La volatilité implicite fournit une indication des attentes du marché et permet d'identifier les opportunités de trading potentielles. Explorez le graphique ci-dessous pour évaluer les risques et élaborer des stratégies d'options fiables basées sur le sentiment du marché.
oct.
nov.
déc.
févr. '26
mai
janv. '27
janv. '28
Structure des échéances de l'ATM IV
ATM IV fait référence à la volatilité implicite d'un contrat dont le prix d'exercice est le plus proche du prix actuel du sous-jacent. Suivez la volatilité implicite pour différentes échéances ci-dessous.
