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Volatilité

Le VIX s'approche des 23 ! Hier matin j'étais à l'achat ! Les choses avaient bien commencé avec des ouvertures de positions acheteuses sur le Dax et le Cac à des niveaux de prix très intéressants. Quand j'ai vu les indices européens caler alors qu'ils auraient dû accélérer, je ne me suis pas méfier mais j'aurais dû .... car les indices se sont retournés à la baisse pour venir taper mes stops ! Merci à Carlos qui a bien choisi son jour pour se faire alpaguer par des Japonais peu enclin à rire quand il s'agit d'argent ... Ma journée a été sauvée avec 2 belles épaules têtes épaules sur le Cac et le Dax qui ont été validées avec des objectifs très bas suite à l'ouverture de Wall Street. Apple, Nvidia et Facebook ont en effet pesé sur le marché américain qui a coulé sans réelle peur puisque le Vix est resté dans le biseau descendant qu'il a formé depuis 1 mois ..... et c'est là tout le problème ! Les marchés sont manifestement dans l'oeil du cyclone. Si le VIX sort par le haut vers 23, ça va commencer à clignoter dans les salles de marché et tout le monde aura le doigt sur la gachette ! Prudence !!!
TVC:VIX
par OptionsK
NZD/USD analyse du 19/11/18Bonjour, Nouvelle analyse complète du NZD/ J'ai modifié ma démarche d'analyse, afin d'être plus cohérent et précis ! La nouvelle démarche est celle-ci: Weekly -> identification de niveaux clefs. Daily -> définir des biais. H4 -> identifier des stratégies et points d'entrée. M30-> découper le h4 pour une meilleur lecture, avoir des points précis d'entrées et anticiper. Regardons les niveaux clefs en weekly, Nous pouvons observer que le prix est partit des 0,6520 et a rejoint le niveau des 0,6830 qui est un gros niveau de support / résistance. Passons au daily, Nous observons que la tendance haussière à eu trois impulsions et les bandes de Bollingers sont en phase 3 (ralentissement). Au dessus des 0,6830 nous pouvons garder un biais haussier jusqu'au 0,7050. En dessous des 0,6830 nous pouvons définir un biais baissier pour rejoindre les 0,67. Continuons sur le H4, En découpant le H4 (simplification du daily), nous pouvons observer que le dernier sommet est réintégré (cassure du trait jaune). Nous pouvons également voir le cycle de volatilité dans sa zone basse. Une compression du prix ou stagnation sur le niveau weekly serait l'idéal pour repartir avec une nouvelle tendance. Une stratégie de suivi de tendance est à appliquer avec les deux biais. Terminons avec le M30, En découpant le M30 (simplification du H4) nous observons clairement la réintégration ! Nous pouvons observer que le prix compresse, les bandes de Bollinger deviennent parallèles et l'indicateur de cycle de volatilité est dans sa zone basse. Nous pouvons délimiter une zone (grise) qui contient le prix. La cassure de celle-ci serait un signal d'anticipation de vente ou d'achat. Il peut être préférables de rentrer partiellement puis de renforcer la position. Le signal acheteur étant plus risqué que le vendeur, car la tendance haussière est ancienne. L'analyse sera actualisée durant la semaine ! Soyez prêt ! Twitter -> twitter.com
par SolutionB
Comment Trader le Marché avant ou après les résultats d'Apple ? Ce soir après la séance de New-York les résultats d'Apple vont tomber. Ils sont très attendus car ils pourraient faire bouger sensiblement bouger le marché à la hausse ou à la baisse. Personne ne sait ce que va faire l'action Apple. Par contre il est intéressant d'avoir une idée du cadre d'évolution des prix. Pour cela, il n'y a qu'un seul moyen. Regarder le marché des options hebdomadaires et les positions ouvertes. Ce que nous apprend ce marché est que le mouvement (à la hausse ou à la baisse) devrait être de 11 dollars environ soit 5% par rapport au prix de clôture le 31 octobre 2018. Qu'est ce que cela veut dire ? Si vous êtes déjà en position vous savez dorénavant quelles sont les risques. Et vous pouvez protéger votre position avec une stratégie option. Si vous désirez intervenir après les résultats : l'idéal serait un gros gap haussier ou baissier en dehors des bornes pour viser un retour dans le cadre. Qu'est ce que cela veut dire pour les indices ? Apple c'est 12,5 % du Nasdaq ! Un mouvement de 11 points du titre devrait faire bouger le Nasdaq de 90 points au minimum. Donc nous pouvons borner le Nasdaq ... puis faire la même chose avec le SP500 etc .... Ensuite si vous vous y connaissez en arbitrage vous pouvez faire de même avec le Cac et le Dax. !!!!! nos avis et publications ne sont ni des invitations ni des conseils pour intervenir sur les marchés financiers !!!!!
NASDAQ:AAPL
par OptionsK
DAX30 : Coup d'oeil avec le Renko !J'ai décidé de me faire plaisir avec cette publication car je n'ai pas utilisé le Renko depuis environ 2 ans. Cette représentation est trop méconnue à mon avis. Dans le cas présent, je l'ai appliquée au DAX30 avec une taille de 25 points par Renko. Par expérience, l'indice allemand a en effet tendance à réagir par tranche de 25 points, d'où ce choix. Cela me permet surtout de compléter mes précédentes publications, réalisées avec les Heikin Ashi. Pour l'heure, mon analyse ne change pas, pour la cinquième séance consécutive. En d'autres termes, je ne fais rien sur l'indice allemand en matinée (filtre horaire) et entre 12 000 et 12 050 points (filtre technique). Mes seules opérations sont ouvertes à la baisse, en Scalping (5 à 10 points) et en Day Trading (à partir de 20 points d'amplitude), sous les 12 000 points. Le marché manque de volatilité : les investisseurs sont toujours dans l'attente de nouveaux éléments, sur le front de la guerre commerciale notamment. A ce stade, je distingue surtout deux objectifs à court terme (faute de volatilité) sur les 11 980 et 11 960 points. A suivre ! Dorian Abadie Coresponsable Trading Team - FWA
XETR:DAXShort
par Abadie
GOLD : Une latéralisation qui n'en finit pasDébut juin l'or grimpait, suite aux données décevantes sur l'emploi américain. A contrario, la semaine passée, l'or reculait suite aux très bons chiffres de l'emploi américain... Pour autant, en définitive, peu importent les bonnes ou mauvaises statistiques ou la hausse des taux de la FED... l'or ne dévie pas d'un pouce de sa phase de range 1200/1300 dollars. A l'exception de deux excursions hors de cette zone courant 2016 lors du vote en faveur du Brexit et de l'élection de Donald Trump, le métal précieux reste canalisé au sein de ces bornes bien établies. Si en données journalières les niveaux techniques apparaissent particulièrement perceptibles, il faut aller chercher du côté des données mensuelles pour comprendre l'apathie des cours sur ce métal doré En effet techniquement, la moyenne mobile à 20 mois supporte le cours de l'or depuis plus de 4 mois désormais. Mais l'or connaît également actuellement une phase charnière avec deux résistances majeures. D'une part, les prix tentent de réintégrer le nuage par le haut et d'autre part, la lagging span (26 mois en retrait) teste actuellement le franchissement de la kijun-sen. Avec un point médian au niveau des 1250 dollars, l'absence de réelle volatilité fait fuir les intéressés. Les opérateurs ont déjà pricé la hausse des taux de la FED et l'attendent sereinement. Or, les cours du métal doré sont de coutume extrêmement sensibles à l'évolution des taux d'intérêt. Historiquement, c'est même la corrélation (négative) la plus forte. Finalement, seul un élément macro-économique majeur et inopiné pourrait entraîner un regain d'intérêt sur cette valeur refuge et constituerait un signe positif pour un nouveau test proche du seuil psychologique des 1300 dollars, déjà testé à 5 reprises depuis un peu plus d'un an. Pour l'heure nous restons en "stand by".
FOREXCOM:XAUUSD
par SebGatel
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EURUSD =>BCE =>FIN DE SEMAINE =>Si on allait profiter du soleil?Parfois les images parlent plus que les mots, je vais être très court dans cette analyse : Au vue de la configuration actuelle, => j'attendrais de passer le cap des 1.1620 avant de me repositionner à l'achat. => j'attendrais de passer le cap des 1.1470 avant de me positionner à la vente. Entre les deux j'éloignerais mon doigt de la souris. N’hésitez pas à consulter mes précédentes analyses qui ont générées des gains et permettent de comprendre la méthodologie basé sur les bandes de Bollinger. /!\ DEMAIN REUNION BCE + FIN DE SEMAINE /!\ => Pourquoi ne pas profitez pour prendre un temps loin des écrans ? Des mouvements sur le marché il y en aura tout le temps. Gardez vos munitions, votre énergie et vos émotions pour plus tard ! Laissez les choses se dessiner davantage.
par UnknownUnicorn1094142
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EURUSD => La résistance va t'elle céder ?Sous l'assaut ces derniers jours de plusieurs attaques des acheteurs la Résistance mensuel semble malgré sa force montrer des signes d'affaissement. Bien que le H4 est réalisé un double top, cela n'a nullement découragé les acheteurs de se positionner pour prétendre des plus hauts. Ce qui à permis au prix de timidement franchir la résistance en date du 12.07.17. Mais voila, à peine la résistance franchis que le prix faisait déjà une belle réintégration, signe d'un comportement prudent de la part des acheteurs, (même si pour ma part je comprend ce comportement, on est pas loin d'un chiffre rond tel que les 1.15, entrain de se battre contre une résistance mensuel ayant réprimé les prix depuis 2 ans, tout le monde marche sur la pointe des pieds ne prenant aucun risque, le terrain est miné) . En effet, à peine l'objectif de franchissement de la résistance atteint, que déjà nous cédons nos positions acheteuse, ayant pour effet d’amplifier le phénomène de vente dans la mécanique des prix. Les acheteurs on tentaient de renouveler l'expérience mais sans grande conviction, ce qui à valu au graphique journalier d'afficher un beau double TOP bien millimétré. VUE JOURNALIERE: EURUSD s'enferme en ce moment dans une compression de sa volatilité, dite vous bien que chaque compression donne suite à un mouvement violent. N'utilisez pas vos balles inutilement, patientez et soyez prêt pour l'assaut. VUE MENSUEL: fr.tradingview.com Mes niveaux pour la 3em semaine consécutive ne change pas.
par UnknownUnicorn1094142
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EURUSD - BULLS vs. BEARS "balle au centre" Sem. 10/07/17Alors que nous entamons cette deuxième semaine du mois de Juillet, la paire EURUSD continue d'évoluer dans ce canal H4 de non Trade. Ma méthode basée sur les bandes de Bollinger, exclue toute forme de Trade dans ce canal gris, d'ailleurs c'est pour cela que nous avons un cadenas présent au sein même de ce canal. Alors si vous avez passé toute la semaine dernière sans trader, félicitation. Bien évidemment, il y avait sur d'autre unité de temps que le H4 des opportunités à prendre, mais cela est en dehors de la stratégie que je mets en place avec mon analyse. Nous avons des niveaux donnés par la schématisation du H4 basé sur les cycles et les phases des bandes de Bollinger, le prix n'ayant pas commis d'agression prononcé contre ces niveaux de support et résistance, nous continuons d'être neutre sur la paire de devise. Semaine du 10/07/2017 au 14/07/2017 Pour rappel nous sommes sur la paire EURUSD en haut d'un range mensuel qui dure depuis maintenant 2 ans. Vous noterez donc que la zone sur laquelle nous nous trouvons en ce moment est tout sauf anodine. Ci-dessous j'ai trouvé bon de replacer une vue mensuelle : Pour ce qui est d'analyser ce qui s’est passé la semaine dernière nous pouvons relever deux choses : La première est que sur l'unité de temps H4 la paire à réaliser un double TOP, signal fort d'incapacité de faire des plus hauts et donc par nature signal fort de retournement. La deuxième est que la paire a tenté une incursion sous le niveau de support mais sans grande conviction elle a pratiquement tout de suite réintégré le range H4 actuel sans même pouvoir renouveler sa tentative une 2nd fois. Cela donne des indications tant à la volonté des acteurs du marché à vouloir se diriger, mais également au poids qu'ont les vendeurs et les acheteurs dans la paire. Une réintégration par nature exprime également une incapacité de faire des plus bas. Et c'est là que cela devient intéressant, dans la première chose que nous relevons nous parlons d'une paire faisant un double top est donc justifiant d'une incapacité de faire des plus hauts et le point suivant nous parlons de réintégration et donc d'incapacité à faire des plus bas, pire le prix viens se recentrer au milieu du range H4. Les amis, nous sommes tous simplement entrain de décrire un sentiment du marché qui s'appelle l'indécision. L'indécision ne veut pas forcement dire que le marché ne sait pas où aller , (Oulaa…) Oui, parfois l'indécision ne veut pas forcement dire que le marché ne sait pas où aller, mais qu'elle est en train de chercher les vecteurs qui vont lui permettre de trouver la force d'y allé . En claire le marché est en quêtes de catalyseur... Soit pour lâcher les taureaux à pleins régimes et renforcer ce mouvement haussier qui dure depuis un moment, soit pour rassembler les forces de la ''Nature" et trouver d'avantage d'ours pour déchirer les acheteurs qui tenterais de leur faire obstacle. N'oubliez pas, nous sommes dans un combat qui oppose des vendeurs à des acheteurs. La question maintenant est : QUEL SERA LE PROCHAIN CATALYSEUR ? Voici donc mon analyse pour cette semaine : Comme décrit en titre, ''BALLE AU CENTRE", tant que le marché ne montre pas un signe d’agressivité fort que ce soit de la part des BULLS ou des BEARS, j'éloigne comme j'ai pour habitude de dire, mon doigt de la souris et je patiente. J'aime cette phrase simple mais pourtant vrai : "Le marché est un lieu où l'argent circule de la main des impatients vers ceux qui savent patienter". Donc patience. Les niveaux restent les mêmes, dans la zone ROUGE je suis à la vente dans la zone verte à l'achat. En partant du principe bien évidement que les explosions de volatilité et les départs en phase 2 des bandes de Bollinger se font sur le haut ou le bas du range H4. *Les niveaux sont ceux donnés par le précédent cycle H4, quand il y a réintégration dans ma méthode, nous gardons les précédents niveaux.
par UnknownUnicorn1094142
Sucre - bel achat swing en perspectiveSur des unités longues, le sucre est toujours dans une configuration baissière avec des bandes de Bollinger très ouvertes montrant l'intensité du mouvement vendeur. On notera aussi une Tenkan qui reste éloignée de la Kijun qui donne une indication similaire à celle des BBs. Nous arrivons désormais dans la zone des plus bas des années précédentes, qui pourra intéresser les acheteurs long terme. Les plats de SSB et de Kijun donnés par Ichimoku permettent de déterminer des niveaux pour intervenir. Quant à la fourchette, elle permet de modéliser des obliques d'intérêt, surtout la warning line (niveau 2.0 d'une fourchette) qui pourrait venir appuyer une reprise à la hausse de concert avec les supports horizontaux significatifs . Ceci étant, le marché doit se stabiliser au préalable avec des BB qui se referment et s'aplatissent un peu (et par la même logique, le couple Tenkan/Kijun qui se rapproche) à l'instar de ce qui a été fin il y a près de 2 ans avec un range entre 11 et 13$. On peut donc mettre sous surveillance la zone des 10-12.5 en attendant un signal franc de retournement qui pourra être un avalement haussier ou une cassure de range. Le marché avait faussement donné un début d'inversion en avril autour des 16$ mais la bougie haussière n'avait pas avalé entièrement les précédentes. En cas de signal favorable à un achat, on placera le stop dessous les plus bas de fin 2015, avec des TP successifs donnés par les plats SSB/Kijun. On peut viser les 18.3 pour avoir un beau ratio d'environ 4:1 selon le point d'entrée. Le plan serait à invalider si le mouvement continue avec force et montre un faible support à 11.5$
SLong
par albert.callisto
L'Indice de volatilité des swaps de taux d'intérêt de CBOE.L'Indice de volatilité des swaps de taux d'intérêt de CBOE (indice CBOE SRVXSM ) est la première mesure de volatilité standardisée du marché des swaps de taux d'intérêt, voire du marché des titres à revenu fixe. Il est conçu pour standardiser et simplifier la négociation sur le marché des swaps de taux d'intérêt, tout comme le fait le CBOE Volatility Index® (VIX®) sur le marché boursier. Le marché des swaps de taux d'intérêt est le plus important marché de dérivés hors cote, avec des montants nominaux dans les trillions. Un (1) trillion équivaut à un milliard de milliards. Source du texte: www.quandl.com Le 16 février 2017, cet indice atteint 211.25, puis le 17 février 2017, 210.85. La valeur moyenne historique est d’environ 87. Source: Table de Figures www.quandl.com Nous pouvons voir dans le graphique ci-inclus que depuis le 15 novembre 2016, un clair revirement de ce indice est attendu, selon les données d’un des indicateurs principaux que nous utilisons. Nous avons pu constater par la suite, en mi-février 2017, suite à la rencontre des membres du comité de direction de la Federal Reserve des Etats-Unis, et à la publication des minutes de cette rencontre, cet événement hors-norme sur le marché de l’indice SRVXSM:CBOE. F. Normandeau www.quandl.com
S
par Pine_Academy