Commencez

1-VIX

SPX : Idée de la semaineLe S&P 500 a - comme prévu dans ma précédente prévision - terminé la semaine dernière en baisse. Cette semaine, le marché pourrait adopter un ton différent malgré le regain de tensions commerciales avant d'éventuellement poursuivre sa baisse. L'analyse technique table en effet en faveur d'un rebond. Les données bullishs pour les prochaines séances sont : La série de 5 séances consécutive de baisse du S&P 500 (56% de chances d'un rebond ce lundi), La baisse du VIX ET du SPX vendredi (phénomène qui se passe généralement à la fin d'un repli de l'indice boursier), L'écart relatif du ratio Put/Call avec sa moyenne mobile à 200 séances est à son niveau le plus haut depuis mai (lorsque le marché finissait son retracement) Ces 3 signaux me suggèrent un rebond à venir du S&P 500 au cours de la semaine probablement jusqu'aux 3000 points.
SP:SPXLong
par valentin_au
2
Le ratio VIX/VXV suggère une correction des indices à venirLe ratio VIX/VXV est passé d'environ 1 en juin à 0,8 vendredi, zone de support en avril 2019 et octobre 2018 avant des corrections supérieures à 5% des indices boursiers. Le ratio VIX/VXV est peu connu des traders, pourtant il donne des informations clés sur la psychologie des traders professionnels qui utilisent des stratégies de couvertures sur option. Le VXV (#VIX3M sur TradingView) mesure la volatilité implicite sur 3 mois contrairement au #VIX qui mesure celle à 30 jours. Le rapport entre les deux nous indique si la volatilité attendue à court terme est supérieure à la volatilité attendue à long terme, et inversement. Par conséquent, un ratio (trop) élevé (> 1,25) signifie une volatilité à court terme élevée et une volatilité à 3 mois attendue inférieure. Un ratio (trop) faible (<0,80) signifie que les traders ne sont absolument pas préoccupés à court terme, mais beaucoup plus à 3 mois. Ces valeurs extrêmes hautes et basses coïncident souvent avec les bottoms et tops des indices comme vous pouvez le constater ci dessus. Une correction des indices ( S&P 500 , CAC 40 , DAX , etc.) semble donc à s'attendre lors des prochaines séances. Un retour sous 3000 points le S&P 500 et 5500 points le CAC 40 me semble possible lors des prochaines séances. Si ce scénario se confirme, nous pourrions voir le #SPX continuer sa baisse jusqu'à son sommet d'avril à 2950 points voire plus bas. Le #CAC40 pourrait quant à lui retracer jusqu'à au moins 5400 points avant un éventuel rebond.
SP:SPXShort
par valentin_au
2
VIX et SP500: Prise de bénéfice ? Baisse ? Retracement ?Le SP500 a cassé sa résistance swing ces derniers jours. Il réalise une hausse de 23% ces 12 dernières semaines. Montre t'il cette semaine un signe de faiblesse ? Hier, le 19/03/2019 celui-ci est allé chercher au plus haut de sa séance les 2854 points, avant de clôturer à 2833 soit une journée à -013%. Quand à lui, le VIX à progressé de 3.51% passant de 12.89 (ouverture) à 13.56 (clôture). Si l'on regarde le disparity index du VIX à 10 jours, nous pouvons constater qu'il est passé au dessus des -5. (Possible prise de bénéfice après une telle hausse.) D'ailleurs, je vous invite à regarder lavidéo posté sur Youtub de Valentin Aufrand pour une stratégie SP500/VIX. A l'heure actuelle, 09h24, le SP est actuelement à +0.08% et le DAX -0.75%. 2e anonce de la FED ce soir à 19h00. Notons la divergence Daily sur le RSI
OANDA:SPX500USDÉducation
par RomainNoirault
VIX UT2H – Pas de signal de baisse Le CBOE:VIX évolue sur une ligne de tendance haussière depuis le 5 Octobre dernier, date à laquelle les marchés ont commencé à entamer la correction actuelle/ A ce jour, je n’ai plus de position sur les Indices car la volatilité est très forte et il est difficile d’anticiper une tendance moyen terme. Pour revenir et prendre une position swing, j’attends une cassure par le bas de cette oblique haussière, qui signifierait, selon, un retour vers des marchés plus stables.
TVC:VIX
par Kevin_Tchoulfyan
Le VIX +49% : Les marchés proches d'une crise de "foi" ...Donald Trump n’aura finalement pas mis longtemps pour se frotter à la « real politik » ! En mois de deux semaines, il s’est fait rejeter pas sa propre majorité, s’est plié devant la Chine et a donné raison à Janet Yellen, pourtant sa cible préférée pendant la campagne électorale. Il fustigeait en effet à l’époque la politique du quantitative easing … Mais cette semaine, il a reconnu que le dollar était trop fort et qu’il préfèrerait des taux bas plutôt qu’un surenchérissement de la monnaie américaine. Tu m’étonnes, le « Trump trade » a du plomb dans l’aile … Sur les marchés financiers, les volumes continuent de s’écrouler mais plusieurs signaux ne trompent pas… Le VIX et l’or grimpent à mesure que la situation semble échapper au contrôle de nos dirigeants que ce soit en matières économique ou géopolitique. L’indice de la « peur » progresse » de …49% et revient au niveau post-élections US. Le métal jaune lui, approche des 1300$, semblant ignorer la tenue des indices sur leur plus hauts. Et à voir la clôture très baissière du Dow Jones à la veille de ce grand week-end de Pâques, le marché pourrait bien revenir avec une crise de « foi » en Donald Trump … Bon week-end !
CBOE:VIX
par EoleTrading
1
L'Indice de volatilité des swaps de taux d'intérêt de CBOE.L'Indice de volatilité des swaps de taux d'intérêt de CBOE (indice CBOE SRVXSM ) est la première mesure de volatilité standardisée du marché des swaps de taux d'intérêt, voire du marché des titres à revenu fixe. Il est conçu pour standardiser et simplifier la négociation sur le marché des swaps de taux d'intérêt, tout comme le fait le CBOE Volatility Index® (VIX®) sur le marché boursier. Le marché des swaps de taux d'intérêt est le plus important marché de dérivés hors cote, avec des montants nominaux dans les trillions. Un (1) trillion équivaut à un milliard de milliards. Source du texte: www.quandl.com Le 16 février 2017, cet indice atteint 211.25, puis le 17 février 2017, 210.85. La valeur moyenne historique est d’environ 87. Source: Table de Figures www.quandl.com Nous pouvons voir dans le graphique ci-inclus que depuis le 15 novembre 2016, un clair revirement de ce indice est attendu, selon les données d’un des indicateurs principaux que nous utilisons. Nous avons pu constater par la suite, en mi-février 2017, suite à la rencontre des membres du comité de direction de la Federal Reserve des Etats-Unis, et à la publication des minutes de cette rencontre, cet événement hors-norme sur le marché de l’indice SRVXSM:CBOE. F. Normandeau www.quandl.com
S
par Pine_Academy