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MES1! Idées de trades

ES [Future] UpdateMon scénario haussier (qui a mit plus de temps que je le pensais pour se confirmer et pour sortir du range avec un contact du support en plus) est maintenant terminé. Je suis maintenant neutre sur cet actif et j'attends une potentielle prise de position à la hausse ou à la baisse. Pour ma part mon sentiment est qu'après une plus ou moins légère correction des prix, le dernier plus haut va être cassé, mais nous chercherons une entrée lors de la phase de re-test. Mon scénario haussier est motivé par le sentiment haussier du marché et des investisseurs pour les indices US cette semaine (grâce aux vaccins entre autres). En sortant maintenant je me protège d'une chute du prix et ça me permet aussi de sécuriser en prenant des profits. Bon trade !
CME_MINI:ESZ2020
par ArnoSG
Trade du jour sur le SP500 : Je vise 3750 puis 3860 Après la clôture de la stratégie baissière du 10 novembre, j'ai décidé de monter une nouvelle stratégie ... haussière celle ci, pour profiter d'un éventuel rallye de Noêl. La configuration actuelle peut laisser penser que la cible a atteindre est située vers 3850 points. Ainsi j'ai mis en place la stratégie suivante sur le Mini ES ( 5$ le point) : Vente Call 3800 Achat Call 3750 Vente Put 3320 Crédit de 30 points Max Profit 80 points Marge à 1135 $ POP: 88% BE à l'expiration = 3290 Sur les 80 points du Max profit j'espère récupérer 40 points. L'idéal est que ce soit fait avant le 10 décembre prochain !
CME_MINI:ES1!Éducation
par OptionsK
Clôture Trade SP500 : le postulat de départ était faux ! Le 10 novembre dernier j'ai ouvert une stratégie baissière sur le SP500 suite à la formation d'une shooting star - marteau inversé en bougie japonaise - qui annonçait la prise de pouvoir des vendeurs après plusieurs jours de hausse des prix. Au lieu lieu de cela l'indice a formé une figure en double bottom qui annonce un cible vers 3860 points. Cette configuration va à l'encontre de ma stratégie dont le postulat de départ est maintenant faux. Ce qui implique de fortes probabilités de pertes. j'ai donc préféré clôturer la position avec un faible gain aujourd'hui au lieu de d'être obligé de le faire plus tard en perte. Cas d'école parfait concernant la psychologie du trader !
CME_MINI:ES1!Éducation
par OptionsK
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Session US sur l'ES [Future] scénarioPour ma prépartion de la séance open US sur l'ES, je vais privilégier un scénario hausiser avec des prix qui s'accumulent sous le niveau des $3573.00, comme s'ils attendaient l'impulsion de l'Open US pour casser ce niveau ... Je place 3 objectifs potentiels pour la session US avec un dernier objectif qui me semble trop optimiste. Cependant, nous avons aussi un niveau support que nous devons surveiller car en cas de cassure vers le bas, on pourra s'attendre à un retour aux environs des $3515.00. Fondamentalement parlant, on fera attention aux new sur le vaccin qui semblerait-il n'est encore qu'en phase de test et avec des effets secondaires non négligables et un transport très contraignant (température < -70 deg). Je ne serai donc pas uniquement acheteur sur cette session bien sûr mais j'aurai une dominance dans ce sens, sauf si une indication contraire apparait. Bon trade !
CME_MINI:ESZ2020
par ArnoSG
Scénario contrat ES [Future] Technique + FondamentalDans cette analyse, je vous propose ma vision du scénario qui me semble le plus plausible pour les jours à venir. Bien évidemment, ce scénario peut être totalement faux, et c'est pourquoi il faut procéder à une analyses dynamique en continue pour comparer le contexte actuel avec son plan ! Nous procéderons premièrement en une analyse technique pour placer le contexte puis nous utiliserons l'analyse fondamentale pour valider ou invalider certain scénarios. Techniquement, après une très forte hausse du ES suite aux élections présidentielle US, les prix semblent buter sur une zone de prix. En effet, les prix ont d'abord marqué un rejet pour faire une légère correction lors de la hausse. Cependant, on voit aussi que les prix sont revenu directement sur cette zone. Cette zone correspond au contact avec la trendline daily marquée en blanc. On a donc 2 niveaux de prix très intéressant, formant un potentiel range. En effet, en cas de cassure de l'un de ses niveau capital, les prix risquent de rentrer dans une nouvelle tendance, que ça soit la reprise de la hausse en cas de cassure de la résistance des 3517.00 - 3523.00 (niveau déjà très travaillé lors d'un range précédent, avant la dernière grosse baisse), pour ensuite aller chercher des niveaux tel que les 3540.00 voir les 3570.00. En cas de cassure de la zone de support des 3463.00 - 3468.00, les prix risqueraient de chuter pour aller tester la zone des 3410.00, ce qui me semble beaucoup moins plausible ... Pour ma part, suite à la très forte volatilité des marchés de la semaine dernière (mais peu de liquidité comme je l'expliquais dans ma dernière analyse), les prix risquent de se "calmer" momentanément pour "reprendre son souffle". Décryptons les 2 scénarios de sortie de range (aussi court soit-il) : - Cassure par le haut : Ce scénario est pour moi celui que je privilégierai lors de mes prises de décisions. En effet, les résultats de élections étant sorti avec comme président Joe Biden, les américains semblent très heureux de leur future président. En temps que candidat, Joe Biden était très fortement soutenu par Wall Street et le monde de la finance en général, avec plus de 4 fois plus de contributions d'institutions financières que Trump (74M vs 18M). De plus, les investisseurs semblent se réjouir de ne plus avoir à investir en se fiant aux twittes désorganisés et parfois loufoque de Donald Trump. Cependant, il faudra se méfier tout de même de ce scénario car beaucoup résument les résultats de la manière suivant : Trump président, hausse des indices, Biden président, chute des indices. - Cassure par le bas : Bien que Joe Biden était très soutenu par Wall Street, la victoire d'un politicien démocrate entrainera probablement la hausse des impôts pour la classe haute et les grosses entreprises. Cette crainte n'existait pas avec le candidat Donald Trump, ayant promit une baisse des impôts. Certain des plus grandes personnalités du monde de la financent s'accordent à dire que Biden pour président n'est pas une mauvaise car il sera plutôt 'centriste' que 'gauchiste', or une politique trop 'gauchiste' peut s'avérer dangereuse pour le secteur financier. Pour ce qui est de l'Open US de lundi, je m'attends pour ma part à une ouverture par les bas afin d'aller chercher le bas du range. Cependant, cela reste difficile à analyser et 'prédire', et c'est pourquoi on restera vigilant à une cassure prématurée du range par le haut. Bon trade ! fr.finance.yahoo.com www.lesechos.fr www.lesechos.fr
CME_MINI:ESZ2020
par ArnoSG
SP500 : Exemple 2 - Stratégie options Deuxième publication du jour pour une nouvelle stratégie sur le SP500. Je pense passer aux vidéos incessamment sous peu ... L'idée de cette stratégie est d'utiliser la volatilité implicite ... qui est proche du VIX. Le VIX est souvent vu comme l'indice de la peur. Mais ce n'est pas son utilité première. A ce titre il y a beaucoup de confusion sur le sujet. Le VIX exprime la volatilité du SP500 .... à 30 jours. C'est un indicateur avancé calculé en fonction du prix des options dont les échéances se situent entre 22 et 37 jours. ---->>>> de cela nous pouvons donc en prévoir une zone d'évolution du SP500 à 30 jours ou sur X jours après calcul. Comment utiliser la volatilité pour "passer" la période électorale US ? Le 2 octobre sera une date importante car ce sera pile 30 jours avant les élections. Les gérants US vont donc avoir les yeux rivés sur la volatilité implicite pour compléter le plan de trading. Je commence à regarder les possibilités dès aujourd'hui et j'agirai le moment opportun. La méthode : --------------- Au préalabe il faut faire les calculs d'évolution jusqu'au élection du 3 novembre pour 1 écart type : résultat = 2993 et 3773 points L'idée sera alors : Vente 1 CALL 3700 Vente 1 PUT 3000 L'échéance est au 18 décembre La probabilité de succès est de 70% environ Les points morts sont 2865 et 3834 points Le gain maxi est de 134 points à 50$ le points La perte est illimitée si le SP500 va vers 0 .... ou vers l'infini .... L'explication : ---------------- La stratégie ici est de considérer que les prix vont rester à l'intérieur des bornes de l'écart type 1 jusqu'au élection US entre 2993 et 3773 points et au pire entre 2865 et 3834 points. - La vente du call 3700 exprime le fait de penser que les prix n'iront pas beaucoup plus haut que 3700 points - La vente du Put 3000 exprime le fait de penser que les prix n'iront pas beaucoup plus bas que 3000 points Si les prix sortent par le haut ou par le bas des bornes "points morts" la stratégie sera perdante. Pour compenser il faudra alors soit acheter un (ou plusieurs) contrats futures si les prix sortent par le haut soit en vendre si les prix sortent par le bas ... situation assez classique ! Rappel : mes idées sont publiées à titre d'exemple pour comprendre le mécanisme des options. Elles ne sont pas des incitations à intervenir sur les marchés financiers.
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par OptionsK
9
SP500 : Exemple de stratégie avec des options La récente chute des indices US a permis au marché de se détendre un peu. Il était manifestement sous tension. Le fait de savoir que la hausse était principalement due à SoftBank me permet de croire que nous avons peut-être atteint le plus haut de l'année avant les élections US. Il est en effet probable que les gestions soient maintenant occupées à faire des rééquilibrages de portefeuille tout en gardant un oeil sur les élections ce qui implique qu'il n'y aura pas de programmes d'achat avant cette date. Ma stratégie : ----->>> Je vais partir du principe que l'indice ne passera pas au dessus des 3733 points avant le 3 novembre. Achat : 1 call 3500 échéance 18 décembre Vente : 4 call 3650 échéance 18 décembre Probabilité de profit (POP) = 78% Breakeven : 3733 points Crédit de l'opération : 101 points à 50$ le point Gain maxi = 252 points à 50$ le point Pertes illimitées si l'indice part en fusée au dessus des 3733 points. Opération théta positive (qui est favorisée par le temps). Ainsi le gain quotidien moyen est de 1,6 points par jour soit 80$ environ. L'idée principale ici est de mettre en pratique le fait que les marchés puissent s'installer dans un range durant les prochaines semaines jusqu'au élections ... voire plus. Rappel : mes idées sont publiées à titre d'exemple pour comprendre le mécanisme des options. Elles ne sont pas des incitations à intervenir sur les marchés financiers.
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par OptionsK
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Session ES [S&P 500 Future] ResuméJe publie mon plan de la journée (pour la session US) après qu'elle se soit écoulée car je n'avais pas le temps mais cela reste intéressant. J'ai pu prendre en scalping au DOM une position de plus de 56 ticks et heureusement que je suis sorti même sans avoir atteint mon objectif daily car le cours s'est retourné contre moi ! Nous revenons sur un niveau d'achat que j'avais trouvé intéressant ! Il n'y a cependant ici aucune prise de position surtout compte tenu des résultats des élections de demain... Bon trade !
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par ArnoSG