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Micro E-mini S&P 500 Index Futures (Sep 2020)Micro E-mini S&P 500 Index Futures (Sep 2020)Micro E-mini S&P 500 Index Futures (Sep 2020)

Micro E-mini S&P 500 Index Futures (Sep 2020)

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MESU2020 Idées de trades

SP500 : Exemple 2 - Stratégie options Deuxième publication du jour pour une nouvelle stratégie sur le SP500. Je pense passer aux vidéos incessamment sous peu ... L'idée de cette stratégie est d'utiliser la volatilité implicite ... qui est proche du VIX. Le VIX est souvent vu comme l'indice de la peur. Mais ce n'est pas son utilité première. A ce titre il y a beaucoup de confusion sur le sujet. Le VIX exprime la volatilité du SP500 .... à 30 jours. C'est un indicateur avancé calculé en fonction du prix des options dont les échéances se situent entre 22 et 37 jours. ---->>>> de cela nous pouvons donc en prévoir une zone d'évolution du SP500 à 30 jours ou sur X jours après calcul. Comment utiliser la volatilité pour "passer" la période électorale US ? Le 2 octobre sera une date importante car ce sera pile 30 jours avant les élections. Les gérants US vont donc avoir les yeux rivés sur la volatilité implicite pour compléter le plan de trading. Je commence à regarder les possibilités dès aujourd'hui et j'agirai le moment opportun. La méthode : --------------- Au préalabe il faut faire les calculs d'évolution jusqu'au élection du 3 novembre pour 1 écart type : résultat = 2993 et 3773 points L'idée sera alors : Vente 1 CALL 3700 Vente 1 PUT 3000 L'échéance est au 18 décembre La probabilité de succès est de 70% environ Les points morts sont 2865 et 3834 points Le gain maxi est de 134 points à 50$ le points La perte est illimitée si le SP500 va vers 0 .... ou vers l'infini .... L'explication : ---------------- La stratégie ici est de considérer que les prix vont rester à l'intérieur des bornes de l'écart type 1 jusqu'au élection US entre 2993 et 3773 points et au pire entre 2865 et 3834 points. - La vente du call 3700 exprime le fait de penser que les prix n'iront pas beaucoup plus haut que 3700 points - La vente du Put 3000 exprime le fait de penser que les prix n'iront pas beaucoup plus bas que 3000 points Si les prix sortent par le haut ou par le bas des bornes "points morts" la stratégie sera perdante. Pour compenser il faudra alors soit acheter un (ou plusieurs) contrats futures si les prix sortent par le haut soit en vendre si les prix sortent par le bas ... situation assez classique ! Rappel : mes idées sont publiées à titre d'exemple pour comprendre le mécanisme des options. Elles ne sont pas des incitations à intervenir sur les marchés financiers.
CME_MINI:ES1!Éducation
par OptionsK
9
SP500 : Exemple de stratégie avec des options La récente chute des indices US a permis au marché de se détendre un peu. Il était manifestement sous tension. Le fait de savoir que la hausse était principalement due à SoftBank me permet de croire que nous avons peut-être atteint le plus haut de l'année avant les élections US. Il est en effet probable que les gestions soient maintenant occupées à faire des rééquilibrages de portefeuille tout en gardant un oeil sur les élections ce qui implique qu'il n'y aura pas de programmes d'achat avant cette date. Ma stratégie : ----->>> Je vais partir du principe que l'indice ne passera pas au dessus des 3733 points avant le 3 novembre. Achat : 1 call 3500 échéance 18 décembre Vente : 4 call 3650 échéance 18 décembre Probabilité de profit (POP) = 78% Breakeven : 3733 points Crédit de l'opération : 101 points à 50$ le point Gain maxi = 252 points à 50$ le point Pertes illimitées si l'indice part en fusée au dessus des 3733 points. Opération théta positive (qui est favorisée par le temps). Ainsi le gain quotidien moyen est de 1,6 points par jour soit 80$ environ. L'idée principale ici est de mettre en pratique le fait que les marchés puissent s'installer dans un range durant les prochaines semaines jusqu'au élections ... voire plus. Rappel : mes idées sont publiées à titre d'exemple pour comprendre le mécanisme des options. Elles ne sont pas des incitations à intervenir sur les marchés financiers.
Choix de la rédaction
CME_MINI:ES1!Éducation
par OptionsK
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Session ES [S&P 500 Future] ResuméJe publie mon plan de la journée (pour la session US) après qu'elle se soit écoulée car je n'avais pas le temps mais cela reste intéressant. J'ai pu prendre en scalping au DOM une position de plus de 56 ticks et heureusement que je suis sorti même sans avoir atteint mon objectif daily car le cours s'est retourné contre moi ! Nous revenons sur un niveau d'achat que j'avais trouvé intéressant ! Il n'y a cependant ici aucune prise de position surtout compte tenu des résultats des élections de demain... Bon trade !
CME_MINI:ESZ2020
par ArnoSG
PLAN SP500 - 4HVoilà la configuration que j'attends pour le SP500 qui nous donnerait une grosse opportunité d'achat. Un retour autour des 3410 qui correspond à une belle zone de polarité ainsi que d'un niveau Fibonacci (38.2%). Mon signal d'achat sera la cassure de la trendline. Les plus prudents attendront un pullback sur la trendline pour se placer à l'achat. Personnellement j'achèterai la cassure avec un TP1 à 3540 (plus haut d'octobre) et un TP2 à 3580 (plus haut historique).
CME_MINI:ES1!Long
par juliansoze
ES1 - S&P500 La Chute Continue ? Le S&P500 en H1 Je voit une baisse su S&P500, avec ce genre de bougie qui laisse une grande méche en rebondissant sur le niveau 61.8% de FIBO et que le corp soit bien supérieur aux bougies précédente, cela indiqe qu'il y a aura une grosse baisse à prévoir, surtout que depuis le 03/09 il est en tendance baissière. Mais il faut tout de même qu'il casse le niveau des 0.78% de FIBO, si il casse ce niveau avec une grosse bougie (idéalement avec un bon volume baissier) alors il ira chuter directement sur son plus bas du 24/09, dans la zone des 3200 Et dans le cas contraire, si il casse vers le haut les 61.8% de FIBO (3350), il ira vers les 3360 et enchainera sur la zone des 3390
CME_MINI:ES1!
par Nico-MathematicalAnalysis
[S&P500] ES1 - Analyses H4 Baisse ou Hausse en vue ?TENDANCE H4 : BAISSIERE ARGUMENTS POUR LA BAISSE : 1) La tendance est baissière, et, comme on le sait, il faut toujours suivre la tendance. 2) Grosse résistance au niveau de la MM10 au niveau des 3330 qui va surement bloquer la hausse des prix. 3) La bougie actuelle n'a pas encore clôturer au dessus de la MM20. 4) Les volumes haussiers sont très faible, donc les Acheteur sont timide sur le marché actuellement. 5) Grosse résistance au niveau 38% de FIBO ARGUMENTS POUR LA HAUSSE : 1) Rebond parfait sur la zone des 23% de FIBO 2) Gros Support avec La MM50 sur la quel il y a eu un rebond. 3) Trendline cassé par le haut avec Force ce qui a fait monter les prix. 4) Support de la trendline mais moins forte en H4. Conclusion : Je préfère attendre que le marché tourne encore un peu, j'attend la clôture de la bougie en H4 et 15h30. (L'heure ou le marché bouge le plus) Je serais tenté de joué la Baisse si la bougie en H4 ne clôture pas au dessus des 3330 (Résistance MM100). VENTE SP500 : PRIX D'ENTREE :3326 SL : 3365 TP1 : 3305 TP2: 3290 TP3 :3375
CME_MINI:ES1!
par BKBOURSE
SP500 : Exemple 3 - Stratégie Option = PUT Spread Haussier Aujourd'hui je vous présente une stratégie qui peut être intéressante à mettre en place avant la prochaine expiration trimestrielle (OPEX) des indices et des options le 18 septembre prochain. C'est donc une stratégie qui va durer 8 jours. L'idée ici est d'utiliser les points pivots mensuels pour déterminer une zone dans laquelle l'indice devrait rester du vendredi prochain. En général, la semaine avant l'OPEX les indices font un point bas puis repartent à la hausse jusqu'au jour de l'expiration ... avant d'éventuellement reprendre la baisse. C'est ce que j'ai remarqué depuis plusieurs années. La rebond des marchés hier me fait penser que nous ne reverrons pas le point bas avant au moins 18 septembre. Et pour le SP500 ça tombe bien puisque ce point bas est située sur le S1 mensuel dans le zone des 3300 - 3320 points Ma stratégie avec un SP500 à 3380 points : J'ai mis en place un Put Spread Haussier qui consiste à : 1) vendre le PUT 3320 2) acheter le PUT 3175 Profil de Stratégie : Gain Maxi 1038 $ Perte Maxi 6212 $ ( Si l'indice passe sous les 3175 points et que je ne fais rien ....) BE : 3299 points Probabilité de Gain : 74% ( j'ai privilégié le fait de gagner moins mais avec une plus forte probabilité) Que doit faire l'indice ? Rester au dessus de 3300 points jusqu'au 18 septembre. S'il passe sous 3300 ? Si c'est la cas je vendrai un contrat futures SP500 ( si je vois que le mouvement baissier est fort) sinon je clôture la stratégie .... sans état d'âme !! Rappel : mes idées sont des exemples pratiques d'utilisation des options. Elles ne sont pas des incitations à intervenir sur les marchés financiers.
Choix de la rédaction
CME_MINI:ES1!Éducation
par OptionsK
4
SP500 : le moment d'acheter ? Ce soir j'ai mis un titre volontairement provocateur après quelques jours de ventes appuyées sur les marchés US. Faut-il continuer à vendre .... ou commencer à faire son marché ... si marché il y a... Comme d'habitude, après plusieurs semaines de hausse, les vendeurs sont à l'affut pour participer à la chute. Mais comme d'habitude il est aussi nécessaire de prendre du recul avant de se lancer dans des projections baissières plus ou moins profondes. Mon analyse globale : 1) Depuis le mois de mars l'indice a lancé 3 impulsions haussières en données hebdomadaires 2) un seul objectif a été atteint à 3098 points. 3) les objectifs à 3756 et 4290 points sont en attente. Ces objectifs ont été déterminés après la formation de figures en Tasse-Anse et le passage au dessus de la ligne de cou. Ces objectifs sont donc crédibles. Le contexte actuel : Techniquement le sell off des derniers jours n'est pas (encore) dangereux pour la tendance en cours ... et je peux même dire que c'est une configuration normale après un breakout. Le breakout dont je parle est celui d'une figure Tasse-Anse dont la construction a commencé en février pour se terminer fin juillet. La phase actuelle est appelée Pull back sur ligne de cou et devrait attirer quelques acheteurs au dessus ou dans la zone comprise entre 3240 et 3280 points qui viseront haut ..... Sous les 3240-3280 points des programmes de vente pourrait être déclenchés pour aller chercher le niveau des 2920 points. Attention : cette analyse n'est pas une incitation à intervenir sur les marchés financiers.
Choix de la rédaction
CME_MINI:ES1!Éducation
par OptionsK
1
SP500 : l'élection US dans le viseur ! Comme pour le Nasdaq je pense que le SP500 va évoluer dans un trading range avant les élections US. Ce n'est pas facile à comprendre pendant les phases de vente appuyées mais il faut absolument se mettre à l'écart du "bruit". Le contexte : Le marché est actuellement soumis à plusieurs informations concernant le mouvement haussier des dernières semaines. Il s'agit d'une trade d'un institutionnels qui a particulièrement bien marché. Ce trade a entraîné des déséquilibres dans les portefeuilles et cela entraîne actuellement des rééquilibrages "obligatoires" ..... il faut vendre les valeurs qui ont une forte influence ... type APPL, TSLA, AMZN etc ... et les remplacer par des Values par exemple ( chacun fera ce qu'il pensera être bon pour son portefeuille). L'objectif Majeur de 2020 L'objectif majeur de la fin d'année est l'élection US du 3 novembre. Etant donnée la forte personnalité du président actuel et sa surveillance quotidienne du marché, il est clair que la volatilité "électorale" va augmenter durant les 40 prochaines séances. Mais comme nous l'avons vu dernièrement, hausse de volatilité ne veut pas forcément dire chute des marchés. La volatilité marche dans les 2 sens surtout quand elle est issue d'une élection. --------->>>>>> Il n'y a donc aucune raison de choisir une direction ni aujourd'hui ni durant les 40 prochaines séances. Ma stratégie : Mon idée est assez simple : je vais vendre du temps et/ou acheter de la volatilité électorale ... tout en évitant d'être pris au piège par l'élection US ..... Les 2 prochaines dates qui vont attirer mon attention : 18 septembre : opérations liées aux expirations des contrats, options etc 2 octobre : Le niveau du VIX nous donnera la zone d'évolution du SP500 au 3 novembre le jour de l'élection.
CME_MINI:ES1!Éducation
par OptionsK
SP500 : j'attends les 3755 pour vendre un Call Haussier Depuis le mois de mars l'indice américain a lancé 7 impulsions successives en données quotidiennes : - 3 baissières jusqu'au plus bas du mois de mars - 4 haussières depuis le mois d'avril. Toutes les impulsions ont atteint leur cible sauf celle du 26 mai. Cette dernière est liée à une figure "Tasse -Anse" dont la ligne de cou est située à 2965 points et le plus bas à 2174. Par effet de balançoire je trouve un objectif à 3756 points . Cet objectif n' a pas été atteint et il tarde à l'être. Par contre c'est le dernier que je vise à la hausse pour le moment. En effet, depuis 2 mois le SP500 n'a lancé aucune impulsion. Il grimpe en ligne droite sans se replier avec une accélération depuis 2 séances. Je ne vais pas tenter d'acheter pour viser les 3755 points. Par contre si l'indice touche ce niveau je vendrai un Call Haussier 1 X 4 avec une échéance longue dont les strikes sont à déterminer. Pendant la période électorale US, cette stratégie de Vente de Call Haussier 1 X 4 à échéance longue sera privilégiée pour tous les sous jacents (actions ou indices) qui sont en hausse avec leur volatilité.
CME_MINI:ES1!Éducation
par OptionsK
SP500 : Direction la zone des 3480 - 3510 points ? Les vacances, les faibles volumes, la stagnation du VIX autour de 22, la hausse du dollar .... tout est bon pour essayer de se donner une bonne raison pour vendre le marché même s'il faut mettre au placard les règles minimales de trading. Le marché n'est pas à vendre ! Pourquoi ? parce qu'il est au dessus de sa droite support et la règle est toujours la même depuis des décennies . On ne vend pas un sous jacent qui est au dessus d'une droite sur laquelle il rebondit ..... sauf si bien entendu on cherche à inventer une méthode pour perdre de l'argent. Quel est le contexte ? Le SP500 est inscrit dans une tendance haussière depuis fin mars. Depuis fin juin la hausse se poursuit grâce à une impulsion sur le pivot annuel vers 2970 points. Ma cible Tant que l'indice restera au dessus de la droite de support je viserai la zone de R1 annuelle située entre 3480 et 3510 points environ .... niveau idéal pour vendre ou monter une stratégie vendeuse avec les options.
Choix de la rédaction
CME_MINI:ES1!Éducation
par OptionsK
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ES1! SHORT 15MIN LK SIGNAL ANALYSE ET STRATEGIECONDITIONS LK SIGNAL: POUR ACHAT : CASSURE START BUY LINE+ MONTEE DE VOLUME + REBOND SUR START BUY LINE COMME NOUVEAU SUPPORT DANS CE CAS DE FIGURE : ACHAT à 3321.50 MAIS POUR LA CLOTURE DE POSITION ACHAT IL VA FALLOIR RESTER VIGILANT POUR VENTE : CASSURE START SELL LINE + CASSURE VWAP+ REBOND SUR START SELL LINE COMME NOVELLE RESISTANCE DANS CE CAS DE FIGURE : VENTE à 3306 TP1 à 3301.50 CLOTURE POSITION VENTE à 3292 ZONE DE DOUTE : ENTRE 3320.50 ET 3306 CONSEIL STOP LOSS à 3308 GOOD LUCK ;)
CME_MINI:ES1!Short
par LKsignal