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Dow Jones 30 Future (Continuous futures contract)Dow Jones 30 Future (Continuous futures contract)Dow Jones 30 Future (Continuous futures contract)

Dow Jones 30 Future (Continuous futures contract)

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VIX.F Idées de trades

Risk ON Total avec le VIX inférieur à 20Le vix est l'indicateur de volatilité du SP500 Quand le VIX est sous les 20 alors on est en période de RISK ON ce qui signifie que les investisseurs du monde entier vont se tourner vers l'investissement dans les actifs risqué à savoir : - Forex : CAD, AUD, NZD - Les indices - Les cryptomonnaies Actuellement le VIX stagne depuis pas mal de temps sous les 20 ce qui signifie que l'economie mondial est actuellemt en pleine croissance.
TVC:VIX
par Arthur_Prime_Asset
La géopolitique peut-elle redéfinir le risque de marché ?L’indice de volatilité Cboe (VIX), souvent qualifié de « baromètre de la peur » par les analystes, suscite actuellement une attention accrue sur les marchés financiers mondiaux. Son récent pic reflète une profonde incertitude, largement alimentée par l’escalade des tensions géopolitiques au Moyen-Orient . Bien que le VIX mesure les anticipations de volatilité future des marchés, son niveau actuel traduit davantage qu’un simple sentiment : il reflète une réévaluation complexe du risque systémique, capturant la probabilité implicite de perturbations majeures sur les marchés. Pour les investisseurs, cet outil est indispensable en période d’instabilité. L’escalade spectaculaire du conflit par procuration entre l’Iran et Israël, désormais une confrontation directe impliquant les États-Unis, accentue cette volatilité . Les frappes aériennes israéliennes du 13 juin 2025 contre des installations militaires et nucléaires iraniennes ont provoqué une riposte immédiate de Téhéran. Le 22 juin, les États-Unis ont lancé l’« Opération Midnight Hammer », ciblant des sites nucléaires iraniens stratégiques par des frappes de précision. Le ministre iranien des Affaires étrangères a alors proclamé la fin de la diplomatie, tenant Washington pour responsable des « conséquences graves » et promettant de nouvelles « opérations punitives », y compris une possible fermeture du détroit d’Ormuz . Cette intervention militaire directe des États-Unis, visant des installations nucléaires avec des munitions spécialisées, redéfinit fondamentalement le profil de risque du conflit . Elle dépasse le cadre d’une guerre par procuration pour s’inscrire dans une confrontation aux enjeux potentiellement critiques pour l’Iran . La menace explicite de fermer le détroit d’Ormuz — un point de passage clé pour l’approvisionnement mondial en pétrole — génère une incertitude majeure sur les marchés de l’énergie et l’économie mondiale. Si les pics du VIX liés à des événements géopolitiques ont souvent été temporaires par le passé, les particularités de la situation actuelle introduisent un niveau accru de risque systémique et d’imprévisibilité . L’indice VVIX de Cboe, qui mesure la volatilité anticipée du VIX, a également atteint le haut de sa fourchette , signalant une profonde incertitude quant à l’évolution future du risque. Ce contexte exige un passage d’une gestion de portefeuille statique à une approche dynamique et flexible . Les investisseurs doivent revoir la construction de leurs portefeuilles, en envisageant une exposition longue à la volatilité via des instruments liés au VIX comme outil de couverture , tout en augmentant leurs allocations vers des valeurs refuges classiques, telles que les bons du Trésor américains et l’or. Le niveau élevé du VVIX indique que même la prévisibilité de la volatilité est remise en cause, nécessitant une stratégie de gestion des risques multidimensionnelle . Cette conjonction d’événements pourrait marquer un tournant par rapport aux modèles historiques, où les impacts géopolitiques sur les marchés étaient généralement brefs, et suggérer que le risque géopolitique pourrait devenir un facteur plus durable dans la valorisation des actifs . La vigilance et l’adaptabilité stratégique sont désormais cruciales pour naviguer dans cet environnement incertain.
CBOE:VIXLong
par UDIS_View
Bourse, le paroxysme de la peur est derrière nous selon le VIXLe marché actions international a subi un choc baissier entre le début du mois de février et le début du mois d’avril, sur fond de guerre commerciale. La guerre commerciale dite des « tarifs douaniers réciproques » engagée par l’Administration Trump a entraîné une baisse de l’indice boursier mondial MSCI World de plus de 20%. Désormais, depuis que les Etats sont entrés dans une séquence de diplomatie commerciale, le marché actions a rebondi et la volatilité a baissé d’un étage. Peut-on affirmer que le paroxysme de la peur est derrière nous en se basant sur le prisme de l’analyse technique des marchés financiers ? Afin de répondre à cette question, nous vous proposons de passer en revue deux graphiques dignes d’intérêt. 1) Tout d’abord, le graphique de la volatilité implicite des actions qui composent l’indice S&P 500, le VIX. Le surnom de cet indice est « l’indice de la peur ». Son calcul est basé sur le prix des options call et put des actions qui composent l’indice S&P500. Rappelons que le S&P 500 est considéré comme l’indice de référence de la finance occidentale 2) Le second graphique intéressant est un graphique qui relève de l’analyse quantitative des marchés financiers. L’analyse quantitative des marchés financiers est une des disciplines de l’analyse technique des marchés financiers et ici il s’agit du pourcentage d’actions du S&P 500 au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. C’est justement l’application de l’analyse technique à ces deux graphiques qui permet d’argumenter en faveur d’un paroxysme des ventes atteint lors de la première quinzaine du mois d’avril. Pour le VIX , l’indice de la peur rejette à la baisse depuis le niveau des 60 avec une structure chartiste en « couverture en nuage noir » (terminologie en bougies japonaises) ainsi qu’une résolution baissière de l’indicateur technique RSI depuis sa zone de surachat hebdomadaire. Ce signal a signifié historiquement que le paroxysme de la peur était révolu. Pour le pourcentage d’actions du S&P 500 qui se trouvent au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours, le signal haussier quantitatif est très convaincant. Sur un plan historique, à chaque fois que ce pourcentage a basculé sous le seuil de 20% de manière brutale, avant d’en ressortir par le haut dans la foulée, ce fut le signal de la phase finale du marché baissier et c’est à nouveau ce qui se produit ce mois d’avril 2025 comme vous pouvez l’observer sur le graphique ci-dessous. CONCLUSION : Selon le prisme de l’analyse technique des marchés financiers, un faisceau d’indices permet d’argumenter en faveur d’un paroxysme de la peur atteint lors de la première quinzaine du mois d’avril. Naturellement, seuls les fondamentaux et l’aboutissement de la diplomatie commerciale peuvent permettre d’affirmer que le point bas est bien derrière nous. AVERTISSEMENT GÉNÉRAL : Ce contenu s'adresse aux personnes familières avec les marchés financiers et les instruments financiers, et est fourni à titre informatif uniquement. L'idée présentée (y compris les commentaires de marché, données de marché et observations) ne constitue pas un produit de recherche de la part d'un département de recherche de Swissquote ou de ses affiliés. Ce matériel vise à mettre en lumière les mouvements du marché et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Si vous êtes un investisseur particulier ou si vous manquez d’expérience dans le trading de produits financiers complexes, il est recommandé de consulter un conseiller agréé avant toute décision financière. Ce contenu n’a pas pour objectif de manipuler le marché ni d’encourager un comportement financier spécifique. Swissquote ne garantit en aucun cas la qualité, l’exactitude, l’exhaustivité ou l’absence de violation de ce contenu. Les opinions exprimées sont celles du consultant et sont fournies à des fins éducatives uniquement. Toute information liée à un produit ou un marché ne doit pas être interprétée comme une recommandation d'une stratégie d’investissement ou d’une transaction. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Swissquote, ses employés et représentants ne sauraient en aucun cas être tenus responsables de tout dommage ou perte, directe ou indirecte, résultant de décisions prises sur la base de ce contenu. L'utilisation de marques ou de noms commerciaux de tiers est uniquement à titre informatif et n’implique aucune approbation de la part de Swissquote, ni que le propriétaire de la marque a autorisé Swissquote à promouvoir ses produits ou services. 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La valeur des instruments financiers, y compris mais sans s’y limiter, actions, obligations, cryptomonnaies et autres actifs, peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Il existe un risque important de perte financière lors de l'achat, de la vente, du staking ou de l'investissement dans ces instruments. SQBE ne recommande aucun investissement, transaction ou stratégie en particulier. Les CFD sont des instruments complexes comportant un risque élevé de perte rapide en raison de l'effet de levier. La grande majorité des comptes de clients de détail subissent des pertes en capital lors du trading de CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre un risque élevé de perte. Les actifs numériques ne sont pas régulés dans la plupart des pays et les règles de protection des consommateurs peuvent ne pas s’appliquer. En tant qu'investissements hautement volatils et spéculatifs, ils ne conviennent pas aux investisseurs ayant une faible tolérance au risque. Assurez-vous de bien comprendre chaque actif numérique avant de trader. Les cryptomonnaies ne sont pas considérées comme une monnaie légale dans certaines juridictions et sont soumises à des incertitudes réglementaires. L'utilisation de systèmes basés sur Internet peut entraîner des risques importants, notamment, mais sans s’y limiter, la fraude, les cyberattaques, les pannes de réseau et de communication, ainsi que le vol d’identité et les attaques de phishing liées aux crypto-actifs.
TVC:VIXShort
par Swissquote
4
Le VIX en mode "panique" !!!Faut il paniqué ? 🤔 Le VIX qui clôture à 45.30, c’est un signal très fort : on est en pleine zone de panique sur les marchés. Voici ce que ça implique 👇 🔍 Le VIX, c’est quoi déjà ? Le VIX (Volatility Index), surnommé l’indice de la peur, mesure la volatilité implicite sur les options du S&P 500 à 30 jours. Quand il est bas (<15), les marchés sont calmes. Quand il est élevé (>30), c’est le stress total. ⚠️ Clôture à 45.30 : que veut dire ce niveau ? C’est très élevé : on n’avait pas vu ça depuis des moments de crises majeures (COVID, guerre, etc.). Cela reflète une incertitude extrême, où les investisseurs anticipent de forts mouvements à venir (souvent à la baisse). Les hedges sont massifs, les gérants couvrent leurs portefeuilles, et certains fuient totalement le marché. 📊 Historiquement : Quand le VIX dépasse 40, on est souvent proche d’un point de capitulation (climax selling). Ces pics sont parfois suivis d’un rebond technique puissant si les acheteurs reprennent la main. Mais si le VIX reste en plateau élevé plusieurs séances, ça veut dire que la tempête est encore active. 🔎 Ce qu’il faut surveiller : Retour rapide sous 35-30 ➜ signe d’un apaisement. VIX > 45 pendant plusieurs jours ➜ les indices risquent de continuer à plonger. Regarde aussi les divergences entre VIX et SPX : parfois, le VIX stagne pendant que le SP500 fait un plus bas = potentiel de rebond. 🧠 En résumé : Le VIX à 45.30, c’est une alerte rouge sur les marchés. On approche peut-être d’un point de stress maximal, mais il faut attendre une accalmie visible (volume, bougies de retournement, VIX en baisse) pour confirmer un éventuel rebond.
TVC:VIX
par Yannick1961
Débrief Des Marchés : "semaine 15" Le Krach Boursier !Bonjour tout le monde Une semaine rouge vif avec un marché qui a complétement chuté après l'apparition du tableau de TRUMP sur les tarifs douaniers . Petit tour sur les différents actifs: VIX à 45 DOWJONES NASDAQ SP 500 DAX CAC 40 WTI GOLD Attention, on n'achète pas un couteau qui tombe ; en l'occurrence, ici, c'est un sabre. Bon visionnage et merci de BOOSTER/COMENTER/PARTAGER la vidéo cela donne de la force Soyez prudent sur les marchés :::::)
TVC:VIX
par sti-invest
L'indicateur de la peur passera-t-il au rouge ?L'indice de volatilité du Cboe (VIX), souvent surnommé "baromètre de la peur" de Wall Street, est sur le point de connaître une potentielle flambée en raison de l’agenda politique audacieux du président américain Donald Trump. Cet article examine la confluence de plusieurs facteurs, principalement les tarifs douaniers prévus par Trump et les tensions géopolitiques croissantes, qui risquent d’injecter une forte incertitude dans les marchés financiers. Historiquement, le VIX s’est révélé être un indicateur fiable de l’anxiété des investisseurs, atteignant des sommets en période d’instabilité économique et politique. Le climat actuel, marqué par une guerre commerciale potentielle et des risques internationaux accrus, suggère une forte probabilité d’une volatilité accrue du marché et d’une montée en flèche du VIX. Les tarifs douaniers imminents du "Jour de la Libération" de Trump, qui viseraient tous les pays avec des droits de douane réciproques, ont déjà suscité de vives inquiétudes parmi les économistes et les institutions financières. Les experts de Goldman Sachs et J.P. Morgan prédisent que ces mesures entraîneront une inflation plus élevée, un ralentissement de la croissance économique et un risque accru de récession aux États-Unis. L’ampleur et l’étendue de ces tarifs, qui affectent des partenaires commerciaux majeurs et des secteurs stratégiques, créent un climat d’incertitude qui inquiète les investisseurs et les pousse à chercher des protections contre d’éventuelles baisses du marché, une dynamique qui tend généralement à faire grimper le VIX. À cela s’ajoutent les tensions géopolitiques croissantes entre les États-Unis, la Chine et l’Iran. Les conflits commerciaux et la rivalité stratégique avec la Chine, combinés à l’attitude conflictuelle de Trump et à ses menaces d’action militaire contre l’Iran en raison de son programme nucléaire, contribuent fortement à l’instabilité mondiale. Ces situations internationales à haut risque, avec un potentiel d’escalade significatif, génèrent naturellement de l’anxiété chez les investisseurs et les poussent à privilégier des valeurs refuges, renforçant ainsi les anticipations d’une volatilité accrue du marché, comme en témoigne le VIX. Analyse technique : un triangle annonciateur d’une flambée du VIX En plus des facteurs fondamentaux discutés ci-dessus, l’analyse technique du graphique du VIX offre une perspective supplémentaire suggérant une potentielle flambée de la volatilité. Actuellement, l’indice forme un triangle, un pattern caractérisé par des lignes de tendance convergentes qui reflètent une période d’indécision sur le marché. Ce type de configuration indique souvent qu’une cassure significative est imminente. Sur le graphique, la ligne blanche représente le point d’entrée potentiel pour les traders souhaitant tirer parti de ce mouvement. Les lignes vertes marquent les prix cibles où les traders pourraient envisager de prendre leurs bénéfices, tandis que la ligne rouge désigne le point de sortie, potentiellement un niveau de stop-loss pour limiter les risques. L’interprétation de ce triangle est particulièrement révélatrice : une fois que le VIX franchira le niveau de résistance du triangle, il est anticipated qu’il montera en flèche. Cette prévision technique corrobore les inquiétudes fondamentales liées aux tarifs douaniers et aux tensions géopolitiques, renforçant l’hypothèse d’une volatilité accrue dans un avenir proche. Conclusion En somme, la combinaison des politiques commerciales agressives de Trump, des risques géopolitiques croissants et des signaux techniques actuels plaide en faveur d’une forte augmentation du VIX. Les analystes du marché ont déjà observé cette tendance, et les schémas historiques observés lors de périodes similaires d’incertitude renforcent les attentes d’une volatilité accrue. Alors que les investisseurs tentent d’anticiper les répercussions économiques des tarifs douaniers et les dangers des conflits internationaux, le VIX jouera probablement un rôle crucial en tant que baromètre, reflétant la montée de la peur et de l’incertitude qui imprègne le paysage financier.
CBOE:VIXLong
par UDIS_View
Le vix de la peur ou bien de la prédiction !Le VIX ( Volatility Index ), aussi appelé "indice de la peur", est un indicateur qui mesure la volatilité implicite des options sur le S&P 500 sur une période de 30 jours. Il est calculé par le Chicago Board Options Exchange (CBOE) et sert à évaluer le niveau d'incertitude ou de stress sur les marchés financiers. Est comme le montre cette indicateur de volatilité ,nous approchons dans 4 jours la clôture de la bougie weekly mais surtout proche du niveau des 30 , ce qui signifie : VIX élevé (> 25-30) : Forte incertitude, panique ou correction des marchés . Aux vue des chutes multiples de tous les instruments financiers actuel. Soyez extrêmement vigilant. Bien à vous,
TVC:VIX
par visual_finances
MAJ du VIX Un VIX à 25,78 indique une volatilité élevée et une tension significative sur les marchés financiers. Ce niveau se situe dans la zone entre 25 et 30, ce qui témoigne d'une turbulence croissante et d'une augmentation de la volatilité. - Cette valeur suggère que les investisseurs sont nerveux et anticipent des mouvements importants du marché dans un avenir proche. Un VIX au-dessus de 25 est généralement associé à un sentiment d'incertitude accru et à un risque de baisse potentielle des marchés actions. - Il est important de noter que ce niveau du VIX pourrait signaler : - Une période d'instabilité sur les marchés financiers - Une augmentation potentielle du risque pour les investisseurs - Une possible opportunité pour les stratégies de couverture ou de trading de volatilité - Cependant, il faut garder à l'esprit que le VIX est un indicateur de la volatilité attendue et non une prédiction certaine des mouvements futurs du marché. Les investisseurs devraient utiliser cette information en conjonction avec d'autres analyses pour prendre des décisions d'investissement éclairées.
TVC:VIX
par Yannick1961
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Un point sur le VIXSignification du niveau actuel - Un VIX compris entre 10 et 20 indique généralement un climat de confiance sur les marchés, avec une faible volatilité implicite. Cela correspond souvent à une tendance haussière ou stable des indices boursiers. - Avec un niveau légèrement au-dessus de 15, le marché reste calme, mais pourrait signaler une légère augmentation des incertitudes à court terme. Opportunités pour les investisseurs - Stratégies défensives : Un VIX bas peut être un moment opportun pour ajuster ses portefeuilles en prévision d'une éventuelle hausse de la volatilité. - En résumé, un VIX à 15,88 indique un marché relativement stable, mais il convient de rester attentif aux signaux de changement dans la perception du risque.
TVC:VIX
par Yannick1961
2
VIX Le VIX atteignant 19,85 avec un gap haussier est un signal important à surveiller : Niveau significatif : Le VIX dépassant 19,85 s'approche du seuil de 20, généralement considéré comme la limite entre stabilité et volatilité accrue. Gap haussier : Indique un engouement soudain et une forte demande, souvent lié à des nouvelles ou événements importants. Suggère une augmentation rapide de l'incertitude sur les marchés. Implications potentielles : Corrélation négative avec le S&P 500 : une hausse du VIX pourrait signaler une baisse probable du S&P 500. Augmentation de la demande pour la couverture de la volatilité. Possible changement de sentiment : passage de l'avidité à la peur sur les marchés. Contexte récent : Le VIX était récemment en baisse, atteignant des niveaux survendus. Cette hausse soudaine pourrait marquer un renversement de tendance. Points à surveiller : Confirmation du dépassement durable du seuil de 20. Réaction des marchés actions, notamment le S&P 500. Durée et amplitude du mouvement haussier du VIX. Cette situation mérite une attention particulière, car elle pourrait signaler un changement de dynamique sur les marchés financiers à court terme.
TVC:VIX
par Yannick1961
VIX: attention risque de pic de volatilitéL'indice VIX (aussi nommé l'indice de la peur) évolue dans une tendance haussière de court terme, le risque d'aller chercher la zone des 25 est important. Les cours sont soutenus par une oblique de tendance haussière et la MM7 haussière en Daily, tant qu'ils évoluent au dessus nous viserons la zone des 25, gros niveau de résistance. Ce pic de volatilité engendrerait une correction plus marquée sur les indices Américains. Une cassure baissière de 18 annulerait ce scénario et relancerait la tendance baissière à court terme.
CAPITALCOM:VIXLong
par declic_trading
Point et MAJ du VIXLe VIX, aussi appelé indice de la peur, mesure la volatilité implicite des options sur le S&P 500. Lorsqu'il est à 17.24, cela indique un niveau relativement bas de volatilité sur les marchés financiers. Voici quelques points pour mieux comprendre la situation : Analyse de la situation Volatilité faible : Un VIX en dessous de 20 est généralement considéré comme le signe d’un marché calme. Cela peut refléter une confiance des investisseurs ou un manque de catalyseurs pour provoquer des mouvements brusques dans le marché. Contexte économique ou géopolitique : La volatilité faible peut être due à une période de consolidation après des annonces économiques, des résultats d'entreprises stables ou un environnement macroéconomique sans surprises. Opportunités et risques : Pour les investisseurs long-terme : Une volatilité faible peut signaler un bon moment pour accumuler des positions sur des actions ou ETF à long terme, car le marché est souvent haussier dans ces périodes. Pour les traders : Un VIX bas peut réduire les opportunités de trading à court terme, car les mouvements de marché sont souvent moins prononcés. Points à surveiller Tension potentielle : Un VIX bas n’est pas nécessairement synonyme de sécurité. Une montée rapide du VIX peut survenir en cas d’événements imprévus, comme des annonces économiques négatives ou des événements géopolitiques. Approche technique : Si le VIX commence à monter au-dessus de 20, cela pourrait être le signe que la volatilité revient et que des corrections de marché ou des mouvements violents pourraient être à venir. En résumé, un VIX à 17.24 reflète un marché confiant et calme pour l’instant. Toutefois, il est essentiel de rester vigilant, car les périodes de faible volatilité peuvent précéder des mouvements plus brusques. Cela pourrait être un bon moment pour évaluer votre exposition au risque et vous préparer à une éventuelle hausse de la volatilité.
TVC:VIX
par Yannick1961
4
VIX suite au discours de Mr Powell.Suite au discours de M. Powell, la progression du VIX jusqu’à 27.61 traduit une montée notable de la volatilité et une certaine nervosité sur les marchés. Analyse : Réaction du marché : Le VIX (indice de la peur) mesure la volatilité implicite des options sur le S&P 500. Une progression vers 27.61 indique que les investisseurs anticipent davantage de fluctuations, souvent par crainte d'une correction ou d'une incertitude accrue. Contexte : Les discours de Jerome Powell (président de la Fed) sont toujours scrutés de près pour y déceler des indications sur les taux d’intérêt ou la politique monétaire. Si ses propos laissent entendre un resserrement des conditions financières ou une vigilance accrue face à l’inflation, cela provoque souvent une réaction négative. Les marchés, souvent optimistes ces derniers mois, sont sensibles à tout changement dans le ton. Le seuil des 27 : Un VIX au-dessus de 25-30 signale un climat de forte incertitude. Cela peut indiquer que les marchés envisagent des mouvements brusques à court terme. Historiquement, lorsque le VIX dépasse ces niveaux, cela coïncide souvent avec des phases de correction ou une tension accrue sur les indices majeurs. Ce que cela implique : Surveillance accrue : Tant que le VIX reste élevé, il faudra être prudent sur les marchés actions. Opportunités : Certains investisseurs considèrent ces phases de volatilité comme des opportunités d’achat, une fois la nervosité retombée. À court terme : Si le VIX reste proche des 27.61 ou continue de grimper, une correction pourrait s’intensifier. À l’inverse, un reflux du VIX montrerait que le marché digère mieux le discours. En résumé, la montée du VIX reflète l'inquiétude des investisseurs suite au discours de M. Powell. Reste à voir si cette tension est temporaire ou si elle marque le début d’une phase plus volatile.
TVC:VIX
par Yannick1961
Point sur le VIX Un niveau du VIX (Volatility Index) autour de 13.50 est considéré comme bas, ce qui reflète une période de faible volatilité sur le marché boursier américain. Voici ce que cela peut signifier : 1. Confiance des investisseurs : Un VIX bas indique que les investisseurs anticipent peu de fluctuations majeures à court terme sur le S&P 500. Cela traduit souvent un sentiment de calme ou de confiance sur les marchés. 2. Risque latent : Paradoxalement, un VIX trop bas peut également signaler une certaine complaisance des investisseurs, laissant la porte ouverte à des mouvements brusques si des événements imprévus surviennent. Historiquement, des pics de volatilité ont souvent suivi des périodes de faiblesse prolongée du VIX. 3. Implications pour les stratégies de trading : Les investisseurs utilisant des options peuvent trouver des primes faibles en raison de la volatilité implicite réduite. Cela peut être intéressant pour ceux qui cherchent à acheter des options, mais moins pour ceux qui vendent des options à découvert. Une stratégie contrariante pourrait être de surveiller des niveaux critiques de support/résistance et se préparer à des mouvements plus amples si un catalyseur externe vient troubler ce calme. 4. Contexte économique et de marché : Ce niveau peut être influencé par des facteurs tels que des politiques monétaires stables, des données économiques rassurantes ou l'absence de tensions géopolitiques immédiates. Conclusion : Un VIX à 13.50 est un signal de marché relativement stable. Cependant, il est prudent de rester attentif aux événements susceptibles de déclencher une augmentation soudaine de la volatilité, comme des annonces économiques, des résultats d’entreprises ou des tensions géopolitiques. Si vous êtes actif sur les marchés, c'est le moment de surveiller les signes d'une éventuelle inversion de tendance.
TVC:VIX
par Yannick1961
Un point sur le VIX Actuellement, le VIX (Volatility Index) est à 15,53, ce qui correspond à une période de faible volatilité sur le marché. Le VIX, souvent surnommé "l'indice de la peur", mesure les attentes des investisseurs concernant la volatilité à court terme, calculée à partir des options sur l'indice S&P 500. Une valeur comprise entre 12 et 20 est considérée comme normale et reflète un environnement relativement stable pour les investissements. À ce niveau, les investisseurs ne s’attendent pas à des mouvements brusques sur les marchés, ce qui est typique dans des phases d'optimisme modéré ou de consolidation. Par contraste, un VIX supérieur à 20 signale une volatilité accrue, souvent associée à des incertitudes importantes. Lorsqu'il dépasse 30, cela traduit une forte peur sur les marchés, généralement liée à des crises ou des corrections importantes​ En pratique, un VIX bas, comme aujourd'hui, peut indiquer une certaine complaisance chez les investisseurs, ce qui pourrait conduire à une surprise si les conditions changent brusquement. Si tu cherches des opportunités ou surveilles les risques, c'est un bon moment pour diversifier et renforcer tes positions défensives, tout en restant vigilant aux signaux de changement.
TVC:VIX
par Yannick1961
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MAJ du VIXUn VIX à 15,15 est relativement bas, ce qui signifie généralement une période de calme sur les marchés. Le VIX, ou indice de volatilité du CBOE, est souvent appelé "indice de la peur" car il mesure les attentes de volatilité du marché sur les 30 prochains jours, principalement pour l'indice S&P 500. Voici ce que cela peut signifier : Sentiment de marché : Un VIX autour de 15,15 indique que les investisseurs anticipent une faible volatilité à court terme. Cela reflète souvent une période de confiance relative sur les marchés, avec moins de préoccupations immédiates quant aux risques majeurs (comme les tensions géopolitiques ou les incertitudes économiques). Historique : En général, un VIX inférieur à 20 est considéré comme faible. Par comparaison, lors de crises ou de périodes de forte incertitude (comme en 2008 ou durant la pandémie de COVID-19 en 2020), le VIX a atteint des niveaux bien plus élevés (souvent au-dessus de 40 ou 50). À 15,15, on se situe donc dans une zone calme, loin des périodes de panique. Prudence pour les investisseurs : Un VIX bas peut également être un signal de complaisance. Les investisseurs peuvent se montrer trop confiants, ce qui pourrait faire émerger des risques de correction si un événement inattendu survient. Certains traders interprètent un VIX trop bas comme un signal d’alerte potentiel, car il est difficile de maintenir une volatilité extrêmement faible sur une longue période. En résumé, un VIX à 15,15 reflète un climat de calme relatif sur le marché, mais il est toujours bon d’être prudent car des changements brusques peuvent survenir, surtout après une période prolongée de faible volatilité.
TVC:VIX
par Yannick1961
Attention au VIX après l’élection américaine ? $SPX La volatilité grimpe depuis quelques jours, ce qui est régulièrement le cas avant l’élection présidentielle américaine. Mais à la différence de 2016 et 2020, elle pourrait grimper cette fois-ci, après l’élection. En 2020, la volatilité était déjà très élevée une grande partie de l’année en raison de la pandémie, non seulement avec un pic à plus de 80 en mars, mais également avec des répliques à plus de 40 pendant l’année. L’élection de Joe Biden a calmé les marchés après une année marquée par le Covid mais également un mandat plutôt agité de Donald Trump. Il n’y avait donc pas vraiment de raison de voir la volatilité grimper à nouveau les jours suivant l’élection de 2020. Si on se penche maintenant sur l’élection de 2016, il est bon de rappeler que les indices sortaient de deux ans de consolidation après le fort rallye de 2011 à 2014. C’est-à-dire que les grands indices américains comme le SP500 ou le DowJones évoluaient sans tendance durant les deux années qui ont précédé l’élection. Il n’y avait donc pas vraiment d’excès à corriger à ce moment et les multiples de valorisation du SP500 étaient « normaux », entre 14 et 17 fois les bénéfices anticipés, sur les 24 mois précédant l’élection. Donc après la surprise de l’élection, qui aura duré quelques heures, les marchés se sont remis en ordre de marche haussière, stimulés notamment par les promesses de baisses de d’impôt et de dérégulation de Donald Trump. En 2024, la situation est sensiblement différente des précédentes : le SP500 a connu un fort rallye depuis 2022 ponctué de quelques corrections mais qui n’ont pas permis aux multiples de valorisation de se détendre (plus de 21 fois les bénéfices actuellement). Le « besoin » de consolidation et la cherté des marchés sont donc plus importants cette fois-ci qu’en 2016 par exemple. Si Kamala Harris remportait l’élection, son programme moins expansionniste que celui de Donald Trump, et fiscalement moins favorable, pourrait « offrir » aux marchés les arguments nécessaires à une phase de consolidation, pendant laquelle la volatilité serait normalement un peu plus élevée. Pas sur toute la durée du mandat évidemment mais au moins dans les premières semaines voire les quelques mois après l’élection.
CBOE:VIXLong
par IG_com
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Suivi du VIX Avec une clôture à 21,87, le VIX (ou l'indice de volatilité) indique une nervosité accrue sur les marchés. Un niveau supérieur à 20 suggère que les investisseurs anticipent plus de volatilité à court terme, souvent lié à une incertitude macroéconomique, des événements géopolitiques, ou des annonces économiques. Ce niveau peut signaler une phase de marché où la prudence est de mise, car une augmentation de la volatilité peut signifier des mouvements de prix plus marqués dans les actions.
TVC:VIX
par Yannick1961
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VIX : vers un retour > 30 à court-terme ? Alors que le « Trump Trade » a été le moteur de la hausse des marchés américains ces dernières semaines, il a aussi engendré une hausse des coûts des « assurances » pour s’exposer à la dette américaine. Pour mémoire, le « Trump Trade » désigne un comportement de marché dans lequel les indices actions grimpent, le dollar grimpe ainsi que les taux, en prévision de mesures de stimulation fiscales et d’allègements règlementaires. Mais nous mettons en garde depuis quelques semaines sur les marges de manœuvres budgétaires potentiellement limitées qu’auraient Donald Trump et le Congrès après quatre années de fortes stimulations budgétaires. Lorsque Donald Trump a été élu en 2016, le déficit américain avoisinait 3% du PIB. Mais voici les chiffres du déficit sur les quatre dernières années : 14.67% en 2020, 11.7% en 2021, 5.3% en 2022 et 6.1% en 2023. Et les projections s’établissent encore à plus de 6% pour 2024. Le Trésor et la Fed mettent régulièrement en garde l’exécutif sur la trajectoire des déficits et quelques inquiétudes ont commencé à apparaître en 2023 lorsque les taux américains s’envolaient avec une incursion à plus de 5% pour le taux 10 ans. Le ralentissement de l’inflation depuis, a permis aux taux de se détendre, mais la perspective d’un second mandat de Donald Trump les a ravivés, la taux 10 ans américain passant de 3.6% à près de 4.3% en quelques semaines entre septembre et octobre. Et dans le même laps de temps, le prix du CDS 5Y sur la dette américaine, c’est-à-dire le prix de l’assurance pour se couvrir contre un risque sur la dette américaine a grimpé. Les spreads des « credit default swaps » (CDS) américains à un 5 ans – indicateurs du risque de défaut basés sur le marché - se sont élargis de 35 bps à 46 bps. Pourquoi cet élargissement ? Parce-que l’heure est au soft landing de l’économie américaine et parce l’inflation sous-jacente n’est pas encore revenue à l’objectif, et que dans ce contexte il serait dangereux par rapport au déficit et au coût de la dette de stimuler à nouveau l’économie, alors même que plusieurs mesures prises par l’administration Biden continueront de stimuler certains secteurs pendant des années encore. Il n’y pas que les marchés actions qui montent, le coût de l’assurance pour s’exposer à la dette américaine aussi, et même si les niveaux actuels ne sont pas encore inquiétants, ils traduisent une vigilance sous-jacente. Les marchés actions US semblent ne regarder que le verre à moitié plein depuis plusieurs semaines. Cette complaisance pourrait changer dans les jours qui viennent avec un retour du VIX au-delà de 30. #VIX TVC:VIX
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