Bandes de Bollinger %b (%b)

Définition

Les Bandes de Bollinger %b ou Pourcentage de bande passante (%b) est un indicateur dérivé de l'indicateur standard des Bandes de Bollinger (BB). Les Bandes de Bollinger sont un indicateur de volatilité qui crée une bande de trois lignes qui sont tracées par rapport au prix d'un titre. La ligne médiane est généralement une moyenne mobile simple sur 20 jours. Les Bandes Supérieure et Inférieure sont typiquement 2 écarts types au-dessus et en dessous de la SMA (Ligne du Milieu). L'indicateur %b permet de quantifier ou d'afficher où se situe le prix par rapport aux bandes. Le %b peut être utile pour identifier les tendances et les signaux de trading.

Historique

Le créateur des Bandes de Bollinger (BB), John Bollinger, a introduit le %b en 2010 près de 3 décennies après l'introduction de ses Bandes de Bollinger.

Calcul

%b = (prix actuel - bande inférieure) / (bande supérieure - bande inférieure)

Les bases

Il s'agit de la relation entre le prix et les bandes supérieure et inférieure. Il existe six relations de base qui peuvent être quantifiées.

En ordre décroissant à partir de la bande supérieure :

1. %b supérieur à 1 = le prix est supérieur à la bande supérieure
2. %b égal à 1 = le prix se situe dans la bande supérieure
3. %b au-dessus de 0,50 = le prix est supérieur à la ligne médiane
4. %b Inférieur à 0,50 = Le prix est inférieur à la ligne médiane
5. %b égal à 0 = le prix se situe dans la bande inférieure
6. %b en dessous de 0 = le prix est inférieur à la bande inférieure

En général, les niveaux 80 et 20 sont également pertinents.

1. %b Au-dessus de 0,80 = le prix se rapproche de la bande supérieure
2. %b Inférieur à 0,20 = Le prix se rapproche de la bande inférieure

Le %b va au-delà d'une simple inspection visuelle du prix par rapport à son emplacement dans les bandes de Bollinger (BB). C'est un moyen de déterminer sa position et de fournir une valeur exacte à l'analyste technique.

%b va au-delà d'une simple inspection visuelle du prix par rapport à sa position dans les bandes de Bollinger (BB). Il s'agit d'un moyen de localiser avec précision cet emplacement et de fournir à l'analyste technique une valeur exacte.

Ce qu'il faut rechercher

Surachat/survente

Il est généralement préférable de rechercher les signaux de trading générés par le %b lors de tendances haussières ou baissières fortes ou clairement définies. La "sortie des bandes" est une situation dans laquelle, au cours d'une forte tendance haussière ou baissière, le prix passe fréquemment au-dessus de la bande supérieure (dans une tendance haussière) ou au-dessous de la bande inférieure (dans une tendance baissière). Lorsque le prix "marche sur les bandes", ces percées ne sont pas de véritables signaux de renversement. Le cours peut en effet s'inverser quelque peu, mais il se retourne souvent une fois de plus et reprend la tendance générale.

Il peut être difficile de déterminer quand une percée signifie un véritable renversement de tendance. Cela se fait principalement par le biais de l'analyse technique historique et de la recherche. Ceci étant dit, l'utilisation du %b pour identifier les signaux de trading dus à des conditions de surachat/survente tout en restant dans la tendance générale est un peu plus simple.

Les opportunités de trader avec la tendance peuvent se présenter lorsque des percées se produisent dans la direction opposée à la tendance sous-jacente. Par exemple, lorsque la tendance générale est à la hausse et que l'indicateur BB régulier "marche sur les bandes" en franchissant constamment la bande supérieure dans la zone de survente, de brèves percées %b en dessous de 0 peuvent indiquer une bonne opportunité d'achat à l'intérieur de cette tendance haussière plus large.

Résumé

L'utilité du %b des bandes de Bollinger réside dans le fait qu'il prend un indicateur très populaire et bien connu (les bandes de Bollinger (BB)) et qu'il en réduit le champ d'application. Au lieu de se fier à l'apparence des prix par rapport aux bandes, les analystes techniques peuvent utiliser des valeurs exactes pour prendre des décisions plus éclairées. C'est au cours d'une tendance bien définie que le %b est le plus utile. Au cours d'une tendance bien définie, les cassures au-dessus de 1 et en dessous de 0 deviennent beaucoup plus significatives. Par conséquent, %b doit être utilisé en conjonction avec d'autres indicateurs ou méthodes d'analyse technique pour aider à confirmer la direction de la tendance.

Entrées

Durée

La période de temps à utiliser pour calculer la SMA qui crée la base des bandes supérieure et inférieure. 20 jours est la valeur par défaut.

Source

Détermine quelles données de chaque barre seront utilisées dans les calculs. La clôture est la valeur par défaut.

Écart type

Le nombre d'écarts types par rapport à la SMA que les bandes supérieure et inférieure doivent être. 2 est la valeur par défaut.