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Idées de la communauté

Nul besoin d'avoir d'avoir une autre stratégie profitableLe livre “Mémoires d’un spéculateur” raconte comment Jesse Livermore, enfant de fermier pauvre, a réussi plusieurs fois à faire fortune dans le bourse au début du XXème siècle. Sa réussite est basée essentiellement sur une stratégie. Le reste, il le doit comme le décrit Linda à ses prises de risque, sa confiance en lui, la gestion de l'incertitude. Si vous avez une stratégie profitable, il est temps de travailler votre mental. C’est là que se trouve le secret des grands traders.
BINANCE:BTCUSDÉducation
par b612
SP500 : Les Cycles boursiers: L'histoire se répète ??!!Les cycles boursiers ou les phénomènes de saisonnalité sont récurrents sur les marchés boursiers. Regardez attentivement ces deux graphiques comme vous pouvez le constater du 18 avril 2005 au 22 octobre 2007 le SP500 est monté en flèche puis à dégringoler de 20 % le 18 mars 2008. La suite vous la connaissez (la crise des subprimes) qui a fait encore descendre descendre le S&P et les marchés boursiers ! Maintenant s'il vous plaît regardez le graphique de droite et vous verrez que nous avons une parfaite similitude entre les vagues que j'ai dessiné en vert : du lundi 1er août 2022 au lundi 26 août 2024. " la ressemblance est frappante, non ?!" La question est à présent la suivante : est-ce que cela veut dire que le SP500 va corriger de 20 % et descendre autour des 4500 4600 points ??!! Nous le serons dans les jours à venir ! Pratique à faire : vous pouvez également faire du "back testing "et aller chercher des vagues qui se ressemblent qui sont similaires . Cela arrive fréquemment sur les graphiques et les marchés boursiers c'est ce qu'on appelle les "cycles" voilà j'espère que cette publication éducative vous aura plu . N'oubliez pas : GREED IS BAD CHARTS NEVER LIE TRADER COMPORTE DES RISQUES
SP:SPXÉducation
par Le-Loup-de-Zurich
Optimiser sa gestion du risque grâce aux mathématiquesBonjour à tous, Aujourd'hui, petite analyse afin de démystifier le ratio risque/récompense en trading. Introduction : Le mouvement brownien géométrique est un modèle mathématique utilisé pour décrire les fluctuations aléatoires des prix dans les marchés financiers. La formule du mouvement brownien géométrique est donnée par l'équation différentielle stochastique suivante : dSt =μStdt+σStdWt où : St est le prix de l'actif à l'instant 𝑡 μ est la dérive, représentant le taux de croissance attendu du prix de l'actif. σ est la volatilité, mesurant l'amplitude des fluctuations aléatoires. dWt est un incrément du mouvement brownien standard, qui modélise l'élément aléatoire du processus. hypothèse : - Le trader utilise des indicateurs, mais il n'est pas sûr de leur réelle fiabilité. Nous allons donc nous baser sur l'actif pour calculer μ et σ (car cela revient à entrer en positions de manière aléatoire). - Le trader prend des positions swing d'une durée d'un mois, soit, en moyenne, 21 jours de marché ouvert. Méthodologie : J'ai importé les données journalières depuis Yahoo Finance (yfinance) sur la période de temps maximale disponible. J'ai ensuite défini les propriété de mon mouvement aléatoire : # Paramètres de simulation n_sims = 100000 # Nombre de simulations n_days = 21 # Durée de chaque simulation en jours dt = 1 / 252 # Pas de temps, ici un jour de marché (252 jours par an) mu = returns.mean() * 252 sigma = returns.std() * np.sqrt(252) S0 = 100 # Prix initial # Fonction de simulation def get_sims(n_sims, n_days, dt, sigma, mu, S0): # Génération des chocs aléatoires W_t W_t = np.random.standard_normal(size=(n_days, n_sims)) # Initialisation de la matrice pour stocker les prix gbm = np.zeros((n_days, n_sims)) gbm = S0 # Simulation des prix jour par jour for t in range(1, n_days): gbm = gbm * np.exp((mu - 0.5 * sigma**2) * dt + sigma * W_t * np.sqrt(dt)) return gbm J'ai ensuite réalisé un backtest de cette simulation avec différents niveaux de stop loss (SL) et take profit (TP). # Différentes combinaisons de stop loss (SL) et take profit (TP) sl_values = tp_values = Passons maintenant à la partie intéressante, Les résultats : Les résultats de la simulation et des données réelles (SP 500) montrent plusieurs tendances intéressantes. 1. Matrice des performances moyennes (%) : Simulations : On observe que la performance moyenne augmente à mesure que le Take Profit (TP) et le Stop Loss (SL) augmentent. La meilleure performance est atteinte avec des valeurs de TP et de SL plus élevées (par exemple, TP = 0.07 et SL = 0.07). SP 500 : Sur les données du SP 500, on voit une tendance similaire, bien que les performances moyennes soient globalement un peu plus faibles que dans les simulations. Le comportement est cohérent, avec des performances plus élevées à mesure que TP et SL augmentent. Interprétation : Cela suggère que dans un cadre de simulation, ainsi que dans les données réelles du marché, prendre des bénéfices et fixer des pertes à des niveaux plus larges peut être plus rentable. Cependant, cela peut aussi indiquer une prise de risque plus élevée. 2. Matrice des winrates : Simulations : Le winrate (taux de réussite) varie considérablement en fonction des valeurs de Stop Loss (SL) et Take Profit (TP). On observe que des SL plus élevés tendent à offrir un winrate supérieur. Par exemple, un SL de 0.07 et un TP de 0.01 donnent un winrate de 78,3 %, tandis qu'un SL de 0.01 et un TP de 0.01 ne donnent qu'un winrate de 51,6 %. À mesure que le TP augmente, le winrate a tendance à diminuer. Cela est particulièrement visible pour les plus petites valeurs de SL, où l'augmentation du TP réduit rapidement le winrate. La meilleure combinaison en termes de winrate semble être un SL large (0.07) avec un TP faible (0.01 à 0.03), où le winrate est le plus élevé. SP 500 : Les données réelles montrent des tendances similaires à celles observées dans les simulations, bien que les winrates soient généralement légèrement plus élevés. Comme avec les simulations, un SL plus élevé et un TP plus bas conduisent à des winrates supérieurs. Par exemple, un SL de 0.07 et un TP de 0.01 donnent un winrate de 77,0 %, ce qui est en ligne avec la tendance observée dans les simulations. À mesure que le TP augmente, le winrate diminue également ici, mais les données réelles montrent un déclin moins abrupt comparé aux simulations. Cela pourrait indiquer que les marchés réels, bien que volatils, offrent parfois des opportunités de prise de profit légèrement meilleures par rapport aux hypothèses de la simulation. Interprétation : Un SL large combiné à un TP bas tend à maximiser le winrate, ce qui peut suggérer une stratégie plus conservatrice avec des gains fréquents mais plus petits. Le déclin du winrate avec l'augmentation du TP montre que, bien que les gains potentiels puissent être plus élevés, la probabilité de les atteindre diminue, en particulier pour les stratégies avec un SL serré. Les résultats sur le SP 500 confirment la validité de ces observations dans un contexte de marché réel, avec des winrates qui suivent les mêmes tendances générales. 3. Matrice des ratios de Sharpe : Simulations : Le ratio de Sharpe augmente globalement avec l'augmentation des valeurs de Stop Loss (SL) et Take Profit (TP). Cela signifie que la performance ajustée au risque s'améliore lorsque ces paramètres sont plus larges. La meilleure combinaison de SL et TP, en termes de ratio de Sharpe, semble se situer autour de SL = 0.07 et TP = 0.07, avec un ratio atteignant 1.767012. Cela suggère qu'une stratégie plus agressive (avec des SL et TP plus larges) pourrait offrir un meilleur rendement ajusté au risque dans le cadre des simulations. On observe également que même à des valeurs de TP plus faibles, tant que le SL est suffisamment élevé (par exemple SL = 0.04 à 0.07), les ratios de Sharpe restent relativement élevés, indiquant une certaine robustesse de la stratégie. SP 500 : Sur les données réelles du SP 500, le ratio de Sharpe suit une tendance similaire à celle observée dans les simulations, mais avec des ratios globalement plus élevés. Ici aussi, la meilleure combinaison est SL = 0.07 et TP = 0.07, où le ratio de Sharpe atteint 1.886030. Cela renforce l'idée que des stratégies plus larges en termes de SL et TP, bien qu'elles comportent plus de risques, offrent des performances ajustées au risque supérieures sur le marché réel. Les ratios sont remarquablement élevés pour les SL de 0.04 à 0.07 combinés à des TP de 0.04 à 0.07, ce qui indique que les stratégies avec des SL et TP modérés à larges sont très efficaces en termes de performance ajustée au risque. Interprétation : Les deux matrices montrent qu'adopter des SL et TP plus larges conduit à de meilleurs ratios de Sharpe, indiquant que ces stratégies offrent une performance supérieure par unité de risque pris. Il est important de noter que bien que les ratios de Sharpe soient plus élevés dans les données du SP 500 que dans les simulations, les tendances générales restent cohérentes, ce qui valide les conclusions tirées des simulations. Les stratégies avec des SL plus larges (par exemple, 0.07) semblent particulièrement efficaces, même lorsque combinées à des TP plus bas, ce qui pourrait offrir un bon compromis entre la prise de risque et la réalisation de profits. Conclusion : Les stratégies avec des Stop Loss (SL) et Take Profit (TP) plus larges ne se traduisent pas par un risque accru, mais peuvent en réalité le réduire. En augmentant la taille du SL, on utilise généralement moins de levier, ce qui diminue l'exposition globale au marché. En prime, cela permet aussi de gagner en coût d'exécution, car ajuster ses positions moins souvent signifie moins de frais de transaction. Alors, pour ceux qui rêvent encore de ratios risque/récompense de 10, il est peut-être temps de redescendre sur terre et d’opter pour des stratégies qui sont vraiment à la hauteur—et qui ne vont pas vider votre compte en frais avant même d'avoir atteint le TP !
SP:SPXÉducation
par Sigaud
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11.5% d'importance dans l'analyse technique ?Introduction Aujourd'hui, nous aborderons comment les professionnels du marché interprètent et utilisent l'analyse technique. Deux documents clés seront à l'étude : "The Use of Technical Analysis by Fund Managers: International Evidence" de Lukas Menkhoff et "The Use of Technical Analysis in the Foreign Exchange Market" de Mark P. Taylor et Helen Allen. Ces deux documents fournissent des perspectives détaillées sur l'importance et l'application de l'analyse technique dans le trading moderne. Points Abordés par Taylor et Allen Utilisation de l'Analyse Technique par les Professionnels Horizon Temporel de l'Analyse Technique Complémentarité avec l'Analyse Fondamentale Critiques et Validité de l'Analyse Technique Public Cet article est destiné aux traders particuliers désireux de comprendre l'importance de l'analyse technique. L'objectif est de leur fournir des informations pratiques et basées sur des preuves tirées d'études réalisées auprès de professionnels expérimentés, tout en minimisant l'impact de l'analyse technique face aux influenceurs qui affirment n'importe quoi. L'Utilisation de l'Analyse Technique par les Professionnels Les deux études révèlent à première vue que l'analyse technique est largement adoptée par les professionnels du marché. En effet, en 2010, Menkhoff a découvert que 87 % des gestionnaires de fonds utilisent l'analyse technique, surtout pour des horizons de prévision à court terme tels que quelques semaines. Cette utilisation est motivée par la reconnaissance des influences psychologiques sur les prix et par le besoin de stratégies de suivi de tendance. Taylor et Allen, en 1992, ont trouvé que plus de 90 % des cambistes londoniens utilisaient l'analyse technique, notamment pour des prévisions intra-journalières à hebdomadaires, la considérant complémentaire à l'analyse fondamentale. 90 % des experts utilisent l'analyse technique ? Mais de quoi parle-t-on exactement ? Techniques Analytiques : Résultats du Sondage L'analyse technique, selon ces professionnels, semble privilégier le suivi de tendance. En effet, 64,3 % des répondants utilisent des moyennes mobiles et/ou d'autres systèmes de suivi de tendance. Les professionnels semblent se détourner des indicateurs techniques de momentum (RSI et autres) puisque 59 % ont répondu "non" à l'utilisation d'oscillateurs et d'indicateurs de momentum. Cela contribue ainsi à minimiser leur importance dans la prise de décision pour vos arbitrages. Systèmes de Suivi de Tendance (Moving Averages, etc.) Oui : 64.3% Non : 34.7% Sans Réponse : 1.0% Oscillateurs et Indicateurs de Taux de Changement (ROC) Oui : 40.0% Non : 59.0% Sans Réponse : 1.0% Graphiques Informatiques et Services Logiciels de Graphiques Chartistes : Oui : 35.6% Non : 59.2% Sans Réponse : 5.2% Services Informatiques Chartistes en Ligne : Oui : 64.8% Non : 34.7% Sans Réponse : 5.2% L'importance des graphiques semble être mise en évidence ici. Ces graphiques sont souvent en chandeliers japonais, kagi, heikin ashi, et seul le price action et le prix y sont reflétés. Le price action regroupe essentiellement les techniques de breakout, lignes de tendances, supports et résistances. Utilisation d'un logiciel chartiste privé : Oui : 21.1% Non : 78.4% Sans Réponse : 0.5% Je ne vois pas d'outils ou de mention de figures ou patterns harmoniques. Sinon, ils auraient certainement mis "oui" ici. Les figures harmoniques semblent être minimisées voire absentes. Horizon Temporel de l'Analyse Technique À la question : "Veuillez indiquer sur l’échelle suivante l’importance relative que vous attachez à l'analyse chartiste/technique versus analyse fondamentale des devises sur les éléments suivants horizons de prévision", les dealers ont répondu que l'analyse technique est principalement utilisée pour les prévisions à court terme. Par exemple, pour des horizons intra-journaliers, environ 90 % des répondants utilisent des indicateurs techniques. Pour des prévisions à un mois, l'utilisation des fondamentaux commence à augmenter. À partir de trois mois, les fondamentaux prennent le dessus. On peut donc ici minimiser l'importance de l'analyse technique sur la prise de décision de vos arbitrages sur un horizon de temps supérieur à une semaine où il faudra apporter davantage d'importance au fondamental. Critiques de l'Analyse Technique et l'importance de la Complémentarité avec l'Analyse Fondamentale Les professionnels considèrent généralement que l'analyse technique et l'analyse fondamentale sont complémentaires. Par exemple, les cambistes utilisent souvent l'analyse technique pour confirmer les signaux des fondamentaux, surtout dans les contextes de trading à court terme, comme vu précédemment en intraday. Mais que représente l'importance de l'analyse technique au sein de leurs effectifs ? Voici une réponse un peu plus engagée sur l'emploi et le rôle des économistes et des analystes techniques dans leur organisation. Questions et Réponses sur l'Emploi et le Rôle des Économistes et des Analystes Techniques Question : Votre organisation emploie-t-elle des économistes en interne ? % Oui : 38,5 % Non : 61,5 % Pas de réponse : 0,0 Question : Votre organisation emploie-t-elle des analystes techniques en interne ? % Oui : 24,9 % Non : 75,1 % Pas de réponse : 0,0 Question : Si les économistes sont employés en interne, prennent-ils des positions commerciales en devises ou leur rôle est-il purement consultatif ? % Prend position : 38,5 % Purement consultatif : 61,5 % Pas de réponse : 0,0 Question : Si les analystes techniques sont employés en interne, prennent-ils en compte le trading positions en devises ou leur rôle est-il purement consultatif ? % Prend position : 45,3 % Purement consultatif : 34,0 % Pas de réponse : 20,7 On peut minimiser l'importance de l'analyse technique ici puisque 75 % ont répondu "non" sur l'emploi d'analystes techniques en interne. Parmi les 24,9 % ayant répondu "oui", seuls 45,3 % prennent des positions, soit environ la moitié. 24,9% × 45,3% = 0,249 × 0,453 ≈ 0,1127, on peut ainsi affirmer qu'en pourcentage, cela donne environ 11,27 % des analystes techniques embauchés qui prennent une position commerciale. Ils sont donc 11,5 % à prendre un arbitrage ou des positions commerciales en se basant uniquement sur l'aspect technique. Conclusion Selon Taylor et Allen (1992), "Au moins 90 % des répondants à l'enquête ont indiqué utiliser des conseils techniques pour former leurs attentes en matière de taux de change sur un ou plusieurs des horizons de prévision considérés". Mais derrière ces statistiques, l'analyse technique, selon ces professionnels, semble privilégier le suivi de tendance sur des horizons de temps intraday, intra-journalier. Ils n'utilisent pas ou peu les indicateurs de momentum ou oscillateurs. Ils semblent privilégier la lecture chartiste, du prix, du price action sur résistance/supports/breakout. La minimisation de ces chiffres et de l'importance de l'analyse technique dans leurs arbitrages se reflète sur l'étude de leurs effectifs. Il est avéré que parmi les 24,9 % d'analystes techniques embauchés en interne contre 40 % d'économistes, seuls 11,5 % prennent une position commerciale ou un arbitrage. Dans notre prochaine article nous irons sur Tradingview pour y réaliser une étude fondamentale d'un titre action. L'intérêt sera de voir les techniques pour permettre de réaliser un portefolio de qualité. C'était sakuro natashii,
Éducation
par LuminoraInvest
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Analyse éducative.Bonjour à toutes et tous, Je vous présente une analyse éducative. Je remarque que les divergences sont validées au croisement des EMA 7 et SMA 20 sur cet actif. Actuellement, il se présente une divergence haussière qu'il faudra surveiller et attendre la validation. Toutefois, il est possible que le prix continue vers le sud, car le flux est baissier. Soyez donc prudent. Cette analyse n'est qu'un partage de ma vision et non un conseil financier. Vos commentaires et likes seront les bienvenus.
EURONEXT:AALBÉducation
par Yannick1961
Le RSI est-il pertinent ?Contexte de l'analyse J'ai mené une analyse sur l'indicateur technique Relative Strength Index (RSI) pour évaluer sa pertinence dans la prédiction des rendements futurs des actions du S&P 500. Le RSI est souvent utilisé pour identifier les conditions de surachat ou de survente d'un titre, et mon objectif était de déterminer s'il existe une relation significative entre le RSI et les rendements futurs. Données et méthode Collecte des données : J'ai récupéré les prix ajustés de clôture pour les tickers du S&P 500 depuis 2005 via Yahoo Finance. Les données manquantes ont été supprimées, laissant un nombre significatif de tickers pour l'analyse. Calcul du RSI : Le RSI a été calculé pour une fenêtre de 14 jours. avec des positions détenue sur une journée La formule du RSI repose sur la moyenne des gains et des pertes sur une période donnée, transformée pour obtenir une valeur oscillant entre 0 et 100. # Function to calculate RSI (python) def calculate_rsi(data, window=14): delta = data.diff(1) gain = delta.where(delta > 0, 0) loss = -delta.where(delta < 0, 0) avg_gain = gain.rolling(window=window, min_periods=1).mean() avg_loss = loss.rolling(window=window, min_periods=1).mean() rs = avg_gain / avg_loss rsi = 100 - (100 / (1 + rs)) return rsi Préparation des données : Pour chaque ticker, le RSI et les rendements futurs (variation en pourcentage du prix de clôture) ont été calculés. Les données ont été combinées en un seul DataFrame pour faciliter l'analyse. Modèle de régression linéaire : J'ai utilisé la régression linéaire pour évaluer la relation entre le RSI et les rendements futurs. Le modèle de régression inclut une constante pour le terme d'interception. Résultats Les résultats du modèle de régression linéaire montrent que le RSI a un coefficient très proche de zéro avec une p-value extrêmement faible, indiquant que le RSI est statistiquement significatif mais n'a pratiquement aucune influence sur les rendements futurs. R-squared: 0.000, ce qui signifie que le RSI n'explique pratiquement aucune variation dans les rendements futurs. Coefficient du RSI: -4.836e-05, très proche de zéro. P-value: 0.000, suggérant que le coefficient presque nul est statistiquement significatif. Tests supplémentaires Pour renforcer cette conclusion, des tests supplémentaires sur les résidus du modèle de régression. Test d'Omnibus Le test d'Omnibus combine les mesures de skewness (asymétrie) et de kurtosis (aplatissement) des résidus pour tester la normalité des résidus. Omnibus: 623479.434 Prob(Omnibus): 0.000 Une p-value de 0.000 indique que nous rejetons l'hypothèse nulle selon laquelle les résidus suivent une distribution normale. Test de skewness (asymétrie) Une mesure de la symétrie de la distribution des résidus. Une distribution normale a un skew de 0. Skew: 0.473 Un skew positif indique que la distribution des résidus est légèrement asymétrique vers la droite. Test de kurtosis Une mesure de la "queue" de la distribution des résidus. Une distribution normale a une kurtosis de 3. Kurtosis: 34.949 Une kurtosis très élevée suggère que la distribution des résidus a des queues lourdes (plus de valeurs extrêmes que ce qui serait attendu dans une distribution normale). Test de Durbin-Watson Le test Durbin-Watson vérifie la présence d'autocorrélation dans les résidus de la régression. Les valeurs proches de 2 suggèrent l'absence d'autocorrélation. Durbin-Watson: 2.076 Une valeur proche de 2 indique qu'il n'y a pas d'autocorrélation significative dans les résidus. Test de Jarque-Bera Le test Jarque-Bera vérifie la normalité des résidus en utilisant des mesures de skewness et de kurtosis. Jarque-Bera (JB): 82351929.309 Prob(JB): 0.000 Une p-value de 0.000 indique que nous rejetons l'hypothèse nulle selon laquelle les résidus suivent une distribution normale. La visualisation de la régression linéaire montre une ligne de régression pratiquement horizontale, confirmant l'absence de relation linéaire significative entre le RSI et les rendements futurs. Limites de l'Analyse Actuelle Période d'Étude : L'analyse couvre les données depuis 2005, mais ne capture peut-être pas toutes les conditions de marché, notamment les périodes de volatilité extrême. Choix de la Fenêtre de RSI : Le RSI a été calculé sur 14 jours. D'autres périodes (7 jours, 21 jours) n'ont pas été testées et pourraient montrer des résultats différents. Exclusion d'Autres Facteurs : Seul le RSI a été considéré. D'autres indicateurs techniques ou économiques n'ont pas été inclus, ce qui pourrait limiter la compréhension complète des rendements futurs. Modèle de Régression Linéaire : La régression linéaire peut ne pas capturer des relations non linéaires ou complexes. Des modèles plus sophistiqués n'ont pas été explorés. Normalité des Résidus : Les résidus ne suivent pas une distribution normale, ce qui indique que le modèle linéaire pourrait être mal spécifié. Chocs de Marché : Les événements extrêmes (crises financières, annonces économiques majeures) ne sont pas pris en compte, bien qu'ils puissent fortement influencer les rendements. Sélection de l'Échantillon : L'analyse se concentre sur les actifs du S&P 500. Les résultats pourraient différer pour d'autres indices ou marchés internationaux. Conclusion Sur la base de cette analyse, le RSI, bien qu'il soit souvent utilisé pour identifier les conditions de surachat ou de survente, ne semble pas être un indicateur pertinent pour prédire les rendements futurs des actions du S&P 500. Les tests de diagnostic montrent que le modèle de régression est mal adapté et que les prédictions basées sur le RSI sont principalement aléatoires et peu fiables. Les traders devraient donc être prudents en utilisant le RSI comme indicateur principal pour la prédiction des rendements futurs.
NASDAQ:NVDAÉducation
par Sigaud
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pessimiste ou pas ! Quand monsieur Yoyo #BTC fait des siennes Bonsoir à tous les noctanbulles insomniaques, Cela faisait un moment que je n'avais pas partagé mon opinion sur Mr Yoyo #btc ! Mais là, les signes sont plutôt flagrants en mensuel et montrent une tendance à la baisse pour une partie du mois à venir. Après, ce n'est que la tendance que je vois personnellement et non pas, croisons les doigts, la réalité de ce qui va se passer en ce mois de juillet. Et oui, madame Irma n'est que du fantastique, même si je ne doute pas que certains ont vraiment un don de voyance. Mais comme je suis comme Saint Thomas et ne crois que ce que je vois, j'attends que cette personne se manifeste et prouve ce qu'elle avance. Le mensuel commence à montrer certains signes qui n'augurent pas un bon mois à venir. Si je décrypte bien le moment actuel en monthly, la Tenkan pourrait être une cible de choix pour Monsieur Yoyo et son cours à moyen court terme sur les 50k$, et serait par la même occasion un moment pour souffler avant de se relancer dans la folie du prochain bullrun qui devrait marquer les esprits. Du moins, je le pense et croise fortement les doigts pour cela. Mais, oui désolé il y a un mais, si le cours vient toucher à moyen court terme la Tenkan et la casse, il y a de grandes chances que cela ne se finisse que lorsqu'elle atteindra aussi la Kijun à 44500$, qui sera un palier et une position potentielle d'entrée (la dernière possibilité pour les nouveaux arrivants) avant la poussée fantastique de ce bullrun. D'ailleurs, petit conseil aux nouveaux sur le marché : tant que vous ne vendez pas, vous ne pouvez pas dire que vous avez perdu. Gardez votre position et ne paniquez pas, soyez patient, cela paiera à un moment. Beaucoup vont faire comme à chaque fois, céder au panic sell et perdre une partie de leurs capitaux, pour sauver des miettes de leur investissement (grosse erreur de leur part), et ils ne se relèveront pas de leurs pertes et propageront encore une mauvaise image des crypto, parce qu'ils auront paniqué et peu de temps après s'en mordront les doigts comme beaucoup. Pour information, cela n'est pas un conseil en investissement mais juste une vision à moyen court terme de ce que, comme j'aime à le dire, Monsieur Yoyo #BTC pourrait potentiellement faire, s'il ne rebondit pas sur la Ma RSI (rouge du segment bas de l'image) dans les 10 jours à venir, ce qui rendrait cette idée caduque.
BITSTAMP:BTCUSDÉducation
par cyril_ollier
Les Dangers du Backtesting ManuelLe backtesting manuel, bien que couramment utilisé par les traders pour évaluer la viabilité d'une stratégie de trading à l'aide de données historiques, comporte plusieurs risques et inconvénients. Voici un aperçu détaillé des dangers associés à cette pratique : 1. Biais de Rétrospection (Hindsight Bias) Le biais de rétrospection est l'un des pièges les plus courants dans le backtesting manuel. Cela se produit lorsque le trader, connaissant les résultats historiques, ajuste inconsciemment ses décisions pour qu'elles paraissent logiques après coup. Ce biais fausse les résultats car il ne reflète pas les conditions réelles de prise de décision où l'incertitude est présente. 2. Biais de Sélection des Données (Data-Snooping Bias) Le biais de sélection des données survient lorsque les traders choisissent inconsciemment des périodes de données qui favorisent leur stratégie. Par exemple, tester une stratégie uniquement pendant une période de marché haussier peut donner des résultats excessivement optimistes. Pour obtenir des résultats plus représentatifs, il est crucial de tester sur des périodes variées incluant des marchés haussiers, baissiers et latéraux. 3. Manque de Rigueur et d'Objectivité Le processus manuel est souvent moins rigoureux que les méthodes automatisées. Les erreurs humaines dans le calcul ou l'interprétation des résultats peuvent compromettre la fiabilité du test. De plus, les traders peuvent être tentés de modifier les règles de la stratégie en cours de route pour obtenir des résultats plus favorables, ce qui introduit un biais subjectif. 4. Temps et Efficacité Le backtesting manuel est extrêmement chronophage. Analyser des années de données historiques peut prendre énormément de temps, temps qui pourrait être utilisé de manière plus productive pour développer de nouvelles stratégies ou améliorer des compétences. En revanche, les outils automatisés de backtesting peuvent traiter de vastes quantités de données en quelques secondes. 5. Omission de Coûts Réels Le backtesting manuel peut négliger les coûts réels associés au trading, tels que les commissions, les frais de transaction, et les glissements de prix (slippage). Ces coûts peuvent considérablement impacter la rentabilité d'une stratégie, et leur omission peut donner une vision trop optimiste de sa performance. 6. Incapacité à Répliquer les Résultats En raison des biais et des erreurs humaines, il peut être difficile de répliquer les résultats obtenus lors du backtesting manuel. Les décisions de trading en temps réel peuvent différer de celles prises lors du test manuel, ce qui entraîne des performances réelles divergentes. Solutions et Alternatives Utilisation de Logiciels de Backtesting Automatisé : Les outils automatisés éliminent de nombreux biais et erreurs humaines. Ils peuvent tester des stratégies sur de vastes quantités de données de manière rapide et efficace tout en intégrant les coûts réels du trading. Validation sur des Données Hors Échantillon : Après avoir testé une stratégie sur un ensemble de données, il est essentiel de la valider sur un ensemble de données différent pour vérifier sa robustesse. Approche de Walk-Forward Testing : Cette méthode divise les données en segments, permettant de tester et de valider la stratégie de manière séquentielle pour simuler des conditions de trading réelles. Évaluation Multicritère : Ne pas se fier uniquement aux résultats du backtest. Utiliser d'autres critères comme l'analyse de la robustesse, les ratios de Sharpe, et les drawdowns pour évaluer la viabilité de la stratégie. En conclusion, bien que le backtesting manuel puisse offrir une première compréhension d'une stratégie, il est crucial d'être conscient de ses limites et d'utiliser des méthodes plus rigoureuses pour obtenir des résultats fiables.
Éducation
par Sigaud
Analyse des Paires Financières : US30 NAS100 USOIL USDACDUS30 Sentiment : Baissier Analyse : Le marché américain montre des signes de faiblesse avec une ouverture en forte baisse, ce qui entraîne une baisse généralisée des indices boursiers. Cette tendance est soutenue par des déclarations prudentes de plusieurs membres de la Réserve fédérale, qui ne se précipitent pas pour réduire les taux d'intérêt, mais envisagent des baisses plus tard dans l'année​ (Forexlive)​​ (Forexlive)​. Cette incertitude économique et la baisse de la confiance des investisseurs contribuent à une perspective baissière pour le Dow Jones. NAS100 Sentiment : Baissier Analyse : Les technologies continuent de subir la pression du marché, surtout avec des données économiques américaines décevantes et une attitude prudente de la Fed. Les récentes baisses des valeurs technologiques reflètent la peur d'un ralentissement économique plus prononcé​ (Forexlive)​​ (Forexlive)​. Par conséquent, la perspective reste baissière pour le NASDAQ-100 en raison des inquiétudes persistantes sur la croissance. USOIL Sentiment : Haussier Analyse : Les prix du pétrole ont reçu un coup de pouce grâce aux données de croissance solides et à une demande croissante. Les perspectives pour le pétrole brut sont optimistes, surtout avec les prévisions d'un atterrissage en douceur de l'économie mondiale et des stimulants potentiels de la Chine​ (Forexlive)​​ (Forexlive)​. Ces facteurs soutiennent une tendance haussière pour le prix du pétrole brut. USDCAD Sentiment : Neutre Analyse : Le pair USD/CAD a montré des mouvements mixtes. Malgré des données américaines décevantes, le dollar canadien a bénéficié de la robustesse des marchés des matières premières et des perspectives économiques positives au Canada​ (Forexlive)​​ (Forexlive)​​ (Forexlive)​. La tendance neutre est maintenue en raison de l'équilibre entre les forces économiques divergentes aux États-Unis et au Canada. Résumé et Conseils L'analyse des nouvelles de ForexLive révèle un sentiment généralement baissier pour les indices boursiers américains (US30 et NAS100) en raison des inquiétudes économiques et de l'incertitude des politiques de la Fed. En revanche, le pétrole (USOIL) bénéficie d'un soutien haussier grâce aux perspectives de demande globale et aux stimulants économiques. Le USD/CAD reste neutre, influencé par des facteurs contradictoires entre les deux économies. Stratégies Recommandées : Pour US30 et NAS100 : Considérez les positions courtes ou les stratégies de couverture pour se protéger contre les baisses potentielles. Pour USOIL : Explorer des positions longues, profitant des perspectives haussières. Pour USDCAD : Adopter une approche attentiste ou des stratégies neutres en raison de la volatilité et des mouvements contradictoires attendus. Ces analyses doivent être intégrées dans une stratégie de trading globale et ne pas être utilisées isolément pour prendre des décisions d'investissement.
CAPITALCOM:US30Éducation
par Dilm
L'ENS est prêt pour la hausse.Prenons en considération les avantages potentiels de l'approbation des fonds négociés en bourse (ETF) liés à l'Ethereum (ETH). 💼 L'ENS, un actif de petite capitalisation, pourrait bénéficier énormément de cette approbation. Dans six jours, 1,46 million de jetons ENS seront débloqués, mais cela ne devrait pas compromettre la tendance à la hausse. 📈 Le projet ENS vise à simplifier les transactions sur Ethereum en remplaçant les longues adresses par des noms de domaine compréhensibles pour les humains. #ENS #ETH
Éducation
par FinanceVisionPro
EST-CE LE BON MOMENT POUR ACHETER DES ACTIONS ?Afin d'évaluer si le moment est opportun pour accroître l'exposition à des actifs plus risqués tels que les actions, les traders institutionnels utilisent souvent des outils de corrélation et des analyses inter-marchés. En fonction de l'environnement macro (incertitudes, facteurs de marché, positions monétaires), les traders évaluent périodiquement leur exposition entre valeurs offensives et défensives (Risk-on vs Risk-off). L'un des moyens les plus simples d'évaluer le sentiment de marché des investisseurs et leur appétit pour le risque est d'observer ce qui se passe sur d'autres classes d'actifs telles que les obligations et les devises. Par exemple, sur cet exemple, vous pouvez trouver le rendement américain à 10 ans (obligation) à gauche, l'indice du dollar américain au milieu (devise) et le S&P500 (actions) à droite. Il est facile de remarquer le mécanisme en place ici : lorsque la monnaie s'affaiblit alors que les liquidités retournent dans les obligations (gardez à l'esprit que lorsque les rendements obligataires baissent, les marchés obligataires montent), cela déclenche généralement une tendance haussière sur les marchés boursiers. C'est exactement ce que nous voyons ici. Les rendements obligataires ont commencé à baisser le 1er mai, parallèlement à l'indice du dollar, ce qui a provoqué dans le même temps un fort rebond du S&P500. Bien entendu, il arrive parfois que ces trois classes d’actifs ne soient pas très corrélées, ce qui signifie qu’il n’y a pas de signal de trading clair et que l’incertitude persiste sur les marchés dans leur ensemble. Mais lorsqu’une baisse se produit à la fois dans les rendements obligataires et dans la monnaie d’une zone économique spécifique, cela est considéré comme la meilleure configuration pour acheter des actions pour les traders. Cela s'explique par le fait que lorsque la monnaie baisse, les grands groupes exportateurs sont en mesure de vendre davantage à l'international, dopant ainsi leurs exportations. Parallèlement, une baisse des rendements obligataires signifie que les investisseurs sont prêts à investir davantage de liquidités sur le marché. Si vous souhaitez savoir si le moment est bien choisi pour accroître votre exposition aux marchés boursiers, vous devriez peut-être prêter attention à ce qui se passe dans ces autres actifs clés. Pierre Veyret, Analyste Technique pour ActivTrades Les informations fournies ne constituent pas une recherche en investissement. Le matériel n'a pas été préparé conformément aux exigences légales destinées à promouvoir l'indépendance de la recherche en investissement et doit donc être considéré comme une communication marketing.Toutes les informations ont été préparées par ActivTrades (« AT »). Les informations ne contiennent pas d’enregistrement des prix d’AT, ni d’offre ou de sollicitation pour une transaction sur un instrument financier. Aucune représentation ou garantie n'est donnée quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité de ces informations.Tout document fourni ne tient pas compte de l'objectif d'investissement spécifique et de la situation financière de toute personne susceptible de le recevoir. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. AT fournit un service d'exécution uniquement. Par conséquent, toute personne agissant sur la base des informations fournies le fait à ses propres risques.
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par ActivTrades
La Formule Infaillible pour Gérer vos Positions!La gestion de sa position est super importante. Imaginez-vous, vous attendez que le bon moment se présente pour acheter ou vendre une action, non ? Et quand c'est fait, vous devez garder la tête froide et bien gérer votre position pour éviter de perdre de l'argent. Donc voilà comment ça se passe : tout d'abord, vous guettez le bon moment pour entrer en action. Ensuite, dès que vous avez pris votre position, vous vous assurez de protéger votre investissement en plaçant un stop loss au niveau où vous ne perdrez pas plus que ce que vous êtes prêt à risquer. Ensuite, quand le marché bouge en votre faveur, vous sécurisez vos gains en vendant une partie de vos actions. Comme ça, même si le marché tourne, vous avez déjà fait une partie de votre bénéfice. Le truc, c'est de ne pas trop se focaliser sur un objectif de profit fixe. Ça peut être tentant de viser un prix précis où vous voulez vendre, mais parfois le marché ne se comporte pas comme prévu. Donc, mieux vaut se concentrer sur la réalisation de bénéfices progressifs et rester flexible. Et rappelez-vous, le trading, c'est une question de probabilités. Ça prend du temps pour bien maîtriser ça, donc ne soyez pas trop dur avec vous-même au début. Adoptez cette approche de gestion de position, et vous verrez que ça vous aidera à prendre des décisions plus réfléchies et à éviter les pièges émotionnels qui peuvent ruiner vos trades.
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par realBNF
FOMC, Savez vous interpréter un discours Hawkish et Dovish ?Les discours des responsables de la politique monétaire sont scrutés attentivement par les investisseurs. Deux termes clés, "hawkish" et "dovish", sont souvent utilisés pour décrire les orientations de la politique monétaire. "Dovish" : Ce terme décrit une attitude optimiste envers l'économie, favorisant une politique monétaire souple. Cela peut se traduire par des taux d'intérêt bas ou une augmentation de la masse monétaire pour stimuler la croissance et l'emploi. "Hawkish" : À l'opposé, ce terme indique une attitude pessimiste, privilégiant une politique monétaire stricte. Cela peut entraîner des taux d'intérêt plus élevés ou une réduction de la masse monétaire pour contrer les menaces inflationnistes. Ces orientations ont un impact direct sur les marchés financiers : Sur les devises : Un discours "hawkish" renforce la devise nationale, tandis qu'un discours "dovish" la diminue. Sur les actions : Une attitude "hawkish" peut entraîner une baisse des cours des actions, tandis qu'une attitude "dovish" peut les stimuler. Sur les matières premières : Un discours "hawkish" peut faire baisser les prix des matières premières, tandis qu'un discours "dovish" peut les augmenter. L'analyse du ton et du langage utilisés, ainsi que l'évaluation des projections économiques, sont essentielles pour interpréter ces discours et anticiper leurs impacts sur les marchés financiers. En résumé -Soyez attentif au ton et au langage : Recherchez des termes indiquant une préoccupation accrue concernant l'inflation ou une attitude plus accommodante envers la croissance économique. Ces indicateurs peuvent vous aider à déterminer si le discours est "hawkish" ou "dovish". -Évaluez les projections économiques : Analysez les prévisions économiques présentées. Des perspectives de croissance robuste ou d'inflation imminente peuvent signaler une attitude "hawkish", tandis que des projections pessimistes ou des préoccupations concernant le chômage élevé peuvent indiquer une attitude "dovish". -Observez les réactions des marchés financiers : Les mouvements des taux d'intérêt, des devises et des actions après un discours peuvent fournir des indications sur la façon dont il est interprété par les investisseurs. Une augmentation des taux d'intérêt ou une appréciation de la devise nationale peut indiquer un ton "hawkish", tandis qu'une baisse des taux ou une dépréciation de la devise peut signaler un ton "dovish". Bonne analyse
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par realBNF
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ADX Master Class : C'est Quoi ??! TOUT est dans cette vidéoADX Master Class : C'est Quoi ??! TOUT est dans cette vidéo N'oubliez pas que c'est le prix qui fait l'indicateur et pas l'inverse! En effet les oscillateurs par exemple sont en retard sur le prix !! N'oubliez pas non plus de combiner cet indicateur avec d'autres indicateurs ou techniques : figures chartistes, Loi de Dow , ichimoku, etc.. Si ca vous a plus merci de me booster pour me motiver à faire davantage de vidéos éducatives ; Bons trades à tous James
EURONEXT:ALAURÉducation
par Le-Loup-de-Zurich
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Mais c'est quoi une killzoneUne "killzone" est une période spécifique pendant la journée de trading où le marché tend à être plus actif et volatile. Ces plages horaires, nommées d'après les principales sessions de trading (Asiatique, Londres, New York), sont souvent caractérisées par des mouvements de prix importants et des volumes de transactions élevés. Les traders surveillent ces périodes de près car elles offrent souvent des opportunités de trading intéressantes, mais elles peuvent également présenter des risques accrus en raison de leur volatilité. Plage horaire de la Killzone Asiatique (Tokyo) : de 01h00 à 06h00 (heure française). Cette période est généralement caractérisée par une tendance à la consolidation, avec la possibilité de retester ou de liquider un point de départ par la session de Londres. Plage horaire de la Killzone Londres : de 08h00 à 11h00 (heure française). La session de Londres a tendance à prendre le point le plus haut ou le plus bas de la session asiatique. Elle peut également chercher un Order Block important créé pendant ou entre les deux sessions. Plage horaire de la Killzone New York : de 13h00 à 16h00 (heure française). Cette période est considérée comme la plus importante de la journée, avec des mouvements significatifs et des liquidations. Le plus gros volume de la journée se produit généralement entre 15h30 et 16h00.
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par realBNF
Gestion du risque en trading : Protégez votre capitalLa gestion du risque en trading implique de déterminer combien vous êtes prêt à risquer sur chaque transaction en fonction de votre capital total. Par exemple, sur un compte de 100 000 $, si vous choisissez de risquer 1%, soit 1 000 $ par position, vous devez ajuster votre stop-loss en conséquence pour limiter vos pertes à ce montant. Ensuite, votre take-profit doit correspondre au niveau de profit que vous visez, avec un ratio risque-récompense (RR) recommandé d'au moins 1:1. Cela signifie que pour chaque 1 $ que vous risquez, vous visez à gagner 1 $. Ainsi, si vous risquez 1 000 $, votre take-profit doit également être de 1 000 $. Il est crucial de calculer la taille de votre position en pourcentage de votre capital et d'éviter de mettre le même lot sur chaque transaction. Un exemple concret de gestion du risque avec XAUUSD (or) illustre comment ajuster votre stop-loss et take-profit en fonction de votre risque maximum par transaction et du ratio risque-récompense visé. Enfin, il est essentiel de ne pas surdimensionner vos positions pour éviter des pertes importantes. Définir votre risque par transaction : La première étape cruciale dans la gestion du risque est de déterminer combien vous êtes prêt à risquer sur chaque transaction. Cela dépendra généralement de votre tolérance au risque et de la taille de votre capital. Un principe courant est de risquer généralement entre 1% et 3% de votre capital total par transaction. Utilisation de stop-loss et take-profit : Une fois que vous avez défini votre risque par transaction, il est essentiel d'utiliser des ordres de stop-loss et take-profit pour limiter vos pertes et verrouiller vos gains potentiels. Le stop-loss est un niveau prédéterminé où vous sortirez automatiquement d'une transaction si le marché se déplace contre vous, limitant ainsi vos pertes. Le take-profit est un niveau où vous sortirez automatiquement pour prendre vos gains lorsque le marché se déplace en votre faveur. Calculer la taille de votre position : Une fois que vous avez défini votre risque par transaction et vos niveaux de stop-loss et take-profit, vous devez calculer la taille de votre position en fonction de ces paramètres. Cela garantit que vous risquez toujours le même montant sur chaque transaction, quel que soit le mouvement des prix. Il est crucial de ne pas surdimensionner vos positions, car cela pourrait entraîner des pertes importantes si le marché se déplace contre vous. Adapter votre stratégie en fonction des conditions du marché : Enfin, il est important d'adapter votre approche de gestion du risque en fonction des conditions du marché. Par exemple, lorsqu'il y a des annonces économiques importantes ou une volatilité accrue, vous voudrez peut-être réduire votre risque par transaction ou éviter de prendre des positions avant ces événements.
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par realBNF
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Qu'est-ce que ça veut dire être "Hawkish" ou "Dovish" On va parler un peu de jargon financier, spécialement sur les termes "hawkish" et "dovish" qui sont super courants dans le monde du trading et des nouvelles économiques. Ces deux termes sont surtout utilisés pour décrire l'attitude des banques centrales vis-à-vis de leur politique monétaire, ce qui peut avoir un gros impact sur les marchés financiers. Qu'est-ce que ça veut dire être "Hawkish"? Quand on dit qu'une banque centrale est "hawkish", cela signifie qu'elle est plutôt dans une posture de resserrement monétaire. En gros, elle pourrait être en train de penser à augmenter les taux d'intérêt ou à prendre d'autres mesures pour réduire l'inflation et refroidir l'économie. Le terme "hawkish" vient de l'image du faucon (hawk en anglais), qui attaque sa proie de manière agressive. C'est une métaphore pour décrire une banque qui prend des mesures énergiques pour lutter contre l'inflation élevée. Et le "Dovish", c'est quoi? À l'opposé, une banque centrale "dovish" est vue comme plus accommodante ou moins agressive dans sa politique monétaire. Ça peut inclure la baisse des taux d'intérêt ou l'adoption de mesures pour stimuler la croissance économique. Le terme "dovish" est dérivé du mot "dove" qui signifie colombe en anglais, un oiseau qui symbolise la paix. Donc, une approche "dovish" est plus douce et moins directe en matière de lutte contre l'inflation, avec un focus sur la promotion de l'emploi et la croissance. Impact sur les marchés des devises Les traders et les investisseurs scrutent de près les déclarations des banques centrales pour détecter tout signe de changement vers une posture plus "hawkish" ou "dovish". Si une banque devient plus "hawkish", cela peut booster la valeur de la monnaie du pays concerné parce que des taux d'intérêt plus élevés attirent souvent les investissements étrangers. En revanche, un virage "dovish" peut entraîner une baisse de la valeur de la monnaie car des taux plus bas rendent les investissements dans cette monnaie moins attirants. Impact sur les marchés des actions Les attitudes "hawkish" et "dovish" des banques centrales affectent également de manière significative les marchés des actions. Voici comment ça se passe : Quand une banque centrale est "Hawkish" : Effet sur les actions : Une approche "hawkish" peut parfois avoir un effet négatif sur les marchés d'actions. L'augmentation des taux d'intérêt signifie que le coût d'emprunt augmente pour les entreprises, ce qui peut réduire leurs profits. Cela rend aussi les obligations et d'autres formes d'investissement plus attrayantes comparées aux actions, car elles offrent des rendements sécurisés plus élevés. En conséquence, les investisseurs pourraient déplacer une partie de leur capital des actions vers des actifs à rendement fixe, menant à une baisse des cours des actions. Exemple de réaction : Si une banque centrale annonce une politique monétaire plus stricte qu'attendu, les indices boursiers peuvent chuter en réaction à l'anticipation de coûts d'emprunt plus élevés et de ralentissement économique. Quand une banque centrale est "Dovish" : Effet sur les actions : D'autre part, une posture "dovish" est généralement favorable aux marchés d'actions. La baisse des taux d'intérêt rend le coût d'emprunt moins cher pour les entreprises, ce qui peut stimuler les investissements et l'expansion. Cela peut aussi réduire l'attrait des obligations et autres investissements à revenu fixe comparés aux actions, poussant ainsi les capitaux vers les marchés d'actions et boostant les prix des actions. Exemple de réaction : Si une banque centrale signale une approche plus souple ou réduit les taux d'intérêt, cela peut entraîner une hausse des marchés boursiers, car les investisseurs anticipent une croissance économique stimulée et des coûts d'emprunt plus bas pour les consommateurs et les entreprises. Ces explications sur USDJPY et du S&P 500 sont simplifiées et à titre éducatif uniquement. Elles ne prennent pas en compte tous les facteurs externes pouvant influencer le marché. Impact des Attentes Préalables Les anticipations des marchés sont déterminantes dans la réaction aux annonces des banques centrales. Si une banque agit conformément aux attentes (par exemple, en augmentant les taux), l'impact sur les marchés peut être modéré. Toutefois, un écart entre les actions de la banque et les attentes préalables peut provoquer une réaction forte, appelée 'effet de surprise'. Cet effet se manifeste par des mouvements brusques et significatifs des prix.
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par Sigaud
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SNX un ancien projet de tokenisation d'actifs du monde réelSNX un ancien projet de tokenisation d'actifs du monde réel (Real World Assets - RWA) qui n'a pas encore vraiment décollé. Synthetix (SNX) est un protocole sur la blockchain Ethereum qui permet la création et l'échange de tokens synthétiques représentant divers actifs, y compris des actifs du monde réel (Real World Assets - RWA). Bien que Synthetix soit principalement connu pour la création de tokens synthétiques liés à des crypto-monnaies telles que BTC, ETH, etc., il est possible d'utiliser le protocole Synthetix pour tokeniser des actifs réels en émettant des tokens synthétiques qui représentent ces actifs sur la blockchain Ethereum. Actuellement, le projet a franchi une résistance hebdomadaire et s'apprête à décoller. Fais attention au nouveau projet RWA ayant une faible quantité de jetons en circulation, car n'oublie jamais le raisonnement de la masse qui achète toujours en retard et vend toujours au mauvais moment : Le prix monte = Bon projet Le prix descend = mauvais projet Abonne-toi.
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par FinanceVisionPro