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Idées de la communauté

Le Bitcoin : un indicateur avancé du Nasdaq ? Quel est le contexte du mois de février ? 1) Le 13 février dernier le bitcoin a fait un plus haut avant de casser son support. 2) le 20 février le Nasdaq a fait un plus haut puis a subi une prise de bénéfices le 21 Le Nasdaq et le Bitcoin ont plongé le 24 février Aujourd'hui 1) le bitcoin a fait un plus haut le 1 juin avant de casser son support 2) Hier les Nasdaq a fait un plus haut et a subi actuellement une prise de bénéfices. Question ? Le Bitcoin est-il un indicateur avancée du Nasdaq ? Je sais que ce n'est pas avec 1 observation que l'on peut en déduire la suivante mais la question mérite d'être posée. J vous invite donc à surveiller l'éventuelle cassure des 9100$ sur le Bitcoin .....
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par OptionsK
SP500 : Comment savoir si le marché ment ? L'une des particularité des traders sur options est de surveiller constamment la volatilité. On peut bien entendu regarder le niveau du VIX pour le SP500 mais si vous agissez ainsi vous ratez l'information essentielle qui est de comparer la volatilité par rapport au prix du sous jacent et/ou par rapport à son niveau historique (52 semaines et 13 semaines). Connaissez-vous la notion de Higher Low / Higher High / Lower Low ou lower High ? Non ? pourtant vous l'utilisez tous les jours avec les bandes de bollinger. Les bandes de bollinger sont ni plus ni plus qu'une représentation des cours par rapport à l'écart type 2 SD ... donc à la volatilité implicite. Je ne vais pas entrer dans les détails des bandes aujourd'hui mais je vais vous montrer comment on peut voir d'un coup d'oeil où se situe le marché par rapport à la volatilité. Comment faire ? Il suffit de diviser les prix du sous jacent par sa volatilité. Ratio VIX = SP500 / VIX - En théorie si les cours sont au plus haut la volatilité doit être sur son plancher. - si les cours sont au plus bas ( ou chutent) la volatilité augmente Donc le ratio VIX doit suivre les prix. Il est supposé être haut quand le SP500 est haut et bas quand le SP500 est bas. Aujourd'hui nous avons un SP500 proche de ses plus hauts historiques avec un ratio VIX proche des plus bas ......... Nous sommes donc dans une phase dite Higher Low : 1) higher pour indiquer que les prix sont au plus haut 2) Low pour indiquer que les prix sont au plus bas par rapport à la volatilité .... Que pouvons nous en déduire ? Le marché est tout simplement entrain de nous "mentir". (Ce n'est pas le bon terme mais cela me permet d'insister sur la divergence) Jusqu'à quand ? : Le mensonge peut durer longtemps. Mais il commencera à se voir quand le ratio VIX montrera de gros signes de faiblesse. Si vous regardez les graphique vous pouvez constater qu'il forme actuellement une figure ETE en daily ......
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par OptionsK
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TFX stratégie V.2 - plus de détails sur notre stratégie !" Si vous donnez un poisson à un homme, vous le nourrissez pendant une journée. Si vous apprenez à un homme à pêcher, vous le nourrissez toute sa vie " Lao Tzu Nous avons toujours cherché à être différents et nous sommes motivés par notre désir de fournir à notre communauté le moyen le plus simple de faire du trading, ce qui est à son tour soutenu par des années de données de tests antérieurs servis entre vos mains - qui d'autre peut le faire ? Il existe bien sûr des alternatives à notre stratégie. - Quelles sont-elles ? - Suivez aveuglément les nombreux groupes « Signal » qui existent mais qui sont-ils ? - Savent-ils ce qu'ils font ? - Peuvent-ils vous fournir des performances passées substantielles ? - Pensez également, même s'ils sont excellents et s'ils s’arrêtent ? - Et s'ils ont un jour de congé ou si quelque chose les affecte ? Notre stratégie est basée sur du codage intégré directement à la plateforme trading view, non affecté par l'émotion, l'humeur, le régime alimentaire, l'exercice, etc. Apprenez votre propre stratégie cela peut prendre des années pour apprendre une analyse technique efficace ou comment les marchés évoluent fondamentalement. Croyez-nous, nous le savons. Nous avons passé les 4 dernières années à analyser les marchés avec l'analyse technique, nous n'utilisons plus rien - à part identifier une direction claire du marché pour nous permettre d'attendre plus de confirmation. Même lorsque vous apprenez votre propre stratégie ou analyse technique, comment savez-vous que cela fonctionne ? avez-vous testé des années de données sur la période et les paires souhaitées ? La réponse est probablement non. Notre stratégie a prouvé la rentabilité des performances passées, aide à éliminer les émotions de votre trading et est facile à suivre. Tradez quand vous le souhaitez à partir de votre Trading View, pas lorsqu'un groupe de signaux vous envoie un signal. - Fonctionne sur toutes les UT et tous les instruments : Fx, indices, crypto, actions - Directement intégrer sur son Trading View personnelle (fonctionne sur tous les appareils) - Alertes - totalement autonome depuis chez soi Veuillez m’envoyez un message privé ici pour plus d'informations sur notre script. Cordialement, TFX
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par UnknownUnicorn2821934
SP500 : Exposition Gamma proche de 0 ! Vous vous demandez certainement ce qu'est l'Exposition Gamma. Le Gamma dans le monde de la bourse ( options) est l'accélération du marché. Si on est gamma positif on veut que le marché accélère à la hausse. Et gamma négatif, qu'il accélère à la baisse. Cette notion n'existe que pour les instruments à effet de levier et il y en a d'autres comme le delta, le theta .... Ces variables sont arbitrables avec le sous jacent. Comment ça marche ? Quand vous achetez un call au market maker, vous achetez du gamma. Le market maker vous le vend donc il joue contre vous. Mais comme il n'est pas joueur il va acheter des contrats pour être neutre et tout au long de la vie des calls il va ajuster sa position pour toujours être neutre. Il va gagner de l'argent avec la dévaluation des options en fonction du temps. Entre temps votre call va gagner ou perdre de la valeur en fonction des autres variables ( delta, theta etc ...) Que se passe t-il quand l'option expire ? - Si vous avez raison vous revendez votre option avec un gain. le market maker la rachète avec une perte .... sachant qu'il liquide le contrat avec un gain. Globalement il sera neutre. - Si vous avez tort c'est le contraire sauf que le market maker est susceptible d'être gagnant au final à cause de la dévaluation des options. Globalement si vous jouez avec les options vaut mieux avoir raison à l'expiration. Que s'est t-il passé jusqu'au 19 juin ? La majorité des acheteurs de calls ont eu raison avec des marchés revenus à leurs plus hauts. Les markets makers se sont donc retrouvés avec une exposition gamma (GEX) de 7,3 milliards (Sachant qu'une variation de 1 milliard GEX = 1% SP500). Sauf que sur les 7,3 milliards de couverture, 6,6 milliards devaient expirer le 19 juin soit 90% de leur couverture avec potentiellement une chute de 6,6% du SP500 s'ils laissaient les choses en l'état. Une situation rare liée à la FED qui a soutenu les marché et au trésor américain qui a envoyé un chèque d'au moins 1200$ à chaque américain. Qu'ont ils été obligés de faire le 19 juin ? Les markets makers ont dû coiffer les cours durant toute la séance pour distribuer les contrats excédentaires liés à l'expiration des options. En fin de séance, ils ont liquidé la position et la chute a véritablement commencé dès le passage du "Flip Gex" à 3097 points...... Chute très encadré même si elle a semblé brutale. Que peut-il se passer la semaine prochaine ? La dernière fois que les MM se sont retrouvés dans cette configuration c'était le 21 février ..... je vous invite à regarder vos graphiques. La pression vendeuse devrait donc augmenter : - Le fait que l'exposition "GEX call" soit proche de zéro montre que le marché n'a plus de carburant pour accélérer à la hausse. - Tous ceux qui ont acheté les indices vendredi vont se poser des questions ce week end. Ce sont des vendeurs potentiels. - Tous les indices sont sous des résistances. Si vous avez compris le raisonnement vous savez que maintenant que si les opérateurs achètent des Puts, les markets makers vont leur en vendre et ils vont se couvrir en vendant des contrats .... Résumé : Quand j'achète un call : le MM vend un call et achète des contrats. Quand j'achète un Put : le MM vend un put et vend des contrats Comme le MM doit toujours rester neutre : il va constamment ajuster sa position en achetant des contrats quand le marché monte et en vendant que le marché descend. Ses revenus : il gagne de l'argent avec la dépréciation des options qu'il vend. Bon week end !
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par OptionsK
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SP500 hebdo : ..... sur sa ligne de Krach ! Je sais que ce titre va faire parler mais c'est fait exprès. Le graphique hebdomadaire est en effet très parlant ! C'est d'ailleurs celui que j'utilise pour faire des stratégies optionnelles. Contexte : Le graphique montre les sur les 27 derniers mois il y a eu 3 crashs ayant une amplitude à chaque fois plus forte. Les 2 premiers crashs ont permis de tracer un élargissement symétrique qui pouvait servir de cadre ou de zone d'attente pendant plusieurs mois pour dégonfler la bulle sur certains actifs. Au lieu de cela, les prix sont sortis du cadre et ont accéléré à la hausse pour s'écrouler lors du confinement mondial et atterrir sur le support de l'élargissement symétrique. Quelle est la problématique ? Les marchés sont revenus en ligne droite sur la résistance de l'élargissement symétrique. Mais ce retour n'a pas entraîné une baisse de la volatilité ( VIX ). Elle est aux alentours de 30 et est montée à plus de 40 le jeudi 11 juin. la volatilité de la volatilité ( VVIX ) est à 139. Cela nous donne 1 écart type potentiel de 3 points sur le VIX et donc de 130 points sur le SP500 en données quotidiennes. (Je rappelle à tout hasard que le point du VIX vaut 1000$, que le point SP500 vaut 50$ et que la marge exigée est de 13000$ pour chacun des contrats) . Ce n'est pas une situation saine ! Ma position : J'ai commencé à mettre en place des stratégies baissières avec des options à échéance 17 juillet. Si le marché continue à grimper je ferai rouler les positions sur les mois suivants. L'idée est d'avoir des positions baissières actives au cas où le marché tomberait .... car s'il le fait j'ai la conviction que ce sera en plus fort qu'au mois de mars ! Avertissement : Mes publications ne sont pas des conseils mais des suppositions fondées sur ma propre lecture des graphiques.
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par OptionsK
SP500 : Pull back sur signal de vente (Chandeliers Japonais) Après la forte chute du marché jeudi dernier, tous les indices ont fait un plus bas hier en matinée avant de se reprendre fortement en gagnant plus de 5% en 24h par rapport au plus bas. Cette forte remontée est due à la FED qui a fait une nouvelle annonce concernant l'achat d'un portefeuille large et diversifié d'obligations de sociétés pour soutenir la liquidité du marché et la disponibilité du crédit pour les grands employeurs. Cette information n'est fondamentalement pas nouvelle puisqu'elle le fait déjà depuis le 22 mars .... mais de nouvelles conditions ont été mises à jour..... et le marché a apprécié. Si la reprise de la hausse sur le support des 2940 était prévisible ( voir article précédent) je m'aperçois que je suis très optimiste sur les objectifs après la chute récente. L'analyse en chandelier japonais montre que les prix sont revenus sur un signal de vente lancé jeudi dernier .... et cela pour tous les indices US américains au point près. Sur le SP500 la structure globale est un sommet en tour associé à une éjection baissière avec des volumes importants. L'indice stagne depuis ce matin sur le niveau du 2ème signal de vente lancé à 3105 points après celui des 3185 points. Si en plus je mets dans la balance l'englobante baissière en données hebdomadaires je me dit que ceux qui ont raté la vente la semaine dernière ont une occasion de le faire aujourd'hui !
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par OptionsK
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SP500 : Un support à 2940 points avant l'OPex ? Comme je l'indiquais dans un tweet la semaine dernière, en général le marché fait un plus bas entre le jeudi et le lundi précédent l'Opex. Celle-ci est un peu particulière puisque la dernière expiration date du mois de Mars au moment où les marchés étaient au plus bas. A cette époque les marchés paniquaient et il est peu probable que les opérateurs aient pensé à une reprise aussi franche et rapide des indices. En fait aucun opérateur ne pouvait savoir quelles pouvaient être les conséquences économiques du COVID et les opérations d'expiration vont devoir arbitrer entre ceux qui ont acheté la panique et ceux qui n'ont rien fait (ou presque rien) pendant la hausse récente. Toutes les opérations liées à l'Expiration devraient donc être très agitées cette semaine. Graphiquement : Données quotidiennes : La chute du jeudi 11 mai dernier a entraîné un retour des prix sur la ligne de cou de la figure Tasse -Anse validée le 26 mai avec un objectif à 3290 points . Données hebdomadaires : Le graphique hebdomadaire montre une structure en bougie japonaise appelée Englobante baissière. Il est donc probable que des vendeurs swing apparaissent cette semaine. Au niveau des probabilités : Pour les 22 prochaines séances à partir des 3020 points : - l'espérance de gain à l'achat est de 149 points (à partir des 3020 points) soit un objectif à 3165 points à l'achat - l'espérance de gain à la vente est de 79 points soit un objectif à 2941 points à la vente Pour la semaine du 15 au 19 juin : - L'indice devrait passer 68% du temps entre 2894 et 3180 points sur le contrat juin. - L'indice devrait passer 68% du temps entre 2899 et 3151 points sur le contrat Septembre. Ma stratégie : Même si le graphique hebdomadaire donne un indication baissière je vais plutôt faire confiance au graphique quotidien et je vais donc chercher toutes les occasions d'acheter le marché. L'idéal est un achat entre 2940 et 2970 ce lundi 15 juin.
Choix de la rédaction
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par OptionsK
DAX : l'indice grimpe (encore) mais la volatilité aussi ...Cela fait maintenant 5 séances que l'indice fait de nouveaux plus hauts en suivant une ligne dont les projections au 19 juin correspondent à 3 écart type. Autant vous dire que plus s'approche du 19 juin et plus les probabilités que l'indice continue à ce rythme diminue fortement chaque jour. En effet pour maintenir le rythme il faut que chaque jour les acheteurs paient chaque jour le marché 150 points plus haut .... alors que l'indice a déjà progressé de près de 27% depuis le 14 mai. C'est certainement pour cela que la volatilité implicite qui est supposée baisser quand les marché monte .... est en train de monter avec les prix. Je ne vais pas entrer dans les détails mais je pense que les options qui ont été utilisées pour la montée et qui étaient très en dehors de la monnaie il y a 1 mois sont maintenant très en dedans.... voire même s'écartent du prix d'exercice. L'intérêt pour les conserver devient moindre à chaque point supplémentaire de hausse. Mais ce qui motive les acheteurs est certainement la réunion de la FED cette semaine avec une conférence sur la politique économique et un point sur les taux demain à 20h00. Powell sera certainement très conciliant avec les marchés. Le marché devrait alors continuer à grimper ... Oui mais à l'approche de l'expiration trimestrielle des contrats, options sur indices et actions le 19 juin il ne s'agit plus pour les gérants de grignoter quelques points supplémentaires de hausse .... il s'agit de conserver un gain qui était inespéré il y a un peu moins d'un mois.
EUREX:FDAX1!Éducation
par OptionsK
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J'ai shorté et perdu ? Je reviens aux bases du trading ! Vous avez remarqué que les plus mauvais trades arrivent souvent après les meilleurs trades ? C'est normal ! Plus nous gagnons facilement et rapidement de l'argent et plus nous dépassons les limites des règles du trading. Ce qui s'est passé la semaine dernière sur le Dax est un cas d'école. Nous sommes nombreux à avoir vendu et nombreux à avoir perdu !! Pourquoi ? Parce que nous avons commencé à trader avec notre égo et non avec le graphique. l'égo c'est quoi ? c'est la petite voix dans notre tête qui veut aller à contre sens du mouvement parce que nous l'avons raté ou parce que nous avons vendu trop tôt .... beaucoup trop tôt. Donc nous voulons que l'indice baisse pour le racheter .... et donc nous le shortons. Et comme la tendance est haussière, nous rachetons en catastrophe et faisons grimper l'indice toujours plus haut. Que faut-il faire en fait ? Il faut prendre le graphique et regarder où sont les prix par rapport aux droites d'impulsion. Dans un mouvement haussier vous en avez au moins 2 : - En rouge la droite d'impulsion trading daily - En bleu la droite d'impulsion Swing daily Les acheteurs patients attendent le retour des prix sur ces droites en fonction de leur UT. Sur les résistances ils prennent leur bénéfices. Le marché est-il actuellement shortable ? Dans le cadre d'une préservation de capital c'est non ! On peut prendre ses bénéfices ou protéger sa positions mais ouvrir une position short "nue" c'est non ! - Non tant que les prix sont au dessus de la droite rouge - Oui sur signal entre les droites - Oui sans signal sous la ligne bleu Et si je shorte quand même ? Dans ces conditions ce n'est plus du trading mais de la spéculation. Les gains sont possibles mais les probabilités de gagner sur le long terme ne sont pas optimales puisqu'elles sont de 33% . (66% si on suit la tendance). Alors je vous rassure nous avons tous en nous cette envie de spéculer .... et nous passons très souvent à l'acte !
EUREX:FDAX1!Éducation
par OptionsK
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CAC : Petite consolidation vers 4870 points avant les 5750 ? Vous êtes certainement nombreux à être surpris par ce marché furieusement haussier. Depuis la dernière expiration sur les contrats à terme le 15 mai dernier les prix ont grimpé de 22% ! 925 points pratiquement en ligne droite ! D'après la volatilité implicite du 15 mai dernier il y avait environ 0,40% de probabilités à cette date que l'indice touche les 5197 points durant les 22 séances suivantes .... autant dire que peu de traders ont parié sur le sujet sauf éventuellement ceux qui auraient acheté des calls très en dehors de la monnaie au fur et à mesure de la grimpette. Cette technique appelé "loto" et souvent utilisée sur les options du Vix au US consiste à acheter des calls qui ne valent rien en espérant décrocher le gros lot. Apparemment cela a bien fonctionné sur les indices européens qui "attendaient" que la BCE lâche la bride ! Quelle est mon analyse du marché ? A) Le Contexte : 1) chandeliers Japonais ---------------------------- D'après la méthode des chandeliers japonais le marché a formé 2 structures qui invitent à la prudence quand elles apparaissent : a) une structures haussière en 3 gaps b) une structure en 8 à 10 nouveaux plus hauts. Nous surveillerons donc tout passage et clôture sous le dernier mini gap 5051 - 5053 . 2) Statistiques quotidiennes ----------------------------------- Statistiquement le Cac40 évolue depuis la dernière expiration des contrats dans une zone de distribution ayant une probabilité de 2,5%. L'indice est en outre entré dans une phase de panique haussière durant les séances des 3 et 5 juin. Cette situation est intéressante car elle va entraîner une peur chez les opérateurs : - Celle de perdre des gains pour les acheteurs - Celle de "rater" le début de la baisse pour les vendeurs spéculateurs ... Le niveau à surveiller est situé à 5167 points .... niveau limite entre panique et "normalité" B) Prévisions : 1) une cible à 5750 après une consolidation vers 4870 ------------------------------------------------------------------ Après cette hausse de plus de 20% en 10 séances, le risque, pour ceux qui ont acheté des calls OTM il y a 2 semaines, est de voir leur gains s'éroder très vite en cas de consolidation pendant quelques jours. Tous les indices sont en effet arrivés sur des résistances majeures. A 10 séances de la prochaines expiration il est donc important d'ajuster ou optimiser les positions. Mon idée est de viser la cible à 5750 points donnée par figure en Tasse Anse après une correction qui ramènerait les prix au moins vers 4870 points . 2) Stratégie : --------------- a) l'idée actuelle est de prendre ses bénéfices puis passer vendeur sur signal avec des contrats. b) dès la consolidation achevée (entre 4870 et 4700) l'idée sera d'acheter des calls OTM financés par la vente de puts.
EURONEXT:FCE1!Éducation
par OptionsK
Une stratégie de trading efficace SUR LE GOLDTRADER LE GOLD : L'IMPORTANCE D'AVOIR UNE STRATÉGIE SOLIDE - Une stratégie de trading efficace est censée réduire les « bruits » du marché, grâce à des points d’entrée et de sortie au bon timing. - La mise en place de stratégies aide à gérer ses émotions. -Les stratégies permettent de déterminer une analyse technique plus structurée vis-à-vis de l'effet de levier, de la gestion du risque et des points d'entrée et de sortie. Composantes d'une Stratégie d'Investissement En général, toute stratégie de trading comprend les éléments suivants: - Le type de trading: il existe une variété de stratégies adaptées au scalping, au day trading ou au swing trading - L'unite de temps: il y a des méthodes de trading très efficaces pour le trading à court terme, tout comme des stratégies qui fonctionnent mieux dans le trading à long terme. - Le produit tradé: il est essentiel que vous choisissiez une stratégie de trading adapté à l'instrument que vous souhaitez trader, qu'il soit une paire de devises, un indice boursier, une matière première, une crypto-monnaie ou une action. - La gestion des gains - La gestion des pertes Explication de ma STRATÉGIE sur LE GOLD ( Stratégies Day Trading ) Ici je vous explique la stratégie que j'exploite tout les jours sur le GOLD Futur ( Possible de l'adapté sur LE GOLD CDF ) Je commence par tracé mes lignes horaires ( d'intervention) de 9H à 19H (Heure Française) et je place mes Points Hauts et Points bas ainsi que mes zones de supports et résistances... j'installe mon Template KING qui a pour but de m'assister lors de mes prises de décisions dans les horaires de trading adapté à la volatilité .... Pour plus d'information sur l'indicateur KING n’hésitez pas me contacter en Privé !!! J'espère que cette analyse vous donnera des idées ! N'hésitez pas à "liker / commenter / partager / follower" & même me contacter Amicalement KING
COMEX:GC1!Éducation
par KingHamma
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