplifiée pour une meilleure compréhension
A l’expiration mensuelle d’hier le Vix a clôturé à 19. Cela donne pour le SP500 une zone d’évolution prévisible sur les 30 prochains jours de + ou - 142 points. (soit 2757 points au plus haut et 2473 au plus bas).
Formule —>>> 142 points = 2615 * (19/100)* √ (30/365)
2615 = niveau SP500
19 = niveau Vix
30 = 30 jours
365 = 365 jours
2. Connaître la corrélation Vix et SP500
Les données historiques montrent que si le SP500 chute de 1% le vix monte de 0,75 points (en moyenne)
Donc si vous connaissez le point bas prévu sur 30 jours vous obtenez le niveau maximal du Vix sur 30 jours.
Si par exemple le SP500 retourne sur 2470 cela correspond à une baisse de 5% soit un vix à 22,7 -23
Donc un Vix qui passerait les 23 dans les 30 jours avant l’arrivée du SP500 sur les 2470 serait une alerte à surveiller.
3. Connaître le comportement du Vix.
En général le sommet arrive au premier coup de grisou. Puis le 2ème sommet moins haut est le signe d’un creux de marché. Mais durant le dernier sell-off il a eu un comportement inhabituel. Alors que le marché a commencé à chuter en octobre, le Vix a fait son sommet en décembre au creux du marché.
C’est cette anomalie qui attire mon attention aujourd’hui !!
J'espère que ce long texte vous aidera à comprendre les mécanisme de marché.
Pour les plus courageux le site du Vix vous donnera toutes les informations nécessaires sur les données historiques : www.cboe.com
Corrélation Volatilité / SPLa volatilité du S&P a beaucoup augment récemment.
Je voulais juste souligner, graphiquement, les modulation du SP au regard de la volatilite.
Elle a explosé hier (relativement) mais reste inférieur à sa moyenne mobile 100 ou 200.
En comparant le graphique et les niveaux précédents de vol sur ce niveau, on retombe sur l’analyse que tu avais faites il y a 1 mois et demi, avec un retour sur 2600. Voire 2580. Surtout qu’un pic de volatilité est légèrmeent décorrélé temporellement des effets marchés. (cf 11/10). Le biais demeure short.
Le VIX s'approche des 23 ! Hier matin j'étais à l'achat ! Les choses avaient bien commencé avec des ouvertures de positions acheteuses sur le Dax et le Cac à des niveaux de prix très intéressants.
Quand j'ai vu les indices européens caler alors qu'ils auraient dû accélérer, je ne me suis pas méfier mais j'aurais dû .... car les indices se sont retournés à la baisse pour venir taper mes stops ! Merci à Carlos qui a bien choisi son jour pour se faire alpaguer par des Japonais peu enclin à rire quand il s'agit d'argent ...
Ma journée a été sauvée avec 2 belles épaules têtes épaules sur le Cac et le Dax qui ont été validées avec des objectifs très bas suite à l'ouverture de Wall Street.
Apple, Nvidia et Facebook ont en effet pesé sur le marché américain qui a coulé sans réelle peur puisque le Vix est resté dans le biseau descendant qu'il a formé depuis 1 mois ..... et c'est là tout le problème !
Les marchés sont manifestement dans l'oeil du cyclone. Si le VIX sort par le haut vers 23, ça va commencer à clignoter dans les salles de marché et tout le monde aura le doigt sur la gachette !
Prudence !!!
