La volatilité implicite fournit une indication des attentes du marché et permet d'identifier les opportunités de trading potentielles. À l'aide du graphique ci-dessous, évaluez les risques et élaborez des stratégies d'options fiables sur le symbole Soybean Oil Futures basées sur le sentiment du marché.
sept.
oct.
nov.
déc.
févr. '26
avr.
juin
juil.
août
sept.
nov.
Structure des échéances de l'ATM IV
ATM IV fait référence à la volatilité implicite d'un contrat dont le prix d'exercice est le plus proche du prix actuel du sous-jacent. Suivez la volatilité implicite à parité pour les options Soybean Oil Futures à différentes échéances ci-dessous.
