La volatilité implicite fournit une indication des attentes du marché et permet d'identifier les opportunités de trading potentielles. À l'aide du graphique ci-dessous, évaluez les risques et élaborez des stratégies d'options fiables sur le symbole KC HRW Wheat Futures basées sur le sentiment du marché.
sept.
oct.
nov.
févr. '26
avr.
juin
août
nov.
févr. '27
avr.
juin
Structure des échéances de l'ATM IV
ATM IV fait référence à la volatilité implicite d'un contrat dont le prix d'exercice est le plus proche du prix actuel du sous-jacent. Suivez la volatilité implicite à parité pour les options KC HRW Wheat Futures à différentes échéances ci-dessous.
