La volatilité implicite fournit une indication des attentes du marché et permet d'identifier les opportunités de trading potentielles. À l'aide du graphique ci-dessous, évaluez les risques et élaborez des stratégies d'options fiables sur le symbole Nonfat Dry Milk Futures basées sur le sentiment du marché.
oct.
nov.
déc.
févr. '26
mars
avr.
juin
juil.
août
sept.
nov.
déc.
févr. '27
mars
mai
juin
août
sept.
Structure des échéances de l'ATM IV
ATM IV fait référence à la volatilité implicite d'un contrat dont le prix d'exercice est le plus proche du prix actuel du sous-jacent. Suivez la volatilité implicite à parité pour les options Nonfat Dry Milk Futures à différentes échéances ci-dessous.
