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Idées de la communauté

Les " Epaule-tête-Epaule " : Taux de réussite réels .Epaule -Tête - Epaule inversée : SURVEILLER les volumes à la cassure de la ligne de coup!! Voici ce qu'on peut dire sur le taux de réussite de la figure épaule-tête-épaule inversée en trading : -La figure épaule-tête-épaule inversée est considérée comme l'une des figures chartistes les plus fiables pour anticiper un retournement haussier. -Selon certaines sources, le taux de réussite de cette figure serait très élevé, avec environ 98% des cas qui se traduisent par une sortie haussière. -Plus précisément, dans 63% des cas, le cours atteindrait l'objectif de prix calculé à partir de la figure lorsque la ligne de cou est cassée. -Un pull-back (retour sur la ligne de cou après la cassure) se produirait dans 45% des cas. -Cependant, il faut noter que ces chiffres très optimistes doivent être nuancés. D'autres sources indiquent des taux de réussite plus modestes, autour de 60%. -La fiabilité de la figure dépend de plusieurs facteurs comme le respect des proportions, la cassure de la ligne de cou, les volumes, etc. Une analyse rigoureuse est nécessaire. -Il est recommandé d'utiliser cette figure en complément d'autres indicateurs et analyses, plutôt que de s'y fier aveuglément. En conclusion, bien que l'épaule-tête-épaule inversée soit considérée comme une figure très fiable, son taux de réussite réel est probablement plus proche de 60-70% que des 98% parfois avancés. Elle reste un outil utile mais doit être utilisée avec précaution et en complément d'autres analyses. __________________________________________________________________ Epaule-tête-Epaule : Voici ce qu'on peut dire sur le taux de réussite de la figure épaule-tête-épaule en trading : -La figure épaule-tête-épaule est considérée comme l'une des figures chartistes les plus fiables, mais son taux de réussite exact fait débat parmi les analystes techniques. Voici les principaux éléments à retenir : -Certaines sources avancent des taux de réussite très élevés, allant jusqu'à 93% ou 96%.Cependant, ces chiffres sont probablement exagérés et ne reflètent pas la réalité du trading. -En réalité, le taux de réussite est vraisemblablement plus modeste. Une étude citée indique que l'objectif de prix est atteint dans environ 60% des cas pour une épaule-tête-épaule classique. -Il est important de noter que l'épaule-tête-épaule n'est pas une figure infaillible. Sa seule présence ne suffit pas à garantir un retournement de tendance. -La fiabilité de la figure dépend de plusieurs facteurs comme le respect des proportions, la cassure de la ligne de cou, les volumes, etc. Une analyse rigoureuse est nécessaire. -De nombreux traders expérimentés recommandent d'utiliser cette figure en complément d'autres indicateurs et analyses, plutôt que de s'y fier aveuglément. En conclusion, bien que l'épaule-tête-épaule soit considérée comme une figure fiable, son taux de réussite réel est probablement plus proche de 60% que des 90%+ parfois avancés. Elle reste un outil utile mais doit être utilisée avec précaution et en complément d'autres analyses. _____________________________________________________________________________ NB : Comparativement, l'épaule-tête-épaule classique (baissière) aurait un taux de réussite légèrement inférieur, avec environ 60% des cas où l'objectif de prix est atteint.
BITSTAMP:BTCUSDÉducation
par Le-Loup-de-Zurich
Pourquoi la macro drive les marchés ? Le graphique attaché permet de voir et comprendre à quel point l'analyse macro est primordiale sur les marchés financiers, et à quel point elle peut bouger les prix. Il est important de comprendre que les marchés ne sont qu'un immense jeu d'anticipation, ce qui est à la base de l'importance de l'analyse macro. Il faut notamment bien comprendre le phénomène de pricing : le marché intègre dans les prix à l'instant T toute l'information qui est à sa portée. Par exemple si on annonce une nouvelle régulation qui va contraindre le secteur automobile dans 2 ans, le marché va réagir immédiatement et les actions baisseront immédiatement, pas dans deux ans, car le marché va TOUT DE SUITE prendre en compte et répercuter cette information. C'est là qu'intervient alors l'analyse macro : elle sert à construire et comprendre le narratif du marché. Quelles sont les problématiques et contraintes actuelles, quel élément peut être un catalyseur vers une nouvelle hausse, quel élément risque d'entrainer une baisse, à quoi le marché est sensible, où est le focus ? C'est en construisant ce contexte que l'on peut prendre les bonnes décisions en trading. Suivre simplement un indicateur technique ne sera pas suffisant sur la durée. Un indicateur ne vous permet ni réelle anticipation, ni compréhension du mouvement qui est en face de vous, ni rationalisation des niveaux à exploiter (on évitera certains Supports / Résistances par exemple en fonction du flux macro car on sait qu'il est trop probable que l'on enfonce ces niveaux). Tout le marché, tous les actifs, tous les prix ne sont que le reflet des anticipations de marché (pricing) sur les perspectives de l’actif. Vous avez sûrement déjà entendu que les marchés sont déconnectés des réalités, qu’ils sont trop chers, en gros que les Gérants de fonds sont des 🌰 qui achètent des actions trop chères comme des crétins (cette analyse va souvent s’appuyer sur le PER, le ratio cours / bénéfices) C’est une lecture trompeuse qui ne regarde pas assez loin pour permettre une vraie compréhension du marché… Le marché n'achète jamais l'actif à l'instant T, il achète les perspectives de l'actif ! Prenons l'action GLT à un instant En prenant en compte son cours et ses bénéfices actuels, elle se négocie avec un PER de 26, ce qui peut sembler cher Mais si je regarde à plus long terme, sur les perspectives : Sur un horizon de 3 ans, si la boite atteint les résultats qu'elle prévoit de faire, le PER sera en réalité rapporté à 14.97, un chiffre bien plus acceptable et supportable que les 26.04 de tout à l'heure. C’est ce que va payer le marché ! Pas l’action à l’instant T, mais ses perspectives de croissance. Le marché table sur ces anticipations. Si elles se dégradent, cela va amener des désengagements et inversement Et la macro drive le marché car elle peut justement bousculer ces anticipations et les scénarios du marché. De nombreux acteurs de marché cherchent à s'investir sur ce qui rapportera le plus. Pour trouver ce qui rapportera le plus, c'est encore une fois la macro. On sait que certaines boites / certains secteurs réagissent mieux à certaines parties du cycle économique, à un contexte d'inflation, de forte croissance, de faible croissance, de hausse des taux, à un environnement de taux longs sur une période prolongée, etc... Donc lorsque les perspectives macro changent, sont bousculées par des données récentes, les acteurs de marché vont revoir leur positionnement et chercher à s'allouer vers les nouveaux actifs qui devraient profiter au mieux du contexte:environnement actuel. De quels secteurs les acteurs se retirent, vers quoi ils semblent se réallouer... C'est une information incroyable et un bon baromètre de la perception du marché de son environnement macro actuel et de son appétit pour le risque. Et sans surprise, ces flux se mettent en place uniquement lorsque de nouvelles données macro/économiques viennent bousculer, dégrader, améliorer des perspectives sur certains assets, bousculer les anticipations du marché. GERER : c'est prévoir TRADER : c'est anticiper REAGIR : c'est perdre Si vous voulez tendre vers ce que font les grands traders, les gérants de fonds, les opérateurs des salles de marché, la lecture macro est primordiale pour comprendre votre environnement de trading et à quoi le marché sera sensible. Le métier de trader n'est pas un métier de réaction, car nous devons limiter au maximum les surprises de par notre lecture macro, condition nécessaire pour anticiper et prévoir 😉
CME_MINI:ES1!Éducation
par Gold-Lion-Trading
L'Ennemi Invisible : Les Réseaux Sociaux L'Ennemi Invisible : Les Réseaux Sociaux et la Psychologie du Trader C'est comme ça que je vois les choses. Le trading, c'est avant tout une question de discipline et de focus, sans se laisser distraire! Les réseaux sociaux, c’est le cancer de l’humanité. Pas tous, bien sûr, mais ceux où vous passez votre temps à prouver, à montrer votre vie, votre quotidien, votre lifestyle. Ces réseaux-là, ceux qui nourrissent votre ego et volent votre attention, finiront toujours par briser votre mental, votre vision, vos ambitions, et vos rêves. Si vous consommez ces réseaux en permanence, votre cerveau va se mettre en mode 'déjà accompli'. Vous allez voir des images, des succès, et dans votre tête, ce sera comme si vous aviez déjà vécu tout ça, comme si vous aviez accompli quelque chose. Mais la vérité ? Vous n'avez rien fait du tout. C’est une illusion, un mensonge. Une satisfaction instantanée qui ne mène nulle part. Les réseaux sociaux déforment votre vision. Ils vous apportent une perspective qui n’est pas la vôtre, qui change votre manière de voir les choses, de penser. Au fond, vous consommez ces réseaux souvent parce que vous vous ennuyez ou que vous cherchez une satisfaction facile. Vous cherchez à fuir. Vous pensez que ça vous fait du bien, que ça vous fait rire, mais c'est encore une fois une manipulation de vous-même. Une perte de temps pure et simple. Pendant que vous vous laissez distraire, votre potentiel s'éteint. Au lieu de scroller, vous devriez vous concentrer sur vous-même, sur ce que vous voulez vraiment accomplir. Surtout quand vous êtes dans un métier aussi impitoyable que le trading. Le trading, c'est l'un des métiers les plus compliqués au monde. Et seuls 10% y arrivent. Les autres échouent parce qu’ils ne prennent pas ça au sérieux. Ils se laissent distraire par des choses qui ne sont pas réelles, par des illusions qui n’apportent ni leçons, ni croissance. Sur les réseaux sociaux, vous ne verrez que les réussites, les gains, les belles voitures. Mais jamais les pertes, jamais les arrêts de pertes (SL), jamais la misère mentale que subissent les traders. On vous montre le haut de l’iceberg, mais on vous cache tout ce qu’il y a en dessous. Le pire ? Les réseaux sociaux vont détruire votre mindset et votre apprentissage. Chaque fois que vous échouez, que vous doutez, vous allez vous réfugier sur les réseaux pour chercher des réponses. Et là, c’est la spirale infernale. Vous verrez un soi-disant expert dire que votre stratégie ne marche pas, que les supports et résistances sont inutiles. Et vous allez y croire. Vous changerez de stratégie encore et encore, sans jamais trouver de stabilité. Vous ne ferez que vous perdre. Dans le trading, le doute est votre pire ennemi. Ce n’est pas le marché qui vous bat, c’est vous-même. À force de chercher des réponses partout sauf en vous, vous finirez par tourner en rond. La seule chose qui marche, c’est de continuer à étudier, à perfectionner votre propre stratégie, à vous focaliser sur vous-même. Vous seul êtes maître de votre vision du trading. Tout le monde a une approche différente. Toutes les stratégies fonctionnent, mais ce qui ne fonctionne pas, c’est la psychologie du trader. C’est la distraction, le manque de discipline. Les réseaux sociaux auront toujours "raison" parce qu’il y aura toujours quelqu’un pour vendre une idée, et quelqu’un pour l’acheter. Mais vous, vous devez rester maître de votre plan. Ne devenez pas un de ces traders qui changent de stratégie à chaque fois qu’un post leur dit de le faire. Bannissez les réseaux de distraction. Facebook, Instagram, TikTok, Twitter – ce sont des poisons pour votre concentration. Même les réseaux comme Reddit, Telegram, Discord peuvent vous détourner de votre vrai but si vous n’êtes pas vigilants. Quand vous débutez en trading, vous devez vous focaliser à 100% sur ce que vous faites. Chaque distraction est une opportunité manquée. Chaque minute perdue sur un écran à scroller, c’est une minute volée à votre succès. La clé, c’est de rester sur une stratégie. Ne vous laissez pas influencer par les groupes de trading ou les soi-disant experts des réseaux sociaux. Restez dans l’ombre. Travaillez en silence. Les vrais résultats viennent du travail constant, pas de l’écho des likes ou des commentaires. Le marché est là pour ceux qui sont prêts à y laisser des plumes, mais seuls ceux qui sont prêts à garder la tête froide survivent.
TVC:VIXÉducation
par realBNF
UN CONCEPT PUISSANT, Le FAKE OUT!!!Le niveau clé peut être interprété comme un support ou une résistance. Il est identifié par une zone importante pour les investisseurs et se repère facilement grâce aux clôtures de bougies. Si les clôtures se trouvent au même niveau, cela crée un niveau important où les investisseurs ont leurs raisons de ne pas aller plus haut ou plus bas. Comment le marché manipule-t-il ce niveau ? Lorsqu'un niveau clé est considéré comme une résistance (comme illustré ci-dessus), la majorité des traders pourraient interpréter cela comme une continuation haussière et donc continuer à acheter. Cependant, si le prix réintègre, c'est-à-dire rentre à nouveau dans la consolidation actuelle, cela est considéré comme un faux breakout, ou fakeout, donc un faux mouvement. C'est un concept très puissant et, en même temps, une confirmation. Cela reste l'un des concepts les plus puissants et le moins utilisé en raison de sa simplicité
FOREXCOM:XAUUSDÉducation
par realBNF
Le "Principe en éventail" : Technique Redoutable à connaitre.Le “Principe en éventail” est une technique puissante en trading, utilisant des lignes de tendance pour prédire les mouvements de prix. Highlights 📈 Technique puissante : Le Principe en éventail est redoutable en analyse technique. 📉 Identification des points : Traçage de lignes de tendance à partir de trois points clés. 🔴 Signaux de trading : Des signaux d’achat ou de vente peuvent être identifiés selon la configuration. 📊 Exemples pratiques : Analyse des mouvements de prix sur des graphiques pour illustrer la technique. 💰 Opportunités de gains : Les stratégies peuvent aboutir à des gains significatifs, jusqu’à 22 %. 🛑 Gestion des risques : Importance de placer des stop-loss pour protéger les investissements. 🔍 Ressources supplémentaires : Des informations détaillées et des graphiques seront partagés pour approfondir la compréhension. Key Insights 📈 Efficacité de la technique : Le Principe en éventail permet d’identifier des tendances claires en utilisant des points de référence, rendant la stratégie à la fois simple et efficace. 📉 Importance de la confirmation : La validation des lignes de tendance par un troisième point renforce la confiance dans les signaux de trading, augmentant les chances de succès. 🔴 Signaux d’alerte : Les signaux de vente ou d’achat, comme illustré dans la vidéo, peuvent mener à des décisions stratégiques basées sur des analyses historiques. 📊 Analyse visuelle : La visualisation des données sur les graphiques aide à comprendre les mouvements de marché, ce qui est essentiel pour l’analyse technique. 💰 Potentiel de gains : Les trades basés sur le Principe en éventail peuvent fournir des opportunités de gains importants, soulignant son efficacité. 🛑 Stratégies de protection : Placer des stop-loss au-dessus des points de résistance est crucial pour limiter les pertes en cas de mouvements de marché défavorables. 🔍 Accès aux ressources : Les informations partagées dans la description et sur d’autres plateformes offrent des moyens d’approfondir la compréhension de la technique et d’améliorer les compétences en trading. ____________________________________________________________________ Le principe en éventail en trading est une stratégie qui consiste à ouvrir plusieurs positions sur un même actif à différents niveaux de prix. Voici les principaux aspects de cette approche : Fonctionnement L'idée est d'ouvrir plusieurs positions (ou "lots") sur un même actif financier à différents niveaux de prix, formant ainsi un "éventail" de positions. Ces positions sont ouvertes à des points considérés comme des retournements potentiels du marché. L'objectif est de laisser ces positions se déployer comme un éventail ou de les fermer progressivement selon l'évolution du marché. Avantages Diversification du risque: En entrant sur le marché à différents niveaux, le trader réduit l'impact d'une mauvaise entrée unique. Capture de mouvements: Cette approche permet de profiter de différentes phases d'un mouvement de prix. Flexibilité: Le trader peut ajuster sa stratégie en fermant certaines positions tout en gardant les autres ouvertes. Outils complémentaires Le principe en éventail peut être combiné avec d'autres outils d'analyse technique pour améliorer son efficacité : Éventail de Fibonacci: Cet outil trace automatiquement des lignes de tendance à des niveaux clés (38,2%, 50%, 61,8%) qui peuvent servir de points d'entrée pour les positions en éventail. Angles de Gann: Ces lignes, tracées à différents angles (82,5°, 75°, 71,25°, etc.), peuvent également aider à identifier des niveaux potentiels pour ouvrir des positions. RSI (Relative Strength Index): Certains traders combinent le principe en éventail avec le RSI pour confirmer les points d'entrée. Considérations importantes Cette stratégie nécessite une bonne gestion du risque, car elle implique l'ouverture de plusieurs positions. Il est crucial de définir des niveaux de stop-loss et de take-profit pour chaque position de l'éventail. L'utilisation de cette approche requiert une compréhension approfondie du marché et une expérience significative en trading. Transcription
BITSTAMP:BTCUSDÉducation
par Le-Loup-de-Zurich
L'indicateur "OBV " = On Balance Volume Le On Balance Volume (OBV) est un indicateur technique important utilisé en trading pour analyser la relation entre le volume et les mouvements de prix d'un actif. Voici les principaux points à connaître sur cet indicateur : Fonctionnement de l'OBV L'OBV cumule le volume des transactions en fonction de la direction du prix : Lorsque le prix de clôture est supérieur au précédent, le volume est ajouté à l'OBV Lorsque le prix de clôture est inférieur, le volume est soustrait de l'OBV Cela crée une ligne cumulative qui monte et descend en fonction des flux d'achats et de ventes. Interprétation L'OBV permet d'identifier plusieurs signaux : Confirmation de tendance : Si l'OBV augmente avec le prix, cela confirme une tendance haussière. À l'inverse, une baisse de l'OBV avec le prix confirme une tendance baissière. Divergences : Une divergence entre l'OBV et le prix peut signaler un possible renversement de tendance. Cassure de ligne de tendance : Une cassure de la ligne de tendance de l'OBV peut précéder un mouvement de prix. Stratégies de trading Quelques stratégies courantes utilisant l'OBV : Ligne de tendance OBV : Tracer une ligne de tendance sur l'OBV et surveiller les cassures pour des signaux d'entrée potentiels. Divergences : Rechercher des divergences entre l'OBV et le prix pour anticiper des renversements. Confirmation de cassure : Utiliser l'OBV pour confirmer les cassures de niveaux de support/résistance sur le prix. Avantages et limites Avantages : Intègre le volume, un élément clé de l'analyse technique Simple à interpréter Peut donner des signaux précoces de changement de tendance Limites : Peut donner de faux signaux, surtout sur des actifs peu liquides Doit être utilisé en conjonction avec d'autres indicateurs pour plus de fiabilité En conclusion, l'OBV est un outil puissant pour analyser la relation entre le volume et le prix. Il est particulièrement utile pour confirmer les tendances et identifier les divergences potentielles. Cependant, comme tout indicateur, il doit être utilisé dans le cadre d'une stratégie de trading plus large et en combinaison avec d'autres outils d'analyse.
EURONEXT:MCÉducation
par Le-Loup-de-Zurich
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Nul besoin d'avoir d'avoir une autre stratégie profitableLe livre “Mémoires d’un spéculateur” raconte comment Jesse Livermore, enfant de fermier pauvre, a réussi plusieurs fois à faire fortune dans le bourse au début du XXème siècle. Sa réussite est basée essentiellement sur une stratégie. Le reste, il le doit comme le décrit Linda à ses prises de risque, sa confiance en lui, la gestion de l'incertitude. Si vous avez une stratégie profitable, il est temps de travailler votre mental. C’est là que se trouve le secret des grands traders.
BINANCE:BTCUSDÉducation
par b612
SP500 : Les Cycles boursiers: L'histoire se répète ??!!Les cycles boursiers ou les phénomènes de saisonnalité sont récurrents sur les marchés boursiers. Regardez attentivement ces deux graphiques comme vous pouvez le constater du 18 avril 2005 au 22 octobre 2007 le SP500 est monté en flèche puis à dégringoler de 20 % le 18 mars 2008. La suite vous la connaissez (la crise des subprimes) qui a fait encore descendre descendre le S&P et les marchés boursiers ! Maintenant s'il vous plaît regardez le graphique de droite et vous verrez que nous avons une parfaite similitude entre les vagues que j'ai dessiné en vert : du lundi 1er août 2022 au lundi 26 août 2024. " la ressemblance est frappante, non ?!" La question est à présent la suivante : est-ce que cela veut dire que le SP500 va corriger de 20 % et descendre autour des 4500 4600 points ??!! Nous le serons dans les jours à venir ! Pratique à faire : vous pouvez également faire du "back testing "et aller chercher des vagues qui se ressemblent qui sont similaires . Cela arrive fréquemment sur les graphiques et les marchés boursiers c'est ce qu'on appelle les "cycles" voilà j'espère que cette publication éducative vous aura plu . N'oubliez pas : GREED IS BAD CHARTS NEVER LIE TRADER COMPORTE DES RISQUES
SP:SPXÉducation
par Le-Loup-de-Zurich
Optimiser sa gestion du risque grâce aux mathématiquesBonjour à tous, Aujourd'hui, petite analyse afin de démystifier le ratio risque/récompense en trading. Introduction : Le mouvement brownien géométrique est un modèle mathématique utilisé pour décrire les fluctuations aléatoires des prix dans les marchés financiers. La formule du mouvement brownien géométrique est donnée par l'équation différentielle stochastique suivante : dSt =μStdt+σStdWt où : St est le prix de l'actif à l'instant 𝑡 μ est la dérive, représentant le taux de croissance attendu du prix de l'actif. σ est la volatilité, mesurant l'amplitude des fluctuations aléatoires. dWt est un incrément du mouvement brownien standard, qui modélise l'élément aléatoire du processus. hypothèse : - Le trader utilise des indicateurs, mais il n'est pas sûr de leur réelle fiabilité. Nous allons donc nous baser sur l'actif pour calculer μ et σ (car cela revient à entrer en positions de manière aléatoire). - Le trader prend des positions swing d'une durée d'un mois, soit, en moyenne, 21 jours de marché ouvert. Méthodologie : J'ai importé les données journalières depuis Yahoo Finance (yfinance) sur la période de temps maximale disponible. J'ai ensuite défini les propriété de mon mouvement aléatoire : # Paramètres de simulation n_sims = 100000 # Nombre de simulations n_days = 21 # Durée de chaque simulation en jours dt = 1 / 252 # Pas de temps, ici un jour de marché (252 jours par an) mu = returns.mean() * 252 sigma = returns.std() * np.sqrt(252) S0 = 100 # Prix initial # Fonction de simulation def get_sims(n_sims, n_days, dt, sigma, mu, S0): # Génération des chocs aléatoires W_t W_t = np.random.standard_normal(size=(n_days, n_sims)) # Initialisation de la matrice pour stocker les prix gbm = np.zeros((n_days, n_sims)) gbm = S0 # Simulation des prix jour par jour for t in range(1, n_days): gbm = gbm * np.exp((mu - 0.5 * sigma**2) * dt + sigma * W_t * np.sqrt(dt)) return gbm J'ai ensuite réalisé un backtest de cette simulation avec différents niveaux de stop loss (SL) et take profit (TP). # Différentes combinaisons de stop loss (SL) et take profit (TP) sl_values = tp_values = Passons maintenant à la partie intéressante, Les résultats : Les résultats de la simulation et des données réelles (SP 500) montrent plusieurs tendances intéressantes. 1. Matrice des performances moyennes (%) : Simulations : On observe que la performance moyenne augmente à mesure que le Take Profit (TP) et le Stop Loss (SL) augmentent. La meilleure performance est atteinte avec des valeurs de TP et de SL plus élevées (par exemple, TP = 0.07 et SL = 0.07). SP 500 : Sur les données du SP 500, on voit une tendance similaire, bien que les performances moyennes soient globalement un peu plus faibles que dans les simulations. Le comportement est cohérent, avec des performances plus élevées à mesure que TP et SL augmentent. Interprétation : Cela suggère que dans un cadre de simulation, ainsi que dans les données réelles du marché, prendre des bénéfices et fixer des pertes à des niveaux plus larges peut être plus rentable. Cependant, cela peut aussi indiquer une prise de risque plus élevée. 2. Matrice des winrates : Simulations : Le winrate (taux de réussite) varie considérablement en fonction des valeurs de Stop Loss (SL) et Take Profit (TP). On observe que des SL plus élevés tendent à offrir un winrate supérieur. Par exemple, un SL de 0.07 et un TP de 0.01 donnent un winrate de 78,3 %, tandis qu'un SL de 0.01 et un TP de 0.01 ne donnent qu'un winrate de 51,6 %. À mesure que le TP augmente, le winrate a tendance à diminuer. Cela est particulièrement visible pour les plus petites valeurs de SL, où l'augmentation du TP réduit rapidement le winrate. La meilleure combinaison en termes de winrate semble être un SL large (0.07) avec un TP faible (0.01 à 0.03), où le winrate est le plus élevé. SP 500 : Les données réelles montrent des tendances similaires à celles observées dans les simulations, bien que les winrates soient généralement légèrement plus élevés. Comme avec les simulations, un SL plus élevé et un TP plus bas conduisent à des winrates supérieurs. Par exemple, un SL de 0.07 et un TP de 0.01 donnent un winrate de 77,0 %, ce qui est en ligne avec la tendance observée dans les simulations. À mesure que le TP augmente, le winrate diminue également ici, mais les données réelles montrent un déclin moins abrupt comparé aux simulations. Cela pourrait indiquer que les marchés réels, bien que volatils, offrent parfois des opportunités de prise de profit légèrement meilleures par rapport aux hypothèses de la simulation. Interprétation : Un SL large combiné à un TP bas tend à maximiser le winrate, ce qui peut suggérer une stratégie plus conservatrice avec des gains fréquents mais plus petits. Le déclin du winrate avec l'augmentation du TP montre que, bien que les gains potentiels puissent être plus élevés, la probabilité de les atteindre diminue, en particulier pour les stratégies avec un SL serré. Les résultats sur le SP 500 confirment la validité de ces observations dans un contexte de marché réel, avec des winrates qui suivent les mêmes tendances générales. 3. Matrice des ratios de Sharpe : Simulations : Le ratio de Sharpe augmente globalement avec l'augmentation des valeurs de Stop Loss (SL) et Take Profit (TP). Cela signifie que la performance ajustée au risque s'améliore lorsque ces paramètres sont plus larges. La meilleure combinaison de SL et TP, en termes de ratio de Sharpe, semble se situer autour de SL = 0.07 et TP = 0.07, avec un ratio atteignant 1.767012. Cela suggère qu'une stratégie plus agressive (avec des SL et TP plus larges) pourrait offrir un meilleur rendement ajusté au risque dans le cadre des simulations. On observe également que même à des valeurs de TP plus faibles, tant que le SL est suffisamment élevé (par exemple SL = 0.04 à 0.07), les ratios de Sharpe restent relativement élevés, indiquant une certaine robustesse de la stratégie. SP 500 : Sur les données réelles du SP 500, le ratio de Sharpe suit une tendance similaire à celle observée dans les simulations, mais avec des ratios globalement plus élevés. Ici aussi, la meilleure combinaison est SL = 0.07 et TP = 0.07, où le ratio de Sharpe atteint 1.886030. Cela renforce l'idée que des stratégies plus larges en termes de SL et TP, bien qu'elles comportent plus de risques, offrent des performances ajustées au risque supérieures sur le marché réel. Les ratios sont remarquablement élevés pour les SL de 0.04 à 0.07 combinés à des TP de 0.04 à 0.07, ce qui indique que les stratégies avec des SL et TP modérés à larges sont très efficaces en termes de performance ajustée au risque. Interprétation : Les deux matrices montrent qu'adopter des SL et TP plus larges conduit à de meilleurs ratios de Sharpe, indiquant que ces stratégies offrent une performance supérieure par unité de risque pris. Il est important de noter que bien que les ratios de Sharpe soient plus élevés dans les données du SP 500 que dans les simulations, les tendances générales restent cohérentes, ce qui valide les conclusions tirées des simulations. Les stratégies avec des SL plus larges (par exemple, 0.07) semblent particulièrement efficaces, même lorsque combinées à des TP plus bas, ce qui pourrait offrir un bon compromis entre la prise de risque et la réalisation de profits. Conclusion : Les stratégies avec des Stop Loss (SL) et Take Profit (TP) plus larges ne se traduisent pas par un risque accru, mais peuvent en réalité le réduire. En augmentant la taille du SL, on utilise généralement moins de levier, ce qui diminue l'exposition globale au marché. En prime, cela permet aussi de gagner en coût d'exécution, car ajuster ses positions moins souvent signifie moins de frais de transaction. Alors, pour ceux qui rêvent encore de ratios risque/récompense de 10, il est peut-être temps de redescendre sur terre et d’opter pour des stratégies qui sont vraiment à la hauteur—et qui ne vont pas vider votre compte en frais avant même d'avoir atteint le TP !
Choix de la rédaction
SP:SPXÉducation
par Sigaud
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11.5% d'importance dans l'analyse technique ?Introduction Aujourd'hui, nous aborderons comment les professionnels du marché interprètent et utilisent l'analyse technique. Deux documents clés seront à l'étude : "The Use of Technical Analysis by Fund Managers: International Evidence" de Lukas Menkhoff et "The Use of Technical Analysis in the Foreign Exchange Market" de Mark P. Taylor et Helen Allen. Ces deux documents fournissent des perspectives détaillées sur l'importance et l'application de l'analyse technique dans le trading moderne. Points Abordés par Taylor et Allen Utilisation de l'Analyse Technique par les Professionnels Horizon Temporel de l'Analyse Technique Complémentarité avec l'Analyse Fondamentale Critiques et Validité de l'Analyse Technique Public Cet article est destiné aux traders particuliers désireux de comprendre l'importance de l'analyse technique. L'objectif est de leur fournir des informations pratiques et basées sur des preuves tirées d'études réalisées auprès de professionnels expérimentés, tout en minimisant l'impact de l'analyse technique face aux influenceurs qui affirment n'importe quoi. L'Utilisation de l'Analyse Technique par les Professionnels Les deux études révèlent à première vue que l'analyse technique est largement adoptée par les professionnels du marché. En effet, en 2010, Menkhoff a découvert que 87 % des gestionnaires de fonds utilisent l'analyse technique, surtout pour des horizons de prévision à court terme tels que quelques semaines. Cette utilisation est motivée par la reconnaissance des influences psychologiques sur les prix et par le besoin de stratégies de suivi de tendance. Taylor et Allen, en 1992, ont trouvé que plus de 90 % des cambistes londoniens utilisaient l'analyse technique, notamment pour des prévisions intra-journalières à hebdomadaires, la considérant complémentaire à l'analyse fondamentale. 90 % des experts utilisent l'analyse technique ? Mais de quoi parle-t-on exactement ? Techniques Analytiques : Résultats du Sondage L'analyse technique, selon ces professionnels, semble privilégier le suivi de tendance. En effet, 64,3 % des répondants utilisent des moyennes mobiles et/ou d'autres systèmes de suivi de tendance. Les professionnels semblent se détourner des indicateurs techniques de momentum (RSI et autres) puisque 59 % ont répondu "non" à l'utilisation d'oscillateurs et d'indicateurs de momentum. Cela contribue ainsi à minimiser leur importance dans la prise de décision pour vos arbitrages. Systèmes de Suivi de Tendance (Moving Averages, etc.) Oui : 64.3% Non : 34.7% Sans Réponse : 1.0% Oscillateurs et Indicateurs de Taux de Changement (ROC) Oui : 40.0% Non : 59.0% Sans Réponse : 1.0% Graphiques Informatiques et Services Logiciels de Graphiques Chartistes : Oui : 35.6% Non : 59.2% Sans Réponse : 5.2% Services Informatiques Chartistes en Ligne : Oui : 64.8% Non : 34.7% Sans Réponse : 5.2% L'importance des graphiques semble être mise en évidence ici. Ces graphiques sont souvent en chandeliers japonais, kagi, heikin ashi, et seul le price action et le prix y sont reflétés. Le price action regroupe essentiellement les techniques de breakout, lignes de tendances, supports et résistances. Utilisation d'un logiciel chartiste privé : Oui : 21.1% Non : 78.4% Sans Réponse : 0.5% Je ne vois pas d'outils ou de mention de figures ou patterns harmoniques. Sinon, ils auraient certainement mis "oui" ici. Les figures harmoniques semblent être minimisées voire absentes. Horizon Temporel de l'Analyse Technique À la question : "Veuillez indiquer sur l’échelle suivante l’importance relative que vous attachez à l'analyse chartiste/technique versus analyse fondamentale des devises sur les éléments suivants horizons de prévision", les dealers ont répondu que l'analyse technique est principalement utilisée pour les prévisions à court terme. Par exemple, pour des horizons intra-journaliers, environ 90 % des répondants utilisent des indicateurs techniques. Pour des prévisions à un mois, l'utilisation des fondamentaux commence à augmenter. À partir de trois mois, les fondamentaux prennent le dessus. On peut donc ici minimiser l'importance de l'analyse technique sur la prise de décision de vos arbitrages sur un horizon de temps supérieur à une semaine où il faudra apporter davantage d'importance au fondamental. Critiques de l'Analyse Technique et l'importance de la Complémentarité avec l'Analyse Fondamentale Les professionnels considèrent généralement que l'analyse technique et l'analyse fondamentale sont complémentaires. Par exemple, les cambistes utilisent souvent l'analyse technique pour confirmer les signaux des fondamentaux, surtout dans les contextes de trading à court terme, comme vu précédemment en intraday. Mais que représente l'importance de l'analyse technique au sein de leurs effectifs ? Voici une réponse un peu plus engagée sur l'emploi et le rôle des économistes et des analystes techniques dans leur organisation. Questions et Réponses sur l'Emploi et le Rôle des Économistes et des Analystes Techniques Question : Votre organisation emploie-t-elle des économistes en interne ? % Oui : 38,5 % Non : 61,5 % Pas de réponse : 0,0 Question : Votre organisation emploie-t-elle des analystes techniques en interne ? % Oui : 24,9 % Non : 75,1 % Pas de réponse : 0,0 Question : Si les économistes sont employés en interne, prennent-ils des positions commerciales en devises ou leur rôle est-il purement consultatif ? % Prend position : 38,5 % Purement consultatif : 61,5 % Pas de réponse : 0,0 Question : Si les analystes techniques sont employés en interne, prennent-ils en compte le trading positions en devises ou leur rôle est-il purement consultatif ? % Prend position : 45,3 % Purement consultatif : 34,0 % Pas de réponse : 20,7 On peut minimiser l'importance de l'analyse technique ici puisque 75 % ont répondu "non" sur l'emploi d'analystes techniques en interne. Parmi les 24,9 % ayant répondu "oui", seuls 45,3 % prennent des positions, soit environ la moitié. 24,9% × 45,3% = 0,249 × 0,453 ≈ 0,1127, on peut ainsi affirmer qu'en pourcentage, cela donne environ 11,27 % des analystes techniques embauchés qui prennent une position commerciale. Ils sont donc 11,5 % à prendre un arbitrage ou des positions commerciales en se basant uniquement sur l'aspect technique. Conclusion Selon Taylor et Allen (1992), "Au moins 90 % des répondants à l'enquête ont indiqué utiliser des conseils techniques pour former leurs attentes en matière de taux de change sur un ou plusieurs des horizons de prévision considérés". Mais derrière ces statistiques, l'analyse technique, selon ces professionnels, semble privilégier le suivi de tendance sur des horizons de temps intraday, intra-journalier. Ils n'utilisent pas ou peu les indicateurs de momentum ou oscillateurs. Ils semblent privilégier la lecture chartiste, du prix, du price action sur résistance/supports/breakout. La minimisation de ces chiffres et de l'importance de l'analyse technique dans leurs arbitrages se reflète sur l'étude de leurs effectifs. Il est avéré que parmi les 24,9 % d'analystes techniques embauchés en interne contre 40 % d'économistes, seuls 11,5 % prennent une position commerciale ou un arbitrage. Dans notre prochaine article nous irons sur Tradingview pour y réaliser une étude fondamentale d'un titre action. L'intérêt sera de voir les techniques pour permettre de réaliser un portefolio de qualité. C'était sakuro natashii,
Éducation
par LuminoraInvest
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Analyse éducative.Bonjour à toutes et tous, Je vous présente une analyse éducative. Je remarque que les divergences sont validées au croisement des EMA 7 et SMA 20 sur cet actif. Actuellement, il se présente une divergence haussière qu'il faudra surveiller et attendre la validation. Toutefois, il est possible que le prix continue vers le sud, car le flux est baissier. Soyez donc prudent. Cette analyse n'est qu'un partage de ma vision et non un conseil financier. Vos commentaires et likes seront les bienvenus.
EURONEXT:AALBÉducation
par Yannick1961
Le RSI est-il pertinent ?Contexte de l'analyse J'ai mené une analyse sur l'indicateur technique Relative Strength Index (RSI) pour évaluer sa pertinence dans la prédiction des rendements futurs des actions du S&P 500. Le RSI est souvent utilisé pour identifier les conditions de surachat ou de survente d'un titre, et mon objectif était de déterminer s'il existe une relation significative entre le RSI et les rendements futurs. Données et méthode Collecte des données : J'ai récupéré les prix ajustés de clôture pour les tickers du S&P 500 depuis 2005 via Yahoo Finance. Les données manquantes ont été supprimées, laissant un nombre significatif de tickers pour l'analyse. Calcul du RSI : Le RSI a été calculé pour une fenêtre de 14 jours. avec des positions détenue sur une journée La formule du RSI repose sur la moyenne des gains et des pertes sur une période donnée, transformée pour obtenir une valeur oscillant entre 0 et 100. # Function to calculate RSI (python) def calculate_rsi(data, window=14): delta = data.diff(1) gain = delta.where(delta > 0, 0) loss = -delta.where(delta < 0, 0) avg_gain = gain.rolling(window=window, min_periods=1).mean() avg_loss = loss.rolling(window=window, min_periods=1).mean() rs = avg_gain / avg_loss rsi = 100 - (100 / (1 + rs)) return rsi Préparation des données : Pour chaque ticker, le RSI et les rendements futurs (variation en pourcentage du prix de clôture) ont été calculés. Les données ont été combinées en un seul DataFrame pour faciliter l'analyse. Modèle de régression linéaire : J'ai utilisé la régression linéaire pour évaluer la relation entre le RSI et les rendements futurs. Le modèle de régression inclut une constante pour le terme d'interception. Résultats Les résultats du modèle de régression linéaire montrent que le RSI a un coefficient très proche de zéro avec une p-value extrêmement faible, indiquant que le RSI est statistiquement significatif mais n'a pratiquement aucune influence sur les rendements futurs. R-squared: 0.000, ce qui signifie que le RSI n'explique pratiquement aucune variation dans les rendements futurs. Coefficient du RSI: -4.836e-05, très proche de zéro. P-value: 0.000, suggérant que le coefficient presque nul est statistiquement significatif. Tests supplémentaires Pour renforcer cette conclusion, des tests supplémentaires sur les résidus du modèle de régression. Test d'Omnibus Le test d'Omnibus combine les mesures de skewness (asymétrie) et de kurtosis (aplatissement) des résidus pour tester la normalité des résidus. Omnibus: 623479.434 Prob(Omnibus): 0.000 Une p-value de 0.000 indique que nous rejetons l'hypothèse nulle selon laquelle les résidus suivent une distribution normale. Test de skewness (asymétrie) Une mesure de la symétrie de la distribution des résidus. Une distribution normale a un skew de 0. Skew: 0.473 Un skew positif indique que la distribution des résidus est légèrement asymétrique vers la droite. Test de kurtosis Une mesure de la "queue" de la distribution des résidus. Une distribution normale a une kurtosis de 3. Kurtosis: 34.949 Une kurtosis très élevée suggère que la distribution des résidus a des queues lourdes (plus de valeurs extrêmes que ce qui serait attendu dans une distribution normale). Test de Durbin-Watson Le test Durbin-Watson vérifie la présence d'autocorrélation dans les résidus de la régression. Les valeurs proches de 2 suggèrent l'absence d'autocorrélation. Durbin-Watson: 2.076 Une valeur proche de 2 indique qu'il n'y a pas d'autocorrélation significative dans les résidus. Test de Jarque-Bera Le test Jarque-Bera vérifie la normalité des résidus en utilisant des mesures de skewness et de kurtosis. Jarque-Bera (JB): 82351929.309 Prob(JB): 0.000 Une p-value de 0.000 indique que nous rejetons l'hypothèse nulle selon laquelle les résidus suivent une distribution normale. La visualisation de la régression linéaire montre une ligne de régression pratiquement horizontale, confirmant l'absence de relation linéaire significative entre le RSI et les rendements futurs. Limites de l'Analyse Actuelle Période d'Étude : L'analyse couvre les données depuis 2005, mais ne capture peut-être pas toutes les conditions de marché, notamment les périodes de volatilité extrême. Choix de la Fenêtre de RSI : Le RSI a été calculé sur 14 jours. D'autres périodes (7 jours, 21 jours) n'ont pas été testées et pourraient montrer des résultats différents. Exclusion d'Autres Facteurs : Seul le RSI a été considéré. D'autres indicateurs techniques ou économiques n'ont pas été inclus, ce qui pourrait limiter la compréhension complète des rendements futurs. Modèle de Régression Linéaire : La régression linéaire peut ne pas capturer des relations non linéaires ou complexes. Des modèles plus sophistiqués n'ont pas été explorés. Normalité des Résidus : Les résidus ne suivent pas une distribution normale, ce qui indique que le modèle linéaire pourrait être mal spécifié. Chocs de Marché : Les événements extrêmes (crises financières, annonces économiques majeures) ne sont pas pris en compte, bien qu'ils puissent fortement influencer les rendements. Sélection de l'Échantillon : L'analyse se concentre sur les actifs du S&P 500. Les résultats pourraient différer pour d'autres indices ou marchés internationaux. Conclusion Sur la base de cette analyse, le RSI, bien qu'il soit souvent utilisé pour identifier les conditions de surachat ou de survente, ne semble pas être un indicateur pertinent pour prédire les rendements futurs des actions du S&P 500. Les tests de diagnostic montrent que le modèle de régression est mal adapté et que les prédictions basées sur le RSI sont principalement aléatoires et peu fiables. Les traders devraient donc être prudents en utilisant le RSI comme indicateur principal pour la prédiction des rendements futurs.
Choix de la rédaction
NASDAQ:NVDAÉducation
par Sigaud
8
pessimiste ou pas ! Quand monsieur Yoyo #BTC fait des siennes Bonsoir à tous les noctanbulles insomniaques, Cela faisait un moment que je n'avais pas partagé mon opinion sur Mr Yoyo #btc ! Mais là, les signes sont plutôt flagrants en mensuel et montrent une tendance à la baisse pour une partie du mois à venir. Après, ce n'est que la tendance que je vois personnellement et non pas, croisons les doigts, la réalité de ce qui va se passer en ce mois de juillet. Et oui, madame Irma n'est que du fantastique, même si je ne doute pas que certains ont vraiment un don de voyance. Mais comme je suis comme Saint Thomas et ne crois que ce que je vois, j'attends que cette personne se manifeste et prouve ce qu'elle avance. Le mensuel commence à montrer certains signes qui n'augurent pas un bon mois à venir. Si je décrypte bien le moment actuel en monthly, la Tenkan pourrait être une cible de choix pour Monsieur Yoyo et son cours à moyen court terme sur les 50k$, et serait par la même occasion un moment pour souffler avant de se relancer dans la folie du prochain bullrun qui devrait marquer les esprits. Du moins, je le pense et croise fortement les doigts pour cela. Mais, oui désolé il y a un mais, si le cours vient toucher à moyen court terme la Tenkan et la casse, il y a de grandes chances que cela ne se finisse que lorsqu'elle atteindra aussi la Kijun à 44500$, qui sera un palier et une position potentielle d'entrée (la dernière possibilité pour les nouveaux arrivants) avant la poussée fantastique de ce bullrun. D'ailleurs, petit conseil aux nouveaux sur le marché : tant que vous ne vendez pas, vous ne pouvez pas dire que vous avez perdu. Gardez votre position et ne paniquez pas, soyez patient, cela paiera à un moment. Beaucoup vont faire comme à chaque fois, céder au panic sell et perdre une partie de leurs capitaux, pour sauver des miettes de leur investissement (grosse erreur de leur part), et ils ne se relèveront pas de leurs pertes et propageront encore une mauvaise image des crypto, parce qu'ils auront paniqué et peu de temps après s'en mordront les doigts comme beaucoup. Pour information, cela n'est pas un conseil en investissement mais juste une vision à moyen court terme de ce que, comme j'aime à le dire, Monsieur Yoyo #BTC pourrait potentiellement faire, s'il ne rebondit pas sur la Ma RSI (rouge du segment bas de l'image) dans les 10 jours à venir, ce qui rendrait cette idée caduque.
BITSTAMP:BTCUSDÉducation
par cyril_ollier
Les Dangers du Backtesting ManuelLe backtesting manuel, bien que couramment utilisé par les traders pour évaluer la viabilité d'une stratégie de trading à l'aide de données historiques, comporte plusieurs risques et inconvénients. Voici un aperçu détaillé des dangers associés à cette pratique : 1. Biais de Rétrospection (Hindsight Bias) Le biais de rétrospection est l'un des pièges les plus courants dans le backtesting manuel. Cela se produit lorsque le trader, connaissant les résultats historiques, ajuste inconsciemment ses décisions pour qu'elles paraissent logiques après coup. Ce biais fausse les résultats car il ne reflète pas les conditions réelles de prise de décision où l'incertitude est présente. 2. Biais de Sélection des Données (Data-Snooping Bias) Le biais de sélection des données survient lorsque les traders choisissent inconsciemment des périodes de données qui favorisent leur stratégie. Par exemple, tester une stratégie uniquement pendant une période de marché haussier peut donner des résultats excessivement optimistes. Pour obtenir des résultats plus représentatifs, il est crucial de tester sur des périodes variées incluant des marchés haussiers, baissiers et latéraux. 3. Manque de Rigueur et d'Objectivité Le processus manuel est souvent moins rigoureux que les méthodes automatisées. Les erreurs humaines dans le calcul ou l'interprétation des résultats peuvent compromettre la fiabilité du test. De plus, les traders peuvent être tentés de modifier les règles de la stratégie en cours de route pour obtenir des résultats plus favorables, ce qui introduit un biais subjectif. 4. Temps et Efficacité Le backtesting manuel est extrêmement chronophage. Analyser des années de données historiques peut prendre énormément de temps, temps qui pourrait être utilisé de manière plus productive pour développer de nouvelles stratégies ou améliorer des compétences. En revanche, les outils automatisés de backtesting peuvent traiter de vastes quantités de données en quelques secondes. 5. Omission de Coûts Réels Le backtesting manuel peut négliger les coûts réels associés au trading, tels que les commissions, les frais de transaction, et les glissements de prix (slippage). Ces coûts peuvent considérablement impacter la rentabilité d'une stratégie, et leur omission peut donner une vision trop optimiste de sa performance. 6. Incapacité à Répliquer les Résultats En raison des biais et des erreurs humaines, il peut être difficile de répliquer les résultats obtenus lors du backtesting manuel. Les décisions de trading en temps réel peuvent différer de celles prises lors du test manuel, ce qui entraîne des performances réelles divergentes. Solutions et Alternatives Utilisation de Logiciels de Backtesting Automatisé : Les outils automatisés éliminent de nombreux biais et erreurs humaines. Ils peuvent tester des stratégies sur de vastes quantités de données de manière rapide et efficace tout en intégrant les coûts réels du trading. Validation sur des Données Hors Échantillon : Après avoir testé une stratégie sur un ensemble de données, il est essentiel de la valider sur un ensemble de données différent pour vérifier sa robustesse. Approche de Walk-Forward Testing : Cette méthode divise les données en segments, permettant de tester et de valider la stratégie de manière séquentielle pour simuler des conditions de trading réelles. Évaluation Multicritère : Ne pas se fier uniquement aux résultats du backtest. Utiliser d'autres critères comme l'analyse de la robustesse, les ratios de Sharpe, et les drawdowns pour évaluer la viabilité de la stratégie. En conclusion, bien que le backtesting manuel puisse offrir une première compréhension d'une stratégie, il est crucial d'être conscient de ses limites et d'utiliser des méthodes plus rigoureuses pour obtenir des résultats fiables.
Éducation
par Sigaud
Analyse des Paires Financières : US30 NAS100 USOIL USDACDUS30 Sentiment : Baissier Analyse : Le marché américain montre des signes de faiblesse avec une ouverture en forte baisse, ce qui entraîne une baisse généralisée des indices boursiers. Cette tendance est soutenue par des déclarations prudentes de plusieurs membres de la Réserve fédérale, qui ne se précipitent pas pour réduire les taux d'intérêt, mais envisagent des baisses plus tard dans l'année​ (Forexlive)​​ (Forexlive)​. Cette incertitude économique et la baisse de la confiance des investisseurs contribuent à une perspective baissière pour le Dow Jones. NAS100 Sentiment : Baissier Analyse : Les technologies continuent de subir la pression du marché, surtout avec des données économiques américaines décevantes et une attitude prudente de la Fed. Les récentes baisses des valeurs technologiques reflètent la peur d'un ralentissement économique plus prononcé​ (Forexlive)​​ (Forexlive)​. Par conséquent, la perspective reste baissière pour le NASDAQ-100 en raison des inquiétudes persistantes sur la croissance. USOIL Sentiment : Haussier Analyse : Les prix du pétrole ont reçu un coup de pouce grâce aux données de croissance solides et à une demande croissante. Les perspectives pour le pétrole brut sont optimistes, surtout avec les prévisions d'un atterrissage en douceur de l'économie mondiale et des stimulants potentiels de la Chine​ (Forexlive)​​ (Forexlive)​. Ces facteurs soutiennent une tendance haussière pour le prix du pétrole brut. USDCAD Sentiment : Neutre Analyse : Le pair USD/CAD a montré des mouvements mixtes. Malgré des données américaines décevantes, le dollar canadien a bénéficié de la robustesse des marchés des matières premières et des perspectives économiques positives au Canada​ (Forexlive)​​ (Forexlive)​​ (Forexlive)​. La tendance neutre est maintenue en raison de l'équilibre entre les forces économiques divergentes aux États-Unis et au Canada. Résumé et Conseils L'analyse des nouvelles de ForexLive révèle un sentiment généralement baissier pour les indices boursiers américains (US30 et NAS100) en raison des inquiétudes économiques et de l'incertitude des politiques de la Fed. En revanche, le pétrole (USOIL) bénéficie d'un soutien haussier grâce aux perspectives de demande globale et aux stimulants économiques. Le USD/CAD reste neutre, influencé par des facteurs contradictoires entre les deux économies. Stratégies Recommandées : Pour US30 et NAS100 : Considérez les positions courtes ou les stratégies de couverture pour se protéger contre les baisses potentielles. Pour USOIL : Explorer des positions longues, profitant des perspectives haussières. Pour USDCAD : Adopter une approche attentiste ou des stratégies neutres en raison de la volatilité et des mouvements contradictoires attendus. Ces analyses doivent être intégrées dans une stratégie de trading globale et ne pas être utilisées isolément pour prendre des décisions d'investissement.
CAPITALCOM:US30Éducation
par Dilm
L'ENS est prêt pour la hausse.Prenons en considération les avantages potentiels de l'approbation des fonds négociés en bourse (ETF) liés à l'Ethereum (ETH). 💼 L'ENS, un actif de petite capitalisation, pourrait bénéficier énormément de cette approbation. Dans six jours, 1,46 million de jetons ENS seront débloqués, mais cela ne devrait pas compromettre la tendance à la hausse. 📈 Le projet ENS vise à simplifier les transactions sur Ethereum en remplaçant les longues adresses par des noms de domaine compréhensibles pour les humains. #ENS #ETH
Éducation
par FinanceVisionPro
EST-CE LE BON MOMENT POUR ACHETER DES ACTIONS ?Afin d'évaluer si le moment est opportun pour accroître l'exposition à des actifs plus risqués tels que les actions, les traders institutionnels utilisent souvent des outils de corrélation et des analyses inter-marchés. En fonction de l'environnement macro (incertitudes, facteurs de marché, positions monétaires), les traders évaluent périodiquement leur exposition entre valeurs offensives et défensives (Risk-on vs Risk-off). L'un des moyens les plus simples d'évaluer le sentiment de marché des investisseurs et leur appétit pour le risque est d'observer ce qui se passe sur d'autres classes d'actifs telles que les obligations et les devises. Par exemple, sur cet exemple, vous pouvez trouver le rendement américain à 10 ans (obligation) à gauche, l'indice du dollar américain au milieu (devise) et le S&P500 (actions) à droite. Il est facile de remarquer le mécanisme en place ici : lorsque la monnaie s'affaiblit alors que les liquidités retournent dans les obligations (gardez à l'esprit que lorsque les rendements obligataires baissent, les marchés obligataires montent), cela déclenche généralement une tendance haussière sur les marchés boursiers. C'est exactement ce que nous voyons ici. Les rendements obligataires ont commencé à baisser le 1er mai, parallèlement à l'indice du dollar, ce qui a provoqué dans le même temps un fort rebond du S&P500. Bien entendu, il arrive parfois que ces trois classes d’actifs ne soient pas très corrélées, ce qui signifie qu’il n’y a pas de signal de trading clair et que l’incertitude persiste sur les marchés dans leur ensemble. Mais lorsqu’une baisse se produit à la fois dans les rendements obligataires et dans la monnaie d’une zone économique spécifique, cela est considéré comme la meilleure configuration pour acheter des actions pour les traders. Cela s'explique par le fait que lorsque la monnaie baisse, les grands groupes exportateurs sont en mesure de vendre davantage à l'international, dopant ainsi leurs exportations. Parallèlement, une baisse des rendements obligataires signifie que les investisseurs sont prêts à investir davantage de liquidités sur le marché. Si vous souhaitez savoir si le moment est bien choisi pour accroître votre exposition aux marchés boursiers, vous devriez peut-être prêter attention à ce qui se passe dans ces autres actifs clés. Pierre Veyret, Analyste Technique pour ActivTrades Les informations fournies ne constituent pas une recherche en investissement. Le matériel n'a pas été préparé conformément aux exigences légales destinées à promouvoir l'indépendance de la recherche en investissement et doit donc être considéré comme une communication marketing.Toutes les informations ont été préparées par ActivTrades (« AT »). Les informations ne contiennent pas d’enregistrement des prix d’AT, ni d’offre ou de sollicitation pour une transaction sur un instrument financier. Aucune représentation ou garantie n'est donnée quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité de ces informations.Tout document fourni ne tient pas compte de l'objectif d'investissement spécifique et de la situation financière de toute personne susceptible de le recevoir. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. AT fournit un service d'exécution uniquement. Par conséquent, toute personne agissant sur la base des informations fournies le fait à ses propres risques.
TVC:US10YÉducation
par ActivTrades
La Formule Infaillible pour Gérer vos Positions!La gestion de sa position est super importante. Imaginez-vous, vous attendez que le bon moment se présente pour acheter ou vendre une action, non ? Et quand c'est fait, vous devez garder la tête froide et bien gérer votre position pour éviter de perdre de l'argent. Donc voilà comment ça se passe : tout d'abord, vous guettez le bon moment pour entrer en action. Ensuite, dès que vous avez pris votre position, vous vous assurez de protéger votre investissement en plaçant un stop loss au niveau où vous ne perdrez pas plus que ce que vous êtes prêt à risquer. Ensuite, quand le marché bouge en votre faveur, vous sécurisez vos gains en vendant une partie de vos actions. Comme ça, même si le marché tourne, vous avez déjà fait une partie de votre bénéfice. Le truc, c'est de ne pas trop se focaliser sur un objectif de profit fixe. Ça peut être tentant de viser un prix précis où vous voulez vendre, mais parfois le marché ne se comporte pas comme prévu. Donc, mieux vaut se concentrer sur la réalisation de bénéfices progressifs et rester flexible. Et rappelez-vous, le trading, c'est une question de probabilités. Ça prend du temps pour bien maîtriser ça, donc ne soyez pas trop dur avec vous-même au début. Adoptez cette approche de gestion de position, et vous verrez que ça vous aidera à prendre des décisions plus réfléchies et à éviter les pièges émotionnels qui peuvent ruiner vos trades.
Éducation
par realBNF