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L'indice SOX des semi-conducteurs sur le fil du rasoir $NVDA L'indice SOX (Philadelphia Semiconductor Index) inclut une trentaine de valeurs dont voici les principales classées par capitalisation de marché : Nvidia, TSMC, Broadcom, ASML, AMD, Qualcomm, Texas Instrument, Arm Holdings, Applied Materials, Micron Technology, etc... Cet indice a une capitalisation de marché de 7500 milliards$ et Nvidia représente à elle-seule 3520 milliards$, soit 47% de l'indice ! L'analyse combinée de l'indice SOX et de Nvidia montre que l'indice, qui affiche une performance mineure depuis avril, ne tient que grâce à l'énorme performance de Nvidia ces derniers mois. C'est donc une position potentiellement fragile car si Nvidia connaît une nouvelle phase de correction dans les jours ou semaines qui viennent, l'indice qui a du mal à se maintenir actuellement, connaîtra une rechute. Le risque de correction de l'indice SOX nous paraît donc important à court-terme. NASDAQ:SOX NASDAQ:NVDA
NASDAQ:NVDAShort
par IG_com
NVIDIA (ticker NVD) : un potentiel double bottom Voici une analyse graphique pour NVIDIA (ticker NVD) avec un potentiel double bottom. Détails de l'analyse : Bas des bottoms : situé autour de 91 €, représentant le support majeur où le prix a touché à deux reprises. Ligne de cou (neckline) : placée à 117 €, indiquant une résistance clé. Si le prix casse ce niveau, cela pourrait signaler une reprise haussière. Objectif haussier : En cas de cassure au-dessus de 117 €, un objectif haussier à 140 € est plausible, basé sur la hauteur du pattern projetée depuis la ligne de cou. Analyse de la tendance : Après une période de baisse, la formation d'un double bottom indique un possible retournement de tendance. Le test de la résistance à 117 € est crucial pour valider le scénario haussier. Objectif : 140 € en cas de cassure confirmée au-dessus de la ligne de cou. Invalidation : Si le prix descend sous 91 €, cela invaliderait le pattern de double bottom, signifiant une poursuite de la tendance baissière. ⚠️ Cette analyse ne constitue pas un conseil financier.
TRADEGATE:NVDLong
par coudbech
NVIDIA (ticker NVDA) : un potentiel double bottom Scénario hypothétique pour la valeur NVIDIA (ticker NVDA) avec un potentiel double bottom. Ci-desous les éléments clés de l'analyse : Description du Double Bottom : Bas des deux bottoms : situé autour de 101 $. Ce niveau représente un support fort où le prix a trouvé un point bas à deux reprises. Ligne de cou (neckline) : placée à 131 $. Cette ligne représente une résistance importante qui, une fois franchie, pourrait confirmer un retournement de tendance haussière. Objectif haussier : Si le prix casse la ligne de cou à 131 $, un objectif raisonnable serait d'atteindre 160 $, basé sur la projection de la hauteur du double bottom ajoutée à la ligne de cou. Analyse de la tendance : Actuellement, si NVDA forme un double bottom, cela signalerait un potentiel retournement haussier après une tendance baissière. Le test de la ligne de cou à 131 $ est essentiel. Si le prix franchit ce niveau avec du volume, cela pourrait signaler un retour à la hausse avec un objectif de 160 $. Objectif : 160 $, basé sur la hauteur entre le bas du bottom et la ligne de cou (131 $ - 101 $ = 30 $) projetée vers le haut depuis la ligne de cou. Invalidation : Si le prix descend sous 101 $, cela invaliderait le pattern de double bottom et indiquerait une poursuite de la tendance baissière. ⚠️ Cette analyse ne constitue pas un conseil financier. Assurez-vous d'effectuer vos propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.
NASDAQ:NVDALong
par coudbech
NVDA : 40 % de gains et nouveau sommet historiqueHola querida comunidad de TradingView, NASDAQ:NVDA está nuevamente en un nuevo máximo histórico, y nuestra posición ha subido un 40% en solo 45 días. ¡Felicidades a todos los que tomaron esta entrada! Fue una entrada perfecta justo antes de que el tren partiera sin nosotros, fue en el último segundo. La última vez tomamos una pequeña porción de la posición, y estamos haciendo lo mismo ahora. Aún así, seguimos apuntando a niveles más altos para NASDAQ:NVDA , pero con un máximo histórico nunca se sabe dónde estará la próxima resistencia importante. Las acciones de Nvidia han subido más del 186% desde el comienzo del año. Ayer, la acción alcanzó un nuevo máximo histórico por encima de los 142$ después de superar sus máximos anteriores de junio la semana pasada. Nvidia se ha beneficiado de la fuerte demanda de sus GPUs, especialmente de los "hyperscalers" que están comprando sus chips en grandes cantidades para construir rápidamente centros de datos con capacidades avanzadas de IA. Nos mantenemos pacientes con nuestro análisis y objetivo de crecimiento para NVIDIA. Con los beneficios tomados y el stop loss en el punto de equilibrio, estamos muy bien posicionados para cualquier escenario. ¡Disfruten! 🔥 --- ### Französisch **Titre :** NASDAQ:NVDA : 40 % de gains et nouveau sommet historique Bonjour chère communauté de TradingView, NASDAQ:NVDA est à nouveau à un nouveau sommet historique, et notre position a augmenté de 40 % en seulement 45 jours. Félicitations à tous ceux qui ont pris cette position ! C'était une entrée parfaite juste avant que le train ne parte sans nous, à la dernière seconde. La dernière fois, nous avons pris une petite partie de la position, et nous faisons la même chose cette fois-ci. Nous visons toujours des niveaux plus élevés pour NASDAQ:NVDA , mais avec un sommet historique, il est difficile de savoir où se situera la prochaine grande résistance. Les actions de Nvidia ont augmenté de plus de 186 % depuis le début de l'année. Hier, le titre a atteint un nouveau sommet historique au-dessus de 142 $ après avoir dépassé ses précédents sommets de juin la semaine dernière. Nvidia a bénéficié d'une forte demande pour ses GPU, notamment de la part des hyperscalers qui achètent ses puces en grandes quantités pour développer rapidement des centres de données avec des capacités avancées d'IA. Nous restons patients avec notre analyse et nos objectifs de croissance pour NVIDIA. Avec les bénéfices pris et le stop loss à l'équilibre, nous sommes très bien positionnés pour tous les scénarios possibles. Profitez-en ! 🔥
NASDAQ:NVDALong
par stromm_by_wmc
NVIDIA: en attente de nouveaux sommets !Nous sommes le 15/10/2024 et NVIDIA clôture en baisse de -4.6% , mais il n'est pas le seul, AMD,ASML et une grosse partie des valeurs tech finissent dans le rouge à part bien sur APPLE. Donc après avoir titillé les plus haut la veille , le marché baisse de façon significative en une seule journée, en cas de continuation de baisse les niveaux à surveiller serait les 127$ dans un premier temps . Plus bas les 116$ qui sont un support on une zone de bataille a frappé à plusieurs reprise, en cas de cassure baissière on atteints les 100$ . On pourrait croire à zone de consolidation entre les 140$ et les 100$ qui aurait débuté le 18 juin . je ne vais pas anticiper une cassure des plus haut pour rejoindre ma target que j'ai sous le coude depuis ce printemps: les 161$/170$ , je rachèterais sur support si il y a une baisse . A bon entendeur salut !! Soyez vigilant sur les marchés BOOSTER la publication cela donne de la force MERCI.
NASDAQ:NVDA
par sti-invest
NVIDIA Prête à Défier son Plus Haut HistoriqueNVIDIA s'approche de son plus haut historique, atteint le 20 juin 2024 à 140,50 $. Depuis environ 110 jours, le cours évolue dans un triangle plus large, accumulant une dynamique haussière. Bien que tenter de dépasser cette zone de prix comporte des risques, les chances d'une nouvelle hausse semblent prometteuses après cette période d'accumulation. Je prévois des niveaux de résistance potentiels autour de 150 $ et 170 $. Pour plus de détails, consultez le graphique ! Merci et bonne chance dans vos trades ! PS : Si vous trouvez cette analyse utile, n'hésitez pas à nous soutenir avec un like ou un commentaire !
NASDAQ:NVDALong
par REALMONEYFX
Réagir au changement Partie 1 : Phases de consolidationBienvenue dans notre série en deux parties sur l'adaptation au changement dans le trading, où nous nous plongeons dans l'art de rester flexible dans des environnements de marché dynamiques. Dans la première partie, nous examinerons comment les traders peuvent naviguer efficacement dans les phases de consolidation et éviter les inconvénients d'une analyse rigide . Les spread bets et les CFD sont des instruments complexes et comportent un risque élevé de perte rapide d'argent en raison de l'effet de levier. 82,67% des comptes d'investisseurs au détail perdent de l'argent en tradant des spreads bets et des CFD avec ce courtier Vous devez vous demander si vous comprenez le fonctionnement des spreads bets et des CFD et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Veuillez noter que les spreads bets ne sont disponibles que pour les résidents du Royaume-Uni. Le piège de l'hyper définition de la consolidation : L'action des prix est dynamique, elle n'est pas déterminée Dans une phase de consolidation, l'évolution des prix est fluide et non figée. Ce qui commence comme un triangle symétrique peut se transformer en drapeau, ou une fourchette latérale peut évoluer en coin. Ces changements sont fréquents, car les phases de consolidation sont, par définition, des périodes d'indécision, où ni les acheteurs ni les vendeurs ne dominent, ce qui fait fluctuer les prix de manière apparemment aléatoire. Si nous essayons de contraindre le marché dans les limites d'un modèle rigide, nous risquons de manquer ces subtils changements et de nous décourager lorsque le marché ne réagit pas comme prévu. Au lieu de cela, les traders qui réussissent restent adaptables. N'hésitez pas à redéfinir les limites d'une phase de consolidation à mesure que de nouvelles informations apparaissent. Vous pouvez partir d'une hypothèse initiale basée sur un modèle de prix reconnaissable, mais il est essentiel de rester ouvert à la possibilité que ce modèle évolue ou même qu'il échoue complètement. La flexibilité vous permet d'ajuster vos paramètres pour refléter ce que le marché vous dit plutôt que de vous accrocher à une idée fixe. En acceptant la nature fluide des phases de consolidation et en ajustant votre approche en fonction de l'évolution des prix, vous restez en phase avec le marché, augmentant ainsi vos chances de saisir la rupture ou l'effondrement éventuel. Exemple concret : FTSE 100 "Dans cet exemple, le FTSE 100 passe d'une petite phase de consolidation initiale à une fourchette latérale marquée par des échecs à la fois au sommet et à la base, avant de finalement se détacher. Ceux qui n'ont pas su s'adapter à l'évolution de la structure de consolidation ont pu être piégés par de fausses cassures et manquer la cassure finale." Graphique journalier en chandeliers du FTSE100 : Phase 1 Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs Phase 2 Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs Phase 3 Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs Rupture Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs Combiner flexibilité et principes fondamentaux Si la flexibilité est essentielle, il est indispensable de la combiner avec une base solide de principes fondamentaux. La flexibilité sans cadre peut conduire à des décisions erronées, mais en fondant votre capacité d'adaptation sur quelques règles directrices, vous naviguerez mieux dans les phases de consolidation. 1. S'aligner sur la tendance dominante : Les phases de consolidation ont tendance à se résoudre en fonction de la tendance dominante. La première étape consiste donc à définir la tendance dominante, qui varie en fonction de votre horizon de trading. Que vous utilisiez des moyennes mobiles ou des lignes de tendance, le fait d'avoir une idée claire de la direction générale du marché peut guider vos attentes en matière de rupture. 2. Définir une rupture : Une rupture de consolidation est plus qu'un simple mouvement du prix en dehors d'une fourchette. Il faut s'attendre à une expansion des fourchettes de négociation, soutenue par une augmentation du volume. La combinaison de ces facteurs permet de confirmer que le marché est réellement en train de sortir de la consolidation et qu'il ne se contente pas de faire de fausses tentatives. 3. Surveillez les changements de volatilité : La volatilité se contracte souvent pendant les phases de consolidation. L'un des meilleurs indicateurs d'une probable rupture imminente est le moment où la volatilité commence à se contracter. Soyez attentif au resserrement des fourchettes de prix et soyez en alerte lorsque ces fourchettes commencent à s'élargir. Exemple concret : Nvidia (NVDA) Dans cet exemple, nous voyons l'importance d'utiliser des principes fondamentaux comme cadre de flexibilité. La moyenne mobile à 50 jours et la moyenne mobile à 200 jours montrent clairement que la tendance dominante est haussière. Ceci est important pendant la phase 3 (ci-dessous) au cours de laquelle le marché semble se remplir. Dans la phase 4, nous observons une nette compression de la volatilité à l'extrémité supérieure de la fourchette de consolidation - un indicateur clair d'une rupture imminente. Graphique en bougies journalières de la NVDA : Phase 1 Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs Phase 2 Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs Phase 3 Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs Phase 4 Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs Rupture Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs Éviter le découragement grâce à la flexibilité S'attendre à une rupture ou à un effondrement qui ne se matérialise jamais peut mener à la frustration, surtout si vous vous obstinez à adopter une vision rigide du marché. En associant flexibilité et principes fondamentaux, vous serez mieux préparé à réagir aux changements du marché et éviterez ainsi de vous décourager. Le secret pour naviguer avec succès dans les phases de consolidation ne réside pas dans la prédiction du prochain mouvement, mais dans la capacité à réagir au changement tout en étant guidé par des principes solides. Les modèles évoluent, et votre approche doit évoluer avec eux. En conciliant flexibilité et règles de base concernant la direction de la tendance, les ruptures et la volatilité, vous pourrez profiter des opportunités lorsque le marché finira par sortir de sa fourchette. Dans la deuxième partie de notre série, nous explorerons pourquoi l'adaptation aux changements de tendance est tout aussi cruciale que la gestion des consolidations, et comment la flexibilité devient la ressource la plus précieuse pour un trader, quelles que soient les conditions du marché. Avis de non-responsabilité : Ce document est fourni à titre d'information et d'apprentissage uniquement. Les informations fournies ne constituent pas un conseil en investissement et ne tiennent pas compte de la situation financière individuelle ou des objectifs d'un investisseur. Toutes les informations qui pourraient être interprétées comme des « recherches d'investissement » n'ont pas été préparées conformément aux dispositions légales établies pour promouvoir des recherches d'investissement indépendantes et doivent donc être considérées comme des communications de marketing . Les spread bets et les CFD sont des instruments complexes et comportent un risque élevé de perte rapide d'argent en raison de l'effet de levier. 82,67% des comptes d'investisseurs au détail perdent de l'argent en tradant des spreads bets et des CFD avec ce courtier Vous devez vous demander si vous comprenez le fonctionnement des spreads bets et des CFD et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Veuillez noter que les Spread Bets ne sont disponibles que pour les résidents du Royaume-Uni.
CAPITALCOM:NVDAÉducation
par Capitalcom
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NVIDIA Corporation (NVDA) : "sur pause"Bien que volatil, le titre : 1) évolue sous résistance oblique baissière, 2) n'a pu se projeter cette semaine dans la partie supérieure de sa fourchette d'Andrews, 3) a été incapable de se rapprocher des 130$, contre lesquels il a été mis en échec à plusieurs reprises en août. Cette évolution dans une sorte de "ventre mou" nous place nécessairement dans une stratégie d'attente. Dans une approche swing , la liquidation des 2 principales imbalances journalières parait la plus opportune pour envisager un move à l'achat. L'investisseur LT espérera quant à lui que le cours conflue vers la zone d'accumulation rationnelle pour opérer à plus grande échelle. Le dépassement en clôture des 130$ peut également constituer une opportunité pour viser un nouvel ATH. Ceci n'est pas un conseil d'investissement mais le partage (encore public) d'une analyse personnelle. Merci par avance pour vos boosts, suivis et partages. Kiltran
NASDAQ:NVDA
par Kiltran
Nouveau Point d'Entrée sur NVIDIA?Il n'y a pas si longtemps, exactement 14 jours, nous avons fait notre analyse sur NVIDIA et nous sommes arrivés à la conclusion que nous pourrions voir une petite poussée à la hausse mais ensuite un recul, et c'est exactement ce qui s'est passé, juste sans cette dernière petite poussée. Nous sommes toujours très satisfaits du fait que nous avons exactement appelé le sommet sur NVDA ici et peut-être que certains d'entre vous ont pu en tirer profit. Si c'est le cas, nous en sommes encore plus heureux 😄 NVIDIA a chuté de 21% depuis notre dernière analyse et maintenant nous sommes dans la zone où nous devrions chercher des positions longues et nous sommes sur le point de faire exactement cela même si c'est risqué, mais nous allons entrer ici sur NVIDA avec l'invalidation et le stop loss en dessous de la fin de la vague (4). Nous n'avons pas fixé d'objectif sur NVDA. Nous allons le surveiller de près et nous devons être prudents, donc nous n'allons pas prendre trop de risques ici. Voyons si nous pouvons avoir raison encore une fois ici.
NASDAQ:NVDALong
par stromm_by_wmc
NVIDIA : Baissier : Epaule Tête Epaule possible : Attention !NVIDIA : Baissier : Epaule Tête Epaule possible : Attention ! Bonjour à tous Le Loup de Zurich à détecté une" épaule tête épaule" possible sur Nvidia ,ce qui ferait descendre le prix au tour des 42 dollars . J'ai aussi tracé une ligne de tendance qu'il faut absolument surveiller! Le niveau à surveiller se situe autour des 98- 98$ Voilà surveillez vos vos niveaux Fibonacci ainsi que vos moyens de mobiles exponentielle bonne journée à tous quelques informations à savoir sur Nvidia : Nvidia, leader mondial des puces graphiques et de l'IA, connaît une situation florissante malgré une récente baisse de son cours en bourse. Voici un résumé de sa situation actuelle : -Position dominante sur le marché de l'IA Nvidia occupe une position quasi-monopolistique dans le domaine des puces pour l'intelligence artificielle. Ses GPU, notamment la série H100, sont essentiels pour le développement des systèmes d'IA de pointe et s'arrachent à prix d'or dans le monde entier. -Performance boursière Malgré une chute récente de 9,53% de son cours, Nvidia affiche une hausse impressionnante de 120% depuis le début de l'année et près de 400% sur 3 ans. Cette baisse ponctuelle ne semble pas inquiéter les analystes, qui voient toujours un potentiel de croissance important. -Innovations technologiques Nvidia a récemment présenté sa nouvelle architecture GPU Blackwell, avec les processeurs B200 et GB200. Ces puces promettent des performances multipliées par 5 par rapport à la génération précédente dans le domaine de l'IA. La société a également rassuré les investisseurs en annonçant avoir résolu les problèmes de production initialement rencontrés. -Perspectives d'avenir Grâce à sa domination dans le secteur des puces d'entraînement pour l'IA et à son écosystème logiciel complet, Nvidia semble bien positionnée pour maintenir sa croissance. L'entreprise continue d'innover et de renforcer sa position sur le marché de l'IA, ce qui laisse présager de bonnes perspectives pour l'avenir.
NASDAQ:NVDAShort
par Le-Loup-de-Zurich
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ROI NVIDIAAvec des fondamentaux solides et une tendances haussière , la recherche d'achat d'action Nvidia sur les creux constituaient une excellente opération d'investissement récemment les niveaux des 90 étais un très bon point d'entrée pour de l'investissement long terme comme la fait l'investisseur international Ray Diallo , Avec une dynamique haussière tous repli court terme constituerai une opportunité d'achat A l'heure actuelle si le prix venait a retester le niveau des 117$ dollars un achat pourrai être envisageable pour aller chercher les plus hauts . Les moyennes mobiles Daily et H4 ont étais casser par le haut celle-ci pourrai éventuellement continuer a faire obstacle au prix au niveau du RSI celui-ci repasse également haussier. Graphique Daily des différentes zones a surveiller en cas de retracement :
Choix de la rédaction
NASDAQ:NVDALong
par TraderProcessus
Analyse Technique de NVIDIA (30m) NVIDIA pencher davantage vers une perspective vendeuse, pour plusieurs raisons techniques : Tendance Générale Baissière : Le prix reste sous une ligne de tendance descendante et sous les moyennes mobiles SMA 50 (106,02 USD) et SMA 200 (113,96 USD), ce qui confirme une pression vendeuse. Volume Delta Négatif : Un Volume Delta de -82,559K indique une domination des vendeurs, malgré un volume global relativement faible, suggérant que les acheteurs manquent de force pour inverser la tendance. Zone de Résistance : Le prix est proche d'une zone d'offre (106,02 USD) qui a jusqu'ici repoussé les tentatives haussières. Tant que cette résistance tient, les vendeurs gardent l'avantage. RSI : Bien que le RSI soit légèrement au-dessus de sa moyenne, il reste sous le niveau de surachat, et le momentum haussier semble limité dans un contexte baissier. Conclusion : Tant que le prix reste sous la résistance de 106,02 USD et la ligne de tendance descendante, la configuration privilégie davantage les ventes. Une cassure nette en dessous de 102 USD renforcerait encore cette perspective. Cependant, une rupture au-dessus de la ligne de tendance descendante et de la SMA 50 pourrait invalider ce biais baissier à court terme
NASDAQ:NVDA
par Jeuness
NVIDIABonjour, un retracement serait il déja en cours pour nvidia? comme dis précedement, un forte possibilité de prise de profit aurai eu lieu à l'approche de l'ath, la voici un peu précipité, surment par le fud sur le sp500 et hier soir les annonces de tesla, mal reçu par le marché qui perd pas loin de 9% dans la séance. une panique en prémarket mais qui risque de continuer à l'ouverture des marchés us. le titre était déja à la vertical graphiquement très loin de ces moyennes mobile, cela n'enleve rien au résultat de l'entreprise et à sa santé financière, mais un retracement serait sain pour cette valeur. bien entendu les deep seront certainement racheté, l'entreprise est rentable et graphiquement elle est très haussière. on ne parlera pas de retournement de tendance pour le moment. pour les d-trader l'actif sera échangé très fortement aujourdhui avec bcp de volatilité. pour les swing, il faut rester à l'écoute et racheter les deep pour s'alleger petit à petit à l'approche des zone de prise de profit clef. je ferai un update dans la journée, pour tesla et nvidia. ça risque de bouger très fort en cette fin de semaine. bonne journée
NASDAQ:NVDAShort
par ADJARI
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NVIDIAGraphique en journalier. Le cours travaille la zone des 0.382 de Fibonacci. Attention info : Apple AAPL s'est appuyé sur des puces conçues par Google plutôt que sur le leader du secteur Nvidia pour construire deux composants clés de son infrastructure logicielle d'intelligence artificielle pour sa future suite d'outils et de fonctionnalités d'IA, selon un document de recherche d'Apple publié lundi. Source : © Copyright Thomson Reuters 2024 Faites votre opinion, avant de passer un ordre. ► Merci de booster, commenter, s'abonner !
NASDAQ:NVDA
par DL_INVEST
Le RSI est-il pertinent ?Contexte de l'analyse J'ai mené une analyse sur l'indicateur technique Relative Strength Index (RSI) pour évaluer sa pertinence dans la prédiction des rendements futurs des actions du S&P 500. Le RSI est souvent utilisé pour identifier les conditions de surachat ou de survente d'un titre, et mon objectif était de déterminer s'il existe une relation significative entre le RSI et les rendements futurs. Données et méthode Collecte des données : J'ai récupéré les prix ajustés de clôture pour les tickers du S&P 500 depuis 2005 via Yahoo Finance. Les données manquantes ont été supprimées, laissant un nombre significatif de tickers pour l'analyse. Calcul du RSI : Le RSI a été calculé pour une fenêtre de 14 jours. avec des positions détenue sur une journée La formule du RSI repose sur la moyenne des gains et des pertes sur une période donnée, transformée pour obtenir une valeur oscillant entre 0 et 100. # Function to calculate RSI (python) def calculate_rsi(data, window=14): delta = data.diff(1) gain = delta.where(delta > 0, 0) loss = -delta.where(delta < 0, 0) avg_gain = gain.rolling(window=window, min_periods=1).mean() avg_loss = loss.rolling(window=window, min_periods=1).mean() rs = avg_gain / avg_loss rsi = 100 - (100 / (1 + rs)) return rsi Préparation des données : Pour chaque ticker, le RSI et les rendements futurs (variation en pourcentage du prix de clôture) ont été calculés. Les données ont été combinées en un seul DataFrame pour faciliter l'analyse. Modèle de régression linéaire : J'ai utilisé la régression linéaire pour évaluer la relation entre le RSI et les rendements futurs. Le modèle de régression inclut une constante pour le terme d'interception. Résultats Les résultats du modèle de régression linéaire montrent que le RSI a un coefficient très proche de zéro avec une p-value extrêmement faible, indiquant que le RSI est statistiquement significatif mais n'a pratiquement aucune influence sur les rendements futurs. R-squared: 0.000, ce qui signifie que le RSI n'explique pratiquement aucune variation dans les rendements futurs. Coefficient du RSI: -4.836e-05, très proche de zéro. P-value: 0.000, suggérant que le coefficient presque nul est statistiquement significatif. Tests supplémentaires Pour renforcer cette conclusion, des tests supplémentaires sur les résidus du modèle de régression. Test d'Omnibus Le test d'Omnibus combine les mesures de skewness (asymétrie) et de kurtosis (aplatissement) des résidus pour tester la normalité des résidus. Omnibus: 623479.434 Prob(Omnibus): 0.000 Une p-value de 0.000 indique que nous rejetons l'hypothèse nulle selon laquelle les résidus suivent une distribution normale. Test de skewness (asymétrie) Une mesure de la symétrie de la distribution des résidus. Une distribution normale a un skew de 0. Skew: 0.473 Un skew positif indique que la distribution des résidus est légèrement asymétrique vers la droite. Test de kurtosis Une mesure de la "queue" de la distribution des résidus. Une distribution normale a une kurtosis de 3. Kurtosis: 34.949 Une kurtosis très élevée suggère que la distribution des résidus a des queues lourdes (plus de valeurs extrêmes que ce qui serait attendu dans une distribution normale). Test de Durbin-Watson Le test Durbin-Watson vérifie la présence d'autocorrélation dans les résidus de la régression. Les valeurs proches de 2 suggèrent l'absence d'autocorrélation. Durbin-Watson: 2.076 Une valeur proche de 2 indique qu'il n'y a pas d'autocorrélation significative dans les résidus. Test de Jarque-Bera Le test Jarque-Bera vérifie la normalité des résidus en utilisant des mesures de skewness et de kurtosis. Jarque-Bera (JB): 82351929.309 Prob(JB): 0.000 Une p-value de 0.000 indique que nous rejetons l'hypothèse nulle selon laquelle les résidus suivent une distribution normale. La visualisation de la régression linéaire montre une ligne de régression pratiquement horizontale, confirmant l'absence de relation linéaire significative entre le RSI et les rendements futurs. Limites de l'Analyse Actuelle Période d'Étude : L'analyse couvre les données depuis 2005, mais ne capture peut-être pas toutes les conditions de marché, notamment les périodes de volatilité extrême. Choix de la Fenêtre de RSI : Le RSI a été calculé sur 14 jours. D'autres périodes (7 jours, 21 jours) n'ont pas été testées et pourraient montrer des résultats différents. Exclusion d'Autres Facteurs : Seul le RSI a été considéré. D'autres indicateurs techniques ou économiques n'ont pas été inclus, ce qui pourrait limiter la compréhension complète des rendements futurs. Modèle de Régression Linéaire : La régression linéaire peut ne pas capturer des relations non linéaires ou complexes. Des modèles plus sophistiqués n'ont pas été explorés. Normalité des Résidus : Les résidus ne suivent pas une distribution normale, ce qui indique que le modèle linéaire pourrait être mal spécifié. Chocs de Marché : Les événements extrêmes (crises financières, annonces économiques majeures) ne sont pas pris en compte, bien qu'ils puissent fortement influencer les rendements. Sélection de l'Échantillon : L'analyse se concentre sur les actifs du S&P 500. Les résultats pourraient différer pour d'autres indices ou marchés internationaux. Conclusion Sur la base de cette analyse, le RSI, bien qu'il soit souvent utilisé pour identifier les conditions de surachat ou de survente, ne semble pas être un indicateur pertinent pour prédire les rendements futurs des actions du S&P 500. Les tests de diagnostic montrent que le modèle de régression est mal adapté et que les prédictions basées sur le RSI sont principalement aléatoires et peu fiables. Les traders devraient donc être prudents en utilisant le RSI comme indicateur principal pour la prédiction des rendements futurs.
Choix de la rédaction
NASDAQ:NVDAÉducation
par Sigaud
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