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Au-delà de l'analyse technique

Nous ne sommes pas encore sorti de l'auberge!!! Comme pour coutume, je suis ici pour jouer les mauvais rôles, bien que je ne suis pas un oiseau de mauvaise augure. Je suis dans une posture rationnelle, factuelle, et très regardant, avec toute la froideur possible de l'actualité globale macroéconomique. Je m'intéresse aujourd'hui de savoir , si nous sommes vraiment partis, pour une nouvelle vague haussière comme j'ai bien pu lire chez certains analystes pourtant hyper doués, qui vraisemblablement, se laisse emporter, et distraire, par l'euphorie du moment sur les indices et la situation globale macroéconomique. Je demande un peu de lucidité face à ce constat. Pour illustrer, mon opinion, j'ai donc choisi, les paires les plus transigées au monde dans chaque différentes catégories majeures, et j'ai utilisé l'indicateur le plus connu des professionnels de la finance des marchés. On a donc à l'écran, l'eurodolls, le SP500, et le pétrole; tous analysés en donnée hebdomadaire avec le RSI 14 qui est la paramétrage standard d'analyse. Cependant, je considère personnellement que le RSI (Relative Strength Index ou Indice de la Force Relative), devient haussier au-delà du seuil des 55% contrairement au consensus qui le table sur 50%. Le seuil des 50%, à mon niveau, matérialise l'équilibre parfait entre acheteur et vendeur (45 -55). Le RSI, étant l'indicateur qui démontre si nous sommes dans un marché surévalué, équilibré, ou survendu, avec des bornes standard de 30 -70, auquel j'applique personnellement une répartition Pareto; donc de l'ordre 20 - 80. En considérant donc cette précision, je peux vous dire que, l'eurodolls, le pétrole, et le SP500, sont dans une phase de stabilisation en l'absence de mauvaises nouvelles (données macroéconomiques stables voir fortes, perspectives économiques et inflationnistes neutres dans une incertitude non agitée pour l'instant, politique et géopolitique quasi neutre). Mais n'oublions pas également de manière technique sur le moyen voir le long-terme, tel qu'illustrée sur les graphiques, sont dans configurations baissières. Au niveau du SP500, le RSI se trouve dans la zone des (50 - 55) plus exactement à 52%; un éventuel échec pourrait conditionner donc un retournement sur le niveau final des 2740 pts. Nous sommes actuellement à 2710, donc à 30 points de ce seuil. Ce qui veut dire que, tant qu'on ne dépasse pas la borne des 55% hebdomadaire sur le SP500, il faudrait surtout pas parler de reprise haussière même si le VIX se trouve à des niveaux extrêmement bas, favorisant ainsi un appétit pour le risque. Chez le pétrole, qui est donc le boss du marché, il a un RSI avoisinant les 45%; ce qui laisse donc une marge de progression assez intéressante pour atteindre et se situer dans la fourchette entre (45 - 55%). Étant le leader du marché, il entraînera certainement le SP500 et d'autres paires majeures dans un tel scénario. Mais n'oubliez surtout pas, que ces mouvements de flux ne sont que le reflet de la volatilité accrue dans ces périodes agitées. Par conséquent, on ne retiendra donc, que les clôtures finales, qui sont mensuelles; soit à la fin du mois de février si le SP500 clôture en dessous de 2740, et le pétrole clôture ou échoue d'avantage sur le seuil des 65$/baril qui sont en ligne de mire, on risquera de rentrer à nouveau dans des zones de turbulences et d'incertitudes. Ce qui veut dire donc qu'en Intraday ou session régulière, on peut très bien casser ces seuils mais si on ne clôture pas d'avantage au dessus des seuils indiqués, à la fin du mois, ça serait donc en vain! Quant à l'eurodolls, au vue de la situation actuelle de l'Italie (aire de pré-récession), on ne peut que s'attendre à une éventuelle baisse. Le signal d'échec est 1,15; tant qu'on restera en dessous de 1.15, il ne faudrait pas chercher à payer l'eurodolls sur le court et moyen terme, à cause également des différentes expositions sur cette paire. En somme, en regardant de manière globale ces trois actifs majeures, nous pouvons donc déduire, que le contexte globale macroéconomique, reste encore sensible; nous observons un scénario de retournement globale, avec pour point centrale de convergence le SP500 et le Pétrole, tel que déduit sur ces trois graphiques avec l'indicateur RSI étudié sur ces différents actifs.
Éducation
par Loonics_Trading
BTC/USD : Un regain d'intérêt pour le Bitcoin ? Pas vraiment !Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Sur cette article, pas d'analyse technique, mais plutôt une analyse de tendance : les recherches google. En effet, Google propose un outil permettant de suivre l'intérêt au niveau mondial ( ou local ) sur un terme précis. Vous l'avez deviné, celui qui nous intéresse est bien évidemment : Bitcoin . Google étant le moteur de recherche le plus utilisé au monde, je considère ces résultats comme étant très révélateur de la température réel de l'intérêt du grand public pour Bitcoin. Et le constat est sans appel : ce n'est pas terrible du tout ! TradingView ne proposant pas d'upload des images, j'ai du retracer manuellement la courbe que vous pouvez retrouver ici : trends.google.fr Voici comment Google nomme se graphe : Évolution de l'intérêt pour cette recherche . Tout est dit. L'échelle va de 0 à 100 , sur le graph que je vous ai tracé c'est de 0 à 1 . J'ai également pris soin d'ajouter le prix du BTC à certains pics. Bon, du coup, ça donne quoi ? Un constat sans appel pour mettre fin aux rumeurs de regain d'intérêt sur le Bitcoin. Non, non, et non ! Nous sommes désormais au même niveau ... qu'en juin 2017 !!! L'explosion de cette bulle aura eu pour effet : - un grand nombre de déçu de la part des particuliers , qui ont sans doute acheté au plus haut et vendu beaucoup trop tard - la mise en place dans une grande partie du grand public d'une idée étant que le Bitcoin est une pure arnaque aux pigeons - Ce n'est bien entendu pas du tout mon avis, mais il faut prendre conscience que cela mettra du temps, énormément de temps, avant que les particuliers s'y intéressent réellement de nouveau, et surtout, que les mentalités envers les crypto-monnaies évoluent. Et , comme je dis toujours, et qui deviendra mon slogan de fin d'analyse technique : L'analyse technique, c'est bien, corroborée avec les news, c'est mieux !
KRAKEN:XRPUSDÉducation
par GoldenNaim
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LE RISK MANAGEMENT (2/4) - SERIE DE TRADES PERDANTS ET PERTE KChers Traders, Cet article est la seconde partie d'une serie de quatre publications sur le Risk Management (première partie : ) Une illustration du tableau : si vous risquez 5% de votre capital par trade et que si vous perdez 6 trades de manière consécutives, votre capital inital aura baissé de 26,5%. Je précise que le capital risqué est recalculé après chaque trade. Ce tableau permet de visualiser concrètement le risque de perte de capital avec un stop loss représentant X% de notre capital. Je recommande d'utiliser un risque maximum par trade de 1%, notamment pour les débutants. L'une des composantes pour déterminer le capital risqué par trade est le ratio de trades gagants/perdants : le winrate, ce que nous verrons dans le prochain post. PS : n'hésitez pas à réagir (like/commentaire). Bien à vous, Clément
SP:SPXÉducation
par Clement_X10
#CAC40 : Vente de Call 4950 et 5000 - Echéance 15 février ! je ne vais pas reprendre tout l'historique mais pour comprendre cet article il est mieux de lire l'article intitulé " Cac40 renversement court terme ? " en lien ci-dessous. Le Cac40 est actuellement au dessus de ma cible à 4920 points. A ce niveau j'ai clôturé la moitié de la position (2 contrats) avec avec 180 points de gain. En effet je ne sais pas si le CAC va continuer à grimper vers ma cible à 4975 ou s'il va se retourner. Je sais par contre : 1) que les probabilités qu'il clôture au dessus des 5030 le 15 février prochain sont faibles. 2) qu'il y a une résistance à 4950 2) une résistance à 4975 Quel est ma stratégie ? : Je vais donc laisser couler le reste de la position en plaçant des stops. Je vais aussi ouvrir une position avec les options. L'idée est de vendre ce qui est le moins probable soit un Cac40 au dessus des 5030 points le 15 février prochain . 1) Vente de 1 Call 5000 à 25 points : il faudra que le Cac40 clôture au dessus de 5025 pour la position soit perdante. Si par contre le Cac clôture sous 5000 le 15 février j'encaisse les 25 points par option soit 250€. Entre 5000 et 5025 j'encaisse la différence. 2) Vente de 1 Call 4950 à 44 points : il faudra donc que le Cac40 clôture au dessus des 4994 pour que la position soit perdante. Sous 4950 j'encaisse les 44 points soit 440€ par option. Entre 4950 et 4994 j'encaisse la différence. --->>>> Donc une clôture du Cac40 sous 4950 points le 15 février me fait encaisser 690 € au total. Oui mais si le Cac40 clôture au dessus des 5030 points le 15 février prochain ? Il y a 13% de probabilités que cela arrive. Je perdrai donc la prime des options mais cette perte sera intégralement compensée par une couverture avec l'un des contrats FCE CAC achetés à 4830 points. Résumé de la position : 1) j'ai encaissé 180 points 2) j'ai encaissé 69 points avec les options 3) j'ai bloqué 65 points avec 1 contrat pour la couverture option 4) je laisse courir 1 contrat pour voir si le Cac40 peut aller chercher les 4950 - 4975 points tout en bloquant 40 points. Au 15 février 2019 : Cette stratégie (avec les ajustements nécessaires entre temps) donne : ----->>>> une probabilité de 85 % pour un gain minimal de 220 points ----->>> un gain maximal est de 514 points si j'arrive à bien l'ajuster Sans ajustement la stratégie sera perdante pour un Cac40 > 5250 points. Pourquoi cette stratégie : J'ai un objectif à 4975 sur le Cac40. Mais sauf information ultra positive d'ici le 15 février, je pense que la zone des 4950 - 4975 est une zone prévisible de vente. Cette stratégie me permet de compenser l'éventuel manque à gagner si le Cac40 repart à la baisse sous les 4950 avant d'atteindre les objectifs. PS : Je précise que cette stratégie n'est pas une invitation à intervenir sur le marché des options. Elle est publiée uniquement à titre informatif dans le cadre d'une gestion qui m'est propre et qui est liée à mon modèle d'intervention sur les marchés financiers fondée sur les probabilités et le timing. En outre, la vente de calls sur indice peut entraîner une perte importante si elle n'est pas couverte par une position sur le sous-jacent ou si la couverture est insuffisante.
EURONEXT:FCE1!Éducation
par OptionsK
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DAX: cible possible à 11380 points mais maillon faible du marchéComme le SP500 et le Cac40 le Dax a suivi le mouvement en cassant fortement à la hausse la ligne de cou de l'ETEI qu'il a formé depuis décembre. L'épaule droite est un peu mal fagotée mais le Dax n'a pas mieux à me proposer pour le moment. Approche Statistique : 1) la zone d'évolution du Dax jusqu'au 15 février est comprise entre 10368 et 11484 points . Le point médian est 10926. 2) les variations quotidiennes devraient être inférieures ou égales à 125 points pour 2 séances sur 3 3) la variation maximale devrait être inférieure à 250 points pour 19 séances sur 20 4) une variation supérieure à 250 points est possible pour 1 séance sur 20. Approche Graphique : 1) le contrat a clôturé la semaine dernière à 11237 points. 2) l'ETEI donne un objectif à 11700. 3) le mouvement mesuré depuis les 10400 donne un objectif à 11380 points. 4) le creux de l'épaule d'impulsion se situe à 10780 points. 5) le point médian de la bougie d'impulsion est situé à 11100 points 6) un retour sous 10780 invaliderait l'ETEI Croisement des données : 1) pour atteindre la cible à 11380 points le contrat doit clôturer au moins au dessus des 11131 points avec une forte hausse des probabilités pour une clôture > 11255 . 2) la cible des 11700 points ne devrait pas être atteinte avant le 15 février (sauf info ultra positive) 3) sous 11131 je serai alerté par plusieurs baisse de plus de 125 points ou par une baisse de plus 249 points en 1 seule séance 4) contrairement au Cac40 et au SP500 le Dax peut statistiquement revenir sur les plus bas de décembre Ma stratégie : Je suis plutôt neutre sur le très court terme avec un très léger biais haussier et les 11100 points comme niveau d'appui. Ce n'est pas le contrat que je pourrais utiliser pour profiter de la hausse. En effet, le fait que l'indice peut statistiquement revenir sur les plus bas de décembre fait de lui le maillon faible et cela me fait penser que les opérateurs de marché pourraient profiter de cette faiblesse en achetant le contrat SP500 en se couvrant par la vente du contrat Dax. Le différentiel devrait à mon avis être positif dans n'importe quelle condition de marché jusqu'au 15 février. NB: Hors futures, WS est fermé aujourd'hui. La séance du jour n'est pas très représentative.
EUREX:FDAX1!Éducation
par OptionsK
BTC long-term view (Part 1). Bonjour à tous, il faut un début un tout, j'essaye donc d'ajouter à mes analyses en anglais un format un peu plus "convivial" exclusivement en français pour l'instant. N'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé ça utile, dans le cas contraire je me limiterai aux contenus précédents. Il s'agit d'une vision globale du marché, qui propose une analyse relativement basique pour me familiariser avec le format "vidéo". Je tiens à insister sur le fait que c'est davantage un post expérimental qu'un véritable plan de trading. Même si c'est un scénario parmi d'autre capable de se réaliser en cas de bear-market étendu.
BNC:BLXÉducation
par KassandrA_dotcom
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#SP500 : Money Printing Pump ! J'ai vu un tweet en fin de semaine dernière affirmant qu'il " était trop tôt pour vendre en l'absence de chandeliers baissiers" . C'est vrai au vu de la clôture du SP500, mais c'est faux en terme de pricing. Pourquoi ? Le SP500 est le marché le plus liquide de tous marchés internationaux. Il est majoritairement "tradé" à travers les options. Or le calcul du prix des options est fondé sur des modèles mathématiques dont le plus connu est le Black-Sholes. Ce modèle prend plusieurs hypothèses dont la première est que la direction du sous-jacent ne peut être prévue à l'avance. Seule l' AMPLITUDE du mouvement peut être prévue !!! (l'Analyse Technique dérive de cette affirmation avec les mouvements mesurés et l'effet de balancier .....) Quelle était l'amplitude prévue entre le 19 décembre 2018 et le 18 janvier 2019 ? Depuis plusieurs mois et même durant la chute du mois d'octobre, le SP500 a évolué dans la zone de son écart type . Du 19 décembre au 18 janvier cela donnait une évolution du SP500 comprise entre 2242 et 2598 points . Donc sauf à connaître une information décisive avant les autres et vu le contexte en décembre, les traders sur options ont géré les positions avec ces bornes en perspective. Prendre ses bénéfices ou vendre le marché à 2600 points était donc une position tout à fait normale ! Qu'en a-t-il été réellement ? Il apparaît que le marché a été soutenu par une injection de liquidité sur les marchés depuis décembre. On appelle cela du Printing Money Pump . Les banques centrales se sont apparemment "entendus" pour calmer les marchés à la dérive. Le SP500 a donc pu passer les 2600 points pour aller se percher à 2677 points J'attire votre attention sur ce point parce qu'il n'y a aucune raison qu'on injecte de la liquidité dans un marché qui reste dans sa zone d'évolution de 1 écart type ...sauf si le marché a un problème non encore connu. Je ne vais pas spéculer sur la suite mais je garde cette information comme un élément négatif dans mon journal de trades. En attendant d'autres informations, ce soutien a permis au marché de se retrouver dans une situation où il peut souffler. Ma stratégie jusqu'à la prochaine échéance du 15 février : Pour cette analyse, je vous propose une approche statistique comme le font les traders sur options avant toute intervention. Je vous donne mes résultats. Chaque trader a sa méthode de calcul. Si vous désirez en savoir plus sur les calculs ci-dessous, je vous invite à vous former sur le pricing. C'est à mon avis la base pour intervenir sur les marchés financiers en toute connaissance de cause. 1) Mon système de pricing prévoie une évolution du SP500 entre 2470 et 2755 points d'ici le 15 février 2019 (soit 20 jours de trading depuis le 16 janvier) 2) le SP500 devrait varier de moins de 32 points pour 2 séances sur 3 3) La variation maximale devrait être de 64 points 19 séances sur 20 4) Une variation de + 64 points est possible 1 séance sur 20. (Les probabilités quotidiennes se font en comparant la clôture de la veille avec la clôture du jour) Que faire de ces statistiques ? Je vais les croiser avec les informations données par mes graphiques et je vais en déduire une stratégie. 1) l'indice côte 2677 points. Le point médian est 2613 points. 2) Le graphique m'indique une cible à 2735 points ... donc 20 points sous les 2755 la borne de 1 écart-type. 3) le graphique montre un support entre 2600 et 2580 4) le graphique montre que son dernier creux est situé à 2440 points soit 30 points sous les 2470. 5) En données hebdomadaires la tendance est toujours baissière. 3 Conclusions : 1) Je garde mon sens prioritaire d'intervention Vente - Rachat car la tendance est toujours baissière en données hebdomadaires. 2) Ma principale stratégie jusqu'au 15 février sera donc de vendre vers 2735 ou à son approche (2723). Le timing de vente sera déterminé par les statistiques sur les variations quotidiennes 3) le rachat des positions de vente est prévu vers 2613 voire 2580 points 3) Par contre je ne viserai pas le plus bas de décembre pour le moment et certainement jusqu'au 15 février. Cette stratégie sera adaptée en fonction des mouvements du SP500 jusqu'à mon point de vente (si l'indice y arrive) et en fonction des variations quotidiennes. Je serai par exemple très attentif et alerté par une éventuelle baisse de plus de 64 points durant une séance.
SÉducation
par OptionsK
#CAC40 : renversement Court Terme ? La semaine dernière je pensais que le Cac40 allait repartir vers le Sud en direction des 4600 points. Par rapport au SP500 l'indice français était plutôt faible et était soumis à une éventuelle prise de bénéfices du SPX. Aucune prise de bénéfices n'a eu lieu et le SPX est parti à la hausse vers 2677 points tirant le Cac40 au dessus des 4840 points. Ce niveau des 4840 était pour moi le signal de renversement de tendance très court terme avec la formation d'une ETEI très visible en H1 ou H4. Ce qui attire mon attention est qu'avec l' ETEI, le Cac40 a maintenant une cible potentielle bien supérieure à son écart type prévu jusqu'au 15 février. Viser un retour sur les plus bas de décembre n'est donc plus d'actualité pour le moment . Ma stratégie jusqu'au 15 février : Comme pour le SP500 je vais vous proposer une approche statistique croisée avec une approche graphique. Qu' est ce que je prévois au niveau statistique ? 1) le Cac40 devrait évoluer dans son écart type dont les bornes sont situées entre 4589 et 5031 points 2) le point médian est 4810 3) les variations quotidiennes devraient être inférieures à 49 points pour 2 séances sur 3 4) la variation maximale devrait être inférieure à 99 points pour 19 séances sur 20 5) la variation maximale de 99 points peut être dépassée pour 1 séance sur 20 Qu'est que je vois au niveau graphique ? 1) le Cac a clôturé au dessus des 4840 points à 4875 points. 2) Il a une cible à 4920 points pour le double bottom 3) il a une cible à 4975 points pour le mouvement mesuré depuis ses plus bas 4) il a une cible à 5150 avec l'épaule tête épaule inversée 5) la borne basse de son écart type est au niveau des plus bas de décembre. Conclusions en croisant les stats et le graphique : 1) la cible à 4920 points aura une forte probabilité d'être atteinte si l'indice clôture au dessus des 4871 points 2) Pour viser les 4975 points avant le 15 février il est nécessaire que l'indice clôture au dessus des 4875 points durant cette période avec une augmentation des probabilités au dessus de 4926. 3) la cible de l'ETEI à 5150 points ne devrait pas être atteinte d'ici le 15 février. Au global je suis plutôt à l'achat Très Court Terme au dessus des 4840 points. Je serai alerté par un retour sur ou sous les 4810 points sans avoir tenté d'aller chercher les 4920 points au préalable. NB : cette stratégie est différente de celle que je prévois pour le SP500. Cette situation découle d'une situation graphique différente avec un Cac40 qui a pris le temps de former un creux et qui ne peut pas être shorté dans la situation actuelle. Ceci me fait penser que le calage des éventuelles stratégies baissières par les opérateurs de marché seront mises en place qu'après l'arrivée sur les cibles respectives à 4975 et 2735 points soit une hausse supplémentaires de 2% environ pour les 2 indices. (je surveillerai aussi le niveau des 4950 points qui était la borne haute de l'écart type du Cac40 avant le 18 janvier) Bon trades à tous !
EURONEXT:FCE1!Éducation
par OptionsK
Parlons bien Parlons Vix ! Le vix est ordinairement désigné par les opérateurs comme l’indice de la peur. Il se dit que plus il monte et plus le risque que les marchés baisse augmente et inversement. Ça c’est le coté visible de l’iceberg vu par les travers particuliers. Les traders professionnels (banques, hedge funds, travers sur options) voient ce qui se passe sous l’iceberg. Le niveau de volatilité va en effet leur donner plusieurs informations par cascade : 1. la zone d’évolution prévisible de l’indice durant les 30 prochains jours. 2. en fonction des zones d’évolution prévues ils vont adopter des stratégies sur options 3. les stratégies sur options vont entraîner des opérations sur contrats futures 4. les opérations sur contrats vont entraîner des arbitrages sur les actions ou les ETF. 5. le marché va bouger dans un sens ou un autre. Le Vix va s’ajuster en fonction de ces opérations avec des expirations hebdomadaires et mensuelles. En fonction du niveaux de ces expirations, les professionnels vont ajuster leur opérations pour sécuriser leur portefeuille et ainsi de suite. A ce titre il faut savoir que depuis 2015, on peut trader des options sur le Vix …. et ce Vix est surveillé par le VVIX. Fonctionnement simplifié du Vix : Dans un marché calme le Vix évolue dans une zone normale souvent vers 15. Durant cette phase l’appétit pour le risque augmente et le marché monte. Quand les professionnels voient que les risques augmentent (politique, gestion de portefeuilles, taux d’intérêt etc…) ils vont continuer à acheter le marché tout en se couvrant en achetant des puts à petits prix. (le Vix est bas). Si le marché continuent à monter, le coût de cette assurance est perdu à son expiration et la vie continue. Par contre si les professionnels commencent à acheter des puts en arrêtant d’acheter des actions ou des contrats futures ils achètent de la volatilité …. donc le Vix et le font grimper mécaniquement. La volatilité intégré dans le prix des puts augmente, ce qui fait augmenter le Vix et le cercle vicieux commence jusqu’au moment où la volatilité augmente fortement à la hausse faisant chuter les marchés. Le particulier qui ne regarde que la partie visible de l’iceberg voit le Vix grimper en flèche, panique et vend (d’où le nom de l’indice de la peur) Or souvent il vend au moment où la volatilité est au plus haut ….. au moment où les professionnels la revendent entraînant mécaniquement un point bas et un rebond. Comment utiliser le Vix quand vous êtes particuliers ? Pour sécuriser votre capital dans les marchés financiers la peur est mauvaise conseillère. Il faut juste faire ce que les banques font ….. des maths : 1. Savoir calculer les zones d’évolution du marché sur les 30 prochains jours. La formule utilisée est approximative car je l’ai simplifiée pour une meilleure compréhension A l’expiration mensuelle d’hier le Vix a clôturé à 19. Cela donne pour le SP500 une zone d’évolution prévisible sur les 30 prochains jours de + ou - 142 points. (soit 2757 points au plus haut et 2473 au plus bas). Formule —>>> 142 points = 2615 * (19/100)* √ (30/365) 2615 = niveau SP500 19 = niveau Vix 30 = 30 jours 365 = 365 jours 2. Connaître la corrélation Vix et SP500 Les données historiques montrent que si le SP500 chute de 1% le vix monte de 0,75 points (en moyenne) Donc si vous connaissez le point bas prévu sur 30 jours vous obtenez le niveau maximal du Vix sur 30 jours. Si par exemple le SP500 retourne sur 2470 cela correspond à une baisse de 5% soit un vix à 22,7 -23 Donc un Vix qui passerait les 23 dans les 30 jours avant l’arrivée du SP500 sur les 2470 serait une alerte à surveiller. 3. Connaître le comportement du Vix. En général le sommet arrive au premier coup de grisou. Puis le 2ème sommet moins haut est le signe d’un creux de marché. Mais durant le dernier sell-off il a eu un comportement inhabituel. Alors que le marché a commencé à chuter en octobre, le Vix a fait son sommet en décembre au creux du marché. C’est cette anomalie qui attire mon attention aujourd’hui !! J'espère que ce long texte vous aidera à comprendre les mécanisme de marché. Pour les plus courageux le site du Vix vous donnera toutes les informations nécessaires sur les données historiques : www.cboe.com
TVC:VIXÉducation
par OptionsK
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Point de marché quotidien et hebdomadaire usdcad usdyen 2 Stratégie de la semaine: USDJPY USDCAD USDJPY Attendre la cassure de 107.780 pour shorter en direction des 106.720; objectif visé 100 pips Attendre également la cassure de 106.720 pour shorter ou renforcer la première position en direction des 104.650; objectif visé 200 pips soit le double. USDCAD Attendre la cassure du range dont le dernier niveau est 1.32550, puis ensuite shorter en direction des 1.31800. Si et seulement ce niveau est cassé sinon restons neutre sur usdcad!
Éducation
par Loonics_Trading
BTC/USD : Analyse des transferts et influence d'une baleine Bonjour à toutes et à tous, comme toujours j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui un article qui va changer des analyses techniques ! J'espère que les chiffres ne vous font pas peur et que vous lirez jusqu'au bout, c'est très intéressant, du moins à mes yeux ! Pourquoi cette article ? Le 10 Janvier à 23H59, un mouvement important a eu lieu sur la Blockchain Bitcoin. Une personne a transféré 130.004 BTC ( soit la coquette somme de 420 Millions d'euros à l'heure où j'écris ) sur une adresse appartenant, semble t-il, à la plateforme Bittrex. Noté que les frais de transactions se sont élevés à ... 2.26€ ;) L'une des innovations majeure apportée par la Blockchain, est la traçabilité . De ce fait, nous avons accès à certaines addresses utilisées par cette même personne, et le résultat... est intéressant. Dans cette article je ne m'intéresse qu'à une seule adresse de son portefeuille : 16rCmCmbuWDhPjWTrpQGaU3EPdZF7MTdUk Voici pour commencer , les liens importants sur la blockchain : - La transaction de 130.004 BTC www.blockchain.com - L'adresse de réception des 130.004 BTC appartenant à Bittrex www.blockchain.com - L'adresse qui nous intéresse dans cette article : www.blockchain.com - Pour voir uniquement les dépenses de cette adresse : www.blockchain.com Cette adresse est un des cold-wallet de bittrex : bitinfocharts.com Premièrement , celle-ci a reçu pour un total de ... 223.705 BTC !! Soit 720 Millions au cours actuel ( et plus de deux milliards en 2018 ! ) Le dernier mouvement étant donc un transfert du solde restant ( soit 107.203 BTC ) sur la plateforme Bittrex. Ce dernier n'est pas anodin, car il est le plus GROS transfert , et de loin ! En moyenne, les transferts sortants sont de l'ordre d'entre 1000 et 10000 BTC. Revenons à nos moutons et intéressons nous en détail à l'année 2018 . J'ai réussi à identifier plusieurs périodes, et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette personne à le sens du timing. Pour chacun des transferts, je mettrais l'équivalent à côté en $ ( j'ai fais des moyennes de prix ). ------------------------------------------------------------ 2018-02-01 00:42:07 3000 BTC 2018-02-01 20:06:24 4000 BTC 2018-02-06 01:22:39 5000 BTC Total sur cette période : 12.000 BTC - 92.844.000 $ 06 Février : Début de la hausse ------------------------------------------------------------ 2018-03-06 02:11:04 5000 BTC 2018-03-19 16:48:37 3000 BTC 2018-03-24 16:27:10 7000 BTC Total sur cette période : 15.000 BTC - 128.205.000 $ 06 Mars : Début de la chute ------------------------------------------------------------ 2018-04-03 03:48:41 10000 BTC 2018-04-12 14:38:01 5000 BTC Total sur cette période : 15.000 BTC - 105.000.000$ 12 Avril : Début de la hausse ------------------------------------------------------------ 2018-05-04 14:56:19 5000 BTC 2018-05-09 03:22:09 5000 BTC 2018-05-11 21:10:11 5000 BTC 2018-05-19 03:20:11 5000 BTC Total sur cette période : 20.000 BTC - 180.000.000$ 04 Mai : Début de la chute ------------------------------------------------------------ 2018-06-13 00:26:49 5000 BTC - 30.000.000$ 2018-07-04 17:23:38 5000 BTC - 30.000.000$ Ma conclusion C'est assez surprenant de voir à quel point cette personne est dans le vrai. A la fin de la première période, le jour même du dernier transfert : début du pump surprenant. Au début même de la seconde période : début de la chute. Puis rebelote pour la troisième période qui termine le 12 avril, qui indique le début de la hausse Pour terminer sur la quatrième et dernière période qui signe le début de la chute. Alors qu'en conclure ? Je n'en sais pas trop. La personne semble être active depuis 2016-2017. Hasard? Timing parfait ? Agissement de " baleine " coordonnées ? Influenceur du marché ? Market maker ? Chacun ira de son interprétation, je me suis contenter d'analyser les faits et de vous communiquer les liens pour que vous puissiez vérifier par vous même. De ce fait, le dernier mouvement pour un total de 130.004 BTC ( 420 millions d'euros à cette heure ) me laisse à penser que quelquechose est en préparation. Dans quel sens ? L'avenir nous le dira, mais sur toute l'année 2018, chacun des transferts a été précurseur d'une chute ou d'une hausse fulgurante. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager :-)
BITSTAMP:BTCUSDÉducation
par GoldenNaim
Le véritable patron des marchés financiers s'appelle Pétrole! Pour illustrer l'analyse d'aujourd'hui, je vous propose un modèle d'écart statistique sur les devises , afin de justifier qui est le véritable leader des marchés financiers, qui semblent accuser un pré-ralentissement globale des marchés financiers. J'ai donc rassemblé un panier de devises généralement aggressives auquel je les opposent a un panier de devises defensives; Après manipulation algébrique, on retrouve curieusement (EXY+CXY+BXY) - (SXY+JXY). Au départ, dans les deux côtés des équations on retrouvaient le dollars américain, le dollars australien, et le dollars néo-zélandais puisque je suis parti du principe que ces trois devises avaient la capacité de jouer le rôle d'actif risqué et également d'actif sécurisé. Or après manipulation algébrique, on constate que les devises symbolisées par cette équation (EXY+CXY+BXY) ne sont autres que le reflet du pétrole en terme de devises, soit (Brent + Crude oil ou WTI). Également, nous sommes conscients que le pétrole est lié intimement aux bons du trésor donc aux obligations, et leur lien s'appelle l'inflation dont le pétrole est le vecteur - directeur. Ce qui voudrait donc dire de manière hypothético-déductible, que de manière statistique, empirique, et historique, la débacle des marchés financiers commençent très souvent par une chute brutale du pétrole, qui ensuite va se transposer sur le marché obligataire, et enfin va arriver sur l'ensemble des marchés financiers. Qui dit devises, dit inflation, et donc dit obligation. En regardant donc ce graphe, nous sommes donc sur des phases d'incertitudes dans le marché au point où des paires comme le NZD sont recherchés et aussi le pétrole est sous pression malgré un dollars qui s'affaiblit. Les deux étant inversement reliés à la base. Tant qu'on se retrouvera en dessous des niveaux marqués en jaune sur le graphe (143 et 136), cela signifiera que nous ne seront pas à l'abri d'un autre dévissage, et du pétrole, et des marchés indices et obligations. Et donc certaines paires devises majeures defensives pourront profiter comme le franc suisse ou le Yen. Pour finir, je tenais à mentionner que, bien étant que le pétrole soit le leader du marché, il en demeure pas moins le seul car les taux de rendements obligataires, eux aussi, conditionnent les marchés financiers. Mais ce qui reste intéressant dans le cadre de cette étude et observation macroéconomique, c'est que, les taux de rendements obligataires, et le pétrole, et également la progression ou croissance des indices en particuliers, militent tous pour un facteur commun qui est l'inflation. Et si le pétrôle ne progresse pas, alors l'inflation ne suivra pas, les indices majeures ne progresseront pas, et les bons obligataires ne seront pas contractés en vue de stimuler l'économie par les dépenses, la consommation et les emprunts; on retrouvera donc un repli majeur générale sur l'ensemble des marchés financiers au vue d'un tel rythme.
TVC:EXYÉducation
par Loonics_Trading
EURUSD exactement comme prévu démonstration d'analyse techniqueHier dans cette analyse voir ici j'indiquais deux cibles 1) 1.15 2) 1.1550 Après avoir atteint la cible des 1.15 j'indiquais qu'il était indispensable que les prix cassent la kijun daily en clôture journalière, avant d'envisager d’atteindre les 1.1550 En cliquant sur le lien en haut de ce paragraphe, vous arriverez sur mon analyse d'hier. Je vous invite à cliquer sur le bouton "play" c'est une fonctionnalité très sympa. Aujourd'hui nous pouvons constater que les prix n'ont pas réussit à casser la kijun sen. Le doji sous la kijun montre l'hésitation du marché sous ce seuil. Ce graphique montre la pertinence de l'analyse technique. L'analyse chartiste nous montre une résistance horizontale (borne haute du range) qui rejette systématiquement les prix et un support horizontal (borne basse du range) qui soutient les prix. Elle nous montre aussi un canal baissier parfait conduisant les prix du haut vers le bas du range. Ichimoku montre une forte lutte des intervenants au niveau de sa kijun sen. En observant bien vous constaterez que, sur les bornes du range et du canal chartiste ainsi qu'au niveau de la kijun sen (résistance ichimoku), les chandeliers japonais dessinent des lignes de renversement (ou hésitation) avec d'importantes mèches. Comme nous le savons tous, ces mèches sont représentatives du combat que se livrent le camp des acheteurs et des vendeurs sur ces seuils clé chartiste et ou ichimoku. Cela démontre que les niveaux de supports et de résistances des outils d'analyses techniques (horizontaux, obliques, ichimoku) sont très observés par la masse des investisseurs qui agit massivement sur ces seuils . Cela prouve que l'analyse technique est encore massivement utilisée par la masse des spéculateurs. Si ce n'était pas le cas ces niveaux n'offriraient aucune résistance et seraient transpercés sans aucune hésitation.
Éducation
par cypressat
WFT 1 (Weekly Forex Trade no1) Il s'agit du premier numéro, le lancement donc de cette nouvelle rubrique pour la communauté francophone de TradingView, qui consistera à analyser, à étudier, la paire forex de la semaine. Chaque jour, je donnerai mon avis sur cette paire détectée, et je vous partagerai mes signaux en intraday sur cette paire. À la fin de la semaine on fera un débriefing ou récapitulatif sur cette paire; ainsi de suite. C'est donc une bonne opportunité à saisir pour les débutants ou pour les indécis du forex, qui ne savent pas sur quelle paire forex peut-on avoir de bonnes opérations d'achats ou de ventes! Je mets donc ce service hebdomadaire à votre disposition de manière gratuite!
Éducation
par Loonics_Trading