La volatilité implicite fournit une indication des attentes du marché et permet d'identifier les opportunités de trading potentielles. À l'aide du graphique ci-dessous, évaluez les risques et élaborez des stratégies d'options fiables sur le symbole Three-Month SOFR Futures basées sur le sentiment du marché.
sept.
oct.
nov.
déc.
janv. '26
févr.
mars
juin
sept.
déc.
mars '27
juin
sept.
déc.
mars '28
juin
sept.
déc.
mars '29
juin
sept.
Structure des échéances de l'ATM IV
ATM IV fait référence à la volatilité implicite d'un contrat dont le prix d'exercice est le plus proche du prix actuel du sous-jacent. Suivez la volatilité implicite à parité pour les options Three-Month SOFR Futures à différentes échéances ci-dessous.
