Courbes de volatilité Natural Gas (Henry Hub) Last-day Financial Futures
La volatilité implicite fournit une indication des attentes du marché et permet d'identifier les opportunités de trading potentielles. À l'aide du graphique ci-dessous, évaluez les risques et élaborez des stratégies d'options fiables sur le symbole Natural Gas (Henry Hub) Last-day Financial Futures basées sur le sentiment du marché.
oct.
nov.
déc.
janv. '26
févr.
mars
avr.
mai
juin
juil.
août
sept.
oct.
nov.
déc.
janv. '27
févr.
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avr.
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sept.
oct.
nov.
déc.
janv. '28
févr.
mars
avr.
mai
juin
juil.
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Structure des échéances de l'ATM IV
ATM IV fait référence à la volatilité implicite d'un contrat dont le prix d'exercice est le plus proche du prix actuel du sous-jacent. Suivez la volatilité implicite à parité pour les options Natural Gas (Henry Hub) Last-day Financial Futures à différentes échéances ci-dessous.
